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[期刊] 国际金融研究
[作者]
程建 连玉君 刘奋军
基于小样本数据和外部先验信息,本文运用贝叶斯(Bayes)估计量来改进信用风险模型的违约预测力。同时,运用中国上市公司财务数据,分别对贝叶斯估计量和标准Logit估计量进行了模拟估计,并通过统计量AUC值和布莱尔分数(Brier Score)对其预测精度进行比较。结果表明,贝叶斯估计量具有更高的预测精度和稳定性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张鹤冰 袭希 白世贞
针对电子商务信用问题可能会导致的电子商务发展缓慢、电子商务市场秩序混乱以及电子商务产业崩溃等风险事件,应用贝叶斯网络理论构建中国电子商务信用风险网络模型,分别分析电子商务信用风险的敏感性因素与关键因素对风险事件的影响程度。运用GeNie仿真软件求得结果:最关键的信用风险因素是技术诈骗率提高、经济效率降低以及国家监管力度不足等三个因素,敏感性因素为新者难做、交易者的交易意愿降低、技术诈骗率提高、经济效率降低以及信息不对称等五个因素。研究认为信用风险关键因素的变化会波及信用风险敏感因素的变动,进而引发风险事件的产生。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
朱慧明 郝立亚
针对传统B櫣hlmann-Straub信用模型不能有效地解决缺失数据信息处理问题,本文利用贝叶斯统计方法,构造了一类新的贝叶斯信用分析模型,引入基于吉布斯抽样的马尔科夫链蒙特卡洛方法进行数值计算,建立了一个索赔后验分层正态模型进行实证分析,证明模型的有效性。研究结果表明,基于MCMC的贝叶斯信用模型能够动态模拟模型参数的后验分布,提高模型估计的精度,对保险公司经验费率厘定方法的改进具有重要的现实意义。
[期刊] 管理现代化
[作者]
周鲁霞 蒋志敏
KMV模型是目前常用的公司信用风险预测模型,该模型是采用期权定价法,应用随机扩散过程,对上市公司进行信用风险预测。本文在KMV模型的基础上采用模糊随机法,通过引入模糊随机变量,对违约概率进行模糊预测。
关键词：
信用风险 模糊随机模型
[期刊] 征信
[作者]
赵浩 鲁亚军 胡赛
基于现代信用风险计量方法对我国国情的适用性分析,通过修正KMV模型中股权市值等参数,引入EGARCH-M方法估算股权价值波动率,提出了适合我国上市公司股权结构特点的改进型KMV模型。对120家非ST与ST上市公司在2015—2017年间的信用风险测度,并与前人研究对比,从违约距离整体分布、行业内表现以及基于时间序列的动态跟踪三方面实证分析,证实该模型具有更好的信用风险识别能力和超前的风险预警能力。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郑涛
对于不确定型问题,采用区间数进行估值比单一值更符合客观实际。文章运用区间数理论对传统的贝叶斯模型进行改进,将经典贝叶斯中的后果值由实数改进为区间估值,并通过可能度理论对区间数进行排序,解决了基于区间数的不确定信息的贝叶斯风险决策问题。将此理论运用于企业项目投资风险决策问题中,得到了客观可行结果。
关键词：
贝叶斯风险 区间数 可能度 项目投资决策
[期刊] 国际商务研究
[作者]
张诚 朱艳阳 安锦
信用证结算是我国国际贸易业务中普遍采用的结算方式之一。在国际贸易中,如何更加准确地对信用证结算的风险进行评估和决策,提高企业的风险承载能力,是专家学者们研究并试图解决的问题之一。本文针对国际贸易中进口方可能面对的欺诈风险,立足于不完全信息,将MKV风险测度、国家风险评级、FAHP风险综合评估方法相结合,对信用证风险进行模糊概率综合评估,并在此基础上采用了不完全信息贝叶斯博弈的决策方法,以帮助和指导我国出口企业进行科学决策。
关键词：
模糊概率 贝叶斯博弈 信用证结算
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
聂瑞华 石洪波
上市证券公司的风险预警模型能够为政府监管、证券公司稳健发展以及投资者研判提供依据。以上市证券公司风险管理指标体系为基础,利用贝叶斯网络方法以及支持向量机、随机森林和多项Logit模型分别建立风险预警模型进行比较,并在实证中针对上市证券公司的不平衡数据特征,用SMOTE抽样对数据进行预处理。最终实证表明:从平均准确率和标准差两个角度比较,SOMTE抽样增加了贝叶斯网络的预测效果,机器学习方法要优于多项Logit模型,贝叶斯网络方法效果最佳。
