- 年份
- 2024(5126)
- 2023(7330)
- 2022(5642)
- 2021(5022)
- 2020(4278)
- 2019(9340)
- 2018(9455)
- 2017(18779)
- 2016(10258)
- 2015(11865)
- 2014(12020)
- 2013(11545)
- 2012(10872)
- 2011(9694)
- 2010(9917)
- 2009(9317)
- 2008(9507)
- 2007(8761)
- 2006(7695)
- 2005(7071)
- 学科
- 济(50802)
- 经济(50743)
- 管理(31906)
- 业(31518)
- 方法(26552)
- 企(25856)
- 企业(25856)
- 数学(23924)
- 数学方法(23670)
- 中国(13851)
- 财(12904)
- 农(12823)
- 业经(10628)
- 制(9389)
- 地方(8793)
- 务(8716)
- 财务(8693)
- 财务管理(8669)
- 农业(8626)
- 企业财务(8354)
- 银(8308)
- 贸(8296)
- 银行(8295)
- 贸易(8289)
- 学(8216)
- 易(8033)
- 融(8011)
- 金融(8010)
- 行(7839)
- 理论(7507)
- 机构
- 大学(154065)
- 学院(152503)
- 济(64088)
- 经济(62806)
- 管理(58189)
- 理学(50266)
- 理学院(49788)
- 管理学(48782)
- 管理学院(48519)
- 研究(48160)
- 中国(39232)
- 京(32174)
- 财(31393)
- 科学(27894)
- 财经(25228)
- 农(24209)
- 中心(23803)
- 所(23710)
- 江(23497)
- 经(23025)
- 研究所(21171)
- 经济学(21132)
- 业大(21048)
- 北京(20002)
- 经济学院(19224)
- 范(19135)
- 师范(18918)
- 财经大学(18845)
- 州(18841)
- 农业(18757)
- 基金
- 项目(98457)
- 科学(78340)
- 基金(73259)
- 研究(71564)
- 家(62998)
- 国家(62483)
- 科学基金(54581)
- 社会(47420)
- 社会科(45067)
- 社会科学(45058)
- 基金项目(37805)
- 省(37575)
- 自然(34476)
- 教育(34272)
- 自然科(33784)
- 自然科学(33777)
- 自然科学基金(33207)
- 资助(31316)
- 划(31184)
- 编号(28239)
- 成果(23770)
- 部(22646)
- 重点(22025)
- 发(20349)
- 国家社会(20297)
- 教育部(20052)
- 创(19858)
- 课题(19616)
- 大学(19312)
- 人文(19208)
共检索到229577条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 现代管理科学
[作者]
钱艺平 林祥
随着金融全球化趋势扩展与金融市场波动性的加强,信用风险已成为当今金融市场的主要风险,故资产证券化这种信用风险转移产品也就应运而生。其中,应用信用违约互换的合成证券化,既是一种创新金融工具,又是金融机构改善金融资产质量,分散信用风险,释放资本金,提高资本充足率和金融系统安全的创新金融技术。现今合成证券化已被一些发达国家广泛应用,但我国在这方面的研究尚属探索阶段。
关键词：
合成证券化 信用违约互换 信用风险
[期刊] 商业研究
[作者]
赵旭
识别和控制资产证券化过程中的风险是金融监管的客观需要。以信贷资产支持证券为例探讨资产证券化的特有风险—违约风险,并运用KMV模型测度个案违约风险,在此基础上提出一些控制违约风险的策略。
关键词：
信贷资产支持证券 违约风险 KMV模型
[期刊] 财务与会计
[作者]
信用违约互换(Credit Default Swap,CDS)是国外债券市场中最常见的信用衍生产品。它是指信用保护买方(信用风险卖方)向信用保护卖方(信用风险买方)支付一定费用,当双方约定的"参考资产"或"参考实体"在规定的时间内发生特定"信用事件"时,信用保护卖方须向信用保护买方支付相应款项(信
关键词：
信用违约互换 信用衍生产品
[期刊] 商业时代
[作者]
李中彬
信用违约互换(CDS)作为一种套期保值工具,在美国次贷危机的形成与扩散过程中扮演着至关重要的角色。本文从信用违约相关性的视角,讨论传统模型与新近模型对信用违约互换这一衍生品的定价方法,比较其优劣势,并在此基础上提出建设我国信用衍生品市场的对策及建议。
关键词：
信用违约互换 定价 违约相关性
[期刊] 国际经济评论
[作者]
孙杰
有研究分析,非银行金融机构的创新是造成此次金融危机的重要原因。房地产资产抵押贷款证券化和信用违约掉期在制度设计、产品定价及其市场影响方面虽然有不足,但是总体评价应该是正面的,它们在未来的发展不会因此受到抑制,依然会构成现代金融市场的重要工具。不受监管的衍生产品交易才是造成金融危机的具体原因。加强监管和提高透明度不仅是经济学家的建议,也是当前发达国家政府关注和改革的重点。如何在保证金融市场活力的前提下完善市场监管依然是一个需要研究的课题。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
