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[期刊] 经济问题
[作者]
李晓庆 雷丰善
国外对不同信用风险结构化模型的实证比较已经很多,而国内该方面的研究较少。主要基于上市企业短期融资券的信用溢价度量来实证比较了Merton(1974)模型、改进的Merton模型、违约点固定的首越边界时间模型、违约点为时间变量的B-C模型以及内生违约边界L-T模型。研究结果表明:这些结构化模型都出现了信用溢价的低估现象,尤其是Merton类模型的低估问题较为明显;虽然结构化模型得到的信用溢价不能准确地描述实际溢价的大小,但能揭示样本企业违约风险的实际变化趋势,尤其是Merton类结构化模型表现较好,这一结论与很多国内外研究一致。
关键词：
信用风险 结构化模型 信用溢价
[期刊] 经济科学
[作者]
李志辉 李萌
本文以贷款不良率作为信用风险高低的衡量标准,采用主成份分析法和Fisher线性方法、Logit模型、BP神经网络技术构造我国商业银行信用风险识别模型。实证和比较分析表明,盈利性指标对信用风险的影响最大,资本市场指标的解释力并不显著。相对于其他两类模型,Logit模型具有更强的信用风险识别和预测能力,但在应用时必须将其与定性分析以及其他定量模型相结合并保持模型的定期更新,以减少未来遭受损失的可能性。
关键词：
信用风险 识别模型 主成份分析
[期刊] 财经研究
[作者]
梁琪
本文在运用主成分分析和典型判别分析方法的基础上,提出了预测我国上市公司经营失败的主成分判别模型,并对我国沪深两市2000年至2002年间142家上市公司进行了经营失败预测研究,结果显示企业的盈利指标、景气指标、资本市场指标和增长性指标等4个主成分最能解释我国上市公司的经营失败情况。模型方法和分析在企业内部风险控制、银行贷款信用评级和资本市场投资估价等领域具有较高的应用价值。
关键词：
主成分判别度量模型 信用风险 经营失败
[期刊] 证券市场导报
[作者]
杨世伟 李锦成
随着信用风险在中国市场的积累，债券违约风险逐渐上升。本文通过ＫＭＶ等信用风险模型对２０１３～２０１４年发行的公司债、企业债及私募债进行分析，估计样本公司的资产价值和波动率，同时进行违约距离测算，并结合我国实际情况将其作为多元ｐｒｏｂｉｔ模型的自变量计算得到违约概率。实证结果表明，公司债的违约风险最大而企业债相对安全，私募债虽然风险较小但方差更大，其中银行间私募债风险最低，而中小企业私募债风险更高，这表明应加强上市公司监管并防范私募债风险，同时引导更多优质企业进入以发挥为中小企业融资的功能。
[期刊] 管理评论
[作者]
董乃全
本文首次运用Merton模型和Leland-Toft模型对我国上市公司的信用风险进行了比较实证研究。研究结果表明,Merton模型对上市公司信用风险的预期违约率的计算明显太低。但是,违约距离的计算在一定程度上可以反映出不同公司信用风险存在的差异。而使用Leland-Toft模型计算信用风险的预期违约率较Merton模型有更高的敏感性、有效性。依据大公国际资信评级体系评级的结果,将A股50指数上市公司的信用评级等级,对比Leland-Toft模型计算的预期违约率,不同等级的上市公司,其预期违约率有明显的不同,说明其模型的预测是有效的。并且,也反映出近期预期违约率低而远期则较高的规律性。但是,计算...
