- 年份
- 2024(3145)
- 2023(4740)
- 2022(4160)
- 2021(4017)
- 2020(3687)
- 2019(8537)
- 2018(8710)
- 2017(17603)
- 2016(9613)
- 2015(10845)
- 2014(10915)
- 2013(10511)
- 2012(9443)
- 2011(8445)
- 2010(8939)
- 2009(8308)
- 2008(8221)
- 2007(7265)
- 2006(6287)
- 2005(5774)
- 学科
- 济(36804)
- 经济(36765)
- 业(27258)
- 管理(25067)
- 方法(21759)
- 企(21567)
- 企业(21567)
- 数学(19840)
- 数学方法(19321)
- 险(10953)
- 中国(10914)
- 保险(10862)
- 财(9204)
- 银(9182)
- 银行(9177)
- 行(8676)
- 制(8308)
- 农(8057)
- 理论(7978)
- 融(7928)
- 金融(7928)
- 贸(7304)
- 贸易(7298)
- 易(7116)
- 业经(6820)
- 学(6446)
- 务(6134)
- 财务(6106)
- 财务管理(6090)
- 企业财务(5728)
- 机构
- 学院(130638)
- 大学(130138)
- 管理(52900)
- 济(52132)
- 经济(51015)
- 理学(45171)
- 理学院(44750)
- 管理学(43584)
- 管理学院(43365)
- 研究(38653)
- 中国(35264)
- 京(27250)
- 财(26440)
- 科学(23360)
- 财经(20821)
- 中心(19689)
- 农(19410)
- 江(19370)
- 所(19313)
- 经(18882)
- 业大(18440)
- 北京(17562)
- 研究所(17442)
- 经济学(16100)
- 州(16060)
- 财经大学(15745)
- 农业(15059)
- 范(14879)
- 师范(14700)
- 经济学院(14563)
- 基金
- 项目(86121)
- 科学(67614)
- 基金(62500)
- 研究(61658)
- 家(54064)
- 国家(53658)
- 科学基金(46692)
- 社会(38287)
- 社会科(36246)
- 社会科学(36235)
- 省(33840)
- 基金项目(32137)
- 自然(31541)
- 自然科(30899)
- 自然科学(30895)
- 自然科学基金(30324)
- 教育(29803)
- 划(28586)
- 资助(28226)
- 编号(25334)
- 成果(20171)
- 重点(19266)
- 部(19097)
- 创(18027)
- 课题(17577)
- 发(17214)
- 创新(16812)
- 科研(16742)
- 教育部(16612)
- 大学(16401)
共检索到193005条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 国际金融研究
[作者]
龚澄
RCM模型是信用风险管理理论的最新发展,它有效地融合了风险集中度、信用风险损失和资本充足率等变量,根据贷款组合整体价值的相应比例来度量风险集中度,并确定相应风险限额,为信用风险度量提供了一种新的理念和分析框架。本文介绍了RCM模型的基本理论,比较分析了现有主流信用风险模型与RCM模型的共性及差异,结果发现虽然RCM模型仍有一些缺陷,但其简便、实用的特点决定了其对我国银行业和银行监管机构具有较强的借鉴意义。
[期刊] 金融研究
[作者]
曹道胜 何明升
本文从模型建立的理论基础、模型类别、回收率、现金流折现因子四个维度对国际上最有影响力的商业银行信用风险模型KMV模型、Credit Metrics模型、Credit Risk+模型、Credit Portfolio View模型进行比较,在此基础上对各模型在我国商业银行适用性进行了分析,为我国商业银行加强信用风险管理,开发适合我国国情的信用风险模型提供了有益的借鉴。
关键词：
商业银行 信用风险模型 违约
[期刊] 现代管理科学
[作者]
潘庄晨 邢博 范小云
文章以金融产品分类的视角,分别回顾梳理并简要评述了债权产品和产权产品适用的信用风险评价模型。结合我国P2P网络借贷平台的风险特征和基本特点,文章认为互联网金融企业比较适合偏重定价功能的产权产品风险评价模型,金融机构网络投融资平台较适合偏重评价功能的债权产品风险评价模型,而开发基于不同参数的风险资产定价模型将成为我国P2P网络借贷平台风险管理的必然选择。
[期刊] 商业时代
[作者]
刘衡郁 连剑平
