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[期刊] 中国货币市场
[作者]
蒋静
信用违约互换是信用衍生工具中运用最广泛的工具之一,其产生旨在对付信用风险,参与双方之间签订一项金融性合同,允许信用风险从其他风险中剥离出来,并可以从一方转移到另一方。本文通过对信用违约互换的分解分析和避险机制的研究,论证其在积极信贷资产组合管理、信用风险管理和提高资本市场运行效率方面的显著优势,认为其在我国将有极大的发展前景。
关键词：
信用违约互换 契约方程 避险机制
[期刊] 经济管理
[作者]
张颖 王琼
本文阐述了信用风险互换及其委托代理关系,分析了信息不对称下引起信用违约互换道德风险问题,运用委托代理理论建立了相应的信用违约互换契约分析模型,对道德风险下的最优信用违约契约性质进行研究,并提出了解决道德风险、优化信用违约互换的激励机制,确保信用违约互换在我国的健康发展。
关键词：
信用违约互换 道德风险 委托代理
[期刊] 财务与会计
[作者]
信用违约互换(Credit Default Swap,CDS)是国外债券市场中最常见的信用衍生产品。它是指信用保护买方(信用风险卖方)向信用保护卖方(信用风险买方)支付一定费用,当双方约定的"参考资产"或"参考实体"在规定的时间内发生特定"信用事件"时,信用保护卖方须向信用保护买方支付相应款项(信
关键词：
信用违约互换 信用衍生产品
[期刊] 金融与经济
[作者]
顾凌云 余津津
信用违约互换(CDS)作为一种新型的金融工具,在经历十多年的发展之后,从一种避险型保险产品转变为高风险的金融衍生品,并在本轮金融危机中造成了重大损失。本文从分析它性质与功能变异角度来提出相关风险防治的建议。
关键词：
信用违约互换 金融危机 风险防范
[期刊] 征信
[作者]
郭清马
源自美国的国际金融危机将CDS引入人们的视野。危机背景下,我国相对稳定的国内经济形势激发国内金融工作者研究金融衍生品的热情,推出中国版CDS已经被有关机构提上议事日程。根据CDS的概念和利弊,从信用风险计量、债券市场容量、社会信用环境、金融监管现状、交易结算制度五个方面分析CDS在当前中国的可行性,认为中国版CDS宜谨慎慢行。
[期刊] 商业时代
[作者]
李中彬
信用违约互换(CDS)作为一种套期保值工具,在美国次贷危机的形成与扩散过程中扮演着至关重要的角色。本文从信用违约相关性的视角,讨论传统模型与新近模型对信用违约互换这一衍生品的定价方法,比较其优劣势,并在此基础上提出建设我国信用衍生品市场的对策及建议。
关键词：
信用违约互换 定价 违约相关性
[期刊] 金融发展研究
[作者]
万国华 张崇胜
信用违约互换(CDS)在国内已经推出,但是与之配套的监管机制尚未建立。作为一种复杂的衍生品,CDS具有权益性、收益性、风险性和流通性等"证券"特征;CDS坚持合同自由原则,却打破合同相对性原理;具有保险的功能,却不受"保险利益"原则的约束。为防止CDS偏离风险缓释的轨道,应加快制定《场外衍生品法》,确立CDS监管的法律依据;限制参照主体和参照资产的范围,防止政策套利;严控后续转让与交易,削弱流动性;稳步放开市场,防止风险集中;实施中央清算,加强资信评级机构监管;完善信息披露报告制度,提高CDS透明度,加强投资者保护,引导CDS回归缓释信用风险的初衷。
关键词：
场外衍生品 信用违约互换 监管机制
[期刊] 金融发展研究
[作者]
万国华 张崇胜
信用违约互换(CDS)在国内已经推出,但是与之配套的监管机制尚未建立。作为一种复杂的衍生品,CDS具有权益性、收益性、风险性和流通性等"证券"特征;CDS坚持合同自由原则,却打破合同相对性原理;具有保险的功能,却不受"保险利益"原则的约束。为防止CDS偏离风险缓释的轨道,应加快制定《场外衍生品法》,确立CDS监管的法律依据;限制参照主体和参照资产的范围,防止政策套利;严控后续转让与交易,削弱流动性;稳步放开市场,防止风险集中;实施中央清算,加强资信评级机构监管;完善信息披露报告制度,提高CDS透明度,加强
关键词：
场外衍生品 信用违约互换 监管机制
[期刊] 经济科学
[作者]
谢赤 罗强
本文从互换交易所引起的资产在互换当事人之间的转移这一角度来分析互换交易的违约风险。（一）由于我们对违约风险进行分析的目的在于通过最简单的可能的互换交易的分析来突出其经济本质，所以我们只考虑单一时期的互换交易，而不关心是利率互换还是货币互换，两种互换交...