蒋静
信用违约互换是信用衍生工具中运用最广泛的工具之一,其产生旨在对付信用风险,参与双方之间签订一项金融性合同,允许信用风险从其他风险中剥离出来,并可以从一方转移到另一方。本文通过对信用违约互换的分解分析和避险机制的研究,论证其在积极信贷资产组合管理、信用风险管理和提高资本市场运行效率方面的显著优势,认为其在我国将有极大的发展前景。
关键词：
信用违约互换 契约方程 避险机制
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
郭江山 秦蓉
党的十九大报告将防范化解重大风险摆在三大攻坚战的首位，信用风险是当前我国面临的重大风险。运用委托代理理论和面板模型，研究信贷资产违约对银行资产证券化风险自留比例的影响及其调节机制。结果表明：商业银行信贷资产违约风险对资产证券化风险自留比例存在正向影响。进一步研究发现：随着商业银行信用风险的上升，盈利水平低、资本充足率低、国有性质和流动性风险低的商业银行风险自留比例更高。建议短时期应细化和完善我国现行5%的风险自留政策；长期应依据商业银行个体风险与收益特征对该政策进行调整，选择差异的风险自留比例，降低资本占用，提高经营效率，同时有效激励发起机构对资产证券化资产池的监管。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
黄崇珍 张修凡
随着住房抵押贷款证券化（ＲＭＢＳ）这一工具的发展与完善，其创新性被学者认可。但与发达国家相比，ＲＭＢＳ在我国的发展还处于起步阶段，存在不完善甚至导致风险之处。该文对引发我国ＲＭＢＳ违约风险的一些宏观与微观的关键性指标进行分析，总结我国ＲＭＢＳ过程中存在的问题和违约风险的产生机理，基于这些关键性指标提出相应的违约风险防范措施。
关键词：
住房抵押贷款证券化 违约风险 防范
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
刘亚 张曙东 黄亭亭
作为发展最为迅速的信用衍生品,信用违约互换为信用风险管理带来了革命性的变化。信用违约互换可以转移信用风险,从而降低信用债券发行难度,增加债市投资者的可选择空间和投资收益。在大力发展直接融资、银行担保退出的背景下,应当推出信用违约互换以促进我国信用债券市场发展。商业银行、证券公司、保险公司等都将是重要的市场参与主体。
关键词：
信用违约互换 信用债券 风险转移
[期刊] 中国货币市场
[作者]
史蒂芬.马祖
该文首先分析了信用违约互换作为一种风险管理工具如何为投资者提供固定收益投资的违约保护;其次分析了信用违约互换作为一种资产如何为投资者提供投资机会;最后文章认为2008年随着操作流程的简化,企业债券将在国内债券市场上占据较大的份额,而引入信用违约互换将进一步促进国内债券市场的长期稳定和发展。
关键词：
信用违约互换 风险管理工具 债券市场
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨文瀚,王燕
本文假设市场风险和信用风险线性相关,在交易双方互不违约的情况下,建立了基于某一个参照信用的标准信用违约互换和远期信用违约互换的简约定价模型。然后以Xerox公司的相关数据为样本,对标准信用违约互换模型进行实证检验。结果表明由模型模拟的价差期限结构图与实际报价的价差期限结构图基本吻合。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
谢世清
欧洲各国主权债务危机的频发,使得主权CDS在全球范围内备受瞩目。本文分析了主权CDS的市场发展状况、运作及定价机制;考察欧洲主权债务危机中主权CDS的行为;提出对我国地方政府债务问题的启示。研究发现:(1)主权CDS息差变化受到了欧元区因素、本国因素、投机和代理对冲的影响;(2)短期主权CDS供不应求;(3)禁止主权CDS的裸卖空交易存在不合理性;(4)西欧主权风险外溢使得东欧及新兴市场国家的主权CDS市场波动加剧。
[期刊] 南方金融
[作者]
陈艳声 邹辉文 蔡立雄 祝群 黄可权
企业是供应链上的元素,供应链上的债务违约是相互关联的,企业债务的信用风险度量应当考虑核心企业违约对非核心企业的传染性。本文构建基于供应链违约传染的信用违约互换(CDS)定价模型,分析CDS基础定价、结算风险和替换成本的影响因素。研究表明:第一,CDS基础定价与合约期限、违约跳跃无关,但与保险支付频率和核心企业的违约强度有关;第二,参考实体的信用等级越低,核心企业信用等级对CDS基础定价的影响就越明显;第三,CDS的结算风险是信用风险的重要组成部分;第四,随着违约跳跃率的上升,CDS的替换成本以及其在信用风险定价中的占比也随之上升。上述研究结论的启示是:要加强对供应链核心企业的政策支持和风险监测,防范出现行业性的流动性紧缩和债务违约风险传染问题;商业银行针对中小企业提供融资时,要尽量避免供应链融资债务结算期的重叠,以减少结算风险所引发的集体违约风险;引入第三方担保,可分散CDS合约的替换风险,降低替换成本;相较于联贷联保融资模式,CDS合约可将供应链融资风险转移至无关联的第三方,实现行业风险的分散化管理,并且使其信用风险可度量,是更为有效的风险管理方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
白云芬 胡新华 叶中行
本文在约化模型的框架内考虑了含交易对于违约风险的信用违约互换的定价。在参照资产违约强度与利率相关、信用保护买卖双方违约强度受到参照资产违约影响的情形下,给出了信用违约互换的定价公式。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
