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[期刊] 经济体制改革
[作者]
李佳
基于信用风险转移的资产证券化创新对银行风险承担的影响已成为后危机时代学术界关注的焦点。通过文献梳理发现,学术界关于资产证券化创新影响银行风险承担的观点并未统一,并从不同视角展开针对资产证券化创新影响银行风险承担具体路径的研究。但从现有文献来看,当前的研究在针对我国资产证券化创新影响银行风险承担的特殊机制、资产证券化创新边界、通过资产证券化创新维护金融稳定的路径体系等方面仍需继续深入。
关键词：
信用风险转移 资产证券化 银行风险承担
[期刊] 经济体制改革
[作者]
李佳
基于信用风险转移的资产证券化创新对银行风险承担的影响已成为后危机时代学术界关注的焦点。通过文献梳理发现,学术界关于资产证券化创新影响银行风险承担的观点并未统一,并从不同视角展开针对资产证券化创新影响银行风险承担具体路径的研究。但从现有文献来看,当前的研究在针对我国资产证券化创新影响银行风险承担的特殊机制、资产证券化创新边界、通过资产证券化创新维护金融稳定的路径体系等方面仍需继续深入。
关键词：
信用风险转移 资产证券化 银行风险承担
[期刊] 现代管理科学
[作者]
彭飞 朱建林
有关资产证券化风险自留问题的研究兴起于2008年次贷危机之后,我国对于相关话题的研究也处于初步探索阶段。已有文献认为,证券化产品的发起者与投资者之间存在信息不对称,导致商业银行等发起者倾向于出售低质量的贷款,或是放松对贷款的筛查和监督,使投资者蒙受损失,这也成为各国陆续推出风险自留政策的原因。依据信号理论和激励相容原理,风险自留有助于缓解信息不对称问题,但也有学者认为,强制自留的资金成本和信息损耗削弱了风险自留制度的价值。对于最优自留形式与比例的选择,学者们认为应当依据经济环境、产品结构、资产质量有针对性
关键词：
资产证券化 信息不对称 信用风险自留
[期刊] 现代管理科学
[作者]
彭飞 朱建林
有关资产证券化风险自留问题的研究兴起于2008年次贷危机之后,我国对于相关话题的研究也处于初步探索阶段。已有文献认为,证券化产品的发起者与投资者之间存在信息不对称,导致商业银行等发起者倾向于出售低质量的贷款,或是放松对贷款的筛查和监督,使投资者蒙受损失,这也成为各国陆续推出风险自留政策的原因。依据信号理论和激励相容原理,风险自留有助于缓解信息不对称问题,但也有学者认为,强制自留的资金成本和信息损耗削弱了风险自留制度的价值。对于最优自留形式与比例的选择,学者们认为应当依据经济环境、产品结构、资产质量有针对性地制定自留政策,而且应当完善豁免条款和反规避措施,以保障自留政策的有效性。
关键词：
资产证券化 信息不对称 信用风险自留
[期刊] 国际金融研究
[作者]
郭甦 梁斯
本文以中国商业银行2000—2015年的数据为研究样本建立动态面板模型,并使用系统GMM方法实证检验了商业银行资产证券化对其风险承担的影响。结果显示:第一,资产证券化与商业银行风险承担之间存在显著负相关关系。证券化业务的开展有利于银行风险承担水平的下降。第二,商业银行资产证券化业务对其风险承担的影响存在异质性。资产种类较多、规模较大以及盈利能力较强的商业银行开展证券化业务会导致其风险承担水平上升。而资本充足率较高、流动性较强的商业银行从事资产证券化业务会使其风险承担水平进一步下降。从研究结果看,中国商业银行开展资产证券化业务会降低其风险承担水平,有利于其稳健经营。但从中长期看,中国未来的证券化业务规模将继续扩大,可能会导致标的资产信用级别降低。因此,监管当局应建立并规范证券化业务衍生链条以及信息披露机制,同时调整证券化资产的风险权重,以规范其正常运行,防止与实体经济出现脱节继而造成业务运行空转。
关键词：
资产证券化 风险承担 系统GMM
[期刊] 国际金融研究
[作者]
郭甦 梁斯
本文以中国商业银行2000—2015年的数据为研究样本建立动态面板模型,并使用系统GMM方法实证检验了商业银行资产证券化对其风险承担的影响。结果显示:第一,资产证券化与商业银行风险承担之间存在显著负相关关系。证券化业务的开展有利于银行风险承担水平的下降。第二,商业银行资产证券化业务对其风险承担的影响存在异质性。资产种类较多、规模较大以及盈利能力较强的商业银行开展证券化业务会导致其风险承担水平上升。而资本充足率较高、流动性较强的商业银行从事资产证券化业务会使其风险承担水平进一步下降。从研究结果看,中国商业银
关键词：
资产证券化 风险承担 系统GMM
[期刊] 国际金融研究
[作者]
许坤 殷孟波
2010年,我国推出了信用风险缓释工具,为银行信用风险管理提供了新的方式。基于面板数据回归和DAG因果分析法,本文重点分析了信用风险缓释工具对银行风险承担行为的影响。研究结果表明,贷款损失准备金率、不良贷款率与信用风险缓释工具呈负相关,说明了信用风险转移创新改变了我国银行风险承担行为,减少了其风险承担水平。
关键词：
