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[期刊] 金融与经济
[作者]
顾凌云 余津津
信用违约互换(CDS)作为一种新型的金融工具,在经历十多年的发展之后,从一种避险型保险产品转变为高风险的金融衍生品,并在本轮金融危机中造成了重大损失。本文从分析它性质与功能变异角度来提出相关风险防治的建议。
关键词：
信用违约互换 金融危机 风险防范
[期刊] 经济科学
[作者]
谢赤 罗强
本文从互换交易所引起的资产在互换当事人之间的转移这一角度来分析互换交易的违约风险。（一）由于我们对违约风险进行分析的目的在于通过最简单的可能的互换交易的分析来突出其经济本质，所以我们只考虑单一时期的互换交易，而不关心是利率互换还是货币互换，两种互换交...
[期刊] 统计与决策
[作者]
白云芬 胡新华 叶中行
本文在约化模型的框架内考虑了含交易对于违约风险的信用违约互换的定价。在参照资产违约强度与利率相关、信用保护买卖双方违约强度受到参照资产违约影响的情形下,给出了信用违约互换的定价公式。
[期刊] 农村金融研究
[作者]
张波
作为专门针对信用风险的避险工具,信用违约互换交易已成为现代金融市场的重要组成部分,但交易投机化和监管空白化却又孕育出新的全面市场风险,并在美国国际集团(AIG)濒临破产事件中得以凸显。为缓解银行系统长期积累的信贷风险,我国应尽快开展信用违约互换交易,但应对交易主体资格、交易信息披露、履约争议解决、市场稳定性影响等事项构建严格的持续监管机制。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
蒋静
信用违约互换是信用衍生工具中运用最广泛的工具之一,其产生旨在对付信用风险,参与双方之间签订一项金融性合同,允许信用风险从其他风险中剥离出来,并可以从一方转移到另一方。本文通过对信用违约互换的分解分析和避险机制的研究,论证其在积极信贷资产组合管理、信用风险管理和提高资本市场运行效率方面的显著优势,认为其在我国将有极大的发展前景。
关键词：
信用违约互换 契约方程 避险机制
[期刊] 投资研究
[作者]
顾凌云 毛润辰
本轮金融危机自2007年以次贷危机的形式在美国初露端倪,之后演化成为一场席卷全球的规模巨大的金融海啸:大量金融机构破产,各项金融指标急剧恶化,同时实体经济遭受重创,大量企业倒闭,失业率急升,部分国家甚至面临倒债危机的危险。世界经济从1960年繁华的顶端开始衰退。次贷危机是一场发生在美国,因次级抵押贷款机构破产、投资基金被迫关闭、股市剧烈震荡引起的金融风暴。然而对于本轮金融危机而言,它是一根导火线,接下来使危机蔓延加剧的是由信用违约互换(Credit Default
[期刊] 财务与会计
[作者]
信用违约互换(Credit Default Swap,CDS)是国外债券市场中最常见的信用衍生产品。它是指信用保护买方(信用风险卖方)向信用保护卖方(信用风险买方)支付一定费用,当双方约定的"参考资产"或"参考实体"在规定的时间内发生特定"信用事件"时,信用保护卖方须向信用保护买方支付相应款项(信
关键词：
信用违约互换 信用衍生产品
[期刊] 征信
[作者]
葛欢 张留禄
信用违约互换作为一种信用衍生产品通过转移信用风险为信用风险管理带来了深刻变化，其定价问题值得深入研究。通过对违约强度的建模给出两种违约模型——结构性模型、简约模型，结合信用评级制度发现了一个公司的违约强度与其所处的评级之间的关系，使用马尔科夫链建模该公司的信用等级转移状况证明其违约强度为马氏调节过程。该模型增加了模型参数，得出了具有较强操作性的信用违约互换定价公式，并对金融危机下信用违约互换的前景进行了展望。
[期刊] 浙江金融
[作者]
程瑾 殷杰
最近几年来,银行贷款坏帐或呆账日益严重,鉴于此,银行业开始逐步将工作的重点转向调整信贷结构和降低不良贷款率,将贷款主要投向国有大型企业、经济发达地区、国家重点项目、效益良好的上市公司以及经济发达地区。与此同时,很多银行机构也认为大额客户规模大,是优质客户,抵御风险能力强,既能够增加业务量,提高市场份额,又可以降低
