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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
毕玉升 王效俐
构造国债收益率和公司债收益率之间的差距即信用利差指数具有重要的意义,不仅为券商和债券投资者提供债券定价依据,还可以度量发债公司的平均信用水平,为宏观经济的运行提供参考。基于多项式样条、指数样条和Nelson-Siegel模型等不同收益率曲线的构造方法,构造了信用利差指数,并对最优参数的估计进行了研究。
关键词：
信用利差指数 国债收益率 平均信用水平
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
王雪标 王晰 孙晓林
从宏观经济、企业特征和发行结构三个层面,研究了中期票据发行信用利差的影响因素。通过Shapley值分解发现,企业特征和发行结构对中期票据信用利差的影响较大,而在单个因素中,信用评级、国企背景、企业规模和无风险利率四个因素对中期票据信用利差的影响较大。该结果表明,在中期票据发行利差的形成过程中,具有较高信用评级的大型国有企业能够在市场中以较低的成本融资。
[期刊] 中国软科学
[作者]
程新生 程菲
本文将商业信用视为承诺机制,探讨了资本化研究开发支出与商业信用供给之间的关系。研究结果表明,资本化研究开发支出越高,越需要商业信用供给作为一种媒介来起到承诺作用,抑制上游企业的机会主义行为。同时研究发现,资本化研究开发支出与商业信用的正相关关系在非国有企业中不显著而在国有企业中显著。文章进一步地分析产品市场竞争在上述关系中的调节作用,发现在国有企业中随着产品市场竞争激烈程度的增加,资本化研究开发支出与商业信用之间的关系得以强化。最后文章分析国有企业的资金需求是否会对产品市场竞争的调节作用产生影响,回归结果表明资金需求大的时候,调节作用显著,而资金需求较小时,未观察到显著影响。
关键词：
开发支出 商业信用 产品市场竞争 产权
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张茂军 李婷婷 叶志锋
借助公司债的结构化定价理论和多元回归方法,研究中国公司债信用利差的影响机理。利用Merton的结构化模型剖析了公司债信用利差的理论影响机理。进一步,以无风险利率、收益率曲线斜率、流动性、剩余期限、到期收益率波动率作为解释变量,构建多元回归模型,检验中国公司债信用利差的影响因素。研究发现:无风险利率、收益率曲线斜率对公司债信用利差影响显著,流动性因素对公司债利差解释能力较弱。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李亚平
本文在Ｍｅｒｔｏｎ模型的基础上，利用中国公司债２０１２年１月－２０１６年４月的面板数据，对信用利差进行了实证分析。通过Ｍｅｒｔｏｎ模型估值和Ｍｅｒｔｏｎ模型因素对信用利差回归实证，分析了可能影响中国信用利差的其他因素。本文将这些因素归纳为宏观经济因素、利率因素、货币政策因素、股票市场因素和制度性因素等，并将这些因素纳入模型再次进行了实证。实证表明，公司价值对中国公司债信用利差的解释有限，对信用利差的影响具有复杂性，中国公司债信用利差更多受到其他市场因素的影响。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李亚平
本文在Merton模型的基础上,利用中国公司债2012年1月-2016年4月的面板数据,对信用利差进行了实证分析。通过Merton模型估值和Merton模型因素对信用利差回归实证,分析了可能影响中国信用利差的其他因素。本文将这些因素归纳为宏观经济因素、利率因素、货币政策因素、股票市场因素和制度性因素等,并将这些因素纳入模型再次进行了实证。实证表明,公司价值对中国公司债信用利差的解释有限,对信用利差的影响具有复杂性,中国公司债信用利差更多受到其他市场因素的影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
欧阳资生 刘远 罗长青
文章以沪深300指数作为市场风险的代表,以不同等级不同期限的企业债券信用利差作为信用风险的代表,分析了信用风险与市场风险的相关性,然后采用Copula方法研究信用利差与市场风险的相依结构。实证结果表明:信用利差与市场风险存在一定的正相关,其相依结构可以用Frank Copula函数较好地来刻画。
关键词：
信用利差 市场风险 相依结构
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
于谦龙 李中华 贾燕琛 赵博
为了对单项专利及专利组合的价值进行评估与排序，提出基于专利资产指数的专利价值评价方法。根据拍卖专利的信息建立回归方程；采用Ｓｈａｐｌｅｙ值分解各指标对专利拍卖价格的贡献度，并且以此作为确定各专利指标对专利价值贡献权重的依据，构建出专利资产指数模型。结果表明，专利超过１０个的要求权数、技术宽度、授权等待期、专利剩余寿命都对专利价值有正向影响；应用案例证实了专利资产指数具备专利价值评估与排序的功能，具有适用性。
关键词：
专利组合 资产指数 Shapley
[期刊] 财经研究
[作者]
石晓军 郑海涛
