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[期刊] 投资研究
[作者]
郭少明
根据巴塞尔委员会的要求,国际银行业对信用风险的测量和管理已取得很大进步。当前比较著名的信用风险测量模型有CreditMetrics、Portfolio Manag-er和CreditRisk+等。但就这些模型来说,主要存在以下问题:(1)模型通常直接引用金融市场风险模型的方法,但在实践中信用风险模型比金融市场风险模型更难于操作。如信用风险模型处理的是违约事
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
李云燕 殷晨曦
信贷绿色化现已成为主流趋势,如何严防绿色信贷信用风险,亟须深层次的风险管理创新。笔者以构建绿色信贷信用风险转移的理论分析框架为首要目的,聚焦解决商业银行绿色信贷贷后阶段的信用风险管理难题。以绿色信贷稳步扩张的发展现状为切入点,构建GCRT优化模型,比较分析不同路径下的绿色信贷信用风险转移效率和稳定性,从理论层面论证商业银行进行跨机构类型的信用风险转移是管控绿色信贷信用风险的有效手段。研究结果表明:商业银行将信用风险转移到非银行类金融机构可以大幅减少因绿色信贷而承担的信用风险;GCRT的交易费用越低,风险转移越充分,且转移效率越高;绿色信贷信用风险的有效转移能提升信贷资产质量,促进资金流向优质环保企业,增强金融稳定性,以及提高商业银行进一步发展绿色信贷的积极性。
关键词：
绿色信贷 信用风险转移 路径选择 稳定性
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
李云燕 殷晨曦
信贷绿色化现已成为主流趋势,如何严防绿色信贷信用风险,亟须深层次的风险管理创新。笔者以构建绿色信贷信用风险转移的理论分析框架为首要目的,聚焦解决商业银行绿色信贷贷后阶段的信用风险管理难题。以绿色信贷稳步扩张的发展现状为切入点,构建GCRT优化模型,比较分析不同路径下的绿色信贷信用风险转移效率和稳定性,从理论层面论证商业银行进行跨机构类型的信用风险转移是管控绿色信贷信用风险的有效手段。研究结果表明:商业银行将信用风险转移到非银行类金融机构可以大幅减少因绿色信贷而承担的信用风险;GCRT的交易费用越低,风险转
关键词：
绿色信贷 信用风险转移 路径选择 稳定性
[期刊] 会计之友
[作者]
赵雪梅 苑文胜
信用风险是制约农村小额信贷可持续发展的主要风险。加强农村小额信贷信用风险的管理，不仅有助于小额信贷机构自身的可持续发展，也有助于农村金融的发展和社会经济的安全。立足博弈论视角，通过构建农村小额信贷机构和借款农户的成本收益博弈模型，来探求农村小额信贷信用风险的主要影响因素，并提出一些风险管理措施。
关键词：
小额信贷 信用风险 成本收益博弈模型
[期刊] 技术经济
[作者]
任金政 陈宝峰 邝焕弟
本文首先对我国消费信贷的现状进行了总结,其次对导致借款人违约的不同影响因素进行了分析,在此基础上对消费信贷理性违约模型进行了探讨,阐述了各参数的意义及其作用,对商业银行等金融机构信用风险管理水平的提高有一定的帮助。
[期刊] 改革与战略
[作者]
窦文章 刘西
随着市场竞争日趋激烈,金融风险管理显得越来越重要。文章首先论述CreditMetrics模型的建模逻辑过程及其特点;基于风险价值(var)概念进行蒙特卡罗模拟,计算得出某商业银行信贷数据的核心参数:信用风险转移矩阵、门槛率、违约回复率以及最终的风险价值,进而利用这些参数测算出该商业银行贷款的风险等级及其分布。
[期刊] 金融论坛
[作者]
靳凤菊
本文基于CPV模型,对房地产信贷风险进行了度量与预测。结果表明,该模型在度量和预测房地产信贷违约率方面具有较好的效果。房地产信贷的违约率和宏观经济状况紧密相连,当经济状况恶化,房地产信贷违约率上升,当经济状况好转,房地产信贷违约率下降。分别从国家宏观经济、房地产行业状况、房地产企业状况三个层面选择出三个宏观经济因素指标——综合领先指标、国房景气指数和企业景气指数进行研究,结果表明,对于研究房地产信贷的信用风险来说它们是较好的指标,尤其是综合领先指标。
[期刊] 财会月刊
[作者]
马文勤 孔荣 杨秀珍
