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[期刊] 浙江金融
[作者]
程瑾 殷杰
最近几年来,银行贷款坏帐或呆账日益严重,鉴于此,银行业开始逐步将工作的重点转向调整信贷结构和降低不良贷款率,将贷款主要投向国有大型企业、经济发达地区、国家重点项目、效益良好的上市公司以及经济发达地区。与此同时,很多银行机构也认为大额客户规模大,是优质客户,抵御风险能力强,既能够增加业务量,提高市场份额,又可以降低
[期刊] 金融与经济
[作者]
蒋书彬
随着巴塞尔协议对商业银行风险监管要求的不断提高，以及经济新常态下商业银行自身对信用风险管理能力提高的内在需求，对商业银行信用风险的度量和信用评级体系的建立成为当前商业银行面临的重大课题。本文根据国外金融机构常用的风险度量ＫＭＶ模型，结合我国上市公司具体特征，对ＫＭＶ模型进行改进，并利用动态违约距离估计最优违约距离，利用改进后的模型对１４１家上市公司的信用风险进行度量，结果表明，改进后的模型能够很好地区分违约特征，并以此建立的信用评级结果分布良好，能够较好地适用商业银行的信用风险度量要求。
关键词：
商业银行 违约距离 KMV模型 信用风险
[期刊] 武汉金融
[作者]
牛学成
本文在分析指出国内对于转轨时期我国商业银行信用风险识别和违约评估方法研究所存在的主要缺陷基础上,构建了适用于我国商业银行的信用风险评估模型,并随机选取了能代表整体信贷资产特征的某商业银行1249个贷款样本资料,对模型的有效性进行了实证检验。结果证明本文所建立的模型在度量借款人信用风险方面具有稳定性和有效性。最后,本文对于我国商业银行使用信用风险内部评级法给出了相关政策建议。
关键词：
信用风险 违约评估 风险管理
[期刊] 新金融
[作者]
王培泽
本文在综述信用违约互换(CDS)及其市场发展的基础之上,分析了近期美国金融市场危机对信用违约互换市场造成的负面影响,并指出信用违约互换市场在防范信用风险有效性及金融工具设计、监管方面存在的问题。进而探讨近期CDS市场危机对我国商业银行控制信贷资产风险,稳健经营方面的启示。
关键词：
信用违约互换 信贷资产 风险防范
[期刊] 中国金融
[作者]
张云霞
近几年，在全球经济复苏乏力和国内经济呈现＂三期叠加＂阶段性特征的背景下，中国经济持续面临一定的下行压力，银行业信用风险暴露明显增多，对商业银行的信用风险管理提出了新的挑战和考验。有关数据显示，２０１６年３月末，商业银行（法人机构）不良贷款余额１３９２１亿元，不良贷款率１．７５％，分别比上季度末增加１１７７亿元和上升０．０７个百分点，自２０１３年第三季度以来已连续１０个季度上升。
[期刊] 统计与决策
[作者]
贾海涛
文章结合中国商业银行的特点,选取了某市商业银行的460家贷款企业样本,结合贷款五级分类制度,通过构建Logit模型和数学统计方法来进行理论和实证研究,最终测算出企业的违约概率。结果表明,样本被正确判别的比率为77.4%,此模型具备了较好的测度能力和实证效果。
关键词：
信用风险 违约概率 Logit模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
白云芬 胡新华 叶中行
本文在约化模型的框架内考虑了含交易对于违约风险的信用违约互换的定价。在参照资产违约强度与利率相关、信用保护买卖双方违约强度受到参照资产违约影响的情形下,给出了信用违约互换的定价公式。
[期刊] 财务与会计
[作者]
信用违约互换(Credit Default Swap,CDS)是国外债券市场中最常见的信用衍生产品。它是指信用保护买方(信用风险卖方)向信用保护卖方(信用风险买方)支付一定费用,当双方约定的"参考资产"或"参考实体"在规定的时间内发生特定"信用事件"时,信用保护卖方须向信用保护买方支付相应款项(信
关键词：
信用违约互换 信用衍生产品
[期刊] 征信
[作者]
郭德香
在当前社会转型期,我国商业银行信用文化建设面临的主要问题是:社会信用环境不佳,社会信用法律体系、社会中介和服务体系以及绩效考核体系不够完善,失信行为的惩戒机制尚未建立等。应大力改善社会信用环境,尽快完善社会信用法律体系、信用中介和服务体系、内部控制和绩效考核体系,构建失信行为的惩戒机制,以加强商业银行信用文化建设,有效管理其信用风险。
关键词：
商业银行 信用文化 信用风险 风险控制
[期刊] 上海金融
[作者]
程鹏 吴冲锋 陈江
[期刊] 征信
[作者]
葛欢 张留禄
信用违约互换作为一种信用衍生产品通过转移信用风险为信用风险管理带来了深刻变化，其定价问题值得深入研究。通过对违约强度的建模给出两种违约模型——结构性模型、简约模型，结合信用评级制度发现了一个公司的违约强度与其所处的评级之间的关系，使用马尔科夫链建模该公司的信用等级转移状况证明其违约强度为马氏调节过程。该模型增加了模型参数，得出了具有较强操作性的信用违约互换定价公式，并对金融危机下信用违约互换的前景进行了展望。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
陈颖 张守川
前瞻性是现代信用风险管理区别于传统信贷管理的主要理念之一,"违约"是界定衡量风险管理"前瞻性"和"预测力"的基本指标,是估计风险参数的基础,也是实施巴塞尔新资本协议基石性定义。新资本协议和监管部门的实施规则仅给出了违约定义的一般原则,银行在实施过程中还需要进行细化,更为重要的是嵌入风险识别流程。中国商业银行在界定和实施违约定义过程中面临的困难和问题来自政策、流程、系统实施以及与风险分类的关系等诸多方面,应循序渐进,不可一蹴而就。
关键词：
新资本协议 违约定义 内部评级 前瞻性
[期刊] 金融研究
[作者]
杨继光 刘海龙
信贷组合信用风险的经济资本测度是《新巴塞尔资本协议》信用风险内部评级法实施的关键。渐近单因子模型是信贷组合信用风险经济资本测度的基础模型,但它假定:(1)信贷组合能完全分散异质风险;(2)组合风险只与单一系统风险因子相关;(3)条件违约独立性。从务实的角度来看,这些假设过于严格,忽略了信贷组合的借款者集中风险、部门集中风险和信用传染风险。为获得相对准确的组合经济资本测度,需要对三种风险分别进行"调整"。目前,针对借款者集中风险的调整方法有HHI指数和分散化调整技术;部门集中风险的调整方法有多因子模型、扩散因子模型和二项式扩展技术;信用传染风险的调整方法有基于二项式扩展技术的信用传染模型和扩展的...
[期刊] 浙江金融
[作者]
徐佶
一、商业银行信用风险概述及现状(一)商业银行信用风险的涵义和特征所谓商业银行信用风险,从狭义上讲,一般是指借款人到期不能或不愿履行借款协议致使银行遭受损失的可能性,实际上是违约风险。从广义上说,信用风险是指商业银行在经营过程中,由于各种不可测或不确定因素的影响,使银行在信贷经营与管理过程中,经营实际结果与预
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