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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘展
为了获得更有效的资本竞争优势,首先从核心定义入手,阐述了新资本协议信用风险内部评级法下商业银行进行监管资本套利的可行性。随后,以信用风险内部评级法监管资本公式为基础,利用数理解析和图形分析等方法,详细分析了监管资本要求(K)与违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、有效期限(M)之间的相关性,以及在不同风险暴露中监管资本要求(K)的系统性差异。最后,以数理分析和图形分析结果为基础,提出商业银行应采取积极推进内评应用、优化资产结构、以组合管理模式积极推进微型和小型企业业务发展、提升合格风险缓释品的覆盖比例、设置合规且有效的合格风险缓释拆分规则等策略,实现监管资本套利。
[期刊] 经济管理
[作者]
沈庆劼
监管资本套利产生于巴塞尔协议资本监管框架的缺陷,作为巴塞尔协议一个未曾预料的结果,在西方发达国家发展非常迅速。本文回答了三个逐层递进的问题:商业银行是否会进行监管资本套利?商业银行如何进行监管资本套利?商业银行进行监管资本套利会给经济带来怎样的影响?最后依据结论的政策含义,向监管部门提出了相应的参考建议。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
沈庆劼
监管资本套利,产生于巴塞尔协议资本监管框架的缺陷,是一种利用资本监管制度之间的差异性以及制度内部的不协调性,运用某种手段在不改变实际风险水平的情况下提高资本充足率水平的行为。通过对以下问题的探讨:商业银行监管资本套利所获得的收益在银行与资金需求方之间的配置比例;针对某种资产的监管资本套利,对其他资产供求双方所产生的隐性套利收益的表现形式及其归属程度;由商业银行异质性所导致的监管套利顾客现象;信息不对称情况下,市场对于套利者与非套利者的逆向选择等等,认为银行监管部门应适当引导符合政策意图的套利行为,提高政策引导调控能力。
[期刊] 经济评论
[作者]
沈庆劼
监管资本套利,是一种利用资本监管制度之间的差异性以及制度内部的不协调性,运用某种手段,在不改变实际风险水平的情况下提高资本充足率水平的行为。作为巴塞尔协议一个未曾预料的结果,其在西方发达国家发展非常迅速。本文研究的主要问题包括:商业银行监管资本套利所获得的收益,在银行与资金需求方之间的配置比例;某种资产的监管资本套利对其他资产供求双方所产生的隐性套利收益的表现形式及其归属程度;由商业银行异质性所导致的监管套利顾客现象;信息不对称情况下,市场对于套利者与非套利者的逆向选择。到目前为止,无论国内外,都尚未有学者对上述问题进行过研究,所以文章所研究的问题本身具有一定的创新性。
[期刊] 开放导报
[作者]
刘百花
监管资本套利产生于巴塞尔协议资本监管框架的缺陷,其根源是银行最优资本和监管资本要求的不一致。在新巴塞尔协议框架下仍然面临监管资本套利的问题。监管资本套利在对银行产生负面影响的同时,也有一定的积极作用。我国应从短期、中期和长期对我国银行业的资本管理和监管分阶段进行改革。
关键词：
监管资本套利 巴塞尔协议 证券化
[期刊] 当代财经
[作者]
张玉喜
资产证券化是商业银行进行监管资本套利的重要技术和方法。相关国家及新资本协议针对资产证券化中的监管资本套利对资本监管有效性的影响,制定和实施了一系列政策措施,使资本监管成为证券化监管的核心。为了保障我国银行业在实施资产证券化过程中资本监管的有效性,必须在相关法律及会计制度、风险计量技术、监管措施等方面及早进行完善。
[期刊] 经济评论
[作者]
沈庆劼
巴塞尔委员会与中国银监会都已决定引入杠杆率限制作为内评法的补充,以遏制商业银行的监管资本套利行为。对于该目的是否能够实现,各国学者进行着激烈的争论。本文考虑一个存在信息不对称的情况。银行分为安全与风险两类,监管部门在期初无法识别其真实类型,只能依赖于银行自身的报告。监管部门在期末基于银行的经营回报,对其风险类型进行甄别,对具有监管资本套利嫌疑的银行给予惩罚。本文分是否存在内评法与杠杆率监管四种情况,讨论了商业银行的最优化行为。研究表明,杠杆率限制有助于遏制监管资本套利,其将通过两条路径实现:降低商业银行有限责任制度所带来的卖权的价值;增加商业银行因监管资本套利而被惩罚的威慑力。
[期刊] 武汉金融
[作者]
王红贵
