- 年份
- 2024(8443)
- 2023(12466)
- 2022(10789)
- 2021(10371)
- 2020(8789)
- 2019(20576)
- 2018(20689)
- 2017(40539)
- 2016(21908)
- 2015(24856)
- 2014(24961)
- 2013(24507)
- 2012(22226)
- 2011(19852)
- 2010(20033)
- 2009(18359)
- 2008(17839)
- 2007(15616)
- 2006(13463)
- 2005(11831)
- 学科
- 济(84784)
- 经济(84698)
- 管理(62494)
- 业(61111)
- 企(50332)
- 企业(50332)
- 方法(44058)
- 数学(38700)
- 数学方法(37970)
- 中国(22716)
- 农(21433)
- 财(20538)
- 学(18289)
- 业经(18256)
- 地方(17135)
- 理论(16430)
- 制(15617)
- 银(14380)
- 贸(14348)
- 银行(14346)
- 贸易(14339)
- 农业(14177)
- 务(13917)
- 易(13869)
- 财务(13840)
- 财务管理(13809)
- 和(13712)
- 行(13520)
- 技术(13310)
- 企业财务(13015)
- 机构
- 大学(304598)
- 学院(304269)
- 管理(125193)
- 济(113982)
- 经济(111249)
- 理学(108547)
- 理学院(107372)
- 管理学(105028)
- 管理学院(104497)
- 研究(95062)
- 中国(75044)
- 京(65844)
- 科学(61428)
- 财(53163)
- 农(47478)
- 所(47121)
- 业大(46578)
- 中心(45336)
- 江(43935)
- 研究所(43181)
- 财经(42951)
- 北京(41863)
- 范(39127)
- 经(39022)
- 师范(38765)
- 农业(37071)
- 州(36757)
- 院(34826)
- 经济学(33054)
- 技术(33025)
- 基金
- 项目(211707)
- 科学(165570)
- 研究(152772)
- 基金(152590)
- 家(132549)
- 国家(131455)
- 科学基金(113844)
- 社会(93545)
- 社会科(88556)
- 社会科学(88530)
- 省(83123)
- 基金项目(81092)
- 自然(76727)
- 自然科(74989)
- 自然科学(74973)
- 自然科学基金(73550)
- 教育(71171)
- 划(70232)
- 资助(64915)
- 编号(63453)
- 成果(50317)
- 重点(46622)
- 部(45788)
- 创(43720)
- 发(43470)
- 课题(43320)
- 科研(40710)
- 创新(40667)
- 大学(39554)
- 教育部(39235)
- 期刊
- 济(120354)
- 经济(120354)
- 研究(87327)
- 中国(56472)
- 学报(47393)
- 管理(45037)
- 科学(43847)
- 农(42023)
- 财(39343)
- 大学(35926)
- 教育(34756)
- 学学(33882)
- 融(29691)
- 金融(29691)
- 农业(29385)
- 技术(28970)
- 业经(19780)
- 财经(19673)
- 经济研究(18587)
- 图书(16579)
- 经(16490)
- 理论(16100)
- 业(15276)
- 技术经济(15256)
- 问题(15255)
- 实践(15076)
- 践(15076)
- 统计(14930)
- 科技(14929)
- 版(13679)
共检索到437113条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李豫
采用中国金融市场和原银行信贷登记系统数据及中国人民银行组织的信用评级等数据资源,在金融工程理论和技术方法创新基础上,创新建立起国内企业信用等级转移概率矩阵,借鉴国际信用风险模型中盯市模式代表Credit Metrics模型原理、使用蒙特卡罗模拟方法实证建立中国金融市场信用组合计量模型,探索盯市模式信用风险模型在中国信贷市场、外汇市场、货币市场和债券市场风险管理实务的应用,并在此基础上提出了政策性建议。
关键词：
金融市场 信用风险 信用风险模型
[期刊] 管理科学
[作者]
李萌
以不良贷款率作为信用风险衡量标准,尝试构造商业银行信用风险评估的Logit模型,并结合t检验和主成分分析法对模型进行实证分析。结果表明,流动性与偿还能力对信用风险的影响作用最大,其后依次为赢利性指标、资本结构和财务杠杆指标、资产管理效率指标、现金流指标和成长性指标,资本市场表现和资产质量的影响并不显著。进而证明Logit模型具有非常可信的识别、预测及推广能力,是商业银行信用风险评估的有效工具。
关键词：
信用风险 Logit模型 主成分分析
[期刊] 财经问题研究
[作者]
李兴法 王庆石
Cred itM etrics模型是近年来国际金融领域信用风险管理方面的重要模型之一,它标志着风险管理在精确性及主动性方面取得了巨大进步。本文介绍了源于莫顿公司价值模型的Cred itM etrics模型,重点研究分析了Cred itM etrics模型的单笔债券或贷款、组合债券或贷款的信用风险估值方法和应用。该模型对我国的商业银行风险管理工作具有重要的借鉴意义。
[期刊] 管理现代化
[作者]
周鲁霞 蒋志敏
