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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李姗姗 吴涛
信用风险是银行业所面临的最古老也是最主要的一类风险。在金融市场迅猛发展同时也复杂多变的今天,迫切需要度量和管理信用风险的先进方法。Credit Metrics模型是以VaR理论为依据,以信用转移分析为核心的高级信用风险度量模型。本文着重阐述了计算信用风险VaR值的方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法,比较了两种方法的计算结果,并基于仿真试验说明了后者可以更好地解决信用风险的"厚尾现象"。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王沁 黄丹
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱霞
市场风险和信用风险是金融机构所面临的最主要的两类风险。在金融市场迅猛发展的今天,对两类风险的度量和管理成为了金融机构面对的重大挑战之一。VaR模型最初用来度量市场风险,它以严谨的概率统计理论作为依托,将市场风险高度概括为一个数字。之后,VaR方法被引入到信用风险管理中,其中CreditMetrics模型是一个典型例子。文章最后对综合度量市场风险和信用风险进行了初步探讨。
关键词：
VaR 市场风险 信用风险
[期刊] 统计研究
[作者]
邓云胜,任若恩
This paper presents the principle of Monte Carlo optimize calculation of credit risk VaR for loan portfolio using Importance Sampling technique. Based on Matlab language,simulation experiments are carried out and the result shows this approach can effectively reduce the number of simulation runs and improve the precision of parameter estimation.
关键词：
信用风险VaR 仿真优化 重要性抽样方法
[期刊] 财经问题研究
[作者]
陈德胜 冯宗宪
本文对基于VAR的资产组合信用风险度量技术特征、参数和方法等方面进行了比较研究,建议未来的信用风险度量技术总体趋势应转向盯住市场的组合连续动态定量分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王芳
文章结合我国实际提出基于支持向量机的企业信用风险度量方法,并和神经网络等多种方法进行了实证对比分析,结果显示支持向量机具有较好的预测效果。
关键词：
信用风险 支持向量机 交叉检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐永春 甘斌
风险价值(VaR)是近年来金融机构广泛运用的风险度量指标。文章研究了VaR的各种计算方法,并利用实际数据对单个资产和投资组合的VaR值作了比较,说明了各种方法的优缺点和适用范围。
关键词：
风险价值VaR 计算方法
[期刊] 浙江金融
[作者]
金宏 夏国恩 金炜东
信用风险是商业银行承担的最重要的风险。对信用风险的度量进行研究不仅有利于金融机构有效规避风险,提升自身的发展能力,对国家金融稳定和经济发展有着重要的作用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
布慧敏
信用风险是我国商业银行所面临的最主要的风险,商业银行的信用评价工作直接关系着银行经营的成败。本文结合我国商业银行的实际,基于AHP的分析框架建立商业银行的信用评分模型,以期为商业银行信用风险量化度量提供借鉴。
关键词：
信用度量 评估模型 层次分析法
[期刊] 国际金融研究
[作者]
韩岗
信用风险是银行面临诸多风险中最重要的风险,如何量化和控制信用风险一直是金融研究的热点领域之一。本文在对国外现代主流信用风险度量模型进行比较研究的基础上,分析了它们各自的特征和适用性,结合中资银行的特点,提出了适合我国国情的信用风险度量模型选取原则,基于我国现状建议在国内推广应用Logistic模型,以期对我国信用风险管理实务有一定的参考价值。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
张鹏 曹阳
本文利用KMV模型计算出样本上市公司的违约距离,并将其作为PROBIT模型的自变量计算出上市公司的违约概率。实证结果表明,违约距离能较好地识别上市公司的信用风险,将违约距离作为自变量进行PROBIT建模分析时明显提高了模型的统计显著性和预测精度。在无法利用KMV模型测算上市公司经验违约率时,利用加入违约距离做自变量的PROBIT模型可以实现有效的替代,将二者结合起来使用能够为金融机构的信用风险评价提供科学依据。
[期刊] 统计与决策
[作者]
何惠珍
在金融混业经营的大背景下,商业银行面临客户风险的同质性现象越来越典型,大的商业银行经过对客户进行适当的风险分类,分组后的贷款对象的某些风险也呈现出同质性特征,由于风险标的数量一般较大,相关的金融计算也十分复杂,文章证明了短期个别风险模型当理赔次数随机变量为0-1分布时,可以寻求一个短期聚合风险模型与之等价;更为重要的,当个别风险模型的风险随机变量服从较小参数的Poisson分布时,也可以寻求到一个复合Poisson分布与之近似。为此,本文章解决了一些特定风险损失随机变量和的分布计算问题。
[期刊] 统计与决策
[作者]
文平
本文经过研究发现ρ(X)=(E(X~2))~(1/2)作为纯粹风险测度有三大优点,进而在此基础上提出了一种新的保费计算方法,最后论证了该保费计算方法的合理性。
关键词：
风险 纯粹风险 风险度量 随机占优 保费
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