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[期刊] 国际经济合作
[作者]
李永军 丁守海 刘晔
中国商业银行信用风险管理在经济下行期面临诸多挑战,利用信用衍生工具可以有效减缓商业银行信用风险承担,降低中国金融机构系统性风险累积,有效维护金融体系稳定。中国金融市场快速深化,法规逐步健全,为发展信用衍生工具提供了有利条件,立足现实,审慎稳妥发展信用衍生品,是中国当前纾解金融体系信用风险的有效途径。
[期刊] 国际经济合作
[作者]
李永军 丁守海 刘晔
中国商业银行信用风险管理在经济下行期面临诸多挑战,利用信用衍生工具可以有效减缓商业银行信用风险承担,降低中国金融机构系统性风险累积,有效维护金融体系稳定。中国金融市场快速深化,法规逐步健全,为发展信用衍生工具提供了有利条件,立足现实,审慎稳妥发展信用衍生品,是中国当前纾解金融体系信用风险的有效途径。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
黄彬虎
在信用风险内部评级初级法下,违约损失率(LGD)的估值是由监管当局给定的,然而在债项层面,依然有许多工作值得研究,一般说来,至少包括三个层次:一是合格风险缓释工具的认定;二是风险缓释工具价值及其覆盖的风险敞口的计量;三是组合风险缓释工具下违约损失率的估算。初级法下合格信用风险缓释工具通常包括抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具四大类,每类缓释工具对债项发挥不同的信用风险缓释功能,对于运用组合风险缓释工具的债项,在估算违约损失率时,应将债项违约风险暴露划分成若干部分,每一部分由一种或一类信用风险缓释工具覆盖,然后进行加权计算。
[期刊] 改革与战略
[作者]
谭春枝 陈超惠
随着全球金融市场的迅猛发展,一种用于管理信用风险的新技术信用衍生工具成为金融界关注的对象。它的产生和发展从根本上改变了信用风险管理的静态特征,使之表现出动态管理的发展趋势;它使信贷机构只需改变其贷款头寸的风险收益特性就能将信用风险从其他风险中剥离并转移出去,从而使银行信用风险管理从消极、被动的风险回避,变为积极、主动的组合风险管理。我国商业银行在已有的信用风险管理措施效果不理想的情况下,应利用该项新技术转移分散信用风险,从而改变我国银行业信用风险高的现状,达到维护金融体系稳定的目的。
关键词：
信用衍生工具 信用风险管理 商业银行
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
张学陶 胡薇
对13家美国银行的年度面板数据进行量化分析发现:信用风险缓释工具的使用并不直接表现出风险加权资产及整体银行风险的下降,而是表现为在风险一定的情况下银行可以发放更多的贷款。在剔除了过度投机因素后,银行可增加约63%的目标贷款额。
关键词：
商业银行 信用风险缓释工具 风险缓释
[期刊] 财经论丛
[作者]
许友传 裘佳杰
本文基于我国上市公司的银行贷款数据,就信用风险缓释工具对商业银行贷款定价的影响进行了多视角的研究,发现只有抵押贷款和非抵押贷款的风险溢价间存在显著差异,且信用贷款和保证贷款的风险溢价显著小于抵押贷款。我国商业银行似乎对更高质量的风险缓释工具执行了较高的贷款利率,表明信用风险缓释工具在其贷款风险定价中未能得到应有的体现与反映。我国商业银行对抵押等工具的风险缓释作用的"漠视",是与其特定的风险定价与激励机制有关;同时,基于供应链小企业融资中的过程控制等结构化设计等,讨论了如何降低抵押贷款风险溢价的方式和方法。
[期刊] 经济管理
[作者]
王蕾
本文对信用风险缓释技术的内容、应用及绩效进行了对比研究:一是分析了三种技术作用的不同条件、缓释作用的计量等;二是从缓释技术的分类、资格认定及法律确定性方面,对比研究了我国同巴塞尔协议的差异,为我国信用风险缓释技术的应用提供借鉴。
关键词：
巴塞尔协议 信用风险缓释技术 信用风险
[期刊] 中国金融
[作者]
中国银监会新资本协议实施研究和规划项目组 王兆星 韩明智 王春芳 陈颖
在监管部门和国内银行业的共同努力下,经过两年多的论证、起草、征求意见和定量影响测算,中国银监会发布了实施新资本协议第一批监管规章。这些规章与指引在准确把握新资本协议实质要求的基础上,充分考虑我国银行业实践,建立了一套相对明确、操作性强的审慎监管要求,为商业银行新资本协议实施准备工作提供了具体指导和技术标准。本刊特约请中国银监会相关负责人对这些监管规章与指引进行了解读。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
魏荣 魏婧
本文介绍了商业银行面临的信用风险、信用衍生产品在商业银行信用风险管理中的运用以及信用衍生产品对商业银行的影响。
关键词：
风险管理 信用风险 信用衍生产品
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
谢清河
信用衍生产品作为金融市场分散和转移信贷风险的创新工具,近年来在国际金融市场获得了快速发展和成功实践,但信用衍生产品在大大提升银行风险管理水平的同时也带来了新的风险。因此,本文分析比较了现代商业银行风险管理方法,在论述信用衍生产品发展与信用风险管理互动效应的基础上,探讨了我国商业银行风险管理存在的问题与原因,并提出了相应的政策建议。
关键词：
信用衍生产品 商业银行 风险管理
[期刊] 投资研究
[作者]
谢清河
信用衍生产品(Credit Derivative)是一种使信用风险从其他风险类型中分离出来,并从一方转让给另一方的金融合约,是一种新的管理信用风险的工具。目前主要有两种分类:一类是根据信用风险保护买方是否获得了相应的融资,分为融资性和非融资性信用衍生产品;另一类是根据基础资产所涉及的
[期刊] 中国金融
[作者]
黄轶
信用衍生工具是分离和转移信用风险的各种工具和技术的统称。在国际金融市场上，信用违约互换是交易最活跃的信用衍生工具之一，是２０世纪９０年代发展起来的一种用于管理信用风险的新型金融衍生工具。其通过将信用风险从基础资产中分离出来，以市场价格在交易商之间转让，达到转移信用风险的目的。１９９４年，摩根银行和欧洲复兴开发银行开展了第一笔信用违约互换交易。信用衍生产品的出现从根本上改变了传统信用风险管理方式，提高了信用风险管理效率。２０１０年１０月，银行间市场交易商协会
[期刊] 当代经济科学
[作者]
周好文 王蕾
[期刊] 当代财经
[作者]
邱兆祥 许坤
2010年末,我国银行间市场交易商协会推出了信用风险缓释工具,开启了银行风险管理的信用衍生工具时代。近年来,为了降低银行信用风险,盘活信贷资金存量,信用风险缓释工具再次被监管部门提及,更强化了对信用风险缓释工具与银行风险承担行为研究的重要性和紧迫性。在前期已有研究的基础上,以我国银行风险承担行为为研究对象,重点分析了信用风险缓释工具对银行风险承担行为的影响。研究结论表明:信用风险缓释工具可提高我国银行风险承担能力,但考虑到外部经济影响因素时,其作用是不显著的。这说明我国信用风险缓释工具还仅仅是银行风险管理的辅助手段,其风险转移功能有待进一步挖掘。
关键词：
信用风险转移 信用风险缓释 风险承担
[期刊] 宏观经济管理
[作者]
臧健
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