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[期刊] 运筹与管理
[作者]
林森 吴云峰 高峰
我国商业银行在信用组合风险管理方面还比较薄弱,虽然国外已有一些较为成熟的信用组合风险管理模型,但是很难在中国直接应用。另一方面,早期的信用组合风险往往只是单独考虑个别资产的风险,没有考虑资产之间的违约相关性,造成风险度量的偏差。本文在考虑了违约相关性的基础上,基于Logit回归分析,利用微模拟的方法,提出了一个符合中国商业银行资产特点的信用组合风险度量模型。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
陈德胜 冯宗宪
本文对基于VAR的资产组合信用风险度量技术特征、参数和方法等方面进行了比较研究,建议未来的信用风险度量技术总体趋势应转向盯住市场的组合连续动态定量分析。
[期刊] 会计之友
[作者]
王佳 杨艾琳 王旭
文章利用我国ST和非ST的上市公司真实数据,对KMV模型进行修正,引入了基于EGARCH的KMV模型计算单个资产的违约概率。进一步分别采用二元正态-Copula、二元t-Copula以及二元阿基米德-Copula包括Gumbel-Copula、Clayton-Copula和Frank-Copula函数对信用资产组合的违约相关性进行建模,研究多资产间的联合违约概率。研究结果表明,修正的KMV模型具有合理性和有效性,Clayton-Copula函数对联合违约概率拟合更好。研究结果有助于商业银行预测各企业的信用风险大小及可能性,提升应对风险的能力,以维护我国金融市场安全稳健运行。
[期刊] 经济问题
[作者]
赵丽琴 戎爱萍
综述了从传统过渡到现代的信用风险度量方法,并比较了它们的特点。提出组合管理思想是信用风险管理的方向,组合的相关性问题是研究重点。而Copula函数具有描述非线性相关的优势,使用Copula函数可以更加精确地度量信用风险。
关键词：
信用风险度量 相关分析 Copula函数
[期刊] 上海经济研究
[作者]
梁四安 李琼
金融资产的风险度量是投资决策中的一个重要问题,本文提出了一种新的风险度量(标杆Shortfall),并证明了它为弱一致性风险度量,从而弱化了A rtzner(1999)提出的公理性条件。同时本文还研究了基于新风险度量下证券组合有效边界的性质,最后通过对标杆Shortfall风险度量的灵敏度分析,给出了一些有效的风险投资策略。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
苏静 杜子平
本文对比分析了正态Copula函数、t-Copula函数、Gumbel Copula函数、Frank Copula函数和Clayton Copula函数对资产组合分布尾部特征的描述特点并选择其中四种Copula函数与KMV模型相结合对商业银行组合信用风险进行度量,度量结果显示Clayton-Copula相关模式假设下的商业银行组合信用风险度量结果最符合实际。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
张鹏 曹阳
本文利用KMV模型计算出样本上市公司的违约距离,并将其作为PROBIT模型的自变量计算出上市公司的违约概率。实证结果表明,违约距离能较好地识别上市公司的信用风险,将违约距离作为自变量进行PROBIT建模分析时明显提高了模型的统计显著性和预测精度。在无法利用KMV模型测算上市公司经验违约率时,利用加入违约距离做自变量的PROBIT模型可以实现有效的替代,将二者结合起来使用能够为金融机构的信用风险评价提供科学依据。
[期刊] 金融研究
[作者]
白保中 宋逢明 朱世武
在现代商业银行面临的主要风险中,信用风险无疑是最主要的风险,而信用风险度量是我国商业银行风险管理的薄弱环节。本文针对我国金融数据少、有效数据时间段短的特点,基于Copula函数度量组合信用风险原理,通过建立资产组合中每个资产的收益率门槛值,来模拟资产收益率情景,并结合Copula函数影射出信用评级情景,得到各个假设状态下Copula函数度量的资产组合信用风险。实证结果证明,选用Copula函数度量银行资产组合信用风险是一种可行的方法,本文给出的一套理论与实际数据相结合的算法有一定的借鉴意义。
[期刊] 预测
[作者]
詹原瑞 刘久彪
在债务人资产的多因素模型下,本文利用指数性质推导了信用组合损失的上边界,然后应用拉普拉斯近似方法计算了组合损失分布,得出了一种多因素模型下计算信用组合风险量度的方法,最后应用上面方法对银行实例分别在单因素和两因素模型下计算了组合风险的VaR和ES,并将两种模型下的结果相比较,说明了对于异质组合建模债务人资产为多因素模型的必要性和拉普拉斯近似方法计算一致性风险量度的优势。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
张榆 傅元略
文章在对组合信用风险度量的因子模型和Copula方法进行介绍的基础上,指出Copula函数复杂的参数估计和计算问题的解决方法正是因子模型,并运用蒙特卡洛模拟的方法,说明了两者的相同之处。因此,在近期的研究中,研究者经常将因子模型和copula方法等同。
关键词：
信用风险 因子模型 copula方法
[期刊] 南方金融
[作者]
邸浩 薛力 郭建鸾
以往基于稳定分布条件下VaR和CVaR的研究都以证券收益相互独立为前提,而对于证券收益不相互独立条件下投资组合的VaR和CVaR计算方法却较少研究。本文首先给出了证券收益率不相互独立条件下稳定分布的数学性质,其次推导出基于稳定分布条件下投资组合的VaR和CVaR计算公式,最后运用KuPiec失败频率检验法和LE检验法对证券收益相互独立假定下高斯及稳定分布的VaR和CVaR模型与在没有证券收益相互独立假设前提下高斯及稳定分布的VaR和CVaR模型进行检验,结果表明:一是在没有证券收益相互独立假设前提下基于高
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
白鹏飞 段倩倩
将房地产开发商贷款和个人住房贷款这两类贷款看成一个信贷组合,考虑了两类信贷风险间的非线性相关关系,构建了基于Copula函数的两类贷款组合的信用风险度量模型和度量两类房地产信贷组合信用风险的仿真模拟步骤,并进行了实例分析。实例研究结果表明,Copula函数的应用能灵活处理两类房地产信贷风险间的相关关系,风险度量结果较完全正相关和完全独立两种情况更准确。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
刘志东 陈晓静
对金融资产组合的市场风险进行度量和管理是金融市场上的监管者和金融机构所必须面对的一项重要而复杂的任务。为了有效地规避和化解金融市场波动对金融资产组合价值的不利影响,利用精确和可靠的数量方法度量金融资产组合市场风险是十分必要的。本文主要对金融资产组合市场风险度量的方法进行研究,在此基础上对金融资产组合市场风险度量方法进行展望。
关键词：
资产组合 市场风险 度量
[期刊] 统计与决策
[作者]
何树红 徐文涛 谢伟
文章在运用TGARCH模型过滤金融资产的波动时变性和杠杆效应之后,利用半参数GPD模型刻画了每一个资产标准残差的边际分布函数,并用Copula函数连接各个边际分布函数建立了联合分布函数。样本内、样本外检验结果表明:该模型能够较好地度量市场风险,可达到理想的风险管理效果。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
肖宇谷 吴峰 李贞贞
为了解决多期投资组合的决策问题，本文将由ＣＶａＲ衍生的多期多面风险度量作为风险控制目标，建立了一个在收益约束条件下最小化风险的多阶段投资组合模型。为求解模型，设计了多期投资组合优化流程，它将非参数抽样方法、基于聚类算法的多阶段情景树生成方法和多期多面风险度量组合在一起。该流程基于计算、容易实现、直观合理。根据我国金融市场数据进行的实证研究结果表明，这一流程具有较好的实用性。
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