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[期刊] 宏观经济研究
[作者]
刘朝阳 安亚人
以全球范围内44个国家及地区的数据为基础,文章系统考察了信贷扩张、股票市场价格波动在系统性银行危机中的作用和实现方式。文章研究表明:危机前宽松的货币政策与金融自由化是信贷扩张的深层次原因,而由于信贷扩张而引致其后资产价格剧烈波动是系统性银行危机爆发的直接诱因。基于此,文章提出宏观层面"逆周期"稳定金融市场的金融监管策略。
[期刊] 金融与经济
[作者]
高文涵 童中文
经过对国内外文献的总结发现，银行同业拆借市场日渐成为我国系统性危机发生的结点，因此本文选择三个月同业拆借利率作为系统性风险的代理变量，构建结构向量自回归模型（ＳＶＡＲ），对信贷规模、房价波动与银行系统性风险三者之间的关系以及传导机制进行分析。通过格兰杰因果检验、脉冲响应以及方差分解等方法分析表明：信贷、房价与银行系统性风险三者间存在循环的影响机制。过度的信贷支持引发房价剧烈波动，进一步地引发银行系统性危机，当系统性风险上升到一定水平时，信贷规模将会受到限制。此外，信贷、房地产以及银行系统性风险三者的相互影响在第４个月达到最大，影响期限约为１０个月，因此实施宏观调控应当逆向调节，且注意时滞、调控．．．
关键词：
信贷 房价 银行系统性风险 SVAR
[期刊] 会计之友
[作者]
刘青
文章通过运用经济计量模型中的向量自回归模型检验2009年1月到2012年3月的月度数据来研究后金融危机以来我国股票市场与银行信贷的关联性,在格兰杰因果关系检验的基础上进行脉冲响应函数分析及方差分解的操作。检验结果表明后金融危机时期我国股票市场与银行信贷相互关联性程度较小,各自的预测效果不明显。针对实证结果提出我国股市要加强政策制度的监管与执行、不断进行金融创新的政策建议,以期我国金融市场稳定、健康、持续发展。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
王道平 张玉 郭文璇
加强宏观审慎有效监管，使宏观审慎政策有效发挥作用，对于防范发生系统性银行危机、守住不发生系统性金融风险的底线至关重要。本文基于124个经济体1990—2017年的跨国面板数据，研究宏观审慎政策防范系统性银行危机的效果，并探讨其作用机制和异质性。研究结果表明，紧缩型宏观审慎政策能够降低系统性银行危机的发生概率。作用机制方面，紧缩型宏观审慎政策通过抑制信贷扩张，降低了系统性银行危机的发生概率。异质性分析方面，宏观审慎政策在发达经济体、金融体系为市场主导型及金融发展程度较高的经济体更为有效。此外，宏观审慎政策在经济周期不同阶段的效力也存在差异，防范系统性银行危机的效力在经济上行阶段更为有效。本研究对于宏观审慎政策实施与政策工具选择、防止信贷过度扩张与防范系统性银行危机方面，提供了重要的经验证据和政策启示。
关键词：
宏观审慎政策 信贷扩张 系统性银行危机
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
李双成 张宏伟 赵长城
本文运用广义自回归条件异方差(GARCH)模型对中国股票市场的价格波动与信息流之间的关系进行了实证检验。结果发现,把即期交易量作为信息流的替代指标能够显著降低价格波动的持续性,说明在中国股票市场,信息流是产生资产回报ARCH效应的根源,这也验证了国际上流行的量价关系的混合分布假说(MDH)理论。
[期刊] 经济研究
[作者]
马勇 杨栋 陈雨露
以全球范围内具有代表性的66个国家或地区的跨国数据为基础,本文系统考察了信贷扩张和金融监管在金融危机中的作用与实现方式。本文的研究表明,信贷周期、资产价格周期和金融监管周期的同周期性,是金融危机背后共同存在的基本机制。在这种机制下,信息的处理和传递将出现明显的扭曲,金融风险不仅获得了自我累积和放大的实现方式,而且整个金融体系的风险分布也将出现系统性失衡。在同周期机制的影响下,传统的立足于单个金融机构和基于规则的监管模式将不可避免地出现明显的错配,导致其在危机的防范与遏制方面难以有效发挥作用。
关键词：
信贷扩张 监管错配 金融危机
[期刊] 价格月刊
[作者]
李道叶
