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[期刊] 数理统计与管理
[作者]
刘丹 杨松令 石倩倩
本文采用2012-2017年我国银行业的全样本数据,利用倾向得分匹配和双重差分方法(PSM-DID)克服样本选择性偏误,并选取2014年银监会发布的备案制作为准自然实验验证稳健性,对我国银行实施信贷资产证券化的绩效进行实证研究。结果表明①在全样本银行中,实施资产证券化的银行显著降低了银行的经营风险,但是在融资成本和盈利能力方面没有显著效果。②采用备案制后,实施资产证券化的银行显著降低了融资成本和经营风险,但盈利能力提升不显著。③进一步研究发现将基础资产作为表外处理的实施资产证券化的银行,以对公贷款作为基础资产的证券化以及非国有银行的证券化能通过降低融资成本和经营风险提高银行绩效。基于此,本文建议:首先,可以适度提高银行资产证券化的力度,以降低融资成本、降低经营风险。第二,为控制银行风险,我国应禁止多层打包再证券化的操作,保持表外处理基础资产的透明度。
[期刊] 生态经济
[作者]
孙焱林 施博书
绿色信贷政策是我国走可持续发展道路的重要手段,有助于我国企业环保升级。文章利用2008—2017年上市企业的面板数据,通过倾向得分匹配—双重差分模型分析绿色信贷政策对企业创新的影响效果。结果表明:(1)绿色信贷政策有助于绿色生产经营企业通过获取信贷资金促进企业研发创新;(2)绿色信贷政策对我国东部地区企业创新的正向影响最强,对西部地区企业的正向影响次之,对中部地区企业创新影响不显著;(3)绿色信贷政策对我国民营企业创新正向影响最强,外资企业次之,国有企业不显著。
[期刊] 金融与经济
[作者]
人民银行南昌中心支行课题组
资产证券化作为一项以提高流动性和融资为目的的金融创新,与经济全球化、市场一体化一道成为当今世界经济发展的重要特征。加入WTO后我国金融业面临的激烈竞争,以及商业银行改善资产质量、加强流动性管理的迫切需求,使银行信贷资产证券化得到金融界广泛的关注。一、本质:旨在提高资产流动性的金融创新工具所谓资产证券化,是指通过特设的
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘大远 薛昶
随着中国金融业2006年12月全面对外开放日期的临近,所有中资商业银行的改革都进入了加速期。而中国银行大量不良贷款的的解决,直接关系到银行的竞争力。本文指出信贷资产证券化是解决这一问题的有效途径。
关键词：
信贷资产 证券化 风险
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
谢赤 凌毓秀
精准科学地度量和描述信用风险及传染机制有利于银行信贷资产证券化的高效健康发展和货币市场系统性风险的防范。运用修正KMV模型测度银行信贷资产证券化产品在不同时期的信用风险,并采用最小生成树(MST)算法考察银行间信用风险的传染机制。结果显示:政策性银行和大型商业银行发行的产品在各个时期信用风险均处于较低水平;股份制银行、城商行和农商行发行的产品违约率前期略高于前两类银行,但后期明显下降;后三类银行位于银行股票收益率网络的中心位置,具有传递信息和维系网络稳定的重要作用。
[期刊] 金融与经济
[作者]
史国庆 刘传哲 冯淑惠
资产证券化不仅是一种重要的融资创新方式,而且具有能使银行管理人员自律的约束机制。本文推导得到两个模型:(1)银行所要求的贷款质量模型;(2)资产证券化信用评级机构所要求的贷款质量模型。通过对两个模型的比较,推论出银行若实施资产证券化,将减少代理问题的产生,有助于提升商业银行的信贷管理水平。
关键词：
资产证券化 银行代理问题 贷款质量模型
[期刊] 国际金融研究
[作者]
姚禄仕 王璇 宁霄
作为现代金融市场最重要的创新工具之一,国内外理论界和银行界普遍认为资产证券化对于银行有着改善资产负债结构、提高资本充足率、增加流动性和提高收益水平等多方面的作用。然而,这些效应并不是必然的。本文选取全球资产证券化市场最为成熟的美国市场数据,采用格兰杰因果检验方法,对银行信贷资产证券化产生的效应进行实证分析。研究表明,资产证券化能提升银行的资本充足率、降低融资成本、增强盈利能力与效率、优化贷款组合构成,但是在降低流动性风险和提升贷款组合质量方面的效果并不明显。
关键词：
资产证券化 格兰杰检验 资本充足率
[期刊] 上海金融
[作者]
赵程锦 潘小军
本文运用偏最小二乘法回归，对第二轮试点以来的三年内我国银行业信贷资产证券化业务发行产品的定价问题进行了研究。研究结果表明，我国信贷资产证券化市场还不够成熟，发行产品与发起银行并未完全实现风险隔离，且投资者群体不足和基础资产种类较为单一等问题导致难以形成完善的定价机制。本文于篇末提出了完善我国银行业信贷资产证券化市场定价机制的一些建议。
[期刊] 金融评论
[作者]
李杰 盛振宇
