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[期刊] 国际金融研究
[作者]
陈及 欧阳颖 陈宏
本文结合银行授信业务和《巴塞尔新资本协议》的要求,从理论上解析了公司授信业务中的信用风险限额(Credit Limit)的结构、层次;并从实施角度提供了具体的计算办法。作者首次提出了条件违约概率的概念,并介绍如何应用条件违约概率构建风险限额。鉴于集团公司客户在管理中的重要性,作者重点讨论了集团公司限额制定的办法和规则,介绍了如何综合利用客户评级信息来计算信用风险限额。此外,本文围绕信用风险限额介绍了授信业务中的交易结构优化、客户评级系统相关的概念。
关键词：
信用风险限额 违约概率
[期刊] 农村金融研究
[作者]
田继敏 胡红兵 刘鹏
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
闫明 顾炜宇
我国地方政府信用风险评级体系构建是防范地方政府债务风险的基础工程,但有说服力的评级体系尚未形成。我们认为地方政府评级不仅要考虑在评级模型中对违约概率直接相关的地方政府财政收入指标、地方政府财政支出指标与地方政府债务指标,同时还要考虑对评级模型中关键要素未来发展趋势产生重要影响的宏观经济政策指标、地方经济发展状况指标、地方政府治理水平、地方政府公共产品投融资模式选择等内容。另外,笔者采用问卷调查法和聚类分析方法,在专家意见和2013年国家统计年鉴数据基础上,确定了指标权重和评级标准。
关键词：
地方政府 信用风险 评级 指标 权重
[期刊] 世界经济与政治论坛
[作者]
杨中军
美国大银行的内部信用风险评级体系被公认为世界银行业客户评级的主流发展方向 ,其评级理念和评级方法值得我们借鉴。针对我国商业银行客户信用评级工作目前存在的主要问题 ,本文提出应从评级标准、评级方法等基础环节入手 ,将客户信用风险评级作为信贷管理控制的导向系统加以创新和设计 ,以构建中国特色的客户信用风险评级体系
关键词：
美国大银行 内部信用风险 评级体系 启示
[期刊] 浙江金融
[作者]
武剑
近年来,限额管理作为一种涵盖范围广、精确度高、可操作性强的风险管理手段,正在被越来越多的国际先进银行所重视和推行。这些银行通过风险计量和组合分析,设定各类产品的最高规模上限,各种限额之间相互联系和制约,在风险管理中发挥着制约、分散和预警作用,形成一个有机的限额管理体系。本文参考国际最佳实践,阐述了限额管理的基本理念和整体架构,探讨了风险限额的设定方法、管理方式以及控制流程,提出了我国商业银行构建并应用限额管理体系的基本思路。
[期刊] 生态经济
[作者]
单俊
巴塞尔新资本协议的提出,对全球金融业风险管理产生了巨大影响,我们应充分认识新协议核心的IRB法对我国商业银行的重要意义,在深入研究IRB法的基础上,加快国内商业银行内部评级体系的建立,实现与世界的接轨。
[期刊] 中国金融
[作者]
中国银监会新资本协议实施研究和规划项目组 王兆星 韩明智 王胜邦 陈颖
在监管部门和国内银行业的共同努力下,经过两年多的论证、起草、征求意见和定量影响测算,中国银监会发布了实施新资本协议第一批监管规章。这些规章与指引在准确把握新资本协议实质要求的基础上,充分考虑我国银行业实践,建立了一套相对明确、操作性强的审慎监管要求,为商业银行新资本协议实施准备工作提供了具体指导和技术标准。本刊特约请中国银监会相关负责人对这些监管规章与指引进行了解读。
[期刊] 新金融
[作者]
赵正龙 王定铮 张峰 汤薇薇 金鸣
信用风险限额是新资本协议下银行信用风险控制与管理的重要手段,但在实践中却远未成熟。本文首先从制定目的、计算方法、度量精度和约束条件等方面辨析了容易混淆的几个概念,对风险限额进行了界定;接着,在新资本协议框架下,结合目前银行风险管理工作与限额理论进展,提出了基于内部评级结果的系数调节法和基于期权定价模型的计量法等两种风险限额测算方法,重点探讨了测算原理、操作步骤和应用评价;最后,提出了银行推行风险限额管理的实施建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐劲
测算行业信用风险限额可以运用运筹学中的非线性规划方法分两步进行,先通过建立目标函数为贷款风险调整后的资本收益率最大,约束条件为行业贷款加权增长率等于全行目标增长率的非线性规划模型,得到行业信用风险限额的初步测算结果,再借助于建立目标函数为组合贷款总体风险最小,约束条件为组合贷款收益率不小于预期收益率的非线性规划模型,对初步测算结果进行修正,得到行业信用风险限额的最终测算结果。
[期刊] 农村金融研究
[作者]
陈红 王小峰 姚广春 姜晓云
根据巴塞尔新资本协议的要求和农总行制定的建设内部评级法体系的三年规划,四川省农村金融学会发了多年来从事银行业信用评级工作的专业优势,
[期刊] 统计与决策
[作者]
何祖玉,韩玉启,王华伟,梅强
[期刊] 中国金融
[作者]
陈颖 王丹丹
我国大型银行已建立起较为健全的治理架构、制度体系、计量模型、数据管理和IT支持体系、应用体系,信用风险内部评级体系已经相对成熟信用风险内部评级法实施的国际进展内部评级法监管框架发展2004年6月,巴塞尔新资本协议(简称巴Ⅱ)最终定稿,巴Ⅱ提升了资本的风险敏感性,从单一支柱转向三大支柱,从信用风险监管转向全面风险监
[期刊] 中国金融
[作者]
范宏博 吕晓
作为对发达国家信用风险管理和银行监管技术的总结,巴塞尔新资本协议提出的信用风险内部评级法在我国无疑有着广阔的应用空间。对商业银行而言,实施内部评级法有助于其提升风险计量和精细化管理水平,改善风险管理框架和流程;对监管机构而言,内部评级法的推广将提高资本监管的风险敏感度和灵活性,推动监管技术进步。然而,内部评级法毕竟是在发达国家信用风险管理实践中发展起来的,其假设条件、银行内外部环境与我国商业银行
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
温来成 刘洪芳
建立有效的信用风险评估体系是防范我国地方政府债务风险的基础性工程。鉴于当前外部评级机构独立性较差以及学术界对该领域的探索仍显不足，有必要构建一个符合中国国情，同时兼顾有效性和可操作性的评级体系。为此，笔者在吸收已有研究成果基础上，提出了包括经济发展、财政收支、债务负担、体制环境四大要素的内部评估体系，以及新的要素权重确定方法和评估思路。利用该评估框架，对我国省级政府信用风险状况进行了评估，结果表明广东、江苏、浙江、北京、福建、山东、上海七省份政府信用风险较低，黑龙江、陕西、广西、甘肃、贵州、青海信用风险较高。最后，提出了完善地方政府信用评估体系的若干建议。
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