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[期刊] 南开经济研究
[作者]
王志军
作为商业银行信用风险管理的一种手段,信用风险转移自20世纪70年代末以来在欧美国家有相当大的发展,其工具范围不断扩大,参与机构逐渐增多,市场交易额逐年提高。本文在此着重介绍信用风险转移的工具特征、参与者特征以及市场发展状况,以期对信用风险管理水平的提高提供有益的借鉴。
关键词：
风险管理 信用风险 信用风险转移
[期刊] 金融与经济
[作者]
周丽莉 丁东洋
作为商业银行信用风险管理的一种手段,信用风险转移市场自20世纪70年代末以来有很大的发展,信用风险转移工具的范围不断扩大。在次贷危机之下,信用风险转移行为面临许多风险管理的挑战。文章分析了信用风险转移市场的最新发展动向并在此基础上提出新形势下的风险管理对策。
关键词：
信用风险 信用风险转移 风险管理
[期刊] 金融研究
[作者]
孔丹凤 孙宇辰 马驰骋 秦大忠
本文利用美国35家上市银行的季度面板数据,检验信用风险转移工具(CRT)能否有效转移银行个体风险。我们发现CRT保护头寸在正常时期能够降低银行个体风险,但在次贷危机时期,由于CRT增加了系统风险的暴露,使得持有更多CRT保护头寸的银行反而经历了更高程度的个体风险上升。这表明CRT能否有效降低银行信用风险,依赖于宏观金融市场的稳定性。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
阳晓辉 倪志凌
西方学者关于信用风险转移工具对金融稳定影响的最新文献主要从以下几个方面展开:一是从微观层面探讨信用风险转移工具对金融机构行为动机扭曲的影响,主要包括对金融机构风险承担水平的影响以及对金融机构监督审核贷款水平的影响;二是从宏观层面探讨对金融稳定的影响,主要包括对金融系统风险传染的影响,以及对货币政策的影响;三是从操作层面探讨现有CRT工具运营模式中存在的问题对金融稳定的影响。我们通过对上述内容的分析评述,进一步提出了信用风险转移工具影响金融稳定研究的发展趋势。
[期刊] 外国经济与管理
[作者]
韩琳 胡海鸥
近年来,信用风险转移市场迅速发展已引起了各国金融监管当局和国际组织的关注,与之相关的理论研究也渐成热点。本文介绍了信用风险转移市场的工具、参与主体及动机,归纳和探讨了国外学者关于信用风险转移市场对市场参与者间关系的影响及其宏观作用等,以期为我国信用风险转移研究提供借鉴。
[期刊] 金融评论
[作者]
陈哲 刘延平 张榕
本文按信用风险转移市场的作用和目标将相关文献分为:对可贷资金量和货币政策操作、金融监管、金融市场、金融系统稳定及社会效益的影响四类,进而对"信用风险转移市场宏观作用及影响"进行综述分析。从而发现,学术界普遍认为信用风险转移市场的快速发展必将对金融领域产生深远的影响,信用风险转移市场改变了金融领域信用风险管理思路。最后,结合所综述的文献,提出一些关于信用风险转移的观点。
关键词：
信用风险转移 信用衍生品 证券化
[期刊] 新金融
[作者]
宋艳伟 王静
本文运用美国银行控股公司的季度数据研究发现,信用风险转移交易规模的增长在金融危机之前能带来银行信贷规模的扩张、银行流动性和收益水平的提高,但在金融危机爆发后却不明显甚至存在负向抑制作用。激励扭曲导致信用风险转移工具的正反馈效应大于负反馈效应,显示信用风险转移工具具有明显的顺周期现象,表明加强制定适应的逆周期政策和建立适应的逆周期机制,在宏观审慎监管中十分重要。
[期刊] 上海金融
[作者]
韩琳 赵俊强
近年来,国外信用风险转移市场得到了迅速的发展,对商业银行信用风险管理及金融系统的功能产生了深远的影响。相比之下,我国信用风险转移市场的发展还比较滞后,本文通过对国外信用风险转移市场发展背景及特征的考察,提出了发展我国信用风险转移市场的政策建议。
