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[期刊] 审计与经济研究
[作者]
顾海峰
在信用突变下,依赖于模糊评价技术的传统预警模型存在较大局限性,对此,基于偏好信息熵与物元可拓理论相融合的偏好熵权物元可拓模型,选取江苏苏州地区某样本企业不同时间点的实测数据,对信用突变下商业银行信用风险预警过程进行实证分析,并对预警结果进行评价。文章认为,信用突变促使样本企业对应于不同时间点的警情质量出现了小幅度下降,但是,并未引发样本企业警情等级短期内出现"跳跃式"突变,样本企业警情等级始终处于轻度状态,这足以表明偏好熵权物元可拓模型可以很好地解决信用突变下商业银行信用风险的预警难题。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
顾海峰
在信用平稳状态下,商业银行信用风险测度主要依赖于模糊评估方法,但是在信用突变状态下,模糊评估方法存在着功能局限。对此,文章给出了基于信息熵与物元可拓理论的熵权物元可拓方法,构建了基于熵权物元可拓的商业银行信用风险测度模型,并进行了测度模型的实证分析。文章认为,基于熵权物元可拓的信用风险测度模型的优势在于,通过物元可拓理论与信息熵理论相融合的熵权物元可拓方法,使得信用突变状态下信用风险的测度结果具有较好的平滑性与客观性,提高了信用风险测度结果的精确度,很好地解决了信用突变下商业银行信用风险的测度问题。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
顾海峰
运用偏好信息熵与物元可拓理论相融合的偏好熵权物元可拓方法,构建基于偏好熵权物元可拓的商业银行信用风险预警模型。研究表明,基于偏好熵权物元可拓的信用风险预警模型的优势在于,通过偏好信息熵与物元可拓理论相融合的偏好熵权物元可拓方法,使得信用突变下信用风险的预警结果具有较好的平滑性与客观性。此外,运用模型的综合关联度预警功能,可以提高信用风险预警结果的精确度,能够很好地解决信用突变下商业银行信用风险的预警问题。
关键词：
信用突变 商业银行 信用风险 预警模型
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
刘倩
选择深沪两市40家上市公司作为样本,对基础财务指标采用相关分析法和逻辑回归法进行筛选,构建信用风险预警模型。实证研究表明:该模型能够有效地为商业银行识别出有问题的企业,从而降低商业银行不良贷款的形成。
关键词：
财务风险预警 逻辑回归模型 稳健性检验
[期刊] 金融与经济
[作者]
欧阳秀子
本文以商业银行信用风险度量模型作为研究对象,展开对信用风险度量模型的比较分析,试图找出适合我国实际的信用风险模型,以提高我国商业银行的竞争力。通过研究,本文得出KMV模型在我国目前比较适用,并对该模型进行了实证分析,并提出该模型运用于我国应该采取的对策建议。
关键词：
信用风险 KMV模型 实证分析
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
毛锦 周鹏 蔡淑琴
针对当前对商业银行信用风险预警研究以风险度量为主而缺乏对预警过程的机理和模型研究,分析商业银行信用风险的生命周期,结合企业预警理论提出了商业银行信用风险预警的逻辑过程,对商业银行信用风险预警建立了支持系统,并在最后给出了应用实例。
[期刊] 金融论坛
[作者]
宋雪枫 杨朝军 徐任重
企业发生财务危机,不能归还到期贷款是商业银行信贷资产的主要风险来源,商业银行如何构建恰当的信用风险评估模型来预测企业的财务危机,从而避免这类信用风险的出现就显得尤为重要。本文以我国上市公司为研究对象,结合杜邦分析法建立了基于生存分析的信用风险评估模型,模型对于随机选取的预测样本,其提前1年、2年和3年的预测准确率分别达到86%、72%和68%。通过与Altman模型、Ohlson模型预测结果的比较和鲁棒性检验的结果发现,该模型同时具有可以使用时间序列、无需样本配对、中远期预测能力强和高鲁棒性的特点,这些特点特别对于商业银行中长期信贷风险管理具有较高的应用价值。
