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[期刊] 当代财经
[作者]
邱兆祥 许坤
2010年末,我国银行间市场交易商协会推出了信用风险缓释工具,开启了银行风险管理的信用衍生工具时代。近年来,为了降低银行信用风险,盘活信贷资金存量,信用风险缓释工具再次被监管部门提及,更强化了对信用风险缓释工具与银行风险承担行为研究的重要性和紧迫性。在前期已有研究的基础上,以我国银行风险承担行为为研究对象,重点分析了信用风险缓释工具对银行风险承担行为的影响。研究结论表明:信用风险缓释工具可提高我国银行风险承担能力,但考虑到外部经济影响因素时,其作用是不显著的。这说明我国信用风险缓释工具还仅仅是银行风险管理的辅助手段,其风险转移功能有待进一步挖掘。
关键词：
信用风险转移 信用风险缓释 风险承担
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
张学陶 胡薇
对13家美国银行的年度面板数据进行量化分析发现:信用风险缓释工具的使用并不直接表现出风险加权资产及整体银行风险的下降,而是表现为在风险一定的情况下银行可以发放更多的贷款。在剔除了过度投机因素后,银行可增加约63%的目标贷款额。
关键词：
商业银行 信用风险缓释工具 风险缓释
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
黄彬虎
在信用风险内部评级初级法下,违约损失率(LGD)的估值是由监管当局给定的,然而在债项层面,依然有许多工作值得研究,一般说来,至少包括三个层次:一是合格风险缓释工具的认定;二是风险缓释工具价值及其覆盖的风险敞口的计量;三是组合风险缓释工具下违约损失率的估算。初级法下合格信用风险缓释工具通常包括抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具四大类,每类缓释工具对债项发挥不同的信用风险缓释功能,对于运用组合风险缓释工具的债项,在估算违约损失率时,应将债项违约风险暴露划分成若干部分,每一部分由一种或一类信用风险缓释工具覆盖,然后进行加权计算。
[期刊] 中国金融
[作者]
黄轶
信用衍生工具是分离和转移信用风险的各种工具和技术的统称。在国际金融市场上，信用违约互换是交易最活跃的信用衍生工具之一，是２０世纪９０年代发展起来的一种用于管理信用风险的新型金融衍生工具。其通过将信用风险从基础资产中分离出来，以市场价格在交易商之间转让，达到转移信用风险的目的。１９９４年，摩根银行和欧洲复兴开发银行开展了第一笔信用违约互换交易。信用衍生产品的出现从根本上改变了传统信用风险管理方式，提高了信用风险管理效率。２０１０年１０月，银行间市场交易商协会
[期刊] 财经论丛
[作者]
许友传 裘佳杰
本文基于我国上市公司的银行贷款数据,就信用风险缓释工具对商业银行贷款定价的影响进行了多视角的研究,发现只有抵押贷款和非抵押贷款的风险溢价间存在显著差异,且信用贷款和保证贷款的风险溢价显著小于抵押贷款。我国商业银行似乎对更高质量的风险缓释工具执行了较高的贷款利率,表明信用风险缓释工具在其贷款风险定价中未能得到应有的体现与反映。我国商业银行对抵押等工具的风险缓释作用的"漠视",是与其特定的风险定价与激励机制有关;同时,基于供应链小企业融资中的过程控制等结构化设计等,讨论了如何降低抵押贷款风险溢价的方式和方法。
[期刊] 征信
[作者]
游春 胡才龙
信用风险缓释工具(CRM)的推出有助于完善风险分担机制以吸引更多的市场参与者,提高直接融资份额,提升商业银行资产业务的综合管理能力,金融市场自此再添新的信用风险管理工具。我国CRM推出的时间短,发展速度相对非常缓慢,CRM在初步发展过程中存在着市场参与主体单一、缺乏专业的法律法规、市场监管难度大、信息披露不完整等问题。应大力发展多元化市场参与主体,制定专业的法律法规配套措施,提高对市场的监管能力,加大信息的披露力度等,以保证CRM快速的发展。
关键词：
信用风险缓释工具 风险分担机制 债券市场
[期刊] 投资研究
[作者]
王萍萍 潘炳强
2010年10月,中国银行间市场交易商协会公布了《银行间市场信用风险缓释工具试点业务指引》(以下简称《指引》),标志着我国正式推出信用风险缓释工具,开启了信用衍生产品创新的实践。《指引》的公布,将改变我国作为亚洲最大信用债券市场不能进行风险对冲的局面。因此,加快信用风险缓释工具等衍生产品的创新发展,将对我国金融市场的发展产生深远影响。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
张强 吴敏