在国家信用体系的研究中,一直缺乏深入的、正式的国际比较实证研究。其原因之一就是缺少很好的描述国家信用体系的结构化方法。文章在Jentzsch研究的基础上试图将指数方法引入国家信用体系,提出了国家信用体系的“SCRR-E”四维生态概念模型,并在此基础上构建了一套描述国家信用体系的多维TT指数模型,利用世界银行对全球34个国家的调查数据进行实证研究,检验了TT效用型指数与Jentzsch研究中Fisher指数的一致性,结果表明指数方法有相当的稳健性和可靠性。
[期刊] 征信
[作者]
邹芳莉
从考察范围、计算方法、数据采集方式、发布频率等方面研究目前国内外较有影响力的信用指数编制方法和原理,认为信用指数指标的选择上,可从量化各信用主体的信用状况入手,信用指数计算方法的核心技术在于统一指标度量和确定权重,数据采集方式上可将问卷调查与客观数据相结合,发布频率应根据编制目的和数据采集难度来确定。
关键词：
征信 信用指数 数据采集 编制方法
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
童冠群 宋一丹 周荣喜
债券是金融市场中不可或缺的投融资工具，成熟完善的债券市场是金融体系稳定的基础。随着我国债券市场不断发展壮大，债券风险管理成为当前的重要课题。信用利差是债券二级市场重要的风险衡量指标。本文选取2017—2020年上交所公司债月度面板数据，利用固定效应模型对信用风险、市场投资者情绪及其他信用利差的影响因素进行实证研究。研究发现:（1）信用风险因素对我国公司债信用利差的影响显著，且逐渐增大；（2）投资者情绪在市场中的传染效应显著提高了公司债信用利差，对信用风险在信用利差中的结构性变化起到了催化作用；（3）利率风险、流动性风险溢价等对信用利差的影响显著。基于此，提出健全外部约束机制，加强债券市场监管；细化债券信用评级，提升债券信息披露质量；深化利率市场化改革，促进债券市场流动等建议。
关键词：
债券信用风险 债券信用利差 投资者情绪
[期刊] 上海金融
[作者]
赵雨晴 李津津 茅筱远
本文基于2015-2017年中国一般企业信用债数据检验了信用评级影响企业债务融资的作用机理以及信用环境的调节作用。研究发现,评级调整将通过信息传递效应与财务引导效应影响企业债的信用利差。信息传递效应可以通过减轻信息不对称程度,进而促进信用利差的收窄;而财务引导效应既有促进企业提升偿债能力,有利于利差收窄的作用,也有降低企业投资回报率和资产周转率,扩大利差的作用。进一步研究了信用违约频发下信用环境改变对评级调整与信用利差关系的影响。研究发现风险环境的恶化弱化了评级调整的信息传递效应,引起投资者对于风险溢价更高的补偿,削弱了评级调整对于信用利差收窄的正向作用。这为违约潮下评级调整公信力削弱现象提供了理论解释。
[期刊] 金融研究
[作者]
陈元
资本是关系到当下和长远发展的重要命题,而信用是实现从财富到资本转化的关键要素。本文从四个维度考察信用与资本的关系。一是关于信用的产生和演进,指出了信用产生的两个必要条件,并从社会财富三个阶段来审视信用和资本相互作用的演进过程。二是信用的性质和功能。讨论了信用的基本性质,以及规范商品和资本交易、促进资本形成以及信用的金融功能等基础性功能,并进一步讨论了信用的证券化功能以及金融市场建设功能。三是当前信用体系面对的新挑战和新问题。首先提出了美元外汇储备在一定意义上是美元信用对中国储蓄的证券化,是全球信用美元化的组成,在资本匮乏阶段是必要选择,而当下需要对财富和资本寻找新的载体,需要考虑和实现减少对美元的依赖。其次,从深化对国家信用的运用角度对解决问题的路径进行了思考,初步提出了通过发行以国家信用为基础的股权证券化工具,解决长期资本不足问题,应对当前挑战的设想。四是在回顾和总结部分,本文指出,信用的形态会随着资本发展而不断演进,从个人到企业、国家再到国际,从债务信用升级为命运信用即股权信用,乃至尚未出现的国际股权信用,是未来信用发展的方向。
关键词：
开发性金融 信用 资本 股权
[期刊] 财经科学
[作者]
高晓燕 纪文鹏
本文选取2016年4月—2018年4月发行的绿色企业债券、绿色公司债券和绿色中期票据等79只绿色债券作为对象,采用熵值法构建绿色债券发行人财务评价指数用以全面、客观地描述发行人的财务能力。再从绿色债券发行人特性的角度对绿色债券发行信用利差形成的影响因素进行了实证研究。结论表明:(1)发行人财务状况对绿色债券发行信用利差并无显著影响;(2)发行人评级状况对发行信用利差影响显著,但影响方向相反,可能是由于我国债券评级市场以及绿色债券市场的不成熟造成的;(3)绿色认证虽为绿色债券的固有特性,但对绿色债券发行信用利差影响并不显著。最后就完善我国绿色债券市场、降低绿色企业筹资成本等方面提出了相关建议。
关键词：
绿色债券 发行人特性 发行信用利差
[期刊] 会计之友
[作者]
杜晶 李筱婧
文章利用我国2009—2013年间上市公司发行公司债的相关数据,以"迪博·中国上市公司内部控制指数"为公司内部控制质量的衡量标准,研究了发债公司的内部控制质量对债券信用利差的影响,并对影响路径进行了分析。结果表明,公司的内部控制质量越高,其债券信用评级越高、信用利差越低。结合路径分析的结果说明,内部控制质量不仅直接影响了债券信用利差,同时,还通过债券信用评级对信用利差产生了间接影响。在考虑了产权性质因素后,发现非国有上市公司的内部控制质量与信用利差的关系更为显著,表明国有产权性质弱化了内部控制质量对债券信用利差的影响。
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