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[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
程建 朱晓明
针对巴塞尔新资本协议对银行使用内部评级法的要求,提出了一种新的验证模式对信用风险评估中经常使用的线性判别模型l、ogit模型、probit模型和神经网络模型的预测力进行对比验证。在研究中,采用了ROC曲线对各模型进行全截断点预测力分析,同时,运用自抽样法(Bootstrap)随机抽取子样本进行模型预测力检验,以消除可能存在的样本依赖问题,并且基于上市公司的财务数据进行了实证分析。结果发现,logit模型的预测力较高且比较稳定,优于其他模型。
关键词：
信用风险评估模型 ROC曲线 自抽样法
[期刊] 管理现代化
[作者]
周鲁霞 蒋志敏
KMV模型是目前常用的公司信用风险预测模型,该模型是采用期权定价法,应用随机扩散过程,对上市公司进行信用风险预测。本文在KMV模型的基础上采用模糊随机法,通过引入模糊随机变量,对违约概率进行模糊预测。
关键词：
信用风险 模糊随机模型
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
蒋彧 高瑜
随着中国市场化改革的深入，信用评级在资源合理配置、金融产品定价、提高市场有效性、消除信息不对称等方面发挥着越来越重要的作用。ＫＭＶ模型作为现代信用风险度量模型，能够动态灵敏地反映上市公司的信用状况，在发达国家被广泛应用于上市公司信用风险评估。由于中国经济体制与金融市场的特殊性，ＫＭＶ模型尚不能直接在中国得到应用。笔者首先根据中国金融市场的特点，对ＫＭＶ模型参数的估计与设定方法进行修正。随后运用修正后的ＫＭＶ模型，对２０１４年２月中国２００８家上市公司的信用风险进行评估，并对模型识别和预测信用风险的能力进行检验。结果表明：修正后的ＫＭＶ模型具有良好的上市公司信用风险识别能力；在特定的评估时长下，．．．
[期刊] 中国软科学
[作者]
杨星 张义强
对信用风险的动态管理是二十一世纪风险管理研究中最具有挑战性的课题,它将使传统的只注重违约条件下债务账面损失的静态分析方法转变为通过债务人的资产价值的变化反映其信用资质变化的动态分析方法。本文采用了一个基于期权理论的信用风险管理方法的分析框架,利用我国上市公司1997-2001股票价格波动的时间序列和截面数据,对中国上市公司的违约频率进行了实证分析。研究结果表明:(1)上市公司的股票价格波动与该公司的预期违约频率显著相关,且呈负相关关系;(2)上市公司的预期违约频率与该公司的信用资质变化吻合,并载有公司未来前景的情报性信号。
关键词：
上市公司 信用风险管理 EDF模型
[期刊] 南方金融
[作者]
杨星 麦元勋
本文应用Merton模型的分析框架,提出了一个度量个人住房消费信贷信用风险的指标体系,并对影响这一体系的经济因素进行了多元回归分析。研究表明: (1)在住房价格波动率、贷款与住房价值比例、无风险利率和货款期限四大因素中,无风险利率和贷款期限是影响信用风险的主要因素; (2)住房价格波动率、贷款与住房价值比例与信用风险呈正相关的关系,而无风险利率与信用风险呈负相关关系; (3)贷款年限对违约风险的影响比较复杂,并不是简单的单调递增或单调递减关系。故银行在提供个人住房抵押贷款时应综合考虑各种因素,以实现收益和风险的合理分布。
关键词：
住房信贷 信用风险管理 实证分析
[期刊] 国际金融研究
[作者]
约瑟A·罗培斯 马可R·圣登勃格 管七海 郭建伟 冯宗宪
[期刊] 统计与决策
[作者]
邬建平
准确评估电子商务信用风险,有助于企业提高风险监控预警能力,促进健康持续发展。文章构建了基于灰色关联分析和最小二乘支持向量回归(LSSVR)的电子商务信用风评估模型。首先,引入灰色关联分析提取电子商务信用风险重要影响指标;其次,应用LSSVR建立电子商务信用风险评估模型,并利用粒子群优化算法选择LSSVR模型参数;最后,利用实际样本数据进行实证分析,并根据评估结果提出相应的应对策略。
[期刊] 财会通讯
[作者]
赵亚 李田 苑泽明
随着信贷规模的扩张,企业信用风险评估成为银行重点关注的问题。本文首先梳理企业信用风险评估文献,然后引入非财务指标,对现有指标体系进行完善;在此基础上,利用随机森林方法建立企业信用风险评估模型;并从指标类型和评估方法两个角度对所建模型进行评价。结果表明:盈利能力、偿债能力以及管理层激励对企业信用风险影响较大;改进后的指标体系能显著提高模型预测准确率;随机森林的预测性能优于CART决策树。
