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[期刊] 中国金融
[作者]
程昊 杨佳铭
<正>信用风险作为金融市场的核心组成部分，其准确度量对于维护金融稳定和推动经济发展至关重要。随着时间的推移，信用风险模型经历了显著的演进，以适应日益复杂的市场环境和不断增长的金融创新。第一阶段：20世纪初至70年代20世纪前70年，信用风险度量模型相对缓慢地从基础的判别分析升级为更为精细的统计模型，为后续更复杂系统的发展奠定了基础。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
杨玉明
一、引言 随着世界变得越来越一体化,一方面,通过向那些财富随全球总需求发生波动的公司发放商业贷款,银行最终暴露在全球宏观经济波动风险之下;另一方面,银行也在它们本国之外寻求贷款机会,资产负债表一般包含着跨越多国的资产,这使得这些银行更多地暴露在全球风险之下。这种风险部分
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈旭鸣
随着公司破产事件发生越来越频繁,金融机构对其面临的信用风险加强了管理。文章根据信用风险计量的三个层次,比较全面的分析了每个层次中当前国际上最流行的信用风险评估模型,阐述了这些模型的基本操作原理和优缺点,最后分析了信用风险模型发展存在的问题和难点。
[期刊] 统计与决策
[作者]
许涤龙 李峰
信用风险是金融机构面临的诸多风险中最重要的风险之一,如何量化和控制信用风险一直是金融研究的热点问题。文章对金融机构信用风险度量模型的发展进行了概括,在对传统、现代两类信用风险度量模型的构建理论进行比较研究的基础上,分析了它们各自的特征和适用性,并讨论了信用风险度量模型在我国金融机构信用风险管理中的应用。
[期刊] 南方金融
[作者]
杨星 郭璐
I~2模型是信用风险管理理论的最新发展,它放松了传统信用模型的完全信息假设,在不完全信息的框架下研究公司的违约概率、信用敏感性资产价格以及短期信用风险溢价。这一研究成果提高了信用风险预测的精度,并使得信用风险模型更富有经济意义。本文介绍了I~2模型的基本理念,并简要分析了它对传统模型的发展与贡献。
关键词：
I~2模型 信用风险 风险管理
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
赵国庆 范红岗
随着金融风险数量化研究的深入与发展,研究者给出了形式各异的信用风险度量模型,这些模型依赖不同的假设和信用数据基础。如何在诸多模型中选择适用于自身风险度量的工作就显得十分重要。本文首先介绍Z-计分和EDF模型,然后利用AR方法对这些信用风险度量模型的预测精度进行比较分析,发现对于所选定样本AR值能较好的反映两个模型的预测精度。
关键词：
Z-计分模型 EDF模型 精度比
[期刊] 管理现代化
[作者]
周鲁霞 蒋志敏
KMV模型是目前常用的公司信用风险预测模型,该模型是采用期权定价法,应用随机扩散过程,对上市公司进行信用风险预测。本文在KMV模型的基础上采用模糊随机法,通过引入模糊随机变量,对违约概率进行模糊预测。
关键词：
信用风险 模糊随机模型
[期刊] 财会通讯
[作者]
王英姿 王光伟
商业银行信用风险是指由于借款人或市场交易对方违约而导致损失的可能性,以及由于借款人的信用评级的变动和履约能力的变化导致其债务的市场价值变动而引起损失的可能性。本文讨论的借款人现定于一般工商企业。商业银行信用风险由两部分组成:一是违约风险,指交易一方不愿或无力支付约定款项致使商业银行遭受损失的可能性;二是信用价差风险,指由于信用品质的变化引起信用价差的变化而导致的损失。信用风险是商业银行面临的最大风险,占银行总体风险的60%左右,如何对信用风险度量成
[期刊] 金融研究
[作者]
叶永刚 肖文 李黎
信用风险控制对于衍生工具交易的顺利进行和衍生工具市场的发展都至关重要。十九世纪中期以来期货交易所和期货清算所的产生和完善 ,反映了场内市场衍生工具信用风险控制的历史演进 ;二十世纪九十年代出现的“衍生产品公司” ,在母公司的支持下 ,依靠“抵押”制度以及信用评级机构和风险评估模型的作用 ,实现了场外市场衍生工具信用风险的有效控制 ,同时也保持场外交易的灵活性
[期刊] 国际金融研究
[作者]
龚澄
RCM模型是信用风险管理理论的最新发展,它有效地融合了风险集中度、信用风险损失和资本充足率等变量,根据贷款组合整体价值的相应比例来度量风险集中度,并确定相应风险限额,为信用风险度量提供了一种新的理念和分析框架。本文介绍了RCM模型的基本理论,比较分析了现有主流信用风险模型与RCM模型的共性及差异,结果发现虽然RCM模型仍有一些缺陷,但其简便、实用的特点决定了其对我国银行业和银行监管机构具有较强的借鉴意义。
[期刊] 浙江金融
[作者]
赵勇
2004年6月,巴塞尔委员会发布了《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》(以下简称新巴塞尔协议)。新巴塞尔协议是在1988年《统一资本计量和资本标准的国际协议》(即通常所说的巴塞尔协议)的基础之上,为了适应国际银行业发展的趋势,对其进行了重大修改,并于1999年6月推出征求意见稿(第一稿);2001年1月16日,新巴塞尔
[期刊] 财贸经济
[作者]
于瑾
信用风险度量模型是现代金融风险管理领域研究的热点问题之一。本文在对传统的信用风险度量方法进行简要回顾和评述的基础上,将精算原理运用到信用风险的度量之中,全面深入的分析了基于精算原理的信用风险度量模型,并根据模型的特点,对模型应用中可能存在的问题进行了分析。
关键词：
金融市场 信用风险度量 模型
[期刊] 技术经济
[作者]
邹辉霞 高新艳
本文将突变理论应用于供应链突发信用风险问题研究。考虑到突发信用事件的发生特点,并结合供应链本身的特征,本文构建了供应链突发信用风险模型,并进行了仿真分析,旨在提供一种能够有效分析供应链突发信用风险的方法,为进一步拓展研究奠定基础。
[期刊] 保险研究
[作者]
周沅帆
目前,我国对保险公司的监管主要是静态监管,不能完全满足未来经济发展对保险业监管提出的挑战。为此,本文在介绍了KMV模型后,利用KMV模型对我国已上市的保险公司的风险进行了度量,旨在探讨在未来时机成熟时保险监管中引入KMV模型,利用KMV模型良好的风险预测能力,加强和改善保险监管的可能性。
关键词：
KMV模型 保险监管 风险度量
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