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[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
宋媛 周欣 高宇
为了验证信贷扩张、宏观经济环境对银行危机爆发的影响,本文以衡量商业银行风险的两个基本指标——不良贷款率和资本充足率构建了银行危机指标,并以此为被解释变量来构建计量模型,对宏观经济指标、贷款扩张与银行危机的关系进行了实证分析。基于中国数据的实证分析表明,贷款扩张速度以及通货膨胀率与银行危机水平呈正相关关系,存款增长率的变动也是体现民众对商业银行风险认知的重要指标。这一实证研究结果不仅印证了银行危机发生的普遍范式,而且在美国"次贷"危机中得以充分体现,从而为银行监管部门实施审慎监管提供了可靠的依据。
关键词：
信贷扩张 宏观经济 银行危机
[期刊] 国际金融研究
[作者]
王道平 张玉 郭文璇
加强宏观审慎有效监管，使宏观审慎政策有效发挥作用，对于防范发生系统性银行危机、守住不发生系统性金融风险的底线至关重要。本文基于124个经济体1990—2017年的跨国面板数据，研究宏观审慎政策防范系统性银行危机的效果，并探讨其作用机制和异质性。研究结果表明，紧缩型宏观审慎政策能够降低系统性银行危机的发生概率。作用机制方面，紧缩型宏观审慎政策通过抑制信贷扩张，降低了系统性银行危机的发生概率。异质性分析方面，宏观审慎政策在发达经济体、金融体系为市场主导型及金融发展程度较高的经济体更为有效。此外，宏观审慎政策在经济周期不同阶段的效力也存在差异，防范系统性银行危机的效力在经济上行阶段更为有效。本研究对于宏观审慎政策实施与政策工具选择、防止信贷过度扩张与防范系统性银行危机方面，提供了重要的经验证据和政策启示。
关键词：
宏观审慎政策 信贷扩张 系统性银行危机
[期刊] 财经论丛
[作者]
潘再见
本文从商业银行信贷井喷与大量融资要求的现象出发,以信贷可得性和资本约束为视角,提出两个假说:资本充足率与信贷扩张正相关,资本充足率越高,信贷扩张越快;商业银行的资本充足率具有顺周期特征。基于1998-2009年我国银行业的数据,本文采用动态面板数据方法验证了两个假说,并提出三点政策主张:强化宏观审慎监管意识,建立逆周期的资本监管制度;将资本充足率纳入宏观调控工具体系;强化资本质量要求。
关键词：
信贷扩张 资本充足率 顺周期 逆周期
[期刊] 浙江金融
[作者]
章华 吴彩丽
本文从宏观和微观两个层面分析了宏观经济不确定性对银行信贷的影响及其传导渠道。结果显示,宏观经济不确定性对银行信贷行为具有显著的负向影响,并且宏观经济不确定性的增加提高了银行管理者对未来经济预判的难度,导致银行行为更趋于同质。本文还将样本按照银行性质、规模大小等因素分类分别研究不同的银行其信贷对宏观经济不确定性的反应。结果表明相对于非国有银行,国有银行表现得更为过度自信,其信贷较少受到宏观经济不确定性的负向影响;以规模分类的研究中,规模大的银行也有类似的表现。
关键词：
宏观经济不确定性 商业银行 信贷行为
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
卢斌 曹启龙 党建兵
本文利用2003-2010年非平衡面板数据,首次从宏观经济的角度,实证研究了宏观经济因素以及银行性质对银行资本结构的影响.运用可行广义最小二乘估计方法,实证发现银行资本结构呈显著的反经济周期变化,货币供应量与银行资本结构呈正相关关系,不良贷款对银行资本结构也有一定的影响,而信贷总量的影响则不显著.本文的实证结果表明:宏观经济状况是影响银行资本结构的重要因素,同时银行性质对银行资本结构也有影响.