[期刊] 统计与决策
[作者]
张能福 刘志超
现有关于信用违约互换的定价模型中,大都假设回收率与违约概率相互独立。但实际经济中,回收率与违约概率存在着负相关性,尤其在经济衰退时期。文章利用穆迪公司的违约与回收率数据,运用Eviews5.0建立了三种可能的负相关模型,并通过违约概率与违约强度的关系建立了回收率与违约强度的负相关模型。最终选取对数模型来表示这种负相关性,并引入到CDS的定价中去,拓展了现有模型。
关键词：
信用违约互换 回收率 违约概率 负相关
[期刊] 教育发展研究
[作者]
王清涛
违约风险直接影响着公费师范生教育政策的执行及其效率。以新制度经济学的不完全契约理论为分析框架观之,公费师范生违约风险存在的主要原因在于国家与师范生不同的有限理性选择、教师教育需求侧与供给侧关系的不确定性、公费教育信息非对称性以及公费投资的专用性等多种因素共同作用所导致的契约的"不完全性"。为此,应正确认识和把握公费教育契约不完全的客观实在性,联动各方利益相关者,多措并举,构建共同参与的治理机制,这是防范公费师范生违约风险、保证公费师范生教育政策有效实施的可选之策。
[期刊] 南方金融
[作者]
陈艳声 邹辉文 蔡立雄 祝群 黄可权
企业是供应链上的元素,供应链上的债务违约是相互关联的,企业债务的信用风险度量应当考虑核心企业违约对非核心企业的传染性。本文构建基于供应链违约传染的信用违约互换(CDS)定价模型,分析CDS基础定价、结算风险和替换成本的影响因素。研究表明:第一,CDS基础定价与合约期限、违约跳跃无关,但与保险支付频率和核心企业的违约强度有关;第二,参考实体的信用等级越低,核心企业信用等级对CDS基础定价的影响就越明显;第三,CDS的结算风险是信用风险的重要组成部分;第四,随着违约跳跃率的上升,CDS的替换成本以及其在信用风险定价中的占比也随之上升。上述研究结论的启示是:要加强对供应链核心企业的政策支持和风险监测,防范出现行业性的流动性紧缩和债务违约风险传染问题;商业银行针对中小企业提供融资时,要尽量避免供应链融资债务结算期的重叠,以减少结算风险所引发的集体违约风险;引入第三方担保,可分散CDS合约的替换风险,降低替换成本;相较于联贷联保融资模式,CDS合约可将供应链融资风险转移至无关联的第三方,实现行业风险的分散化管理,并且使其信用风险可度量,是更为有效的风险管理方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
白云芬 胡新华 叶中行
本文在约化模型的框架内考虑了含交易对于违约风险的信用违约互换的定价。在参照资产违约强度与利率相关、信用保护买卖双方违约强度受到参照资产违约影响的情形下,给出了信用违约互换的定价公式。
[期刊] 农村经济
[作者]
李彬
本文在综述非完全契约理论的基础上,分析了我国订单农业契约非完全性成因及其引致的违约风险,并由此提出违约风险的根源来自契约的非完全性,而规范契约应是防范违约风险的重要途径。
关键词：
农业契约 非完全契约 违约风险 规范契约
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