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[期刊] 中国金融
[作者]
鲁政委
在通胀预期高企、利率市场化风潮逼近之下,中国商业银行资产和负债流动性的失衡问题正日益尖锐化,长期回避资产证券化将可能积累系统性风险20世纪70年代前后首次在美国出现的资产证券化,经过80年代的发展之后迅速传到了国内。1992年海南三亚市开发建设总公司发行的"三亚地产投资券",被视为国内资产证券化之发轫。经过持续试点,十年之后的2005年4月,中国人民银行和中国银监会联合发布了《信贷资产证券化试点工
[期刊] 中国金融
[作者]
肖云钢
要鼓励银行机构不断改进和完善产品的结构设计,以风险收益为导向细分产品层级,满足不同投资者的风险偏好目前,我国信贷资产证券化业务发展有了一些新的动向,呈现多层次市场创新格局。一是证券公司参与信贷资产证券化业务。如2013年7月,东方证券公司与阿里巴巴合作推出以重庆阿里小贷的信贷资产为基础资产的资产证券化业务。该业务是证券公司首次开展以信贷资产为基础资产的资产证券化业务。二是出现民间私募形式的信贷资产证券化业务。如2013年7月,诺亚财富与阿里小贷公司发行首只私募信贷资产证
[期刊] 上海金融
[作者]
刘琦
本文基于委托代理模型,研究了企业进行信贷资产证券化的最优风险自留比例和相关监管举措,并对其进行了量化分析,探索信贷资产证券化中的风险定价和监管新思路。研究结果显示:目前国际、国内对信贷资产证券化产品设置的风险自留比例5%警戒线是合理且适度宽松的;企业资产预留比例与基础资产的质量特征呈两边低、中间高的"橄榄状结构",这种结构有利于降低企业信贷风险,显著提高收益,增强资产的安全性;通过比对现行的风险自留方式,我们认为L型的风险自留方式更为合理;在对资产进行打包证券化的时候,相关监管机构应聚焦发行机构的风险规避程度及资产的实际变化情况,合理的监管水平可以显著提高社会福利。
[期刊] 浙江金融
[作者]
朱海霞
信贷资产证券化作为银行增强流动性．提高资本充足率的一种融资方式,在国外得到了广泛应用。受制于缺乏相关法律法规等因素,我国于2005年3月21日才正式启动信贷资产证券化的试点工作．国家开发银行(以下简称国开行)和建设银行作为试点单位．分别进行信贷资产证券化和住房抵押贷款证券化的试点工作,我国也先后颁布了《信贷资产证券化试点管理办法》(以下简称管理办法)和《金融机构信贷资产证券化试点监督管理办法》(以下简称监督管理办法)及其他配套的会计、税收规定。本文试图通过国开行信贷资产证券化试点对银行风险影响的分析．提出对信贷资产证券化监管的改进建议。
[期刊] 中国金融
[作者]
宋清华 肖心蕙
信贷资产证券化作为重要的金融创新,是银行有效的资产出表工具,具有减少资本占用、扩大信贷供给、拓展收入来源以及转移信用风险等方面的作用。但随着金融创新的异化,信贷资产证券化复杂而不透明的产品结构常常为银行实施监管资本套利(Regulatory Capital Arbitrage,RCA)提供便利。所谓监管资本套利,是指银行通过信贷资产证券化或其他金融创新,在几乎没有相应降低实际风险的情况下提高资本充足率,即银行利用信贷资产证券化释放监
关键词：
资产证券化 监管资本套利
[期刊] 经济问题
[作者]
宋明 张元萍
２００７年次贷危机后，为缓释资产证券化过程中信息不对称所导致的逆向选择和道德风险，各国监管部门普遍采用了风险自留的监管举措。在梳理信贷资产证券化风险自留内生逻辑的基础上，对风险自留监管的国外经验与国内实践进行对比分析，发现我国风险自留监管规则在自留内容、主体、方式、比例、反规避等五个方面存在问题和不足，并提出了相应的改进建议。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
刘红霞 幸丽霞
