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[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
李海洪 王颖琦 郭俊祥 王永
信用风险是银行业乃至整个金融业面临的主要风险之一,准确评价信用风险是银行实现风险有效管理的关键环节,对金融业的稳健发展有着至关重要的作用。
关键词：
信用风险 评价模型 KMV模型
[期刊] 南方金融
[作者]
杨星 郭璐
I~2模型是信用风险管理理论的最新发展,它放松了传统信用模型的完全信息假设,在不完全信息的框架下研究公司的违约概率、信用敏感性资产价格以及短期信用风险溢价。这一研究成果提高了信用风险预测的精度,并使得信用风险模型更富有经济意义。本文介绍了I~2模型的基本理念,并简要分析了它对传统模型的发展与贡献。
关键词：
I~2模型 信用风险 风险管理
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
赵国庆 范红岗
随着金融风险数量化研究的深入与发展,研究者给出了形式各异的信用风险度量模型,这些模型依赖不同的假设和信用数据基础。如何在诸多模型中选择适用于自身风险度量的工作就显得十分重要。本文首先介绍Z-计分和EDF模型,然后利用AR方法对这些信用风险度量模型的预测精度进行比较分析,发现对于所选定样本AR值能较好的反映两个模型的预测精度。
关键词：
Z-计分模型 EDF模型 精度比
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
方先明 熊鹏 张谊浩
为克服商业银行信用风险评价中所遇到的模糊综合评判失效及警限确定的难题,通过能量极小点的设计,利用Hopfield神经网络记忆与联想功能,建立基于Hopfield神经网络的风险评价模型。将其应用于信用风险评价,网络运行结果可以反映信用风险的当前状态。研究还表明,该模型能在一定程度上反映样本数据的数字特征,适合于信用风险的评价,但其评价能力受记忆容量及样本差异的影响。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
傅强 李永涛
文章分析了上市公司信用风险的成因,通过对上市公司年报数据的处理,建立了判断上市公司信用状况的logistic模型,该模型中嵌入的利息保障倍数和存货周转率是上市公司信用的关键决定指标,利用该模型可以对上市公司一年后的信用状况进行评估。
关键词：
信用风险 上市公司 logistic模型
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
朱天星 于立新 田慧勇
本文通过蒙特卡洛模拟和层次分析法构建符合我国商业银行的个人信贷信用风险模型。通过蒙特卡洛模拟技术对准则层下的变量区间划分和赋值进行调试,保证其取值的合理性;通过层次分析法对目标层下的各个准则层以及准则层下的样本指标变量权重进行确定。最后对模型的模拟数值进行检验。
[期刊] 财会月刊
[作者]
宋冬梅 沈友娣
本文以2004～2005年上市公司财务信息为基础,建立了上市公司信用风险评价模型。同时以30家上市公司为检验样本,对该回归模型进行检验,最后对预测的结果进行了分析。
关键词：
上市公司 信用风险 logistic模型
[期刊] 征信
[作者]
段翀 刘忻梅
准确评估上市企业信用风险有利于银行控制贷款风险,通过遴选建立信用风险评价指标体系;采用CCSD模型确定权重,消除指标间的相关性对评价结果的影响,建立信用风险评价模型;以100家上市企业为例,对其信用风险进行实证研究。研究表明:影响100家上市企业信用风险的主要有资产负债率、流动比率、净资产报酬率、总资产报酬率和应收账款周转率等5个指标;100家上市企业中信用水平较好的10家企业是广宇发展、靖远煤电、张家界、江铃汽车、合肥百货、深桑达A、云南白药、泰复实业、宝石A和中联重科。
[期刊] 商业时代
[作者]
刘衡郁 连剑平
本文总结了信用风险度量与研究的基本方法和模型,对当前四大主流信用风险模型,从模型概念、模型框架、模型优劣三个角度进行阐述、分析和评价,以期对各模型之间的异同进行综合比较。
[期刊] 财会通讯
[作者]
方军武
目前,我国的上市公司信用风险管理还相对薄弱,相关理论和实践还比较缺乏,基本上是引进和借鉴国外较为成熟的信用评估理论和方法,如KMV模型、Creditmetrics模型、麦肯锡模型等。尽管每种模型都各有特点,而且适用的前提和条件也各不相同,但
[期刊] 管理现代化
[作者]
周鲁霞 蒋志敏
KMV模型是目前常用的公司信用风险预测模型,该模型是采用期权定价法,应用随机扩散过程,对上市公司进行信用风险预测。本文在KMV模型的基础上采用模糊随机法,通过引入模糊随机变量,对违约概率进行模糊预测。
关键词：
信用风险 模糊随机模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈旭鸣
随着公司破产事件发生越来越频繁,金融机构对其面临的信用风险加强了管理。文章根据信用风险计量的三个层次,比较全面的分析了每个层次中当前国际上最流行的信用风险评估模型,阐述了这些模型的基本操作原理和优缺点,最后分析了信用风险模型发展存在的问题和难点。
[期刊] 经济科学
[作者]
沈沛龙 任若恩
本文对目前在国际上比较著名的信用风险管理模型 Credit Metrics TM,Credit Monitor TM,Credit Risk+,Credit Portfolio View TM,L oan Analysis System TM和方法进行了一系列的比较 ,研究了模型建立的理论基础和模型之间的相互关系 ,阐述了现代信用风险度量技术和方法的特点和发展趋势 ,对我国商业银行信用风险模型的建立具有现实的指导意义。
关键词：
商业银行 信用风险 巴塞尔协议
[期刊] 财经问题研究
[作者]
刘鑫 李竹薇
本文以我国A股上市公司为研究样本,在对各财务指标变量进行因子分析的基础上,建立了两个我国上市公司的信用风险判别分析模型。并进一步根据模型的预测概率值确定了上市公司财务状况的评价准则和区域,对所构建的模型的预测效果进行了检验,表明了两个模型的预测效果都比较理想,都可以用来对我国A股上市公司的信用风险状况或发生财务危机的概率进行计算和判别。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
翟东升 张娟 曹运发
以我国2005年15家ST上市公司和15家非ST上市公司作为研究样本,分别在不同的非流通股定价方法和不同的违约点设定两种情况下,通过对KMV模型进行了检验。并得出结论:在两种情况下,通过KMV模型输出的违约距离(DD)都能有效地识别ST公司与非ST公司,并且随着公司被ST时间的临近,模型的识别能力越来越强。
关键词：
KMV模型 信用风险违约点 违约距离
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