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[期刊] 南方金融
[作者]
温信祥
本文首先在文献回顾的基础上阐述了银行信贷周期与资产损失之间的关系,并介绍了两种通行的风险拨备计提方法——现金流贴现法和压力测试方法,接着分析了银行风险拨备与信贷周期背离的原因,最后就我国银行采用现金流贴现法计提风险拨备的现状、问题及对策提出了自己的看法。
[期刊] 上海金融
[作者]
徐明东 陈学彬
不健全的拨备规则可能加剧银行的顺周期行为,危机后建立微观反周期机制的途径之一就是改革拨备规则。本文通过对西班牙动态拨备系统的经验分析表明,动态拨备规则虽不能消除商业银行的顺周期行为,但其较好地解决了拨备的充足性及其"旱涝保收"问题,提高了银行系统抵御风险的缓冲能力。随着银行业市场化改革的深入,我国应借鉴西班牙动态拨备经验,进一步完善我国的银行业拨备制度,提高国内银行的风险管理和抵御风险冲击能力。
关键词：
贷款损失拨备 顺周期 动态拨备规则
[期刊] 经济问题
[作者]
郭志芳
为补偿风险资产的预期损失,商业银行要计提风险拨备,这一行为与资本监管、财务绩效、信贷周期等存在着密切的联系。因此,商业银行风险拨备行为的有效性取决于它们之间相关关系的性质。通过选用2005~2010年我国7家样本银行的相关数据,建立风险拨备率与相关变量之间的面板数据模型进行分析,结果表明,我国商业银行风险拨备行为与资本充足率、资产收益率、资产规模、不良贷款率等变量的相关性较强,我国商业银行风险拨备计提的自觉性较差,风险拨备不能充分反映资产的预期损失,具有明显的顺周期性。风险拨备行为的有效性不足。
[期刊] 经济研究
[作者]
丁友刚 严艳
本文以2002—2016年间88家商业银行为样本,实证考察了中国商业银行贷款拨备计提行为的周期效应。研究发现,中国商业银行贷款拨备计提行为存在明显的顺周期性;这种顺周期性在经济上行时期会传导至信贷市场从而放大信贷供给,但在经济下行时期由于受到宏观货币政策调控的影响,贷款拨备行为对信贷供给的影响甚微。进一步研究发现,在不同的经济周期下,银行竞争程度对银行贷款拨备与信贷关系的影响具有异质性。本文的研究为商业银行全面竞争新时代下建立前瞻性拨备制度,完善贷款拨备监管提供了理论支持。
关键词：
贷款拨备 顺周期性 银行竞争
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
唐安宝 解鹏 李星敏 何凌云
对宏观经济波动下中国银行业资本缓冲与信贷风险周期性行为特征进行理论分析,基于此提出研究假设,进而利用2004~2012年中国16家上市银行的年度面板数据构建联立方程对该问题进行实证检验。结果表明:(1)中国上市银行资本缓冲、信贷风险与经济周期正相关;(2)在经济上行期和经济下行期,经济周期均对资本缓冲有正向影响,而经济周期对信贷风险的影响是非对称的,在经济上行期为正向影响,在经济下行期为负向影响;(3)银行资本金与经济周期正相关,加权风险资产与经济周期负相关,这种变动特征强化了资本缓冲的逆周期性。
关键词：
资本缓冲 信贷风险 经济周期
[期刊] 金融发展研究
[作者]
吴金忠
本文从经济周期波动理论出发,以L市为例,剖析了银行信贷逆经济周期增长的基本表现,分析了银行信贷逆经济周期增长的原因,揭示了银行信贷逆经济周期增长需要关注的风险,并提出了应对金融风险的对策建议。
关键词：
银行信贷 “逆周期” 风险
[期刊] 金融研究
[作者]
方先明 权威
随着我国金融体系的变革,生存与发展于商业银行阴影之中的影子银行体系规模迅速扩张,其中信贷型影子银行顺周期行为已经对我国金融安全与稳定产生了负面影响。论文基于所构建的TVP-VAR模型,利用2006年1月至2016年11月相关数据,对我国信贷型影子银行顺周期行为进行了检验。结果发现,对应于经济发展过程中的波动,信贷型影子银行总体具有顺周期性;由于资金在不同市场间流转需要时间,顺周期行为具有时滞性;市场资金供求与金融监管的变化,导致顺周期行为具有时变性。因此,应该关注信贷型影子银行顺周期行为,强化监管的穿透性,以提高其支持实体经济增长的效率。
[期刊] 金融研究
[作者]
方先明 权威
随着我国金融体系的变革,生存与发展于商业银行阴影之中的影子银行体系规模迅速扩张,其中信贷型影子银行顺周期行为已经对我国金融安全与稳定产生了负面影响。论文基于所构建的TVP-VAR模型,利用2006年1月至2016年11月相关数据,对我国信贷型影子银行顺周期行为进行了检验。结果发现,对应于经济发展过程中的波动,信贷型影子银行总体具有顺周期性;由于资金在不同市场间流转需要时间,顺周期行为具有时滞性;市场资金供求与金融监管的变化,导致顺周期行为具有时变性。因此,应该关注信贷型影子银行顺周期行为,强化监管的穿透性
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