[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
常健 罗伟恒
我国信用违约互换(CDS)的推出对于缓解债券市场因刚性兑付打破而带来的流动性匮乏具有积极作用。然而,在我国目前信息披露规则下,信用违约互换(CDS)运行中产品固有风险和交易对手风险不能够被准确识别并防范,其在管理信用风险的同时也带来了新的风险,甚至可能引发系统性金融风险。因此,必须通过配套制度将风险锁定在可控制范围内,契合信用违约互换(CDS)特性的信息披露制度的完善成为关键。信用违约互换(CDS)作为管理信用风险的衍生品,参与者在进行交易时最需要知晓的信息必然是与信用风险高度相关的信息,包括参考实体的信
[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
常健 罗伟恒
我国信用违约互换(CDS)的推出对于缓解债券市场因刚性兑付打破而带来的流动性匮乏具有积极作用。然而,在我国目前信息披露规则下,信用违约互换(CDS)运行中产品固有风险和交易对手风险不能够被准确识别并防范,其在管理信用风险的同时也带来了新的风险,甚至可能引发系统性金融风险。因此,必须通过配套制度将风险锁定在可控制范围内,契合信用违约互换(CDS)特性的信息披露制度的完善成为关键。信用违约互换(CDS)作为管理信用风险的衍生品,参与者在进行交易时最需要知晓的信息必然是与信用风险高度相关的信息,包括参考实体的信用风险信息以及交易对手的信用风险信息。所以,必须以识别并防范信用风险为目标,以"风险相关性"为核心构建完善的信息披露规则,以此保障信用违约互换(CDS)在我国的规范化运行。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
万国华 张崇胜
信用违约互换(CDS)在国内已经推出,但是与之配套的监管机制尚未建立。作为一种复杂的衍生品,CDS具有权益性、收益性、风险性和流通性等"证券"特征;CDS坚持合同自由原则,却打破合同相对性原理;具有保险的功能,却不受"保险利益"原则的约束。为防止CDS偏离风险缓释的轨道,应加快制定《场外衍生品法》,确立CDS监管的法律依据;限制参照主体和参照资产的范围,防止政策套利;严控后续转让与交易,削弱流动性;稳步放开市场,防止风险集中;实施中央清算,加强资信评级机构监管;完善信息披露报告制度,提高CDS透明度,加强投资者保护,引导CDS回归缓释信用风险的初衷。
关键词：
场外衍生品 信用违约互换 监管机制
[期刊] 征信
[作者]
郭清马
源自美国的国际金融危机将CDS引入人们的视野。危机背景下,我国相对稳定的国内经济形势激发国内金融工作者研究金融衍生品的热情,推出中国版CDS已经被有关机构提上议事日程。根据CDS的概念和利弊,从信用风险计量、债券市场容量、社会信用环境、金融监管现状、交易结算制度五个方面分析CDS在当前中国的可行性,认为中国版CDS宜谨慎慢行。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
万国华 张崇胜
信用违约互换(CDS)在国内已经推出,但是与之配套的监管机制尚未建立。作为一种复杂的衍生品,CDS具有权益性、收益性、风险性和流通性等"证券"特征;CDS坚持合同自由原则,却打破合同相对性原理;具有保险的功能,却不受"保险利益"原则的约束。为防止CDS偏离风险缓释的轨道,应加快制定《场外衍生品法》,确立CDS监管的法律依据;限制参照主体和参照资产的范围,防止政策套利;严控后续转让与交易,削弱流动性;稳步放开市场,防止风险集中;实施中央清算,加强资信评级机构监管;完善信息披露报告制度,提高CDS透明度,加强
关键词：
场外衍生品 信用违约互换 监管机制
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