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[期刊] 商业时代
[作者]
伍舟宏
信用风险是商业银行和其他金融机构所面临的主要风险,度量和对冲信用风险时商业银行来说尤其重要。本文介绍了目前国际上常用的几种信用风险定价模型并进行了比较分析。
关键词：
结构化模型 简化模型 信用风险 违约概率
[期刊] 金融发展研究
[作者]
周子元 邓雁
结构模型是研究信用风险的先进方法。本文以结构模型建模的4个要素为线索,总结了国外文献的研究方法和主要研究成果,评价了对我国相关研究的借鉴意义;并对国内的相关研究进行了比较和分析,指出了共同存在的问题和改进方向。
关键词：
信用风险 结构模型 资产价值 违约率
[期刊] 现代管理科学
[作者]
潘庄晨 邢博 范小云
文章以金融产品分类的视角,分别回顾梳理并简要评述了债权产品和产权产品适用的信用风险评价模型。结合我国P2P网络借贷平台的风险特征和基本特点,文章认为互联网金融企业比较适合偏重定价功能的产权产品风险评价模型,金融机构网络投融资平台较适合偏重评价功能的债权产品风险评价模型,而开发基于不同参数的风险资产定价模型将成为我国P2P网络借贷平台风险管理的必然选择。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王倩 Hartmann-Wendels 王煦逸
次贷危机可以说是近期最热门的话题之一。次贷导致的信用危机通过传染影响了整个金融机构。在这篇文章中,我们深入的研究了信用风险传染的主要模型,由于建模方式的不同,影响了对信用衍生产品价格的确定。能够正确的理解这些模型的基本思想,多我们理解次贷传染的整个过程有着重要的意义。文章从简约模型和结构模型的框架下,深入探讨了现有的传染模型。通过这篇文献的深入研究,能为我们在这个基础上研究信用违约传染问题奠定了基础。
关键词：
信用传染 次贷风险 组合建模
[期刊] 统计与决策
[作者]
李咏梅 田增瑞
现代信用风险模型主要分为结构法模型和简约法模型。这两类模型各有特点,但总体上是围绕着违约时间、违约概率、违约债券定价、违约的可预测性等问题展开,两类模型各自的特点也都缘于对这些关键问题的不同假定或处理方法。传统的结构法模型和简约法模型都是基于完全信息条件下的信用风险模型。近年来一些学者放松了关于完全信息的假定,建立了非完全信息的信用风险模型,使信用风险的评估和预测更加接近现实。
关键词：
信用 信用风险 模型 研究
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
李开秀 费明群
基于信息不完全的信用风险定价模型与传统的结构化模型和约化模型的最大区别在于它将信息不完全这一前提引入了以信息完全为前提的结构化模型,同时它又考虑了约化模型中强度的优点,引入短期信用风险的度量,成为当前最切合现实的信用风险定价模型。本文认为,应用基于信息不完全的信用风险定价模型来测度信用风险,将具有十分重要的现实意义。
关键词：
信息不完全 信用风险 定价
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
赵国庆 范红岗
随着金融风险数量化研究的深入与发展,研究者给出了形式各异的信用风险度量模型,这些模型依赖不同的假设和信用数据基础。如何在诸多模型中选择适用于自身风险度量的工作就显得十分重要。本文首先介绍Z-计分和EDF模型,然后利用AR方法对这些信用风险度量模型的预测精度进行比较分析,发现对于所选定样本AR值能较好的反映两个模型的预测精度。
关键词：
Z-计分模型 EDF模型 精度比
[期刊] 管理现代化
[作者]
周鲁霞 蒋志敏
KMV模型是目前常用的公司信用风险预测模型,该模型是采用期权定价法,应用随机扩散过程,对上市公司进行信用风险预测。本文在KMV模型的基础上采用模糊随机法,通过引入模糊随机变量,对违约概率进行模糊预测。
关键词：
信用风险 模糊随机模型
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
雎岚 施虓文
本文提出了一个全新的基于中国市场构造的信用风险缓释工具(Cred-it Risk Mitigation,CRM)定价模型。与传统信用风险定价模型相比,此模型在以下两个方面做出了重要改进:一是将CRM购买方的信用违约风险考虑在内;二是在回复比率历史数据缺失的情况下,利用标的债券的交易数据及标的主体的财务信息,通过Monte Carlo模拟,估计得到标的债务的隐含回复比率。基于此模型,本文进行了情景分析和参数敏感性检验,验证了该模型在理论和实证上的可靠性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭培栋 陈启宏
文章分析了在Morten模型、跳扩散模型和首次时间通过模型中的随机波动率下可违约债券的定价问题。探讨了随机波动率下可违约债券定价机制,利用特征函数及其逆变换的方法得到了随机波动率下可违约债券的定价公式,并通过数值模拟分析了违约概率和信用价差的期限结构。
关键词：
随机波动率 违约概率 信用价差 特征函数
[期刊] 统计与决策
[作者]
薛清超
文章证明了在风险中性概率测度下,具有违约风险资产价格的贴现过程是一个鞅过程;并分别得到了常数利率和随机利率情况下结构化模型和简约化模型对具有违约风险金融资产的定价方程。
关键词：
信用风险定价模型 偏微分方程
[期刊] 现代管理科学
[作者]
何超 关伟
现代金融越来越信息化,现在的经济越来越发展成为了信息的集合体,互联网借贷平台自诞生以来,其去中介化的交易模式一直是经济学、金融学、信息学和社会学等学者们关注的重点。文章基于互联网金融市场的参与主体对研究成果进行分类和归纳整理,发现以往的研究主要集中于:借款人特征与信息识别对借款成功率及违约风险的影响;投资人的风险偏好和投资行为;以及网贷平台的定价策略、风险传导以及造成的监管困境等。文章还提出了未来的研究方向,包括互联网金融平台信息价值研究,国际国内互联网金融的对比研究,传统商业银行消费信贷与互联网金融对比分析等。
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