关键词：
随机森林 信用风险评估 非财务指标
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
胡胜 朱新蓉
国内对Logit模型在信用风险评估应用方面已有不少实证研究,这些研究从总体预测准确率较高角度认为,该模型基本可以借鉴使用,但大多研究没有进一步区分模型误判的第一类错误与第二类错误。本文结合Logit模型的原理、优缺点,分析相关文献,选取我国上市公司财务数据进行实证分析,证实Logit模型在实际运用时犯第一类错误即高信用风险企业误判为低信用风险企业的错误率达到30%左右,而银行最担心的就是犯第一类错误,故我国商业银行在运用Logit模型对上市公司信用风险进行判断时要十分谨慎。
关键词：
Logit模型 信用风险 信用评级
[期刊] 运筹与管理
[作者]
顾清华 宋思远 张新生 暴子旗
在个人信用违约风险与日俱增的背景下，为了使企业准确识别个人信用风险，本文提出了基于改进BS-Stacking模型的个人信用风险评估方法。针对个人信用风险数据的特点，首先对数据使用改进后的Borderline SMOTE-2算法进行过采样处理，然后使用网格搜索算法对分类器进行参数寻优，为了寻找模型的最优组合，使用逻辑回归对基模型进行贡献度分析，从而确定Stacking模型。实验表明所提出模型与各类集成算法相比，在个人信用风险评估违约样本的识别率上以及稳定性等各类指标上均有最好表现，验证了模型的有效性。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
储雪俭 秦偲嘉 刘逢
中小物流企业由于没有足够的固定资产提供担保,银行也无法通过财务数据判别信用,这种信息不对称造成了银企的信用隔阂。运力供应链下中小企业信用风险的评价不能仅仅局限于对融资主体资产端的评估,对交易端和监管端的评估能够使静态评估转为动态评估,实现银企互通。因此构建了包括主体信用、交易信用和监管信用三个维度的信用评价体系,运用熵权-TOPSIS模型对各个指标赋予权重,对中小企业进行信用风险评价排序,为金融机构的融资决策提供依据。
[期刊] 征信
[作者]
黄宝凤 祁婷婷
在特征选择和特征衍生的基础上,分别基于特征扰动和XGBoost与Lightgbm的算法差异建立了四个单一模型;利用单一模型性能确定权重,构建了个人信用风险评估的线性组合模型。实证分析发现,有衍生特征的四个单一模型的AUC和KS均优于无衍生特征的四个单一模型,有衍生特征组合模型的AUC和KS均优于无衍生特征组合模型。实证结果表明,基于特征衍生的组合模型能显著提升个人信用风险评估的预测性能。
关键词：
个人信用风险评估 特征衍生 组合模型
[期刊] 管理科学
[作者]
李萌
以不良贷款率作为信用风险衡量标准,尝试构造商业银行信用风险评估的Logit模型,并结合t检验和主成分分析法对模型进行实证分析。结果表明,流动性与偿还能力对信用风险的影响作用最大,其后依次为赢利性指标、资本结构和财务杠杆指标、资产管理效率指标、现金流指标和成长性指标,资本市场表现和资产质量的影响并不显著。进而证明Logit模型具有非常可信的识别、预测及推广能力,是商业银行信用风险评估的有效工具。
关键词：
信用风险 Logit模型 主成分分析
[期刊] 财会通讯
[作者]
赵亚 李田 苑泽明
随着信贷规模的扩张,企业信用风险评估成为银行重点关注的问题。本文首先梳理企业信用风险评估文献,然后引入非财务指标,对现有指标体系进行完善;在此基础上,利用随机森林方法建立企业信用风险评估模型;并从指标类型和评估方法两个角度对所建模型进行评价。结果表明:盈利能力、偿债能力以及管理层激励对企业信用风险影响较大;改进后的指标体系能显著提高模型预测准确率;随机森林的预测性能优于CART决策树。
关键词：
随机森林 信用风险评估 非财务指标
[期刊] 征信
[作者]
周永圣 崔佳丽 周琳云 孙红霞 刘淑芹
提出基于XGBoost算法的随机森林模型(即XGBoost-RF模型),以评估个人信用风险。将德国信用数据集作为数据样本,引入XGBoost算法处理数据样本,依据其得出的重要性得分筛选个人信用风险评估指标;基于所得指标,运用随机森林算法(RF)对数据样本进行分类,并分析了指标特点及分类性能。研究结果表明:实务中个人信用风险评估指标体系对"人脉关系"指标关注欠缺;无论从成本还是预测效果来看,改进的随机森林模型即XGBoost-RF模型都展示了较好的可行性和优越性。
文献操作()
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