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[期刊] 工业技术经济
[作者]
朱峰
CreditGrades旨在为量化单个公司的信用风险提供一个透明的行业标准,它是在公司价值模型基础上进行的商业应用开发,其设计思路目标在于输出信用风险价差,其参数估计是建立在将模型输出与信用违约互换利差历史数据进行拟合的基础上。该模型的设计应用范围广泛地覆盖信贷市场的众多参与者,如银行授信官员、贷款组合经理、风险管理经理和公司债券投资人等。但在具体使用时还需注意一些问题,如债券市场流动性不足、股票波动率滞后和财务数据披露的及时性等对模型输出的影响。
关键词：
信用风险 违约互换 模型
[期刊] 商业时代
[作者]
耿华丹 朱小宗 胡纯
本文首先介绍了现代信用风险度量模型产生的背景,然后重点从模型的假设、建模方法、优势和劣势等方面比较分析了现代信用风险度量模型,并对这些模型作出了较为客观的评价。
关键词：
现代信用风险度量模型 巴塞尔协议 评析
[期刊] 财贸经济
[作者]
于瑾
信用风险度量模型是现代金融风险管理领域研究的热点问题之一。本文在对传统的信用风险度量方法进行简要回顾和评述的基础上,将精算原理运用到信用风险的度量之中,全面深入的分析了基于精算原理的信用风险度量模型,并根据模型的特点,对模型应用中可能存在的问题进行了分析。
关键词：
金融市场 信用风险度量 模型
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
赵国庆 范红岗
随着金融风险数量化研究的深入与发展,研究者给出了形式各异的信用风险度量模型,这些模型依赖不同的假设和信用数据基础。如何在诸多模型中选择适用于自身风险度量的工作就显得十分重要。本文首先介绍Z-计分和EDF模型,然后利用AR方法对这些信用风险度量模型的预测精度进行比较分析,发现对于所选定样本AR值能较好的反映两个模型的预测精度。
关键词：
Z-计分模型 EDF模型 精度比
[期刊] 管理现代化
[作者]
周鲁霞 蒋志敏
KMV模型是目前常用的公司信用风险预测模型,该模型是采用期权定价法,应用随机扩散过程,对上市公司进行信用风险预测。本文在KMV模型的基础上采用模糊随机法,通过引入模糊随机变量,对违约概率进行模糊预测。
关键词：
信用风险 模糊随机模型
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
胡心瀚 叶五一 缪柏其
当前上市公司信用风险数据所呈现出的高维度以及高相关性的特点严重影响了信用风险模型的准确性。为此本文结合已有算法以及信用风险模型的特点设计了一种新的基于非参数的变量选择方法。通过该方法对上市公司用风险相关变量进行分析筛选可以消除数据集中包含的噪声变量以及线性相关变量。本文同时还针对该方法设计了高变量维度下最优解求解算法。文章以Logistic模型为例对上市公司信用风险做了实证分析,研究结果表明与以往的变量选择方法相比该方法可以有效的降低数据维度,消除变量间的相关性,并同时提高模型的可靠性和预测精度。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
吴军 张继宝
近20年来,信用风险量化日益受到重视,并逐渐向模型管理方向发展。目前正式对外公布的、有影响力的信用风险量化模型主要有四个。本文在简要介绍四大模型的基础上,对其进行比较分析,并进一步探讨信用风险量化模型在中国的应用问题。
关键词：
信用风险量化模型 模型比较 模型应用
[期刊] 国际金融研究
[作者]
约瑟A·罗培斯 马可R·圣登勃格 管七海 郭建伟 冯宗宪
[期刊] 投资研究
[作者]
郭少明
根据巴塞尔委员会的要求,国际银行业对信用风险的测量和管理已取得很大进步。当前比较著名的信用风险测量模型有CreditMetrics、Portfolio Manag-er和CreditRisk+等。但就这些模型来说,主要存在以下问题:(1)模型通常直接引用金融市场风险模型的方法,但在实践中信用风险模型比金融市场风险模型更难于操作。如信用风险模型处理的是违约事
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
张亚涛
近年来 ,信用风险度量的方法和模型不断推陈出新 ,其中CreditMetrics模型、CreditRisk +模型、KMV模型和Credit PortfolioView模型是四个最具影响力的模型 ,这四个新型信用风险度量模型的框架和思路 ,对我国金融机构和金融监管部门的信用风险管理提供了有益借鉴。
关键词：
信用风险度量模型 信用转移矩阵 违约概率
[期刊] 商业时代
[作者]
刘衡郁 连剑平
本文总结了信用风险度量与研究的基本方法和模型,对当前四大主流信用风险模型,从模型概念、模型框架、模型优劣三个角度进行阐述、分析和评价,以期对各模型之间的异同进行综合比较。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
任志华 王俊寿
一段时期以来,我国存在着信用观念淡漠、信用基础薄弱、信用体系不健全等问题,并引发银行巨额不良贷款的产生。本文就社会信用的核心——金融信用风险的表现以及如何运用量化方法予以监测管理进行了系统的分析和深入的探讨。
关键词：
信用风险 制度安排 KMV模型
[期刊] 国际金融研究
[作者]
龚澄
RCM模型是信用风险管理理论的最新发展,它有效地融合了风险集中度、信用风险损失和资本充足率等变量,根据贷款组合整体价值的相应比例来度量风险集中度,并确定相应风险限额,为信用风险度量提供了一种新的理念和分析框架。本文介绍了RCM模型的基本理论,比较分析了现有主流信用风险模型与RCM模型的共性及差异,结果发现虽然RCM模型仍有一些缺陷,但其简便、实用的特点决定了其对我国银行业和银行监管机构具有较强的借鉴意义。
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