信用风险转移 信用风险缓释工具 风险承担
[期刊] 现代管理科学
[作者]
郭红玉 郭甦 许争
文章着重梳理和评述了资产证券化对商业银行风险影响的相关研究成果,结果发现:一是资产证券化对商业银行个体风险具有显著影响,但是对于该影响的好坏,金融危机前后的研究结论还存在较大的分歧;二是金融危机的教训表明资产证券化是商业银行体系系统性风险爆发的重要诱因之一;三是资产证券化是否影响商业银行的风险承担也未得到较为明确的研究结论。最后,在梳理文献的基础上,文章指出已有的证券化与商业银行风险研究文献存在的一些不足之处以及未来的研究方向。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
郭红玉 郭甦 许争
文章着重梳理和评述了资产证券化对商业银行风险影响的相关研究成果,结果发现:一是资产证券化对商业银行个体风险具有显著影响,但是对于该影响的好坏,金融危机前后的研究结论还存在较大的分歧;二是金融危机的教训表明资产证券化是商业银行体系系统性风险爆发的重要诱因之一;三是资产证券化是否影响商业银行的风险承担也未得到较为明确的研究结论。最后,在梳理文献的基础上,文章指出已有的证券化与商业银行风险研究文献存在的一些不足之处以及未来的研究方向。
[期刊] 经济研究参考
[作者]
廖静仪
本文选取17家中国上市银行的面板数据,运用SYS-GMM法,从信用及流动性风险的角度实证检验了信贷资产证券化业务开展对银行风险承担的影响。结果证实:第一,信贷资产证券化业务开展与以上两种风险存在显著负相关关系,即开展信用资产证券化业务能够降低银行的信用及流动性风险水平。第二,信贷资产证券化业务对银行风险承担具有显著异质性影响。盈利能力越强的银行经营越稳健,信用风险分散效果更明显;对于流动性风险,变量中仅银行资产规模与资产证券化影响有同步效应。研究还发现,银行可通过"去杠杆化"转移信用风险;并提出监管者在鼓励信贷资产证券化进一步发展时,可继续完善银行信贷资产证券化信息披露等监督制度、提高监管者的风险应对能力的建议,从而保证实体经济稳健发展。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
于津梁 朱建林
文章首先回顾了学者们对于资本充足率监管的弊端分析、杠杆率监管的作为资本充足率监管的重要补充的相关理论研究,认为简单、透明、无风险明感性等特征的杠杆率,作为资本监管的必须补充指标能够有效发挥银行风险管理的作用。然后,文章对杠杆率监管对银行风险承担的影响按照理论研究与实证研究进行了梳理汇总。最后,文章对已有的研究从研究视角、研究内容、研究结论三个方面进行了评价并从研究视角与研究数据两个方面提出了研究展望。
关键词：
资本充足率 杠杆率监管 银行风险
[期刊] 现代管理科学
[作者]
李琪 田鑫
文章首先分析出商业银行选择信用风险转移的动机是突破融资约束和资本约束,以及减少信贷约束和增加银行贷款。然后重点总结了信用风险转移与金融稳定性之间关系的三个维度:一是信用风险转移对银行个体风险的影响结论还存在较大分歧;二是信用风险转移会损害银行体系的稳定性;三是信用风险转移对金融系统性风险的影响结论与信用风险转移工具类型、货币政策传导机制、信息不对称、动态演变等视角相关。最后,文章指出已有研究存在以下不足:信用风险转移对微观个体风险和宏观系统风险影响的综合分析及系统研究有所不足;缺少信用风险转移与金融稳定的
[期刊] 国际金融研究
[作者]
李佳
随着我国资产证券化的迅速发展,本文基于2011—2017年银行业面板数据,充分识别了资产证券化对银行信用风险的影响。结果显示:在发展初期,资产证券化不利于银行信用风险的缓解,甚至导致信用风险上升。影响机制分析结果发现,资产证券化发行银行通过道德风险倾向,提高风险资产持有比重,以及创造更多"基础资源"导致不良贷款率上升,并且在发展初期,更注重基础资产池的质量,这均不利于信用风险的缓解。长期来看,在政策因素推动下,资产证券化能够实现银行信用风险的缓解,并且伴随时间推移,资产证券化导致银行信用风险上升的效应不断弱化。因此,金融监管部门应持续为资产证券化功能发挥提供空间,渐进推动"表外化"模式,同时,也要完善约束监督机制,防止银行对风险转移功能的过度利用。
关键词：
资产证券化 银行 信用风险
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
袁灏 杨绍闻
资产证券化对于宏观经济金融改革发展有着重要的意义,在国内取得了较大的发展,但也存在较多的问题,需要进一步研究解决。围绕资产证券化的产生和发展、国内外实践、国内发展存在的问题与应对这三个主题,国内外形成了较多的研究成果,也需要进一步深化和细化。对于资产证券化的后续研究,建议从强化理论研究、丰富微观层面的研究、增加创新业务的研究等方面开展。
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