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[期刊] 现代管理科学
[作者]
秦学志 魏强 胡友群
次贷危机后,为弥补新资本协议的风险管理缺陷,信贷组合集中度在银行实务中受到强烈关注,成为控制监管资本与经济资本差异的关键因素。文章梳理了当今备受关注的三种信贷组合集中度风险计量模型,包括多因子调整模型、分散因子模型和二项式扩展技术,在详细介绍它们各自的计算方法和特点的基础上,给出了应用建议。
[期刊] 投资研究
[作者]
李超
考虑到渐近单风险因子模型（ＡＳＲＦ）的局限性，监管部门在资本监管二支柱部分特别提出了有关集中度风险的评估要求。本文以非预期损失模型为基础，按照《商业银行资本管理办法（试行）》有关定义，提出了覆盖地区、行业集中风险、借款人集中风险和信用风险缓释工具集中风险的经济资本计量模型，并且分析了各类集中风险对商业银行的影响，有助于商业银行开展量化风险评估工作，分析和判断业务经营管理过程中实际承担的风险大小。
关键词：
集中度风险 商业银行 经济资本
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨中原 许文
贷款集中度对银行资产的流动性危害极大,而以往的资产负债管理研究忽略了集中度风险。文章综合考虑了资产的集中度因素、资产负债的时间匹配因素,以贷款收益最大为目标函数,以资产的集中度、法律法规约束为约束条件,建立了基于集中度风险控制的资产负债组合优化模型,解决了银行资产负债的时间匹配和资产集中度控制的问题,能够有效的减小银行经营中的集中度风险,对银行的资产负债管理具有重要的意义。
[期刊] 经济学动态
[作者]
陈荣达
期权组合市场风险度量模型作为金融衍生产品风险度量的一种有效的计量模型,近年来又取得了新的应用和发展。本文对期权组合市场风险度量模型发展动态进行了分析和述评,并对这些模型进行了归类总结。最后,提出了期权组合市场风险度量模型的展望。
关键词：
期权组合 市场风险度量 金融衍生交易
[期刊] 农村金融研究
[作者]
姜增明 李军彦 纪啸天
信贷资产是商业银行最重要的资产业务和最主要的收入来源,但后续增长乏力、资产质量承压。为了优化银行信贷结构,提高资产配置效率,论文首先构建基于RAROC因子模型的组合相关性计量方法和集中度测度模型,并以存量和增量RAROC最大化为目标函数,以组合相关性和集中度为约束条件,构建基于最优增长率的均值方差模型,对商业银行信贷结构进行优化,最后提出相应的对策建议。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
赵宇翔
本文运用违约率及相关资产组合风险理论,推出了计算风险集中度的方法,并利用2002-2006年银行信贷登记咨询系统季度数据,对山东省行业和区域的风险集中度进行了实证研究。
关键词：
信贷集中 风险集中度 规模集中度 违约率
[期刊] 南方金融
[作者]
林勇 陈名银
本文基于演化博弈理论,在不同假设条件下建立了两个理论模型,引出了中小企业规模、银行信贷融资与银行信贷集中度之间关系的命题推断。基于此,本文对2005-2012年中国17个省市的面板数据运用向量自回归模型进行实证分析,所得结论支持了理论模型的推演结论,即中小企业相对规模的扩大有利于中小企业的信贷融资;银行信贷集中度的降低有利于减少中小企业融资约束,促进中小企业的发展。
[期刊] 金融与经济
[作者]
尹力 刘阳
本文通过动态面板数据模型,选取了不良贷款率和贷款增长缺口作为银行系统性风险的代理变量,实证研究了银行集中度对我国银行系统性风险的影响。结果发现,利用两个变量得出的结论并不一致,但是利用不良贷款率得出的结论更加具有说服力,通过GMM估计方法发现,我国存在着"集中脆弱性"的现象。最后设计交叉变量分析各省不同经济状况对集中度和银行系统性风险关系的影响,发现银行集中度对银行系统性风险的影响在各个省份是不一样的。本文在一定程度上提供了民营银行进入市场有利于我国银行业稳定的经验证据。
关键词：
银行集中度 系统性风险 动态面板数据模型