[期刊] 重庆工商大学学报(西部论坛)
[作者]
李华明 向颖珍
国外信用风险分析模型主要有KMV信用监测模型、信用度量技术、CSFP信用风险附加计量模型和麦肯锡模型四种;中国学者根据中国银行业的情况,在信用风险建模方面进行了探索:一是侧重于对贷款企业的财务分析,二是侧重于商业银行有关指标的分析,三是从银行和企业两个角度进行分析。可应用时间序列的分析方法,采用ARMA模型构建信用风险预警模型。
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
黄荣 何有世 王步祥
信用风险是商业银行面临的主要风险。对信用风险的准确度量和有效管理,既是商业银行进行贷款甄别、定价的关键,也是监管部门进行风险性监管的基础。通过对西方商业银行信用风险评估模型的比较研究,分析其特点和优缺点,可为中国商业银行加强信用风险管理提供借鉴作用。
关键词：
商业银行 信用风险 风险度量模型
[期刊] 财经问题研究
[作者]
江训艳
信用风险是指借款人没有能力或没有意愿按期还本付息而给贷款人造成损失的风险。传统的信用风险主要来自于商业银行的贷款业务,现代意义上的信用风险考虑到了风险环境的变化,不仅包括传统定义上的贷款违约风险也包括借款人违约可能性发生变化而给银行资产造成损失的风险。本文在研究目前较为流行的信用风险度量模型之后,提出BP神经网络预警系统来预警信用风险。
关键词：
信用风险 预警系统 BP神经网络
[期刊] 农村金融研究
[作者]
惠锐 郭华世
论文通过建立VAR模型,分析主要宏观经济指标对我国商业银行信用风险的影响。研究发现:商业银行信用风险呈现出顺周期性,即经济繁荣期商业银行不良率下降,经济衰退期商业银行不良率上升,同时影响存在滞后性;商业银行不良率存在较强的惯性,但随着时间推移影响力逐渐减弱。最后,对商业银行提出有针对性的对策建议。
关键词：
商业银行 信用风险 经济周期
[期刊] 财贸研究
[作者]
张良
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
杨秀云 蒋园园 段珍珍
在介绍ＫＭＶ模型、Ｃｒｅｄｉｔ ＭｅｔｒｉＣｓ模型、Ｃｒｅｄｉｔ ｒｉｓＫ＋模型和Ｃｒｅｄｉｔ Ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ Ｖｉｅｗ模型这四种国际流行的信用风险管理方法的基础上，基于定性和定量分析相结合，对这四种信用风险管理方法进行比较分析，认为ＫＭＶ模型最适合我国目前的国情。以２０１３年４５家ｓｔ公司和与之配对的４５家非ｓｔ公司以及２０１４年２０家ｓｔ公司和与之配对的２０家非ｓｔ公司为样本，对样本的违约距离进行实证检验。实证结果表明ＫＭＶ模型基本上能够识别上市公司的信用状况，但是也有一些企业的违约距离不符合实际情况，这也说明该模型在我国商业银行信用风险度量中的识别能力有限，究其原因可能与该模型所要求．．．
关键词：
KMV模型 商业银行信用风险 适用性分析
[期刊] 武汉金融
[作者]
牛学成
本文在分析指出国内对于转轨时期我国商业银行信用风险识别和违约评估方法研究所存在的主要缺陷基础上,构建了适用于我国商业银行的信用风险评估模型,并随机选取了能代表整体信贷资产特征的某商业银行1249个贷款样本资料,对模型的有效性进行了实证检验。结果证明本文所建立的模型在度量借款人信用风险方面具有稳定性和有效性。最后,本文对于我国商业银行使用信用风险内部评级法给出了相关政策建议。
关键词：
信用风险 违约评估 风险管理
[期刊] 软科学
[作者]
戴昕琦
在线上供应链金融融资模式特点的基础上,建立了相应的信用风险评价指标体系,同时,分别基于SMOTE-RF模型、C-SMOTE模型与Logistic模型进行了分析,结论认为,C-SMOTE-RF模型在线上供应链金融信用风险评估上更加准确可靠。基于C-SMOTE算法的随机森林模型在帮助商业银行管理线上供应链金融信用风险、降低信用损失上效果更为显著。
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