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
邱兆祥 刘远亮
利用中国银行业2000～2009年的面板数据,通过构建理论计量模型,实证分析了GDP增长率、通货膨胀率和广义货币供应量增长率这些宏观经济因素对中国银行业信贷风险的影响程度。结果表明,当宏观经济下滑、通货紧缩、货币政策趋紧时,银行收缩信贷供给,人们收入减少,还款意愿降低或无力还贷;企业融资困难,财务状况趋于恶化,不良贷款率显著上升,信贷风险显著增加。
关键词：
信贷风险 面板数据 方差膨胀因子
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
刘朝阳 安亚人
以全球范围内44个国家及地区的数据为基础,文章系统考察了信贷扩张、股票市场价格波动在系统性银行危机中的作用和实现方式。文章研究表明:危机前宽松的货币政策与金融自由化是信贷扩张的深层次原因,而由于信贷扩张而引致其后资产价格剧烈波动是系统性银行危机爆发的直接诱因。基于此,文章提出宏观层面"逆周期"稳定金融市场的金融监管策略。
[期刊] 开发研究
[作者]
袁鲲 段军山
通过对信贷扩张、房地产价格泡沫与银行危机三者之间关系的比较分析,结合我国当前实际情况,比较了东南亚和美国的国际经验,表明信贷扩张积聚的风险使银行脆弱性增加。对我国的实证分析也表明,我国房地产价格膨胀与银行信贷存在较强的共生性。为此,应切实提高商业银行公司治理的水平;发展房地产金融,加强对按揭贷款的管理;通过国家财政政策、货币政策和产业政策,多管齐下,加大房地产市场的信息透明度,防止房价泡沫。
关键词：
信贷扩张 房地产泡沫 银行危机
[期刊] 会计之友(上旬刊)
[作者]
沈阳 冯望舒
文章基于2003年1季度至2009年2季度的数据,以不良贷款率作为评估商业银行信用风险的指标,选取对银行不良贷款率构成冲击的宏观经济变量进行多元回归,结果显示,CPI、GDP增长率,进口额增长率,贷款利率及房价指数均显著影响到银行的信用风险水平。进而依据回归结果在假设情景下对商业银行的信用风险进行压力测验,得出了贷款利率R的大幅上升比GDP增长率的大幅降低对商业银行体系信用风险的冲击幅度更大的结论。
关键词：
商业银行 信用风险 宏观压力测试
[期刊] 商业研究
[作者]
陈敏 刘小辉
当前发展消费信贷,扩大消费需求,已经成为支持我国内需扩张、拉动经济增长的必要手段。因此,运用实证分析的方法,分析消费信贷、消费及经济增长的相互关系,说明消费信贷对消费的巨大推动作用,得出消费信贷通过扩大消费拉动经济增长的结论具有重要的现实意义。
关键词：
消费信贷 消费 经济增长 回归分析
[期刊] 国际金融研究
[作者]
谭燕芝 张运东
基于1999～2007年中国、美国和日本部分银行的不良贷款率数据,本文对影响银行信用风险的宏观经济因素进行了实证研究和比较分析。结果表明:(1)中国的银行信用风险水平与失业率呈现显著的负相关关系;(2)表面上美国的银行信用风险水平极低,而且不受宏观经济变量波动的影响,但是实际上其风险被金融衍生工具隐藏并积累起来;(3)日本的银行信用风险水平与CPI呈现显著的负相关关系。最后本文提出了几点建议。
关键词：
信用风险 风险管理 不良贷款率
[期刊] 中国经济问题
[作者]
郑忠华 邸俊鹏
本文从银行信贷角度入手,构建了一个包含家户、企业、商业银行、央行等多个经济主体的动态随机一般均衡模型。在此基础上模拟分析了房地产偏好、利率、通胀等冲击对中国经济的影响,并分析房地产和经济波动的原因。分析结果表明,尽管房地产刚性需求在一定程度上推高了房价,但房价过高的根本原因不是刚性需求,过多的货币通过信贷渠道流入房地产市场才是根本原因。在货币信贷渠道下,通过存款准备金率对经济的调节,会使得经济波动的时间要比其他外生冲击对经济影响更大,时间上也更持久。
[期刊] 财贸经济
[作者]
赵锡军 王胜邦
资本监管通过信贷渠道、银行资本渠道和利率渠道影响商业银行的信贷扩张能力。本文用横截面模型和面板数据模型对1995—2003年间资本约束对中国商业银行信贷扩张的影响进行了实证分析。结果表明,我国商业银行信贷扩张主要受制于存款增长速度、利率水平和经济增长速度,监管当局的最低资本要求未对贷款增长产生约束效应。作者认为,资本软约束可以从投资驱动下粗放的经济增长方式、特殊的融资结构、国有主导的银行体制以及资本监管制度本身的缺陷几个方面进行解释。该结论为近两年我国信贷增长速度下降提供了一种理论解释。
[期刊] 金融与经济
[作者]
高文涵 童中文
经过对国内外文献的总结发现，银行同业拆借市场日渐成为我国系统性危机发生的结点，因此本文选择三个月同业拆借利率作为系统性风险的代理变量，构建结构向量自回归模型（ＳＶＡＲ），对信贷规模、房价波动与银行系统性风险三者之间的关系以及传导机制进行分析。通过格兰杰因果检验、脉冲响应以及方差分解等方法分析表明：信贷、房价与银行系统性风险三者间存在循环的影响机制。过度的信贷支持引发房价剧烈波动，进一步地引发银行系统性危机，当系统性风险上升到一定水平时，信贷规模将会受到限制。此外，信贷、房地产以及银行系统性风险三者的相互影响在第４个月达到最大，影响期限约为１０个月，因此实施宏观调控应当逆向调节，且注意时滞、调控．．．
关键词：
信贷 房价 银行系统性风险 SVAR
[期刊] 金融论坛
[作者]
潘再见
本文采用中国2000年第1季度至2008年第4季度的信贷数据,基于H-P滤波分析发现,信贷资金的分布与经济增长率的周期性波动存在明显的内在联系。运用CF带通滤波测算信贷变量与经济增长率之间的交叉相关系数和先行/滞后关系,得到的结论是:中长期贷款和建筑贷款的周期性波动提前于经济增长,工业贷款和商业贷款的周期性波动与经济增长率相对一致。对经济增长率的趋势及其波动成分进行稳健性检验,也证明了中长期贷款和建筑贷款具有更显著的影响。因此,宏观调控部门应积极引导信贷资金流向效应明显的领域。
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