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[期刊] 金融与经济
[作者]
陈敏 张乐乐
基于国内金融供给侧结构性改革的背景,构建SV-TVP-VAR模型对我国信用扩张、资产价格和系统性金融风险的动态关系进行研究。实证研究发现:首先,信用扩张会促进股价上涨,股价上涨会遏制系统性金融风险;其次,信用扩张会助推房地产价格上涨,房价的上涨会提升系统性金融风险;最后,信用扩张对系统性金融风险的促进作用较强。且与房价对系统性金融风险的影响正相关。
关键词：
信用扩张 股价 房价 系统性金融风险
[期刊] 统计研究
[作者]
梁洪 李树 王雨
在数字金融快速发展背景下，研究数字金融发展影响货币政策与系统性金融风险的作用机制，具有一定的理论和实践意义。本文运用TVP-VAR-SV模型检验数字金融、货币政策与系统性金融风险的动态关系，分析在数字金融监管强度差异下该动态关系的非对称性，并进一步检验数字金融对经济增长的驱动作用，以及数字金融对宏观风险收益率的冲击效应。研究发现，数字金融的发展加剧系统性金融风险，而紧缩型货币政策有助于抑制系统性金融风险；数字金融的发展显著影响货币政策调控效果，紧缩型货币政策促进数字金融发展；数字金融发展能够有效促进经济增长并提高经济体系单位风险效益。进一步，本文从规范数字金融市场发展，优化货币政策传导机制和强化数字金融市场投资者教育等方面给出政策建议。
关键词：
数字金融 货币政策 系统性金融风险
[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
吕政 刘丽萍
监测系统性金融风险以及识别该风险对货币政策操作效果的影响，对于平衡稳增长与防风险具有重大现实价值。创新性地应用DMA-TVP-FAVAR模型从动态视角搭建中国系统性金融风险指数，并借助MS-VAR模型评估金融风险对价格型货币政策产出效应、价格效应的非线性影响。研究发现：货币市场在中国金融体系中具有重要地位，防范金融风险离不开货币市场平稳运行，银行业、股票市场、房地产业、外汇市场在中国系统性金融风险指数中虽占比有限，但相对重要性上升。中国系统性金融风险具有明显的两区制特征，并且维持高风险区制的持续性更强。在系统性金融风险作用下，价格型工具的操作效果呈现非对称性，金融风险的存在大幅削弱了货币政策有效性，为实现宏观调控目标，中央银行有必要加大货币政策操作力度。研究工作有助于建立起具有中国特色的系统性金融风险应对机制。
[期刊] 经济问题
[作者]
王韬悦 李静萍
通过梳理人民币国际化对系统性金融风险影响的传导机制来构建中国系统性金融风险指数。结合中国系统性金融风险的时变特征，使用时变参数向量自回归模型（SV-TVP-SVAR）实证验证了人民币国际化对系统性金融风险的影响。研究表明，人民币国际化进程中可能产生系统性金融风险；进一步研究发现，2008年、2009年、2015年及2019年人民币国际化的时点变化对系统性金融风险的冲击不同。人民币国际化对系统性金融风险的冲击作用会随着人民币国际化进程的推进而增强。因此，要优化人民币国际化路径，应着重避免该过程中系统性金融风险的触发与传导，稳慎推进人民币国际化。
[期刊] 统计研究
[作者]
杨科 郭亚飞 田凤平
本文基于8个维度的48个基础经济金融变量，运用TVP-FAVAR模型构建系统性金融风险的度量指标，采用广义方差分解法构建系统性金融风险的溢出指数，从静态和动态角度对经济政策不确定性（EPU）冲击下全球16个主要国家的系统性金融风险水平和风险溢出状况展开研究，并运用TVP-VAR模型从金融市场和经济基本面两个层面检验EPU冲击下系统性金融风险的跨市场传染机制。研究发现：系统性金融风险与EPU之间存在双向非对称溢出效应，并以EPU对系统性金融风险的冲击为主，发展中国家系统性金融风险对EPU冲击的反应速度更快、程度更大；EPU冲击下，发达国家是全球系统性金融风险的主要溢出方，发展中国家则是主要的风险接受者，并且这一现象随着全球EPU水平的提升而更加显著；各金融子市场和经济部门受EPU直接冲击的时间和程度存在差异，相互之间的风险溢出效应使得系统性金融风险水平进一步攀升；全球EPU对我国EPU的显著冲击更使得国内经济金融市场受到直接和间接的双重影响，风险净溢入水平也远远大于其他发展中国家。本研究对于应对全球经济政策不确定性冲击、防范化解系统性金融风险具有重要意义。
