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[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
张继军
信用风险是经济主体面临的主要风险之一。信用风险不仅与经济主体自身经营行为密切相关,也与整个宏观经济和政策密切相关。信用风险不仅具有非系统性,也具有系统性。信用风险系统性的最主要表现就是信用风险随经济周期的变化而变化。系统性信用风险会增加制定和执行货币政策的难度,导致货币政策实际效果与预期效果的偏差。
关键词：
信用风险 系统性 货币政策
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
朱波 卢露
针对经济新常态下货币政策工具的选择和系统性金融风险防范问题，本文运用内生性网络模型和仿真模拟技术考察了不同货币政策工具实施下的系统性金融风险演变。研究发现，短期中当向市场释放或者收缩大致相同的流动性时，利率工具比法定存款准备金率工具更有利于金融体系稳定。系统性金融风险随法定存款准备金率和央行目标利率的调整表现出不同的演化趋势，异质性银行的系统性风险贡献对不同货币政策工具的反应存在差异。金融稳定视角下的货币政策实施可通过对银行的差别监管政策或宏观审慎工具的搭配使用来降低其对系统性金融风险的不利影响。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
王妍 王继红
基于2013—2018年16家中国上市商业银行数据,从同业业务规模角度出发,研究结构性货币政策对系统性金融风险的影响和作用渠道,实证结果表明,以短期流动性调节为主要目标的常备借贷便利工具增加了同业业务规模,但以结构性调整为主要目标的中期借贷便利降低了同业业务规模,并且结构性货币政策对商业银行同业业务规模的影响具有异质性;结构性货币政策的实施可能会因为同业业务规模的增加,提高金融系统风险关联性,从而加剧系统性金融风险。因此,在结构性货币政策实施过程中应加强资金流向的监管,防止金融机构的套利行为导致资金在金融系统的"空转",警惕其对系统性金融风险的影响。
关键词：
结构性货币政策 同业业务 系统性金融风险
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
严佳佳 曾金明
日益频繁的跨境资本流动势必引发系统性风险,进而对货币政策有效性造成冲击,严重威胁我国的经济金融稳定。本文构建四部门DSGE模型并利用脉冲响应函数及模拟技术检验跨境资本流动对我国货币政策有效性的影响。研究发现,跨境资本流动加速了我国系统性风险累积过程,价格型与数量型货币政策的有效性均受到削弱。因此,随着我国经济国际化进程的不断加深,仅仅依靠传统货币政策已经无法有效应对系统性风险,需要采取更多样的措施。
[期刊] 金融论坛
[作者]
郭娜 祁帆 李金胜
本文从宏观总体层面构建中国系统性金融风险指数,以SV-TVP-VAR模型分析国内外货币政策对系统性金融风险的影响。结果表明,2001-2018年中国系统性金融风险基本维持在较为稳定的状态并呈现下降趋势;国内货币政策对系统性金融风险产生重要影响,数量型货币供给量的冲击效应更加直接;国外货币政策在金融危机期间对系统性金融风险的冲击较强但冲击在不断减弱。
[期刊] 浙江社会科学
[作者]
柯孔林
本文以中国上市银行2008-2017年季度数据为样本,考察了不同货币政策工具、不同货币政策周期对系统性风险的影响,进一步研究了货币政策与宏观审慎政策"双支柱"调控的银行体系稳定效应。研究表明,从金融稳定角度看,无论是数量型工具还是价格型工具,货币政策都是非中性的,宽松的(紧缩的)货币政策促进了(抑制了)上市银行系统性风险承担。不同货币政策周期对上市银行系统性风险的影响具有非对称性,紧缩的货币政策对上市银行系统性风险的抑制作用强于宽松的货币政策的促进作用。货币政策与贷款价值比之间具有互补性,增加贷款首付比要求,有利于紧缩的货币政策抑制上市银行系统性风险;宏观审慎资本要求配合货币政策的逆周期调节,并不能提升银行体系的稳定性。最后,本文从货币政策工具选择和政策协调两方面,提出防范系统性风险的政策启示。