本文利用陕西省杨凌区三家农村信用社提供的数据资料,对农户小额信贷信用风险进行实证研究,建立Logit信用风险评估模型。研究结果表明:模型的识别能力较好,对违约农户的识别正确率达85.9%,农村信用社可借助Logit模型评估农户信用风险,提高贷款质量;农户的农业收入、非农收入、房屋价值、贷款用途、贷款数额与农户信用风险有显著相关关系,而农户的年龄、耕地面积、年总支出对农户的信用风险影响不大。
关键词：
农户小额信贷 信用风险 Logit模型
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
彭继红 李慧萍
商业银行信贷资产及信用风险的充分披露是有效监管的基础。论文通过对我国风险披露制度演进和四家上市银行2000-2003年的信贷资产及信用风险披露情况的具体分析,揭示了信用风险披露制度存在的缺陷和四家上市银行在披露中存在的问题,最后提出简要的政策建议。
关键词：
银行 信息披露
[期刊] 统计与决策
[作者]
范祚军 龙珊瑚
文章主要阐述了KMV模型的基本思想,用期权定价理论来度量公司的信用风险,同时针对资产价值增长率不为零的情况对KMV模型进行了修正,最后对公司的违约概率进行了敏感性分析,同时总结了KMV模型在度量我国公司信用风险时的优缺点。
关键词：
KMV模型 信用风险 违约概率
[期刊] 财贸经济
[作者]
于瑾
信用风险度量模型是现代金融风险管理领域研究的热点问题之一。本文在对传统的信用风险度量方法进行简要回顾和评述的基础上,将精算原理运用到信用风险的度量之中,全面深入的分析了基于精算原理的信用风险度量模型,并根据模型的特点,对模型应用中可能存在的问题进行了分析。
关键词：
金融市场 信用风险度量 模型
[期刊] 会计之友
[作者]
王佳 杨艾琳 王旭
文章利用我国ST和非ST的上市公司真实数据,对KMV模型进行修正,引入了基于EGARCH的KMV模型计算单个资产的违约概率。进一步分别采用二元正态-Copula、二元t-Copula以及二元阿基米德-Copula包括Gumbel-Copula、Clayton-Copula和Frank-Copula函数对信用资产组合的违约相关性进行建模,研究多资产间的联合违约概率。研究结果表明,修正的KMV模型具有合理性和有效性,Clayton-Copula函数对联合违约概率拟合更好。研究结果有助于商业银行预测各企业的信用风险大小及可能性,提升应对风险的能力,以维护我国金融市场安全稳健运行。
[期刊] 征信
[作者]
陈志明 陈丹彤
企业债券因高收益特性而成为广受欢迎的投资标的,然而高收益伴随着高风险,企业的经营不善可能导致债券违约。目前债券投资决策的诸多分析忽视了信用风险,少数考虑的只是将其简单视为外生变量。研究发现:在变化幅度相同的条件下,违约率对债券投资比例的影响远远大于收益率的影响,因此投资组合决策应该更多地考虑风险因素而非利润因素。
[期刊] 浙江金融
[作者]
朱莹 吕德宏
针对不同类型农户，依据陕西眉县３６０份农户调查数据，运用Ｌｏｇｉｓｔｉｃ模型识别农户小额信贷信用风险影响因素，借助ｉｓＭ模型分析农户小额信贷信用风险影响因素的关联关系及层次结构。实证结果显示：不同类型农户小额信贷信用风险是由具有层次结构的不同影响因素组成的复杂系统决定的；同一影响因素对不同类型农户小额信贷信用风险影响程度存在显著差异；农户小额信贷信用风险与农户类型分化程度呈负相关关系，据此提出可行性的政策建议。
关键词：
不同类型农户 信用风险 影响因素
[期刊] 浙江金融
[作者]
朱莹 吕德宏
针对不同类型农户,依据陕西眉县360份农户调查数据,运用Logistic模型识别农户小额信贷信用风险影响因素,借助ISM模型分析农户小额信贷信用风险影响因素的关联关系及层次结构。实证结果显示:不同类型农户小额信贷信用风险是由具有层次结构的不同影响因素组成的复杂系统决定的;同一影响因素对不同类型农户小额信贷信用风险影响程度存在显著差异;农户小额信贷信用风险与农户类型分化程度呈负相关关系,据此提出可行性的政策建议。
关键词：
不同类型农户 信用风险 影响因素
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