关键词：
风险预警模型 贝叶斯网络 SMOTE抽样
[期刊] 运筹与管理
[作者]
顾清华 宋思远 张新生 暴子旗
在个人信用违约风险与日俱增的背景下，为了使企业准确识别个人信用风险，本文提出了基于改进BS-Stacking模型的个人信用风险评估方法。针对个人信用风险数据的特点，首先对数据使用改进后的Borderline SMOTE-2算法进行过采样处理，然后使用网格搜索算法对分类器进行参数寻优，为了寻找模型的最优组合，使用逻辑回归对基模型进行贡献度分析，从而确定Stacking模型。实验表明所提出模型与各类集成算法相比，在个人信用风险评估违约样本的识别率上以及稳定性等各类指标上均有最好表现，验证了模型的有效性。
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
周海赟 王晓芳
基于改进的KMV模型构建了我国地方政府债券信用价差影响因素模型,考察了我国地方政府债券信用风险的影响因素,并从债券的发行规模出发,计算地方政府债券的安全发债规模,进而提出在需求方面对地方政府的发债规模进行控制等观点,防范地方政府债券信用风险的产生。
[期刊] 征信
[作者]
周永圣 崔佳丽 周琳云 孙红霞 刘淑芹
提出基于XGBoost算法的随机森林模型(即XGBoost-RF模型),以评估个人信用风险。将德国信用数据集作为数据样本,引入XGBoost算法处理数据样本,依据其得出的重要性得分筛选个人信用风险评估指标;基于所得指标,运用随机森林算法(RF)对数据样本进行分类,并分析了指标特点及分类性能。研究结果表明:实务中个人信用风险评估指标体系对"人脉关系"指标关注欠缺;无论从成本还是预测效果来看,改进的随机森林模型即XGBoost-RF模型都展示了较好的可行性和优越性。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李纯净 田闯 李可可 王纯杰
本文在贝叶斯框架下考虑现状数据比例风险模型的变量选择问题。首先构造基于spike and slab先验,运用二元潜变量标记活跃协变量,给出满条件分布及相应的Gibbs抽样算法。数值模拟比较了该方法与Lasso、SCAD和ALasso方法,结果表明该方法模型正确识别率高。实例选用Ⅱ型糖尿病患者心脏衰竭数据,分析选择出最显著的影响因素,验证了该方法的有效性。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
杨湘豫 李强
基于贝叶斯理论的MCMC方法对单个基金收益率进行GARCH建模,以及对投资组合权重进行后验模拟。进一步结合时变Copula理论计算基金投资组合的VaR,与基于极大似然法的结果进行比较。实证结果表明基于贝叶斯理论的时变Copula的VaR方法,能够更有效的度量开放式基金投资组合的风险。
[期刊] 财会通讯
[作者]
王旭
一、引言独立审计准则要求审计师在财务报表审计时使用现代风险导向审计方法,深入了解被审计单位及其环境,识别和评估财务报表层次和认定层次可能存在的重大错报风险,并以此为审计起点,采取有针对性的风险应对措施,设计和执行控制测试和实质性测试程序,将整体审计风险降至可接受的水平。能否正确识别并合理量
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
胡宗义 李毅 万闯
将Expectile引入GARCH族模型,采用贝叶斯方法进行参数估计,进而提出贝叶斯GARCH-Expectile模型,并将其应用于股指期货市场的VaR和ES度量。首先,构建三种具体形式的贝叶斯GARCH-Expectile模型;其次,基于贝叶斯理论设计MCMC算法进行参数估计;最后,选取2010年4月16日至2018年3月21日中国股指期货市场收益率序列进行实证分析。实证结果表明,股指期货风险波动具有自回归特征,并且受前期价格涨跌的不对称影响;相比于CARE模型,GARCH-Expectile模型普遍具有更高的预测绩效;在1%水平下SGARCH模型预测绩效最高,在5%水平下为AR-GARCH模型的预测绩效最高。
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