[期刊] 统计与决策
[作者]
罗雨柯
文章基于2012—2020年的月度数据和TVP-SV-VAR模型，研究美国货币政策对中国系统性金融风险的影响。研究发现，美国紧缩性货币政策短期内会增加金融风险，后期有助于金融市场稳定；美国宽松性货币政策在短期和长期均会推动金融风险上升。但随着中国金融市场不断完善，宽松性货币政策带来的风险冲击减小，而紧缩性货币政策对中国金融稳定的影响逐渐加强。为减小美国货币政策带来的溢出影响，中国应综合运用多种货币政策工具，保持市场流动性合理充裕；进一步推进“三率”市场化改革，完善跨境融资宏观审慎管理；提高中国出口商品国际市场竞争力，构建以内需为导向的出口生产体系；加强物价波动监测预警，发挥结构性财政政策作用。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
陈梦涛 王维安
目前我国货币政策面临着经济结构转型、金融全面改革等挑战,研究系统性金融风险指标对货币政策分析框架有效性的影响对我国经济稳定发展有实际的指导意义。本文利用违约距离度量系统性金融风险,联合货币政策的风险承担机制与风险传导机制构建引入系统性金融风险的货币政策分析框架,利用DIFF-GMM模型与SVAR模型实证研究引入系统性金融风险指标后货币政策的有效性。结果表明,引入系统性金融风险后的货币政策分析框架更有效,主要表现为主要经济变量脉冲响应表现更平稳。因此,央行应在货币政策制定与实施中考虑系统性金融风险影响,疏通货币政策传导机制,提高货币政策有效性。
[期刊] 金融评论
[作者]
李炳念 王小雪 樊茜
银行系统性风险承担是目前市场对结构性货币政策的主要担忧之一。本文利用2015～2020年我国16家上市商业银行月度数据考察了结构性货币政策对银行系统性风险承担的影响。研究发现：以MLF为主的结构性货币政策不仅没有导致我国银行系统性风险过度承担，反而显著抑制了商业银行系统性风险，说明目前我国稳健的结构性货币政策是适度的，但SLF和PSL却没有这一效果。考虑到内生性问题，文章以LPR改革作为准自然实验验证了结论的稳健性，并且在排除其他政策和冲击影响之后研究结果依然稳健。最后从市场经营环境、监管压力和风险管理等角度分析结构性货币政策的作用渠道。本文首次从银行系统性风险角度分析结构性货币政策的作用机制和后果，这有助于回应市场对结构性货币政策的担忧和质疑，为结构性货币政策的进一步完善提供借鉴和参考。
[期刊] 金融与经济
[作者]
郭峰
基于机器学习算法整理的金融科技创新专利数据，实证检验了金融科技对中国商业银行信用风险的影响。研究发现，金融科技在货币政策影响银行信用风险的过程中起到了强化调节作用，因而在宽松货币政策背景下金融科技有助于降低银行信用风险。对比分析数量型货币政策和价格型货币政策影响银行信用风险的渠道，发现金融科技对数量型货币政策的调节效应比较显著，而对价格型货币政策的调节效应不显著。另外，将金融科技创新划分为六个子类别进行实证分析，发现数据分析、人工智能、移动交易类金融科技创新比区块链、物联网以及网络安全类金融科技创新更能显著降低银行的信用风险水平。
[期刊] 经济纵横
[作者]
乔木子 宋玉臣
研究发达经济体——美国、欧盟和日本货币政策对我国系统性金融风险的外部冲击效应,运用具有随机波动的SV-TVP-VAR模型构建以我国系统性金融风险指标、利率和汇率(美元、欧元和日元)为变量的脉冲响应函数,分析其时变特征和响应机制。实证结果表明,美国、欧盟和日本的货币政策会对我国金融市场稳定造成不同程度的冲击,与我国形成的利差及对人民币升值的预期都会导致大量跨境资本流入我国,增加系统性金融风险发生的可能。因此,必须防范其他国家货币政策冲击所带来的风险,加强对跨境资本流动的监管,并健全金融监管体系,以维护金融稳