KMV模型是目前常用的公司信用风险预测模型,该模型是采用期权定价法,应用随机扩散过程,对上市公司进行信用风险预测。本文在KMV模型的基础上采用模糊随机法,通过引入模糊随机变量,对违约概率进行模糊预测。
关键词：
信用风险 模糊随机模型
[期刊] 金融研究
[作者]
方洪全 曾勇 何佳
搜寻先进的信用风险评估技术一直是信用风险管理研究的重要内容之一。本文对一种新型评估方法--多标准等级判别模型(M.H.DIS)进行了分析,并将这种非参数方法用于银行信用风险的评估,通过银行五级分类样本的实证研究,并与传统的经济计量方法进行比较讨论,证实了多标准等级判别方法是一种有效的信用风险评估工具,有助于银行及其他投资机构丰富信用风险评价方法,提高信用风险管理水平。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
李豫
文章运用中国金融市场和原银行信贷登记系统数据及人民银行组织的信用评级等数据资源,在金融工程理论和技术方法创新的基础上,借鉴国际信用风险模型中违约模式代表——KMV模型原理,实证建立由判别函数和违约强度共同构成的中国金融市场违约预警模型;借鉴国际信用风险模型中盯市模式代表——CreditMetrics模型原理,使用蒙特卡罗模拟方法实证建立中国金融市场信用组合计量模型;探索这两类模型在中国信贷市场、外汇市场、货币市场和债券市场风险管理实务中的应用;并在此基础上提出了政策性建议。
关键词：
金融市场 信用风险 信用风险模型
[期刊] 金融与经济
[作者]
胡援成 朱艳嫣
[期刊] 国际经济合作
[作者]
范黎波 贾军 贾立
供应链金融能够有效的解决我国中小企业融资难题,同时也有助于银行探索新的利润增长点。在供应链金融模式下,对中小企业的信用风险评级需要综合考虑供应链上企业的状况,包含的不确定性因素更多更复杂。本文在供应链金融模式中引入了神经模糊系统,构建了我国中小企业信用风险评级的神经模糊模型,并通过实例比较验证了模型的有效性和优越性,为供应链金融模式下中小企业的信用风险评估提供了新的思路。
[期刊] 管理评论
[作者]
赖辉 黄宇梦 周宗放
网络信任是网络交易的前提和基础,在网络交易环境下,网络信任的刻画和评估是网络交易信用风险评估的核心内容。本文以C2C网络交易模式为例,在分析影响网络信任的主要因素的基础上,构建了基于云模型的网络信任评估模型;提出了基于网络信任的网络交易信用风险评估方法并进行示例分析。研究表明:在网络交易环境下,信用风险随着买家网络信任评估值的升高而降低,而随着商品价格波动的增大而增大;在单个评估时段内,对卖家信用评分的信任倾向越大,卖家的信用欺骗行为越容易加剧网络交易的信用风险;在不同评估时段内,网络交易的信用风险与网络
[期刊] 管理评论
[作者]
赖辉 黄宇梦 周宗放
网络信任是网络交易的前提和基础,在网络交易环境下,网络信任的刻画和评估是网络交易信用风险评估的核心内容。本文以C2C网络交易模式为例,在分析影响网络信任的主要因素的基础上,构建了基于云模型的网络信任评估模型;提出了基于网络信任的网络交易信用风险评估方法并进行示例分析。研究表明:在网络交易环境下,信用风险随着买家网络信任评估值的升高而降低,而随着商品价格波动的增大而增大;在单个评估时段内,对卖家信用评分的信任倾向越大,卖家的信用欺骗行为越容易加剧网络交易的信用风险;在不同评估时段内,网络交易的信用风险与网络信任倾向呈现非线性的复杂关系。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
方先明 熊鹏 张谊浩
为克服商业银行信用风险评价中所遇到的模糊综合评判失效及警限确定的难题,通过能量极小点的设计,利用Hopfield神经网络记忆与联想功能,建立基于Hopfield神经网络的风险评价模型。将其应用于信用风险评价,网络运行结果可以反映信用风险的当前状态。研究还表明,该模型能在一定程度上反映样本数据的数字特征,适合于信用风险的评价,但其评价能力受记忆容量及样本差异的影响。
[期刊] 预测
[作者]
张能福 张佳
传统的KMV模型中违约点等于短期负债加长期负债的一半,然而这是基于美国公司的信用状况得出的结论,对于中国公司是否适用还有待于进一步探讨。本文正是基于这一观点,对违约点的参数进行修正,重新设定违约点(DP)=a.短期负债(STD)+b.长期负债(LTD)。通过选取82家样本公司,按照一定的判断标准,用Matlab计算得出了新违约点,并且将新旧违约点代入样本公司求出相应的违约距离,经比较得出,新违约点更能反应我国公司的信用状况。
关键词：
KMV模型 违约点 违约距离
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王元月 卢光志 刘玉刚
本文介绍了建立信用风险模型的因素方法,并简单分析了它在巴塞尔协议内部评级法、Creditmetrics、Creditrisk+等较为流行的风险管理模型中的应用。
关键词：
信用风险 因素方法 系统风险因素
[期刊] 统计与决策
[作者]
范祚军 龙珊瑚
文章主要阐述了KMV模型的基本思想,用期权定价理论来度量公司的信用风险,同时针对资产价值增长率不为零的情况对KMV模型进行了修正,最后对公司的违约概率进行了敏感性分析,同时总结了KMV模型在度量我国公司信用风险时的优缺点。
关键词：
KMV模型 信用风险 违约概率
[期刊] 工业技术经济
[作者]
翟东升 张娟 曹运发
以我国2005年15家ST上市公司和15家非ST上市公司作为研究样本,分别在不同的非流通股定价方法和不同的违约点设定两种情况下,通过对KMV模型进行了检验。并得出结论:在两种情况下,通过KMV模型输出的违约距离(DD)都能有效地识别ST公司与非ST公司,并且随着公司被ST时间的临近,模型的识别能力越来越强。
关键词：
KMV模型 信用风险违约点 违约距离
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
