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[期刊] 经济管理
[作者]
杨力 汪克亮 王建民
本文对信用评分的主要模型按统计方法和非统计方法进行归类分析,比较分析各模型方法的原理及优缺点,并介绍各模型方法的实证效果,最后给出两类方法用于信用评分的实证比较示例。
关键词：
信用评分 判别分析 神经网络
[期刊] 统计研究
[作者]
石庆焱,靳云汇
Credit scoring is one of important tools that help financial institutions decide whether or not to grant credit to applicants.Statistical and operational research based techniques used in credit scoring are surveyed in this paper.
[期刊] 统计研究
[作者]
石庆焱,靳云汇
Based on a set of credit card sample of Chinese commercial bank,a systemically comparative study of various statistical credit scoring models was firstly made in China The comparative study indicated that every model has its own strength and weakness The strengths of linear discriminant analysis,linear program,and Logistic regression are that these models are explainable and their outputs can be a linear scorecard(so can be easily implemented) But these models have higher misclassification rate comparing with others Neural network and classification tree models have a higher predict accuracy,but may be‘over fitted’,and their outputs are hard to be explained
[期刊] 征信
[作者]
何珊 刘振东 马小林
信用评分是银行等金融机构评估贷款申请人、决定是否为贷款人放款的重要依据。欧美国家的保险公司使用评分系统来评估新的投保人和潜在客户可能给保险公司带来的风险。信用评分系统为潜在的贷款申请人设定评分模型。评分模型的优点是能够以最少的人力快速处理大量的信用申请,从而减少运营成本,并且可以有效替代没有经验的信贷工作人员,从而有助于控制坏账损失。采用判别分析、逻辑回归等传统信用评分模型和人工智能方法探讨信用评分模型的性能,使用真实数据集的实验,结果表明,分类回归树和神经网络在预测精度和第二类错误方面优于传统的信用评分模型。
关键词：
信用评分 数据挖掘 决策树 神经网络
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
冯振涛 冯梦嫒
随着消费电子化水平的发展，在居民生活中，信用卡的使用也越来越多，信用卡业务在商业银行业务中所占比重也逐渐增加，随之而来的是信用卡违约风险的激增。防范信用卡风险的第一步，也是最关键的一步，在于对信用卡申请人进行合理的信用评分，给予适当授信。在分析信用卡风险的基础上，尝试建立ＡＨＰ信用评分模型，以期能找到科学的信用卡评分方法。
关键词：
信用卡 风险 评分 商业银行 AHP
[期刊] 统计与决策
[作者]
魏秋萍 张景肖
为了克服信用评分模型中自变量存在多重共线性的问题,文章引入了偏最小二乘思想,即采用限制预测值的偏最小二乘回归和偏最小二乘Logistic回归来创建信用评分模型。偏最小二乘法可以同时解释因变量和自变量的变异,在实际运用中更加符合信用评分模型的特点。实证研究的结果表明,利用这两种偏最小二乘模型创建的信用评分模型具有很好的准确性和稳定性。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王旭拓 卫雨婷 张焕焕
信用评分系统在商业,金融,工程和健康等许多领域具有重要意义。Kolmogorov-S mirnov(KS)统计量是一种常用的评估信用评分模型的指标,Directly Maximizes the KolmogorovSmirnov (DMKS)是一种首次将KS统计量作为目标函数进行优化的信用评分方法。本文提出了一种基于DMKS信用评分方法以及交叉验证的模型选择方法,用于选择具有合适特征的信用评分模型,并且证明了该模型选择方法在理论上具有渐近最优性。本文使用Iterative Marginal Optimization (IMO)算法加速了模型选择准则的计算,使得本文所提模型选择方法可以适用于样本量较大的情形;同时利用前向变量选择方法的思想进一步地减少了本文所提模型选择方法的计算,从而加快了选取具有合适特征的信用评分模型的速度。模拟数据和实际数据分析表明了所提模型选择方法的有效性。
[期刊] 征信
[作者]
黎玉华
随着我国经济发展与居民消费观念的更新,信用卡业务增长非常迅速。信用卡给我们带来便利与财富的同时,也存在着一定的风险,如何有效地评估与控制风险,是银行等金融机构面临的重要问题。相比于申请评分卡,行为评分卡依赖持卡人的账户行为,对持卡人的一系列风险价值指标的特征进行数量化衡量,能更准确地对客户进行预测。拟用拖欠评分实例,介绍信用卡行为评分模型的开发和应用,以帮助商业银行制定信贷决策,降低信贷风险,增加信贷收益。
关键词：
信用卡 行为评分模型 评分卡 变量分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱晓明 刘治国
本文对信用评分领域大量的模型和方法以及相关文献做了细致的分类和综合比较,这些模型包括多元判别分析模型、数学规划法、Logistic回归分析和神经网络模型等。
[期刊] 统计与决策
[作者]
易传和 彭江
在经济、金融快速发展,信用交易日益频繁的中国,个人信用评分的建设仍然是个薄弱环节。文章基于运用FAHP法构建了个人信用评分模型,并通过案例分析对模型进行了验证。结果显示,引入FAHP法简化了模型的构建过程,模型运行结果有效、合理,值得在个人信用评分领域推广。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
邓超 胡威 唐莹
在小企业信用评分模型的构建中,因数据缺失和样本选择性偏差可能导致模型参数估计有偏,对模型的预测能力和应用会有很大影响。本文利用从万德数据库中筛选出的小企业信息资料,模拟银行信贷筛选,产生带有缺失数据的模拟信贷样本,利用Heckman二阶段模型预测新的信用评分模型,将其结果与忽略缺失数据的审查模型和基于完全信息的标准模型进行比较。结果显示,Heckman二阶段模型的表现优于直接忽略缺失样本数据的审查模型,更接近标准模型的结果。这表明拒绝推论能够有效解决信用评分建模中数据缺失导致的样本选择偏差,提高信用评分模型的有效性和预测能力。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
程建 连玉君
本文通过将连续数值变量进行序别化转换赋值,并基于这些变量建立Log- it信用评分模型,通过使用统计量AUC值与条件熵比率来检验序别化转换前后所建立回归模型的违约预测力。结果发现,连续数值变量经序别化转换后可提高模型的违约预测力及其韧性。
关键词：
序别化转换 信用评分 Logit AUC
[期刊] 国际金融研究
[作者]
莫茜 高峰 董纪昌
本文将Logistic模型和马尔科夫链模型相结合,在Logistic模型的基础上综合考虑客户行为状态的变化,将其加入信用评估模型中,得到优于单一运用Logistic模型的结果,据此得到的动态信用评分,为商业银行信贷决策及客户关系管理决策提供更有力的依据。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵海蕾 谢玉梅 金德环
文章首先介绍了传统logistic模型,通过对分类点选择的模拟实验,得出了logistic模型对分类点敏感的结论,进而提出了边界logistic模型,为了比较两个模型的差异,给出了一套比较合理的判断选择方法。实证分析发现边界logistic模型的精度更多,更能逼近最优模型。比较了边界logistic模型与Svm模型在分类精度上的差异,得出了边界logistic模型可以在一定条件下替代Svm模型的结论。
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