关键词：
信用风险转移 发展背景 特征
[期刊] 南方金融
[作者]
丁东洋 周丽莉
本文采用联合超值数描述金融系统风险,构建动态系统模型分析信用风险转移对金融系统风险的影响。对欧洲信用风险转移市场的经验分析结果显示,信用风险转移对金融系统风险具有双重影响,而且金融系统风险与信用风险转移之间的关系存在时间差异。相关结论有助于监管机构完善金融系统风险度量方法和监管机制。
[期刊] 上海金融
[作者]
赵征
信用风险转移工具的创新为金融中介提供了分散风险的灵活手段,但过度风险分担也导致激励扭曲。本文从合约设计中"风险分担"与"提供激励"内在冲突的分析入手,推导风险分担的约束条件,以此作为理论支撑,剖析信用风险转移的激励稀释效应和内生激励优化机制的局限性,以及风险转移链的复杂结构对代理问题的放大效应,阐释信用风险转移市场的脆弱性,进而为市场信息环境的监管改进提供建议。
关键词：
风险配置 内在冲突 信用风险转移 脆弱性
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
韩琳 赵俊强 胡海鸥
近年来,国外信用风险转移市场得到了迅速的发展,并影响了整个金融系统的效率和稳定性。相比之下,我国信用风险转移市场的发展还比较滞后。由于我国商业银行计量模型开发应用水平不足和历史数据资料的缺乏,定价问题将成为影响市场发展的严重障碍。本文对我国信用风险转移市场发展中存在的产品定价障碍进行了分析,并给出了相应的政策建议。
关键词：
信用风险转移 定价 信用评级
[期刊] 中国货币市场
[作者]
顾仲辉 苗玮 翟晨曦
2010年11月,银行间市场推出人民币信用风险缓释工具,为丰富市场信用风险管理工具、完善市场信用风险分担机制开创新途径。文章基于信用衍生品市场的国际经验,从信用风险缓释工具与经济周期,信用风险缓释工具与信用债券、利率掉期套利等角度,探讨了人民币信用风险缓释工具的市场应用策略,并展望了其市场发展前景。
关键词：
信用风险缓释工具 交易策略 前景展望
[期刊] 国际贸易
[作者]
陈虹
最近,亚洲国家就培育亚洲金融市场的入口处进行了广泛深入的讨论,并根据亚洲金融市场的风险以及特点,作出了初步选择。日本财务省亚洲债券市场研究会最新研究成果认为,债券与银行贷款有着极强的替代性,因此,通过培育债券市场,
[期刊] 金融论坛
[作者]
周天芸 余洁宜
本文利用中国上市银行的面板数据,通过扩展的CAPM模型,测算了贷款转让对中国商业银行系统性风险的影响。结果表明,商业银行进行贷款转让之后,系统性风险水平有了明显的提高,而且四大商业银行的系统性风险水平比其他商业银行的提高更为明显。系统性风险水平的提高来自于商业银行与市场相关性的提高,银行个体的风险水平是下降的。银行通过贷款转让行为将个体的风险转移到市场中去,提高了市场相关性,因此提高了系统性风险。中国金融监管部门不应仅将监管重点置于银行个体的风险暴露水平,亦应重点关注银行个体行为对市场整体风险水平的影响。
[期刊] 中国金融
[作者]
黄轶
信用衍生工具是分离和转移信用风险的各种工具和技术的统称。在国际金融市场上，信用违约互换是交易最活跃的信用衍生工具之一，是２０世纪９０年代发展起来的一种用于管理信用风险的新型金融衍生工具。其通过将信用风险从基础资产中分离出来，以市场价格在交易商之间转让，达到转移信用风险的目的。１９９４年，摩根银行和欧洲复兴开发银行开展了第一笔信用违约互换交易。信用衍生产品的出现从根本上改变了传统信用风险管理方式，提高了信用风险管理效率。２０１０年１０月，银行间市场交易商协会
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