通过对信用风险缓释工具定价进行研究得出:(1)CRM定价的主要影响因素包括无风险基准利率,标的债券的风险敞口、违约概率、违约损失率和期限,以及CRM期限等。(2)同期国债利率和央行票据利率作为CRM的基准利率较为恰当,且模型定价对不同期限、不同信用等级的CRM定价区分度较为合理,模型定价与CRM发行交易定价较为接近,适合我国现阶段CRM产品定价。(3)可以从完善CRM定价基础数据库、探索CRM定价无风险基础利率、创新CRM标的债券评级制度、引导CRM市场主体多元化和优化CRM市场做市商制度等方面提出CRM定价优化对策。
关键词：
信用风险 风险缓释 风险定价 债券市场
[期刊] 国际金融研究
[作者]
许坤 殷孟波
2010年,我国推出了信用风险缓释工具,为银行信用风险管理提供了新的方式。基于面板数据回归和DAG因果分析法,本文重点分析了信用风险缓释工具对银行风险承担行为的影响。研究结果表明,贷款损失准备金率、不良贷款率与信用风险缓释工具呈负相关,说明了信用风险转移创新改变了我国银行风险承担行为,减少了其风险承担水平。
关键词：
信用风险转移 信用风险缓释工具 风险承担
[期刊] 经济管理
[作者]
王蕾
本文对信用风险缓释技术的内容、应用及绩效进行了对比研究:一是分析了三种技术作用的不同条件、缓释作用的计量等;二是从缓释技术的分类、资格认定及法律确定性方面,对比研究了我国同巴塞尔协议的差异,为我国信用风险缓释技术的应用提供借鉴。
关键词：
巴塞尔协议 信用风险缓释技术 信用风险
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
张庆君 陈思
中国2011年开始引入杠杆率监管指标来监管银行的行为,杠杆率指标不考虑资产的风险权重,有效地控制了资产从风险水平较低向高风险转变时所引起的资本充足率监管工具的失效。本文使用2007—2016年中国96家商业银行的经营数据,研究杠杆率监管对中国商业银行风险承担的影响,分析其引入之后能否缓释与弱化银行风险承担的问题。研究发现,随着杠杆率监管的引入,银行增大了对自有资本的持有比例,降低了银行风险承担程度,提高了银行的稳定性。并且杠杆率监管对商业银行风险承担缓释效应存在异质性。银行资产质量越差时,引入杠杆率监管对银行产生的风险缓释效果越明显。同时,也会给资产质量较好但杠杆率指标不达标的银行带来监管方面的压力。
[期刊] 国际经济合作
[作者]
李永军 丁守海 刘晔
中国商业银行信用风险管理在经济下行期面临诸多挑战,利用信用衍生工具可以有效减缓商业银行信用风险承担,降低中国金融机构系统性风险累积,有效维护金融体系稳定。中国金融市场快速深化,法规逐步健全,为发展信用衍生工具提供了有利条件,立足现实,审慎稳妥发展信用衍生品,是中国当前纾解金融体系信用风险的有效途径。
[期刊] 国际经济合作
[作者]
李永军 丁守海 刘晔
中国商业银行信用风险管理在经济下行期面临诸多挑战,利用信用衍生工具可以有效减缓商业银行信用风险承担,降低中国金融机构系统性风险累积,有效维护金融体系稳定。中国金融市场快速深化,法规逐步健全,为发展信用衍生工具提供了有利条件,立足现实,审慎稳妥发展信用衍生品,是中国当前纾解金融体系信用风险的有效途径。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
邢学艳 吕思聪
文章主要探讨存款市场竞争作用于银行风险承担的影响机制。通过实证研究得出结论:第一,随着我国存款利率管制逐步放开,银行资金成本上升压力不断增强,银行的总体风险偏好上移。第二,银行业在贷款市场整体呈现出"利润边际效应"大于"风险转移效应"。下调贷款利率虽然降低了银行的信用风险,但是却侵蚀其利润水平,迫使银行选择更高风险的投资机会。第三,混业经营环境下不同业务之间金融监控的缺乏也会导致银行风险水平上升。第四,在存款利率上浮及上限取消的过程中,资金成本的上升对于大银行风险承担的影响更加显著。
关键词：
利率市场化 负债成本 银行风险 风险承担
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
邢学艳 吕思聪
文章主要探讨存款市场竞争作用于银行风险承担的影响机制。通过实证研究得出结论:第一,随着我国存款利率管制逐步放开,银行资金成本上升压力不断增强,银行的总体风险偏好上移。第二,银行业在贷款市场整体呈现出"利润边际效应"大于"风险转移效应"。下调贷款利率虽然降低了银行的信用风险,但是却侵蚀其利润水平,迫使银行选择更高风险的投资机会。第三,混业经营环境下不同业务之间金融监控的缺乏也会导致银行风险水平上升。第四,在存款利率上浮及上限取消的过程中,资金成本的上升对于大银行风险承担的影响更加显著。
关键词：
利率市场化 负债成本 银行风险 风险承担
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