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[期刊] 统计与决策
[作者]
任宇航 孙孝坤 程功 夏恩君
分析了信用风险压力测试的重要性和一般过程,针对我国银行业数据缺乏的现状提出了基于LOGIT回归的测试方法,并通过收集我国宏观经济数据和金融机构的数据,利用该方法进行了应用研究,结果表明该方法可以为我国银行业信用风险管理提供有益的参考,结论部分指出了该方法存在的不足,提出了有关建议。
关键词：
信用风险 压力测试 Logit回归
[期刊] 武汉金融
[作者]
曹麟
三大信用风险模型在国际银行业宏观压力测试实践中被广泛使用,CreditRisk+要求数据较少且计算量较小但难以考虑贷款违约的行业相关性;CreditMetrics很好地考虑了违约行业相关性但要求数据较多且面对较大的贷款组合计算量过大;CreditPortfolioView建模过程中不需额外设计风险传导及情景模型,能直接用于宏观压力测试,但其损失分布计算量较前面2种模型都大。本文为了克服以上不足,在压力情景生成及风险传导部分采用分行业的CPV模型,信用风险计量部分采用违约概率固定的CreditRisk+计算损失分布。该压力测试方法考虑了贷款违约的行业相关性,数据要求较少且计算量小。
关键词：
宏观压力测试 信用风险模型 行业相关性
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周子元
本文系统地总结了商业银行信用风险压力测试的主要技术方法,讨论了各种方法的优缺点和适用性,介绍了国外银行的实践情况,为国内银行开展信用风险压力测试提供参考。
关键词：
商业银行 信用风险 压力测试
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
王天宇 杨勇
文章根据信贷组合观点理论来构建信用风险宏观经济压力测试模型系统,首先构建了基于压力传导模型和压力情景生成模型的压力测试模型系统;其次通过相关性检验、平稳性检验与"协整检验"筛选出对商业银行风险产生影响的宏观经济变量;最后通过案例分析得出,该模型对于分析我国商业银行在宏观经济压力下的信用风险具有一定的适用性。
[期刊] 征信
[作者]
张能福 康翔
以不良贷款率作为衡量商业银行信用风险的主要指标,借鉴国内外的研究经验,采用LOGIT方法论构建我国宏观经济因素对银行信用风险影响的压力测试模型,并通过假设情景法进行宏观压力测试,定量评估了宏观经济变化对商业银行信用风险的冲击。研究表明,压力测试可以为我国商业银行信用风险管理提供有益的参考。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
王天宇 杨勇
文章根据信贷组合观点理论来构建信用风险宏观经济压力测试模型系统,首先构建了基于压力传导模型和压力情景生成模型的压力测试模型系统;其次通过相关性检验、平稳性检验与"协整检验"筛选出对商业银行风险产生影响的宏观经济变量;最后通过案例分析得出,该模型对于分析我国商业银行在宏观经济压力下的信用风险具有一定的适用性。
[期刊] 投资研究
[作者]
杨军 程建伟
压力测试作为一种方法,最早用于医学、工程学和计算机软件编程设计中,泛指测试某个系统在承受极端情景下其恢复能力的系统评估方法。20世纪90年代初期,一些全球性的银行开始在其内部的风险管理实践中使用压力测试技术来评估其资产组合在极端风险下的表现。最初,这种压力测试主要针对交易账户的市场风险头寸在极端市场环境下开展定量分析。目前,世界领先银行已逐步将压力测试从市
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张乐柱 黄文苑
压力测试作为一种前瞻性风险评估工具,用以考察宏观经济因素异动对金融机构的冲击程度。选取广东A市未改制的LC农信社与已改制的A农商行样本数据测试,结果显示:GDP增长率、CPI、M2增长率、一年期贷款基准利率LR的变化对信用风险影响显著,在区域GDP和M2增长率大幅下降、CPI和LR大幅上升情景下,随冲击程度的提高,A农商行和LC农信社不良贷款率随之提高,且LC农信社不良率攀升幅度大于A农商行,表明LC农信社抵抗冲击能力较差,信用风险较高。最后,根据巴塞尔协议对预期损失定义,计算出不同压力下的预期损失,得出
关键词：
农村信用社 信用风险 压力测试