关键词：
发达经济体 货币政策 系统性金融风险
[期刊] 统计研究
[作者]
梁洪 李树 王雨
在数字金融快速发展背景下，研究数字金融发展影响货币政策与系统性金融风险的作用机制，具有一定的理论和实践意义。本文运用TVP-VAR-SV模型检验数字金融、货币政策与系统性金融风险的动态关系，分析在数字金融监管强度差异下该动态关系的非对称性，并进一步检验数字金融对经济增长的驱动作用，以及数字金融对宏观风险收益率的冲击效应。研究发现，数字金融的发展加剧系统性金融风险，而紧缩型货币政策有助于抑制系统性金融风险；数字金融的发展显著影响货币政策调控效果，紧缩型货币政策促进数字金融发展；数字金融发展能够有效促进经济增长并提高经济体系单位风险效益。进一步，本文从规范数字金融市场发展，优化货币政策传导机制和强化数字金融市场投资者教育等方面给出政策建议。
关键词：
数字金融 货币政策 系统性金融风险
[期刊] 统计与决策
[作者]
王智茂 杨森
伴随着我国金融业对外开放步伐的加快，我国短期跨境资本流动规模也在进一步扩大，从而使金融系统及宏观经济的平稳运行受到严峻挑战。文章通过构建SV-TVP-VAR模型深入分析了短期跨境资本流动对我国系统性金融风险的冲击影响，同时探究了货币政策对两者的调控效果。结果表明：短期跨境资本流入增加在一定程度上能够平抑系统性风险，这一效应在国内外金融市场动荡时期更为显著；“价格型”货币政策相较于“数量型”货币政策对系统性金融风险的调控作用更为明显；此外，货币政策也会通过跨境资本流动对系统性金融风险产生间接调控效果。但在国际金融危机期间，受跨境资本外流压力的影响，货币政策间接调控效果失效。
[期刊] 金融研究
[作者]
方意 王晏如 黄丽灵 和文佳
本轮国际金融危机之后,建立"宏观审慎政策专门盯住金融稳定目标,货币政策主要关注经济稳定目标"的双支柱成为国际社会的普遍共识。本文基于系统性风险视角,深入剖析系统性风险的累积和实现机制,从时间和空间两个维度梳理宏观审慎政策实现金融稳定的有效性,以及货币政策对系统性风险造成的潜在溢出性。目前从系统性风险的时间维度探讨双支柱政策的研究已较为丰富,可以总结为宏观审慎政策的"逆周期调节"机制和货币政策的"资本缺口"机制。从系统性风险的空间维度探讨双支柱政策的研究,也即对双支柱政策如何作用和改变金融机构内部关联网络的研究正成为研究热点。本文从政策工具和影响机制上对空间维度双支柱政策进行了系统梳理。基于以上分析,本文对双支柱政策的制定提出如下建议:时间维度宏观审慎政策要关注并消除货币政策对时间维度系统性风险的溢出性,同时要加强空间维度宏观审慎政策工具的创新力度。
[期刊] 统计研究
[作者]
林建浩 王少林
本文建立了兼具随机波动率和时变参数的VAR模型,刻画经济系统中结构冲击和传导机制的时变性,并在同一框架内分析价格型货币政策的系统性和非系统性效应。研究结果显示:1对应于货币政策冲击,货币政策的非系统性效应在大波动时期存在"价格之谜"现象,在大稳定时期则出现政策冲击波动以及经济活动对其同向响应程度的双重下降现象,甚至在有些时段出现负向响应,其平抑经济波动的作用得到一定程度的体现。2系统性效应显示货币政策对于通货膨胀的响应强度整体呈消极特征,但存在一种向积极方向转变的动态学习模式,而且这种转变呈现不同状态的频繁转换。3反事实分析显示,货币政策系统性和非系统性效应虽然有所改善,但这并不是宏观经济从大波动向大稳定转变的主要原因。
关键词：
货币政策 系统性 非系统性 时变特征
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