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
梁斯
利用中国2003年10月-2016年9月的数据,选取了包括银行、股票以及外汇市场在内的相关指标进行综合化处理,并使用EGARCH-Co Va R模型测算各市场在给定置信水平下的最大损失以及其对整体市场的风险溢出程度。研究结果发现:(1)股票市场在给定置信水平条件下的损失程度最高,其次为外汇市场以及银行市场。(2)根据Co Va R的计算结果,在给定三个市场最大损失的情况下,整体市场的损失程度存在一定的收敛。(3)ΔCo Va R和%Co Va R的计算结果显示,三个市场对系统性金融风险的溢出程度存在一定的
关键词：
系统性金融风险 CoVaR 风险溢出
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
毛建林 张红伟
本文运用CCA模型方法,对2007年一季度到2013年三季度我国整个银行体系的系统性金融风险进行了实证研究。结果表明,国际金融危机、国内财政货币政策的"救市"刺激、监管政策对银行体系系统性金融风险具有显著影响。自2012年三季度开始我国银行体系系统性金融风险呈现逐步增大的运行态势,直到2013年三季度并没有发生趋势性的改变,提示应高度重视银行体系的系统性金融风险,并采取有效举措进行管理。
[期刊] 统计研究
[作者]
江春 杨力菲 姜婷婷
面对日益复杂的全球经济一体化进程，房地产市场、股票市场和外汇市场间的动态波动传染效应越发显著，其传递方向和路径也更为深刻地受到投资者风险态度的影响。本文通过DCC-GARCH和TVP-SV-VAR模型检验了投资者风险态度、资产价格（房价、股价）和汇率预期的动态关系。研究发现，投资者风险偏好会促进资产价格上涨和人民币预期升值，反之资产价格上涨和人民币预期升值也会刺激投资者风险偏好；当人民币处于升值预期时，存在房地产对股票投资的挤出效应；进一步地，在牛市时房价更易受到货币政策等外部经济形势的影响；当投资者普遍风险厌恶时，资产价格会在投资者风险态度和汇率预期之间起到显著的中介作用；在人民币贬值预期下，资产价格和投资者风险态度对外汇市场环境改变更敏感。因此，决策部门应在保持宏观经济稳定的前提下有序推进资本账户开放，结合国内外经济形势进行房地产市场和股票市场改革，加强预期引导并防范不同市场之间金融风险传染。
[期刊] 武汉金融
[作者]
刘丽娟 江红莉
居民杠杆率过快攀升与系统性金融风险之间是否存在关联已引起广泛的社会关注。本文基于货币、股票、债券、外汇市场数据测度我国系统性金融风险,建立非线性MS-VAR模型探究我国居民杠杆率与系统性金融风险间是否存在时变动态关联。研究结果表明:金融危机后我国居民杠杆率与系统性金融风险之间存在明显的两区制"棘轮效应";居民杠杆率和系统性金融风险都对自身具有粘性;居民杠杆率与系统性金融风险间存在由负转正的时变动态关联,并且风险释放期的关联程度显著大于风险累积期;居民杠杆率对系统性金融风险的影响显著,而系统性金融风险对居民杠杆率的影响甚微。因此,不能简单地将居民部门作为企业、金融部门转移杠杆的对象,需警惕居民杠杆飙升对系统性金融风险的诱发影响。
[期刊] 会计之友
[作者]
李丽 曹欣 丁文丽
随着我国利率市场化的不断推进，利率对股价的影响引起了学术界的广泛关注。文章以投资者情绪为中介变量，根据预期效应与羊群效应理论，使用2005年6月至2021年5月相关月度数据，构造带有随机波动的时变参数向量自回归（TVP-SV-VAR）模型，研究不同经济时期利率对股价的间接时变影响。研究发现：在短期，利率对股价的影响具有显著性和时变性，且利率通过投资者情绪间接时变影响股价的传导机制在短期内显著，投资者情绪对股价的影响较为平稳。在不同经济时期，利率对投资者情绪的影响与投资者情绪对股价的影响皆不对称，利率通过投资者情绪间接影响股价的过程存在时滞，时滞为2—4个月。最后，文章从政策实施者、市场监管者及投资者三个角度提出促进中国证券市场高质量发展的政策建议。