[期刊] 南方金融
[作者]
沙磊 焦桂梅
本文针对银行业房地产贷款压力测试难以有效开展的实务性问题,提出并详细说明了采用期权理论来计量在不同假设情境下的违约概率变化量,以实现房地产贷款信用风险压力测试的方法,以及利用该方法实现自下而上地对房地产贷款信用风险进行定量压力测试的方案。最后,本文以一个案例来辅助说明上述方法的具体应用,以及对该方法的评价。
[期刊] 金融论坛
[作者]
中国工商银行环境因素压力测试课题组 张红力 周月秋 马骏 殷红 马素红 乐宇 杨荇 邱牧远
本文首次研究了企业环境成本内部化对商业银行风险的影响，从环保标准提高、气候变化、银行承担污染连带责任、声誉风险等维度构建了企业环境成本对商业银行风险影响的理论框架、传导路径和测算方法，提出了相关建议。并运用＂自下而上＂的方法，通过对火电、水泥两个行业的压力测试，开创了环境因素对银行信用风险影响这一微观领域中的研究，从压力测试这一独特视角解决了环境风险影响的量化问题。
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
周凯 袁媛
流动性风险是银行面临的最根本风险。压力测试是针对尾部风险的一种定量分析方法,被巴塞尔委员会指定为识别、计量和控制流动性风险的重要工具,并在美国次贷危机爆发后愈发得到重视。首先,参考巴塞尔委员会提出的"流动性覆盖率(LCR)"指标计算方法,以巴塞尔委员会对于标准流动性冲击定义的7个情景作为情景假设基础,基于现金流缺口分析模型构建了流动性风险压力测试模型;然后,以南京银行为例,以2012年末时点数据为基础模拟未来在可能的压力情景下该银行的流动性风险状况;最后,根据压力测试结果,对该银行资产负债结构的合理性进行分析,并提出模型进一步优化的建议。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
汤婷婷 方兆本
本文采用压力测试框架,研究了宏观经济波动对商业银行信用风险的影响。文章以不良贷款率度量信用风险,以名义GDP增长率、广义货币供应量(M2)增速、居民消费价格指数(CPI)以及房地产销售价格指数作为宏观经济变量,建立了合适的宏观压力测试模型。在GDP增速放缓、CPI上升、M2增速下降的压力情景下,预测了2011年第一季度到第四季度的不良贷款率的变化路径。实证结果表明在压力情景下商业银行的不良贷款率将会显著上升。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
施建军 周源
本文改进了银行信用风险压力测试的方法和模型,在Virolainen(2004)、Wong(2008)等模型的基础上,构建了考虑宏观经济变量和财务比率等内外部因素的信用风险评估模型,以及宏观经济变量SVAR模型,并通过这种两部分模型进行信用风险压力测试。本文认为在设定的中度压力情景下,商业银行的信用风险及拨备将显著加大,其盈利将大幅下降。
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
杨晋丽 沈琨
在新一轮房地产调控预期增强并转为现实的背景下,通过建立全国房地产开发贷款信用风险压力测试模型,分析房价、利率、房地产信贷规模、GDP以及房屋销售等因素发生变动时,全国房地产开发贷款质量的变动,以及不同压力情境下房地产开发贷款的质量状况。分析结果表明:房价、信贷规模、GDP对房地产开发贷款的质量具有显著影响,长、短期影响程度有差异。
关键词：
房地产调控 房地产开发贷款质量 压力测试
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
华晓龙
本文以贷款违约率作为评估银行系统信用风险的指标,使用Logit模型将贷款违约率转化为综合指标Y,以指标Y作为因变量与宏观经济因素进行多元线性回归分析,通过假设情境法进行宏观压力测试,定量分析宏观经济因素波动对中国银行体系贷款违约率的影响。研究结果显示:名义国内生产总值、消费者价格指数、真实房地产价格指数和名义流动贷款利率对银行体系贷款违约率的影响显著。本文构建了两种宏观经济极端情境——名义国内生产总值大幅下降和通货膨胀率骤升,在这两种情境设定下,银行体系的贷款违约率都出现了不同程度的大幅度提高。
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