[期刊] 财经问题研究
[作者]
刘鑫 李竹薇
本文以我国A股上市公司为研究样本,在对各财务指标变量进行因子分析的基础上,建立了两个我国上市公司的信用风险判别分析模型。并进一步根据模型的预测概率值确定了上市公司财务状况的评价准则和区域,对所构建的模型的预测效果进行了检验,表明了两个模型的预测效果都比较理想,都可以用来对我国A股上市公司的信用风险状况或发生财务危机的概率进行计算和判别。
[期刊] 上海金融
[作者]
郑昱
本文以在浙江省随机抽样的506个自然人样本为研究对象,运用传统的非线性统计模型——Probit模型对个人信用风险进行实证研究,并采用分类预测正确性检验对模型的效力进行比较分析,从中得出实证研究结论和建议,以期为我国个人信用评估方法和体系的完善提供一定的理论参考和实践借鉴。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
尹钊 韩佳菲
在市场经济的今日，商业银行信用风险监控和管理具有重要作用。笔者以如何进行信用风险控制为主题，在研究Ｃｒｅｄｉｔ ＭｅｔｒｉＣｓ模型、ＫＭＶ模型以及Ｃｒｅｄｉｔ Ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ Ｖｉｅｗ模型的基础上，剖析各类模型对中国国内商业银行信用风险的适用性和局限性，并选取十家上市房地产企业进行实证检验分析。从实证结果可以得到：相较于绩差股企业而言，绩优股企业的平均违约距离较大，绩优股企业的违约可能性较小。这一结论与商业银行对样本组中上市企业的信用风险评估相一致。
关键词：
信用风险 适用性 KMV模型 实证分析
[期刊] 中国流通经济
[作者]
迟建新
本文针对创业企业这一特殊的企业群体,在对信用风险度量的相关方法、模型进行系统回顾和比较研究的基础上,构建了适合我国创业企业信用风险度量的最可行方法。文章从抽样阶段开始,运用逐步多元判别分析法对处于不同生命阶段的创业企业筛选出具有区别力的分析变量,对不同生命阶段的企业建立不同的信用风险判别模型,并进行了实证研究。研究结果表明,这一方法在创业企业信用风险分析方面具有较好的可行性。
关键词：
创业企业 信用风险 风险度量 风险模型
[期刊] 管理现代化
[作者]
逯宇铎 金艳玲
伴随商业银行供应链金融业务的开展，如何评价其信用风险尤为重要，通过对汽车行业上市的中小企业数据进行实证分析，用Ｌａｓｓｏ－Ｌｏｇｉｓｔｉｃ模型筛选出１６个较为重要的变量，同时进行参数估计，得出企业的营业利润率、总资产周转率、流动比率对以及企业所处的行业状况、供应链的合作关系强度对供应链金融的信用风险有很大的影响，模型准确率达７９．５％。
[期刊] 财会通讯
[作者]
郑也夫 徐军
随着我国证券市场机制和企业破产制度的完善,信用风险问题日益突出,不但使企业遭受巨大损失,而且直接影响企业的生存和发展;此外,大量上市公司存在信用风险时,将有可能引发金融危机。因此,对上市公司信用风险的管理是非常必要和迫在眉睫的。而上市公司信用风险评估模型的建立是防范信用风险的重要手段,因此,研究上市公司信用风险评估这一课题,已经成为我国
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
刘倩
选择深沪两市40家上市公司作为样本,对基础财务指标采用相关分析法和逻辑回归法进行筛选,构建信用风险预警模型。实证研究表明:该模型能够有效地为商业银行识别出有问题的企业,从而降低商业银行不良贷款的形成。
关键词：
财务风险预警 逻辑回归模型 稳健性检验
[期刊] 投资研究
[作者]
解文增 孙谦 范龙振
采用中国交易所的公司债的季度数据,本文实证研究了Merton(1974)、Longstaff和Schwardz(1995),Leland和Toft(1996)等结构化模型的定价能力。研究结果显示结构化模型整体上高估中国公司债价格,且三个模型高估公司债价格的百分比逐渐减少;t值检验和回归分析结果显示,市值杠杆比率、资产收益波动率和1年期国债收益波动率对结构化模型定价误差具有显著的影响。未来适合中国公司债的结构化模型应降低低杠杆比率和低资产波动率公司债的价格,而提高高杠杆比率和高资产波动率公司债的价格。
[期刊] 金融与经济
[作者]
欧阳秀子
本文以商业银行信用风险度量模型作为研究对象,展开对信用风险度量模型的比较分析,试图找出适合我国实际的信用风险模型,以提高我国商业银行的竞争力。通过研究,本文得出KMV模型在我国目前比较适用,并对该模型进行了实证分析,并提出该模型运用于我国应该采取的对策建议。
关键词：
信用风险 KMV模型 实证分析
[期刊] 管理现代化
[作者]
周鲁霞 蒋志敏
KMV模型是目前常用的公司信用风险预测模型,该模型是采用期权定价法,应用随机扩散过程,对上市公司进行信用风险预测。本文在KMV模型的基础上采用模糊随机法,通过引入模糊随机变量,对违约概率进行模糊预测。
关键词：
信用风险 模糊随机模型
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