[期刊] 中国软科学
[作者]
黄岩渠 何阳 喻采平
资产具备异质性是金融机构的重要特征，异质性是影响系统性金融风险的重要因素。建立一个具备资产异质性的改进复杂网络模型，研究我国金融系统的系统性风险、系统重要性资产、系统重要性机构以及系统脆弱性机构。以2015—2022年42家银行年报数据，结合最大熵法和最小密度法构建银行间网络，模拟不同冲击强度下，金融系统在违约清算渠道和降价抛售渠道造成的系统性风险。通过抛售受冲击资产的方式测量各项资产的重要性程度，将首轮抛售银行作为间接渠道的系统性风险来源。研究发现：银行系统降价抛售、违约清算单独产生的系统性风险较低，但叠加渠道造成的风险具有强大的破坏力；从研究结果看，我国的系统制造业、交运仓储业、租赁和商务服务业、房地产资产为银行系统的系统重要性资产；中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、招商银行系统重要性程度高；部分城市商业银行是系统脆弱性银行；各城市商业银行、股份制银行由于灵活经营造成趋同性投资，是间接渠道传染风险的主要来源。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
丁黎黎 赵忠超 王垒
金融科技发展和市场制度变革给传统金融体系带来的巨大冲击，使得“双支柱”政策调控的有效性面临严峻考验。借助TVP-SV-VAR模型，本文实证检验了“双支柱”政策调控对企业金融资产配置的动态脉冲效应。研究表明，货币政策和宏观审慎政策的调控效果呈现出阶段性的演化特征，二者的协同效应能够有效抑制企业金融资产的过度配置。相比制度环境冲击，“双支柱”政策调控在面对金融环境冲击时表现出更强的作用效果和力度。进一步研究发现，“双支柱”政策通过资本流动管理、资产价格稳定和金融风险缓释途径影响企业金融资产配置，且对流动性与非流动性金融资产配置的作用效果存在显著差异。研究结论为理解实体企业金融化和完善金融市场制度提供了新的理论视角，也为政府相关部门依据金融环境和制度环境进行“双支柱”政策调控的动态调整提供决策依据。
[期刊] 经济经纬
[作者]
路平
大学生就业难是当前社会普遍关注的话题。教育扩张被认为是引起大学生就业难的最直接、最重要的原因。为此,作者利用Ganger因果关系检验和VAR模型分析研究我国教育支出和就业之间的相互作用关系,研究结果表明,教育支出是就业增长率的Ganger原因,教育支出对就业增长率不但具有显著正向的即期效应,而且具有显著的滞后效应。但是,找不到就业引致教育支出变动的证据。最后,作者建议政府要积极增加教育支出,提高公共教育资源的使用效率,推进我国人力资本积累,从而提升就业率的有效增加和就业结构优化。
[期刊] 特区经济
[作者]
王萱 姜春艳
商品市场与金融市场特征越发的相似促使学者对其进行深入的研究。本文采用TVP-SV-VAR模型对商品金融化程度与货币政策及目标之间的互动机制进行分析，结果表明：商品金融化程度因素对经济系统的影响具有时变特征，且对宏观经济信息敏感度较强；商品金融化程度对价格型货币政策的影响比对数量型货币政策的正向影响更为显著；商品金融化程度高的对货币政策影响持久且较为平稳，但是中短期更为显著。本研究通过分析商品金融化的不同程度对宏观经济政策的影响并提出具有针对性的政策方案。
[期刊] 管理现代化
[作者]
姚爽 王艺晓 黄玮强
本文基于TVP-VAR-DY模型，通过将市场波动分解为正向和负向波动，研究了中国金融市场风险溢出的非对称效应。结果表明，各金融市场风险溢出非对称性呈现差异化和动态化特征；静态分析发现同业市场的风险溢出非对称性最大，而外汇市场的承受风险溢出非对称性最大；动态分析发现债券市场风险溢出非对称性始终为正，股票市场承受风险溢出的非对称性逐渐减弱，黄金市场风险净溢出大多数时期为负值。本文研究结论对跨金融市场风险进行动态有效管理提供了有益借鉴。
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