刘辛元
文章基于中国上市银行1998-2013年的数据,采用固定效应模型,对16家中国上市银行信贷行为的周期性进行了研究。研究表明,中国上市银行的信贷行为表现为阶段顺周期性和阶段逆周期性;银行规模对其周期性也有较大影响,规模较小银行或同一银行在规模较小阶段其信贷的逆周期性更显著。由于当前我国政府对宏观经济及银行行为的干预程度较大,银行监管当局所制定监管政策的针对性及有效性将受到很大削弱,因此文章建议政府的宏观经济调控政策与银行的监管政策必须相互协调,这是未来防范经济危机与金融危机,促进中国经济健康持续发展,保持中
关键词：
经济周期 上市银行 银行信贷 金融风险
[期刊] 金融论坛
[作者]
温信祥 王刚 郭晓赟
本文首先从商业银行风险管理和会计理论角度研究分析了建立风险拨备制度的理论基础。其次回顾总结了我国商业银行风险拨备制度的历史沿革和发展现状,并结合国内五家上市银行2004年年报,简要分析了目前国内商业银行风险拨备管理情况和制度建设现状。在此基础上,笔者提出构建商业银行全面风险拨备体系的构想,结合上市银行计提减值准备的实际情况,对贷款、投资和应收款项减值准备计提相关问题进行具体分析,并提出在实施全面风险拨备管理过程中应该注意转变观念、规范操作、加强审计和监管力度、加大配套环境和制度建设等问题。
关键词：
商业银行 风险拨备 制度
[期刊] 金融发展研究
[作者]
孙天琦 徐晓羽
贷款损失拨备是商业银行抵御风险的第一道防线,其计提充分与否能影响银行资本吸收损失的能力,进而对经济周期的波动产生影响。在当前国内外金融监管当局再次关注金融机构跨经济周期稳健经营问题的背景下,本文总结了国外有关商业银行贷款损失拨备与经济周期关系的研究。
关键词：
商业银行 贷款损失拨备 经济周期
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
李嵩然 马德功
结合2003~2013年我国107家商业银行的年度非平衡面板数据,对经济周期波动下商业银行贷款损失准备计提的行为特征、贷款损失准备调整对信贷行为的周期性影响进行了理论分析和假设检验,结果表明:(1)我国商业银行的贷款损失准备管理整体是逆周期的;(2)贷款损失准备计提对我国大型国有商业银行和农村商业银行信贷行为具有逆周期效应,而对股份制银行和城市商业银行的影响是顺周期的;(3)贷款损失准备对商业银行信贷行为的逆周期效应在经济下行时期更加显著。
[期刊] 经济研究
[作者]
汪莉
本文从我国存款利率上限仍未完全开放的背景出发,在D-L-M模型(2010)基础上通过引入隐性存保异质性、资本充足率约束和市场纪律约束,考察了货币环境改变作用于银行风险承担行为的理论传导机制。研究表明:在非完全垄断的市场结构下,当银行资本高于临界水平时,低利率的货币环境可以通过银行杠杆的"顺周期"调整效应增加银行的风险承担,隐性存保的存在会进一步放大银行杠杆的"顺周期"调整,隐性存保对银行风险承担的净效应取决于"特许权价值"效应与"顺周期"杠杆效应的相对强弱。此外,最低资本监管要求的提高和市场纪律约束的增强有利于在一定程度上抑制银行杠杆的"顺周期"调整,市场纪律对银行风险承担的净效应则取决于"顺周期"杠杆调整效应与"风险转嫁"效应的相对强弱。为了支持理论机制的合理性,本文以我国2006—2012年商业银行面板数据为样本对此进行了实证检验,实证分析的结果与理论模型的预测基本吻合。
[期刊] 经济研究
[作者]
汪莉
本文从我国存款利率上限仍未完全开放的背景出发,在D-L-M模型(2010)基础上通过引入隐性存保异质性、资本充足率约束和市场纪律约束,考察了货币环境改变作用于银行风险承担行为的理论传导机制。研究表明:在非完全垄断的市场结构下,当银行资本高于临界水平时,低利率的货币环境可以通过银行杠杆的"顺周期"调整效应增加银行的风险承担,隐性存保的存在会进一步放大银行杠杆的"顺周期"调整,隐性存保对银行风险承担的净效应取决于"特许权价值"效应与"顺周期"杠杆效应的相对强弱。此外,最低资本监管要求的提高和市场纪律约束的增强
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
周晔 高斯
利用上市银行2002—2013年的季度数据,考察资本缓冲调整、宏观经济波动与资产价值变动之间的内在联系。研究发现:上市银行资本缓冲的顺周期性并不显著,但是其风险变动却对宏观经济的波动极为敏感;同时,资本缓冲的调整与上市银行的风险变动具有相关性,在宏观经济变动时,银行会因自身表内资产组合风险的变化而连续调整其资本缓冲。此外,上市银行表内资产的多元化程度较低,收入变动与风险波动的相关性较显著,所以,收入多元化依然是银行减少风险,提高市场竞争力的驱动因素之一。
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