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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王元月 卢光志 刘玉刚
本文介绍了建立信用风险模型的因素方法,并简单分析了它在巴塞尔协议内部评级法、Creditmetrics、Creditrisk+等较为流行的风险管理模型中的应用。
关键词：
信用风险 因素方法 系统风险因素
[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)
[作者]
霍学喜 张永娟
为了使当前流行的各种信用风险模型具有更高的相容性,在系统风险因素和非系统风险因素区别的基础上,建立了一个简单的信用组合风险模型。同时引进边际风险的概念,将边际风险贡献与信用组合风险管理进行了有机的结合。最后对CreditMetrics模型进行了深入剖析,得出该模型仅是信用组合风险模型的一个特例的结论。
关键词：
信用组合风险 信用组合风险模型 边际风险
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
方先明 熊鹏 张谊浩
为克服商业银行信用风险评价中所遇到的模糊综合评判失效及警限确定的难题,通过能量极小点的设计,利用Hopfield神经网络记忆与联想功能,建立基于Hopfield神经网络的风险评价模型。将其应用于信用风险评价,网络运行结果可以反映信用风险的当前状态。研究还表明,该模型能在一定程度上反映样本数据的数字特征,适合于信用风险的评价,但其评价能力受记忆容量及样本差异的影响。
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
李开秀 费明群
基于信息不完全的信用风险定价模型与传统的结构化模型和约化模型的最大区别在于它将信息不完全这一前提引入了以信息完全为前提的结构化模型,同时它又考虑了约化模型中强度的优点,引入短期信用风险的度量,成为当前最切合现实的信用风险定价模型。本文认为,应用基于信息不完全的信用风险定价模型来测度信用风险,将具有十分重要的现实意义。
关键词：
信息不完全 信用风险 定价
[期刊] 会计之友
[作者]
邵翠丽
过去十几年中,KMV模型在上市公司风险度量中得到了广泛的应用,然而,在计算模型的关键纽带股权市场价值时,变量d_1和d_2的正态分布在我国却严重与事实不符,导致KMV在我国上市公司信用风险度量中的精确性较低。基于此,文章以万科A数据为例,应用基于期望最大化算法的极大似然估计对高斯混合模型进行了参数估计,并应用估计后的高斯混合模型重新模拟了变量d_1和d_2的概率密度函数,进而通过牛顿迭代算法对KMV模型进行了改进得到GKMV模型。文章最后检验了GKMV模型和KMV模型在信用风险度量中的精确性,发现GKMV模型确实比KMV模型有更好的信用风险度量精确性。
关键词：
KMV模型 信用风险 高斯混合模型
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王珂 孟海丽 杨全
在经典的Ｃｒｅｄｉｔ ＭｅｔｒｉＣｓ模型中，通常假设具有相同信用评级的债务人的贷款是同质的，即具有相同的信用等级转移概率，且在实际应用中这种概率难以精确估计。这些局限性大大限制了该方法在实际中的应用。为了更好地描述和处理关于信用等级转移的模糊信息，借鉴经典Ｃｒｅｄｉｔ ＭｅｔｒｉＣｓ模型的思想，提出了模糊Ｃｒｅｄｉｔ ＭｅｔｒｉＣｓ模型，通过将传统的确定的信用转移矩阵模糊化，从而利用二型模糊变量来对信贷资产的远期价值进行描述和刻画，在此基础上对信贷资产的期望值和在险价值等量化指标进行计算，为基于不确定信息或专家主观判断的信用风险评估提供了一种系统的有效方法。
[期刊] 金融与经济
[作者]
胡援成 朱艳嫣
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李豫
采用中国金融市场和原银行信贷登记系统数据及中国人民银行组织的信用评级等数据资源,在金融工程理论和技术方法创新基础上,创新建立起国内企业信用等级转移概率矩阵,借鉴国际信用风险模型中盯市模式代表Credit Metrics模型原理、使用蒙特卡罗模拟方法实证建立中国金融市场信用组合计量模型,探索盯市模式信用风险模型在中国信贷市场、外汇市场、货币市场和债券市场风险管理实务的应用,并在此基础上提出了政策性建议。
关键词：
金融市场 信用风险 信用风险模型
[期刊] 国际金融研究
[作者]
约瑟A·罗培斯 马可R·圣登勃格 管七海 郭建伟 冯宗宪
[期刊] 经济科学
[作者]
沈沛龙 任若恩
本文对目前在国际上比较著名的信用风险管理模型 Credit Metrics TM,Credit Monitor TM,Credit Risk+,Credit Portfolio View TM,L oan Analysis System TM和方法进行了一系列的比较 ,研究了模型建立的理论基础和模型之间的相互关系 ,阐述了现代信用风险度量技术和方法的特点和发展趋势 ,对我国商业银行信用风险模型的建立具有现实的指导意义。
关键词：
商业银行 信用风险 巴塞尔协议
[期刊] 预测
[作者]
张能福 张佳
传统的KMV模型中违约点等于短期负债加长期负债的一半,然而这是基于美国公司的信用状况得出的结论,对于中国公司是否适用还有待于进一步探讨。本文正是基于这一观点,对违约点的参数进行修正,重新设定违约点(DP)=a.短期负债(STD)+b.长期负债(LTD)。通过选取82家样本公司,按照一定的判断标准,用Matlab计算得出了新违约点,并且将新旧违约点代入样本公司求出相应的违约距离,经比较得出,新违约点更能反应我国公司的信用状况。
关键词：
KMV模型 违约点 违约距离
[期刊] 统计与决策
[作者]
范祚军 龙珊瑚
文章主要阐述了KMV模型的基本思想,用期权定价理论来度量公司的信用风险,同时针对资产价值增长率不为零的情况对KMV模型进行了修正,最后对公司的违约概率进行了敏感性分析,同时总结了KMV模型在度量我国公司信用风险时的优缺点。
关键词：
KMV模型 信用风险 违约概率
[期刊] 工业技术经济
[作者]
翟东升 张娟 曹运发
以我国2005年15家ST上市公司和15家非ST上市公司作为研究样本,分别在不同的非流通股定价方法和不同的违约点设定两种情况下,通过对KMV模型进行了检验。并得出结论:在两种情况下,通过KMV模型输出的违约距离(DD)都能有效地识别ST公司与非ST公司,并且随着公司被ST时间的临近,模型的识别能力越来越强。
关键词：
KMV模型 信用风险违约点 违约距离
[期刊] 中国货币市场
[作者]
李豫
文章运用中国金融市场和原银行信贷登记系统数据及人民银行组织的信用评级等数据资源,在金融工程理论和技术方法创新的基础上,借鉴国际信用风险模型中违约模式代表——KMV模型原理,实证建立由判别函数和违约强度共同构成的中国金融市场违约预警模型;借鉴国际信用风险模型中盯市模式代表——CreditMetrics模型原理,使用蒙特卡罗模拟方法实证建立中国金融市场信用组合计量模型;探索这两类模型在中国信贷市场、外汇市场、货币市场和债券市场风险管理实务中的应用;并在此基础上提出了政策性建议。
关键词：
金融市场 信用风险 信用风险模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
龙江英 潘宇鑫
经济社会的发展在追逐其增长速度的同时常伴随一定的社会风险,政府投资项目必须考虑这种项目投资的不确定性。文章以可转换债券投资为考察对象,将投资项目信用风险纳入政府投资的决策中,借鉴期权定价模型与债券定价模型,考察投资项目的估值模型,并给出求解的边界条件,为政府投融资决策提供理论指导。
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