本文以我国沪深两市的数据为样本,运用R/S分析法及分整自回归条件异方差模型FIGARCH,研究了中国股票市场的长期记忆性问题,实证结果表明中国股市波动过程存在着长期记忆性特征。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
徐苏江 王俊勇
本文以2000年3月31日至2010年3月31日的上证综合指数和深证综合指数的日收盘价序列、周收盘价序列和月收盘价序列为研究样本,采用ARMA-TARCH和ARMA-EGARCH模型对我国不同频率股票价格波动的非对称性进行检验。
关键词：
股价波动 非对称性 实证分析
[期刊] 金融与经济
[作者]
李国祥 王亚君
为了研究股票市场波动对银行脆弱性的影响,本文选取了银行不良贷款率来衡量银行脆弱性,并通过VAR模型、脉冲响应函数、方差分解等方法对股市波动与银行脆弱性进行定量分析。实证结果表明:股票市场波动会直接或通过房地产市场、通货膨胀等途径对银行脆弱性形成反向冲击,即股市上涨将降低银行的脆弱性。因此,在目前经济面临较大下行压力的状况下,采取积极的政策促进股市平稳发展可以降低银行不良贷款率,使银行增加投资,带动经济发展。
[期刊] 统计与决策
[作者]
叶青,易丹辉
[期刊] 投资研究
[作者]
徐枫 范达强 谢丹
本文针对中国股票市场的特殊情况,改进了波动性模型和隐藏性假说模型,利用中国股票市场的日内交易高频数据实证检验了私有信息对股票市场价格波动的影响。研究发现:私有信息确实存在并对我国股票市场日内交易价格收益率的波动产生了显著性的影响,主要表现为知情交易者为了获得最大的收益,采用了特定的交易类型来避免信息的过快泄露,从而使得市场中的价格变动比率与成交量占比不成比例。
关键词：
私有信息 股票市场 价格波动性
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
朱正 贺根庆
笔者采用ＤＣＣ－ＭＶＧＡＲＣＨ和ＢＥＫＫ－ＭＶＧＡＲＣＨ模型，研究次贷危机冲击前后中美股票市场时变联动关系和美国金融风险向中国传染的途径。研究发现，危机前中美股票市场保持着较弱的正向联动关系，次贷危机后两个市场联动性明显增强；同时，研究发现美国金融风险主要通过贸易溢出和投资者预期的净传染效应进行传染，金融溢出的传染效果不太明显。笔者认为应当注重投资者预期管理，疏导金融风险；建议管理当局采用灵活的汇率机制增强人民币汇率政策的自主性，实施有效的宏观审慎监管，抵御金融危机传染，确保金融安全。
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
宋媛 周欣 高宇
为了验证信贷扩张、宏观经济环境对银行危机爆发的影响,本文以衡量商业银行风险的两个基本指标——不良贷款率和资本充足率构建了银行危机指标,并以此为被解释变量来构建计量模型,对宏观经济指标、贷款扩张与银行危机的关系进行了实证分析。基于中国数据的实证分析表明,贷款扩张速度以及通货膨胀率与银行危机水平呈正相关关系,存款增长率的变动也是体现民众对商业银行风险认知的重要指标。这一实证研究结果不仅印证了银行危机发生的普遍范式,而且在美国"次贷"危机中得以充分体现,从而为银行监管部门实施审慎监管提供了可靠的依据。
关键词：
信贷扩张 宏观经济 银行危机
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
徐晓光 余博文 郑尊信
本文运用小波分析方法对1997-2013年我国货币供给与股票市场价格波动之间的相互关系进行研究。结果表明,M0变动与沪指波动在短期(1-2年)存在局部相互影响,中长期较弱;M1变动与沪指波动在短中期(1-4年)相互影响,中期较短期显著增强,长期相关性较弱;M2变动与沪指波动在短期(1-2年)相互影响,自2003年后,两者在中长期之间的相互影响逐渐增强;M1在M2中占比与沪指波动在短中期(1-4年)相互影响非常显著,但是在长期相关性较弱。调控股票市场应参考M1在M2占比,货币政策调整不能忽视股票市场。
关键词：
货币供给 股票市场 Morlet小波
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