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[期刊] 统计与决策
[作者]
周焯华 余潜
随着金融全球化的不断发展,商业银行业务不断扩大,其伴随的由于信贷业务而产生的信用风险影响巨大,引起了学术界和金融机构的广泛关注。大量的量化信用风险的模型被开发出来。文章在通过对现在广泛研究的多元判别模型、KMV模型和神经网络模型进行分析的基础上,总结出现有的信用风险量化模型特点,提出了非线性二重组合判别方法对企业的违约风险进行判定的方法,并对该模型的算法进行了分析。最后,通过上市公司的数据对模型违约可能进行了实证分析并得出结果。
关键词：
信用风险 组合预测 神经网络
[期刊] 金融研究
[作者]
方洪全 曾勇 何佳
搜寻先进的信用风险评估技术一直是信用风险管理研究的重要内容之一。本文对一种新型评估方法--多标准等级判别模型(M.H.DIS)进行了分析,并将这种非参数方法用于银行信用风险的评估,通过银行五级分类样本的实证研究,并与传统的经济计量方法进行比较讨论,证实了多标准等级判别方法是一种有效的信用风险评估工具,有助于银行及其他投资机构丰富信用风险评价方法,提高信用风险管理水平。
[期刊] 林业经济
[作者]
翟东升 曹运发
以我国上市公司为研究对象,运用统计方法选取有效建模变量,建立了Fisher判别分析预测模型,对上市公司的信用状况进行了实证分析。研究结果显示该模型总的判别准确率为90.38%,与国内已有的研究成果相比有较高的判别准确性,对于证券投资者和分析人员在现有的条件下运用现代信用风险度量模型具有重要的应用价值。
关键词：
上市公司 信用风险 Fisher判别分析
[期刊] 财经研究
[作者]
梁琪
本文在运用主成分分析和典型判别分析方法的基础上,提出了预测我国上市公司经营失败的主成分判别模型,并对我国沪深两市2000年至2002年间142家上市公司进行了经营失败预测研究,结果显示企业的盈利指标、景气指标、资本市场指标和增长性指标等4个主成分最能解释我国上市公司的经营失败情况。模型方法和分析在企业内部风险控制、银行贷款信用评级和资本市场投资估价等领域具有较高的应用价值。
关键词：
主成分判别度量模型 信用风险 经营失败
[期刊] 经济科学
[作者]
焦继文 王福重 郭春媛
随着世界金融一体化趋势和金融市场波动性的加剧,商业银行信用风险管理已成为国内外政府、金融机构乃至企业关注的焦点问题。因此,对商业银行信用风险进行有效监管就显得非常迫切。本文以上海证券交易所上市的山东板块的24家公司作为样本,通过选取相对合理的指标体系,使用主成分分析对指标数据信息进行有效的压缩,进而构建了主成分分析与神经网络技术相结合的混合评估判别模型。实证结果表明,该种混合模型的识别误差很小且效率较高,为商业银行有效地评估和识别信用风险提供了一种可行的方法。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
安起光 于晓静
商业银行信用风险评估的文献大多是将财务比率作为自变量建立模型,判别信息存在一定的滞后性。文章将财务比率与证券市场数据结合起来,增加了基于KMV模型,利用证券市场数据计算的违约距离作为Fi sher判别函数新的自变量,建立Fi sher判别函数,然后运用模型对总样本和检验样本进行实证分析,结果表明加入违约距离,将财务比率与证券市场结合的信用风险判别模型既能反映上市公司的历史财务状况,亦能反映现实市场变化情况,从而提高了商业银行预警信用风险的准确度。
[期刊] 财经研究
[作者]
施锡铨 邹新月
企业信用风险的评估一直是金融经济学理论与实务界关注和探讨的问题。能否判别上市公司信用风险程度 ,意味着能否依据公开披露的信息准确地评价一个企业的信用情况 ,本文采用典型判别分析法对我国A股市场 1999年至 2 0 0 0年 9月间部分上市公司的信用状况进行了实证分析和检验。分析结果显示 ,所得到的典型判别模型对我国证券市场的信用情况有较强的解释能力。
关键词：
信用风险 典型判别 违约 评估
[期刊] 统计与决策
[作者]
邹新月,李汉通