影子信贷是近年来银行领域的突出问题,而资产证券化被看作是实现影子信贷"阳光化"的重要工具。为此,本文从理论上分析了我国资产证券化与影子信贷之间的关系,提出替代影子信贷是银行开展资产证券化的动因之一,但同时资产证券化对影子信贷的实际影响将较为有限,进而基于83家商业银行资产证券化和财务数据对上述假设进行了实证检验。对资产证券化动因的研究发现影子信贷更活跃的银行更倾向于证券化,但是针对影子信贷影响因素的研究表明前期进行过证券化的银行后期影子信贷没有明显降低,因而实证结果支持理论假设。实证分析中,本文还发现另外一个值得关注的现象,即越需要化解影子信贷的中小银行,却越少使用资产证券化工具。因此本文提出当前用资产证券化来实现影子银行阳光化的重点之一是应采取多种方式降低资产证券化相关的成本和费用,为银行尤其中小银行开展资产证券化创造更有利的条件。
关键词：
影子信贷 资产证券化 商业银行
[期刊] 南方金融
[作者]
刘红霞 幸丽霞
本文基于银行经营管理的安全性、流动性和盈利性三原则,构建商业银行证券化融资行为动机的Logistic模型,选取国内2005-2014年间42家商业银行成功发行的信贷资产支持证券数据进行实证分析。结果表明,不良贷款率和资产收益率指标对资产证券化选择有显著影响,具有较低不良贷款率和较高资产收益率的商业银行开展资产证券化融资的动机更强;短期内,资本充足率、存贷比可能影响商业银行资产证券化融资选择;长期来看,付息债务融资成本上升以及流动性管理压力逐步增大将成为驱动商业银行资产证券化融资的直接动因。总之,资产证券化将会成为商业银行经营管理过程中重要的融资手段、资本管理和流动性管理工具。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
刘红霞 幸丽霞
信贷资产证券化历经多轮试点逐步走向常态化发展，本文基于监管主导与市场选择的对比视角研究商业银行２００５年试点启动以来资产证券化行为动机，发现监管推动是商业银行参与的主导因素，流动性充足是导致商业银行动力不足的主要原因。随着利率市场化改革推进和存款利率逐步放开，国有大型商业银行基于融资成本增加下的盈利性动机增强；资本管理监管新办法出台和风险资产自留要求降低，股份制商业银行和城商行、农商行监管资本套利动机更强。
[期刊] 会计与经济研究
[作者]
马蓓丽 李芸达
采用PSM-DID模型,研究2007-2008年金融危机背景下,信贷冲击对公司财务行为的影响,以及内部控制机制对二者关系的缓冲器作用。结果表明信贷冲击显著影响了融资和投资行为:在危机爆发第一年,债务融资下降达到总资产的1.2%份额,投资支出下降达到总资产的0.4%份额;但对于具有高质量内部控制的公司而言,其财务下行幅度较小,内部控制机制有效地发挥了缓冲器作用。
关键词：
信贷冲击 内部控制 财务行为
[期刊] 上海金融
[作者]
张红军
我国银行信贷资产证券化逐步从理论的探索、实践的个案走向改革的前台,好的金融产品一定要有好的机制与 之相适应才能发挥其信用增强、风险规避的作用,本文拟从制度设计的角度来探讨银行信贷资产证券化问题。
关键词：
资产证券化 特殊目的载体
[期刊] 财经科学
[作者]
蒋和胜 费翔
本文首先建立了一个基于资产证券化的Monti-Klein银行行为模型,从理论上分析了资产证券化对银行信贷渠道的影响;然后建立了多个固定效应面板数据模型,利用欧洲74家商业银行2001—2014年的数据分别验证了理论模型的结论以及实证研究了资产证券化对银行信贷的影响。研究结果表明:(1)随着银行参与资产证券化活动程度的加深,银行信贷对货币政策响应的敏感度逐渐增强;(2)资产支持证券在前危机和后危机时期对银行信贷具有不同的影响,并且不同资产证券化产品对不同类型的贷款的影响也不同;(3)发行资产担保债券的银行的贷款能力在危机期间受到的影响较小。据此提出的相关政策建议是:我国商业银行应该将通过资产证券化获得融资的比例限制在一个合理的范围;限制中介链较长的资产支持证券的发行,鼓励中介链较短的资产担保债券的发行。
[期刊] 经济研究参考
[作者]
廖静仪
本文选取17家中国上市银行的面板数据,运用SYS-GMM法,从信用及流动性风险的角度实证检验了信贷资产证券化业务开展对银行风险承担的影响。结果证实:第一,信贷资产证券化业务开展与以上两种风险存在显著负相关关系,即开展信用资产证券化业务能够降低银行的信用及流动性风险水平。第二,信贷资产证券化业务对银行风险承担具有显著异质性影响。盈利能力越强的银行经营越稳健,信用风险分散效果更明显;对于流动性风险,变量中仅银行资产规模与资产证券化影响有同步效应。研究还发现,银行可通过"去杠杆化"转移信用风险;并提出监管者在鼓励信贷资产证券化进一步发展时,可继续完善银行信贷资产证券化信息披露等监督制度、提高监管者的风险应对能力的建议,从而保证实体经济稳健发展。
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