本文对监管套利的内涵,特别是当前基层商业银行监管套利的表现形式进行了深入揭示,在此基础上,提出了实施综合监管、平台监管、依法监管和责任监管的四大政策与建议。
关键词：
基层银行 监管套利 监管规则
[期刊] 管理评论
[作者]
沈庆劼
监管资本套利产生于Basel协议资本监管框架的缺陷,源于经济资本与监管资本的不一致性,对金融稳定产生了重大影响,是Basel委员会不断修正Basel协议的主要原因。但现有文献对监管资本套利问题的定量研究依然有限,尚不足以揭示客观事实。本文检验了影响商业银行监管资本套利程度的主要因素,研究结果表明:第一,监管部门规定的达标要求与商业银行资本充足率之差与其监管资本套利程度正相关,说明资本压力越大套利程度越高;第二,商业银行股权结构中具有中央背景的国有股权所占比例与监管资本套利程度负相关,说明所有者与监管者的博弈性越强套利程度越高。本文将回归模型运用于监管资本套利程度的估计,具有一定创新性。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
沈庆劼 叶蜀君 吴超
我国金融业已逐步进入＂混业经营，分业监管＂阶段，金融集团大量成立。由于金融集团内不同行业的子公司被要求使用不同的风险度量模型，且不同子公司有不同的资本成本，所以，金融集团可以通过将风险在不同子公司之间重新配置，实现监管资本套利。基于此笔者构建了一个金融集团风险成本最小化的模型，在总体风险给定的情况下，分三种情况讨论了使金融集团风险成本最小化的监管资本套利最优策略。对于监管资本套利行为本文也分析了由此带来的负面影响，并提出了相应的监管对策。
[期刊] 中国金融
[作者]
中国银监会新资本协议实施研究和规划项目组 王兆星 韩明智 王胜邦 陈颖
在监管部门和国内银行业的共同努力下,经过两年多的论证、起草、征求意见和定量影响测算,中国银监会发布了实施新资本协议第一批监管规章。这些规章与指引在准确把握新资本协议实质要求的基础上,充分考虑我国银行业实践,建立了一套相对明确、操作性强的审慎监管要求,为商业银行新资本协议实施准备工作提供了具体指导和技术标准。本刊特约请中国银监会相关负责人对这些监管规章与指引进行了解读。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
陈国绪
存贷比监管在我国的金融监管中占据重要地位，对商业银行具有巨大影响。目前，无论是从货币供应量控制角度而言，还是从流动性的微观审慎监管角度而言，存贷比监管的意义都已经较为有限。由于存贷比分子中的贷款并不包括表外业务、同业业务等非贷款科目，而资产在不同科目之间的转移成本又相对有限，所以存贷比指标约束下的监管套利难以避免。在西方国家，监管套利的主要对象是资本充足率；但在我国，监管套利的主要对象是存贷比。本文旨在分析存贷比监管套利的运作模式与运行逻辑，并对制度的矫正提出对策建议。
[期刊] 中国金融
[作者]
徐宝林 刘百花
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李卉冉 孙英隽
通过对比16家上市商业银行2004—2014年资本监管新标准颁布前后的数据,研究资本监管对商业银行资本与风险承担行为产生的动态影响。分析的结果表明:在实施资本监管新标准之前,资本监管对资本不足和资本缓存不足的银行提高资本充足水平产生了积极的影响,且这种积极影响在实施资本监管新标准之后持续发挥作用。而资本缓存充足的银行在实施新政策之前倾向于投资高风险资产,但在实施新政策之后为了向监管机构展示其良好的经营状况,会继续提高资本水平。资本约束对于降低银行资产风险水平的作用并不显著。
关键词：
资本监管 银行资本 风险承担 资本充足率
[期刊] 上海经济研究
[作者]
沈庆劼
监管资本套利产生于巴塞尔协议资本监管框架的缺陷,作为巴塞尔协议一个未曾预料的结果,其在西方发达国家发展非常迅速。监管资本套利降低了资本监管的有效性,加剧了银行业的系统性风险,并催生了大量的资产证券化产品,成为美国次贷危机的重要原因。所以监管资本套利与顺周期性一同成为巴塞尔协议所带来的两大首要问题。目前全球范围正在经历从旧巴塞尔向新巴塞尔的转化,中国也将于2010年开始试行新巴塞尔。新巴塞尔代替旧巴塞尔的一个重要动因即消除监管资本套利,那么新巴塞尔协议下是否还会存在监管资本套利呢?有学者认为不会。本文从套利动机与套利空间存在的必然性角度论证了监管资本套利存在的可能性。
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