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
周子元 杨永生
本文选取了在中国A股市场上市的4家具有一定代表性的ST公司和4家对照公司,并通过计算从2003年到2005年的静态违约距离和不变增长率假设下的违约距离,发现后者比前者具有更好的判别能力;同时对影响违约距离大小的输入变量进行了敏感性分析,发现违约距离对股票收益波动率的变化最为敏感,因而精确计算波动率是关键。
关键词：
违约距离 KMV模型 上市公司 信用风险
[期刊] 统计与决策
[作者]
林杰新,罗伟其,庞素琳
本文在简要综述了上市公司信用评级的研究现状,特别是基于判别分析方法的信用评价模型的研究与应用的基础上,引入Bayes判别法则(最小ECM法则),在总体协方差相等和不等的不同假设下建立两类模式分类的信用评价模型;并运用该模型对我国2000年106家上市公司进行模式识别训练及分类的实证,计算其明显误判率(APER)和期望真实误判率(E(AER)),最后讨论了的该评价模型的性能。
[期刊] 华北农学报
[作者]
裴鑫德
根据玉米穗上叶夹角，穗上叶叶向值与棒三叶叶向植三个指标研究了玉米株型的判别模型，并按紧凑型、近紧凑型、近松散型与松散型对玉米株型进行四级分类，由对１５个自交系玉米的上述三个指标应用逐步判别分析方法建立玉米株型判别模型，回报准确率达１００％，在此基础上又对３０个玉米杂交种进行株型判别亦收到了较好效果。说明应用逐步判别分析方法建立玉米株型判别模型对玉米株型的判别是可行的，有实际应用价值，对玉米株型育种有参考意义。
关键词：
玉米,株型,判别模型
[期刊] 会计之友
[作者]
王佳 杨艾琳 王旭
文章利用我国ST和非ST的上市公司真实数据,对KMV模型进行修正,引入了基于EGARCH的KMV模型计算单个资产的违约概率。进一步分别采用二元正态-Copula、二元t-Copula以及二元阿基米德-Copula包括Gumbel-Copula、Clayton-Copula和Frank-Copula函数对信用资产组合的违约相关性进行建模,研究多资产间的联合违约概率。研究结果表明,修正的KMV模型具有合理性和有效性,Clayton-Copula函数对联合违约概率拟合更好。研究结果有助于商业银行预测各企业的信用风险大小及可能性,提升应对风险的能力,以维护我国金融市场安全稳健运行。
[期刊] 征信
[作者]
陈志明 陈丹彤
企业债券因高收益特性而成为广受欢迎的投资标的,然而高收益伴随着高风险,企业的经营不善可能导致债券违约。目前债券投资决策的诸多分析忽视了信用风险,少数考虑的只是将其简单视为外生变量。研究发现:在变化幅度相同的条件下,违约率对债券投资比例的影响远远大于收益率的影响,因此投资组合决策应该更多地考虑风险因素而非利润因素。
[期刊] 投资研究
[作者]
郭少明
根据巴塞尔委员会的要求,国际银行业对信用风险的测量和管理已取得很大进步。当前比较著名的信用风险测量模型有CreditMetrics、Portfolio Manag-er和CreditRisk+等。但就这些模型来说,主要存在以下问题:(1)模型通常直接引用金融市场风险模型的方法,但在实践中信用风险模型比金融市场风险模型更难于操作。如信用风险模型处理的是违约事
[期刊] 财会通讯
[作者]
刘敏
近年来,国家连续发布了严厉的房地产宏观调控政策,使中国商业银行房地产信贷面临巨大的信用风险。2010年1月发布"国十一条"、2010年4月17日的"国十条"、2010年9月29日的"九月新政",暂停发放居民家庭购买第三套及以上住房贷款;2011年1月26日又实施了"新国八条":强化差别化住房信贷政策,对贷款购买第二套住房的家庭,首付款比例不低于60%,贷款利率不低于基准利率的1.1倍。宏观调控政策使房地产销量急剧下跌,2011年一线城市5月成交量减少一半,在监测的30个城市中,成交面积几乎全线下跌,跌幅约44%。全国70个大中城市中在2011年7月份,有近30个城市出现零成交。2013年...
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