信贷资产证券化历经多轮试点逐步走向常态化发展，本文基于监管主导与市场选择的对比视角研究商业银行２００５年试点启动以来资产证券化行为动机，发现监管推动是商业银行参与的主导因素，流动性充足是导致商业银行动力不足的主要原因。随着利率市场化改革推进和存款利率逐步放开，国有大型商业银行基于融资成本增加下的盈利性动机增强；资本管理监管新办法出台和风险资产自留要求降低，股份制商业银行和城商行、农商行监管资本套利动机更强。
[期刊] 中国金融
[作者]
袁力
在国务院金融支持实体经济要"用好增量、盘活存量"的政策引导下,我国资产证券化业务的发展已经进入新常态2013年8月,国务院常务会议决定进一步扩大信贷资产证券化试点,盘活存量信贷资产,支持实体经济发展,规模总计3000亿元,其中国家开发银行1000亿元。作为我国信贷资产证券化市场最主要的参与者之一,国家开发银行认真贯彻落实国务院常务会议精神,在人民银行、银监会的领导和支持下,不断总结实践经验、勇于创新,圆满完成了千亿元发行任务,有力助推了我国信贷资产证券化常规化发展。
[期刊] 中国金融
[作者]
杨勤宇 张天硕 潘紫宸
2015年4月3日,中国人民银行正式发布了《关于信贷资产支持证券发行管理有关事宜的公告》,信贷资产支持证券注册发行正式起航。2005年以来,我国资产证券化产品依照"边试点边立法"的原则稳步推进,在试点的基础上完善相关制度,形成信贷资产支持证券、资产支持票据和企业资产支持证券等主要类型。经过试点,我国资产证
[期刊] 中国金融
[作者]
贾君怡
危机后资产证券化国际监管改革增强了证券化资产和未证券化资产资本计量的一致性,提高了资本计量的风险敏感性,促进了资产证券化业务标准化发展资产证券化监管是此次危机后国际金融监管改革的重点。近年来,全球金融治理的牵头机构——金融稳定理事会(FSB)、巴塞尔银行监管委员会(BCBS)、国际证监会组织(IOSCO)
关键词：
资产证券化 资本计量 风险权重
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
隋平 李继伟
2007-2009年美国金融危机给人们的印象是由于资产证券化导致的。针对这一流行观点,《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案》里有一个针对性规定:证券化商应当保留5%的被证券化的债权。事实上,在证券化过程中,按揭贷款发起人和券商等机构之间存在着巨大的利益关联性。由于金融机构自身特殊的资产结构,再加上政府提供的各种隐性和显性的担保,使得他们在证券化过程中敢于铤而走险,并不是证券化本身的问题。《多德-弗兰克法案》不但在立法理念上存在偏差,同时,由于证券化监管方面的立法技术亦存在问题,这使得证券化监管改革徒有其表。
关键词：
资产证券化 监管套利 道德风险 政府担保
[期刊] 证券市场导报
[作者]
巴曙松 牛播坤
资产证券化框架还存在着一些不尽如人意的地方,最大的缺憾在于该框架未能有效地体现巴塞尔新资本协议从信用风险管理到全面风险管理的重大进步,而资产证券化业务实则蕴含着较高的操作风险和市场风险。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
王远胜
针对次贷危机暴露出的巴塞尔Ⅱ资产证券化资本监管框架的不足，２０１４年底公布的证券化资本监管新框架重新设计了监管资本计量模式系统，通过让内部评级法名副其实，改变了原框架对外部评级的机械依赖。同时，新框架对原监管公式法进行了简化、优化，调整了风险计算因子，并重新设定了外部评级法的风险权重，以增加监管资本的风险敏感度，减缓监管资本套利。我国应当及时引入新框架，以克服现行框架下存在的监管资本套利风险。
关键词：
资产证券化 资本监管 巴塞尔协议
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