本文总结了信用风险度量与研究的基本方法和模型,对当前四大主流信用风险模型,从模型概念、模型框架、模型优劣三个角度进行阐述、分析和评价,以期对各模型之间的异同进行综合比较。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
赵国庆 范红岗
随着金融风险数量化研究的深入与发展,研究者给出了形式各异的信用风险度量模型,这些模型依赖不同的假设和信用数据基础。如何在诸多模型中选择适用于自身风险度量的工作就显得十分重要。本文首先介绍Z-计分和EDF模型,然后利用AR方法对这些信用风险度量模型的预测精度进行比较分析,发现对于所选定样本AR值能较好的反映两个模型的预测精度。
关键词：
Z-计分模型 EDF模型 精度比
[期刊] 管理现代化
[作者]
周鲁霞 蒋志敏
KMV模型是目前常用的公司信用风险预测模型,该模型是采用期权定价法,应用随机扩散过程,对上市公司进行信用风险预测。本文在KMV模型的基础上采用模糊随机法,通过引入模糊随机变量,对违约概率进行模糊预测。
关键词：
信用风险 模糊随机模型
[期刊] 当代经济科学
[作者]
王毅春 孙林岩
本文对现今国际上信用风险管理实践中应用最为广泛的KMV,GrcditMetrics,CreditRisk+,CreditPort folioView四个模型进行了比较,从反映原理概念,结构角度研究了各模型的特征,介绍了实证效果,以期为我国商业银行信用风险模型的构建提供借鉴与参考。
关键词：
信用风险 巴塞尔协议 商业银行
[期刊] 管理评论
[作者]
董乃全
本文首次运用Merton模型和Leland-Toft模型对我国上市公司的信用风险进行了比较实证研究。研究结果表明,Merton模型对上市公司信用风险的预期违约率的计算明显太低。但是,违约距离的计算在一定程度上可以反映出不同公司信用风险存在的差异。而使用Leland-Toft模型计算信用风险的预期违约率较Merton模型有更高的敏感性、有效性。依据大公国际资信评级体系评级的结果,将A股50指数上市公司的信用评级等级,对比Leland-Toft模型计算的预期违约率,不同等级的上市公司,其预期违约率有明显的不同,说明其模型的预测是有效的。并且,也反映出近期预期违约率低而远期则较高的规律性。但是,计算...
[期刊] 国际金融研究
[作者]
吴军 张继宝
近20年来,信用风险量化日益受到重视,并逐渐向模型管理方向发展。目前正式对外公布的、有影响力的信用风险量化模型主要有四个。本文在简要介绍四大模型的基础上,对其进行比较分析,并进一步探讨信用风险量化模型在中国的应用问题。
关键词：
信用风险量化模型 模型比较 模型应用
[期刊] 经济科学
[作者]
沈沛龙 任若恩
本文对目前在国际上比较著名的信用风险管理模型 Credit Metrics TM,Credit Monitor TM,Credit Risk+,Credit Portfolio View TM,L oan Analysis System TM和方法进行了一系列的比较 ,研究了模型建立的理论基础和模型之间的相互关系 ,阐述了现代信用风险度量技术和方法的特点和发展趋势 ,对我国商业银行信用风险模型的建立具有现实的指导意义。
关键词：
商业银行 信用风险 巴塞尔协议
[期刊] 统计与决策
[作者]
何宜强
随着经济全球化、金融一体化趋势进一步加强,传统的信用风险分析技术和模型已经很难适应新情况和新问题。西方许多商业银行开始探索运用现代金融理论、统计理论来定量评估和管理信用风险,开发新的现代信用风险度量和管理模型。文章对各种信用风险管理模型进行了分析比较,通过研究新的信用风险管理模型,为提高我国信用风险监管水平作技术准备。
关键词：
信用风险 管理模型 模型分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
许涤龙 李峰
信用风险是金融机构面临的诸多风险中最重要的风险之一,如何量化和控制信用风险一直是金融研究的热点问题。文章对金融机构信用风险度量模型的发展进行了概括,在对传统、现代两类信用风险度量模型的构建理论进行比较研究的基础上,分析了它们各自的特征和适用性,并讨论了信用风险度量模型在我国金融机构信用风险管理中的应用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王沁 黄丹
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
冯义秀 高亮英
国际审计准则委员会适应审计环境的变化,对审计风险模型进行重大修订,并将与之相关的准则内容进行调整。在这一背景下我国审计实务界要适应这种变化,及时变更审计思路,借鉴国际审计准则最新规定,降低审计风险。
关键词：
国际审计准则 审计风险 借鉴
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