[期刊] 会计之友
[作者]
王海芳 王明涛 王鑫怡 马培培 张笑愚
企业之间的竞争逐渐演变为供应链之间的竞争,供应链集中度很大程度上影响企业长期发展,成为当前学者研究的热点。文章采用文献计量法和CiteSpace软件,对2001—2020年收录在Web of Science、CSSCI以及CNKI数据库中研究供应链集中度的相关文献进行定量统计和知识图谱可视化分析,主要对供应链集中度文献特征、知识基础、研究前沿、热点议题进行探讨,并在此基础上构建整合研究框架。研究表明:供应链集中度研究遵循的主要理论为资源依赖理论、交易成本理论以及利益相关者理论;影响机制为风险效应和收益效应;研究前沿聚焦于研发投入强度、现金持有、盈余持续性、商业信用、资产专用性;热点议题主要集中在企业经济后果、管理决策、资本市场表现三个方面。
[期刊] 投资研究
[作者]
郭少明
根据巴塞尔委员会的要求,国际银行业对信用风险的测量和管理已取得很大进步。当前比较著名的信用风险测量模型有CreditMetrics、Portfolio Manag-er和CreditRisk+等。但就这些模型来说,主要存在以下问题:(1)模型通常直接引用金融市场风险模型的方法,但在实践中信用风险模型比金融市场风险模型更难于操作。如信用风险模型处理的是违约事
[期刊] 统计与决策
[作者]
樊元 刘云啟 李瑞杰
纳入空间因素的计量模型经三十余年的发展已经初具体系,广泛应用于生物学、地质学、经济学等领域。目前引入空间效应的实证分析越来越多,而国内对空间计量模型的系统性研究较少。通过追溯空间计量模型的演化进程,文章重点评述空间计量模型及其权重矩阵,指出空间计量模型所存在的不足及其未来可能出现的研究方向。
[期刊] 上海金融
[作者]
金菲 熊婧 粟芳
不同险种保险责任之间存在明显的相关性，这会提高保险公司的承保风险。本文在险种结构的基础上考虑了险种相关性和损失发生概率两个新因素，提出了险种集中度和风险集中度两个概念。险种集中度考虑了险种结构和险种相关性，风险集中度则在险种集中度的基础上进一步考虑了险种的损失发生概率。在构造风险传染的理论模型之后，分析了险种集中度和风险集中度对承保风险的影响，并基于我国非寿险业2005-2019年的非平衡面板数据进行了实证检验。研究发现，各非寿险险种间的确存在相关性；险种集中度对承保风险的影响并不始终显著；但风险集中度对承保风险具有显著的正向作用。保险市场相关主体均应从风险的角度综合考虑保险业务的风险集中度，才能真正促进保险行业健康平稳发展。
[期刊] 统计与决策
[作者]
聂尔德
目前产业组织理论中市场集中度指标CRn已经是衡量一个产业(市场)垄断化和规模化的重要指标。由于其指标的单一性,越来越多的学者对其合理性提出了质疑。基于此,文章在对相关学者提出的模型进行总结和改进的基础上,提出了一种新的且较为简单实用的测度办法-θi指数法,运用此模型对2004~2008安徽保险业的地区间产业集中度进行了测定,从时间序列分析角度分析了安徽保险业集中度在地区间的变动情况;并提出θi指数的判别标准,为后续研究提供理论基础。
[期刊] 江西财经大学学报
[作者]
杨肃昌 马亚红
我国上市公司普遍依赖关系型交易,客户集中度偏高,此现象会如何影响公司的诉讼风险,这一问题值得关注。以2008—2017年沪深A股上市公司为对象,研究客户集中度对公司诉讼风险的影响以及此影响在不同情境下的异质性。实证结果表明:在客户集中度较高的样本组,客户集中度会增加公司诉讼风险,而在客户集中度较低的样本组,客户集中度对公司诉讼风险无显著影响,这也从诉讼风险角度验证了过高的客户依赖可能增加公司风险。进一步区分公司规模、产权性质、内部控制质量、地区市场化程度后发现,客户集中度对诉讼风险的影响仅在规模较小、非国有控股、内部控制较弱和市场化程度较低区域的公司中表现显著。说明市场地位、内外部治理机制的不同使得客户对公司行为的影响存在异质性,公司可以通过内外部治理机制的完善来减弱此类影响,降低诉讼风险。
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