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[期刊] 世界经济
[作者]
管七海 冯宗宪
企业违约概率的测度和评估已被巴塞尔新资本协议内部评级法列为关键内容。本文从违约与违约概率的概念出发 ,按照违约概率测度与评估的两大渠道进行综述 :一是巴塞尔新资本协议与国际知名金融机构的高级信用风险模型对违约概率的测度研究 ;二是国内外学术界对影响违约概率关键变量的探寻及分类模型构建的评估研究。对违约概率测度与评估的各种方法及模型进行了梳理、评述和比较 ,指出了各种测度与评估模型的优点、不足和进一步研究的方向。在此基础上结合中国的实际 ,展望了违约概率测度和评估在中国商业银行的应用前景。
关键词：
违约概率 测度与评估 方法模型 文献综述
[期刊] 经济经纬
[作者]
唐春阳 冯宗宪
2006年是中国加入世界贸易组织后承诺全面开放的最后期限。这对于市场经济还不完善、国家信用管理体系还没有建立的中国银行业面临的挑战是最艰巨的。而2004年6月巴塞尔新资本协议的出台，更令中国各商业银行雪上加霜。新资本协议对于资本充足率的设定，是新资本协议体系的核心。内部评级法则是最低资本充足率计算的基础。内部评级法要求的最低标准是内部评级法初级法的实现。要求银行自己测定客户的违约概率。从最早的狭义违约模型(两阶段模型)过渡到广义违约模型(多阶段模型)中间经历了70多年了。这期间从开始的统计方法到现代的期权定价方法，从单变量的判别到多变量的判别，从判别分析
[期刊] 商业研究
[作者]
胡克敏 郭锦墉
商品契约制是目前我国农业产业化经营中农户与中介组织最主要的联结方式,但农户的违约行为严重影响到这种合作模式的发展,如此高的违约率严重影响着我国农业产业化、市场化的进程。因此,对农户违约行为的研究对促进该种模式向纵深发展具有重要意义。
关键词：
商品契约 农户 违约行为
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
赵保国 龙文征
信用评级是对个人、经济体与金融工具履行各种经济承诺的能力及可信任程度的综合评价,本文通过对KMV评级模型的研究,指出在信用评级中的关键指标———“违约率和违约概率”在评级中的重要意义。
关键词：
信用评级 模型 违约率 违约概率
[期刊] 财贸经济
[作者]
刁伟涛 傅巾益 李慧杰
本文将内部评级法中的违约概率、违约损失率和期望损失等概念引入我国地方政府债务风险的测度,并基于省级政府债券的发行利率和信用利差等数据,通过构建并估计一般债务和专项债务违约概率模型,对我国333个地级政府2014—2017年的一般债务风险和专项债务风险进行了估算,然后基于估算结果对其区域分布和纵向变动进行分析。基本判断是:无论一般债务风险还是专项债务风险,在不同区域之间存在较大的差异;从纵向变动来看,债务风险整体有所上升,但主要是由债务规模增长带来的,违约概率没有明显变化,并且债务风险主要集中在少数地级政府;从地方债务风险的构成来看,一般债务风险约占2/3,专项债务风险约占1/3,这一比例结构基本保持稳定。基于上述判断,本文提出治理管控地方债务风险的政策建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
贾海涛
文章结合中国商业银行的特点,选取了某市商业银行的460家贷款企业样本,结合贷款五级分类制度,通过构建Logit模型和数学统计方法来进行理论和实证研究,最终测算出企业的违约概率。结果表明,样本被正确判别的比率为77.4%,此模型具备了较好的测度能力和实证效果。
关键词：
信用风险 违约概率 Logit模型
[期刊] 经济评论
[作者]
李晓庆 郑垂勇
违约率的传统估计方法主要有经验法、经济计量模型法、结构化模型法等,近年来又出现了一种集结构化模型的或有权益分析和经济计量模型的统计思想于一体的复合模型法。比较上述各种模型方法,经验法操作简单,但对违约企业历史数据的时间跨度要求苛刻;经济计量模型法被广泛用于企业违约率的估计,尤其在判定企业是否违约方面,模型的经验表现较好,但该方法主要使用静态的财务数据指标,其指标选择缺乏理论依据;结构化模型法有很好的理论基础,在估计企业的违约程度方面较有优势,但由于使用了复杂的期权定价模型及苛刻的假设条件,其应用受到限制;复合模型法在一定程度上能克服经济计量模型法和结构化模型法单独使用时的缺陷,其应用前景较为广...
[期刊] 浙江金融
[作者]
黄志豪
虽然企业信贷违约的现象由来已久,但是由于早期经济学研究的重心集中在价格和市场方面,再加上工具匮乏,人们更多的是从财务分析、控制和法律角度来分析这一现象。随着经济学理论的不断发展,特别是企业价值理论、博弈论和信息经济学的发展和深化,企业信贷违约行为开始受到经济学界的关注,这方面的文献开始逐渐增多。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈怀东 邱勇 李军
积极主动的组合信用风险管理技术和产品近年在国外获得迅猛发展,组合违约风险及其相关性研究成为实施此类技术和产品的关键问题。在介绍违约相关性度量指标发展的基础上,梳理了目前国外关于组合违约风险及其相关研究的现状,分析了相关研究的不足和发展趋势。
[期刊] 外国经济与管理
[作者]
袁敏
本文介绍了违约损失率的概念,对国内外违约损失率的研究现状进行了梳理,重点探讨了违约损失率的影响因素、量化方法、数据库建设情况,以及穆迪、标准普尔和惠誉三大全球性评级机构的违约损失率研究现状,最后提出了我国开展违约损失率研究的建议。
关键词：
违约损失率 回收率 违约率
[期刊] 现代管理科学
[作者]
赵皓月
社会信用体系建设正在有序推进,信用经济也不断被提及,但信用经济到底是什么、传统信用经济的概念能否满足现代社会信用体系建设的要求等问题一直没有得到较为一致的回答。通过梳理国内外学者对信用经济的研究,对信用经济研究的发展阶段进行归纳,总结其特点及不足,为未来信用经济的研究提供方向。
关键词：
信用经济 研究阶段 文献综述
[期刊] 武汉金融
[作者]
王荭 刘昱沛
财政部于2017年发布修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,实现了与《国际财务报告准则第9号:金融工具》的全面趋同。其中,金融工具减值不再采用已发生损失模型,而是使用预期信用损失模型分三阶段确认减值损失。本文首先对商业银行应用预期信用损失模型的条件进行了分析,指出具体可行的计算方法指引是模型应用的关键,从而使得基于巴塞尔协议计算预期信用损失成为现实可行的选择。在此基础上,根据我国商业银行的信用风险计量现状,结合信用评级法及KMV模型,重点研究未实行内部评级法的中小银行违约概率的测度方法。
[期刊] 商业研究
[作者]
方建裕
随着经济全球化的深入发展,我国企业对外直接投资(FDI)的规模不断加大,有必要对FDI理论进行分析研究。FDI理论研究始于发达国家,回顾FDI理论的发展演变过程,对发达国家FDI理论体系中最具代表性的垄断优势理论、内部化优势理论、区位优势理论、国际生产折衷理论、产品周期理论和边际产业投资理论等进行评述,分析不同理论的科学性和局限性,为我国对外投资活动提供可资借鉴的理论支持。
关键词：
对外直接投资 理论 综述
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡吉卉 简志宏
本文在结构化模型的框架下,研究了非完全信息的初级-次级公司关联违约模型。模型通过假设初级公司信息披露的概率为外生给定的常数,推导出了次级公司违约概率的解析形式,并对公式中的参数进行了比较静态分析,讨论了信息披露的概率对关联违约的影响。
关键词：
非完全信息 关联违约 结构化模型
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