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[期刊] 金融论坛
[作者]
付巍
信用风险度量技术离不开其应用的信息环境,本文从这个角度出发研究,指出信用风险度量技术所依赖的信息资源在国内存在严重缺失的情况,并提出了在这一现实情况下度量信用风险的一种较为现实的解决思路。要从根本上解决这些问题,必须从市场环境、制度环境、信用环境等不同角度入手,健全整个社会的模型应用环境,在这个前提下才可能通过长时间积累起有效的市场数据和财务数据、非财务数据,为信用风险度量方法的探索提供一个坚实的基础。
关键词：
巴塞尔协议 信用风险 信用风险度量
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
袁桂秋
我国金融机构迫切需要建立信用风险管理体系 ,却没法回避缺乏必要的历史资料数据库的事实。本文基于RAROC原理 ,通过调整已公开使用的信用等级转移矩阵 ,建立信用风险定价模型 ,是我国金融机构现阶段信用风险研究和运用的一种可行方法。
关键词：
信用风险 RAROC 信用等级转移矩阵
[期刊] 财经问题研究
[作者]
张鹏 曹阳
本文利用KMV模型计算出样本上市公司的违约距离,并将其作为PROBIT模型的自变量计算出上市公司的违约概率。实证结果表明,违约距离能较好地识别上市公司的信用风险,将违约距离作为自变量进行PROBIT建模分析时明显提高了模型的统计显著性和预测精度。在无法利用KMV模型测算上市公司经验违约率时,利用加入违约距离做自变量的PROBIT模型可以实现有效的替代,将二者结合起来使用能够为金融机构的信用风险评价提供科学依据。
[期刊] 经济研究
[作者]
方匡南 吴见彬 朱建平 谢邦昌
信用卡市场具有信贷信息不对称的特征,是信用卡风险产生的主要原因之一。在信贷信息不对称条件下,如何利用统计分析、数据挖掘等高新技术,建立可靠的分析模型,对信用卡用户的行为进行风险识别和预测,具有非常重要的意义。本文首次把改进后的非参数随机森林分类(RFC)方法应用到信用卡信用风险的评估中,并和其他模型进行比较,发现非参数随机森林方法往往要优于基准的Logitic模型和SVC模型。实证发现职业、年龄、家庭人口数、月刷卡额、学历、家庭月收入对信用风险有显著影响,而性别、婚姻状况等对信用风险影响不显著。
[期刊] 征信
[作者]
苏静
小微企业信用风险难以有效度量是银行排斥小微企业的根源,寻找适合小微企业特点的信用风险度量方法是关键。使用混合分析法能够达到认识"较多人的多面性"的目的,克服了定性分析法了解"较少人的多面性"和定量分析法研究"较多人的单面性"的局限。混合分析法能使银行对小微企业风险认识更科学、合理,实证研究也验证了其有效性。原因是加入软信息后,银行的信息劣势大幅降低、淡化了硬信息在风险度量中的绝对地位,拉长了信息的有效时间跨度。混合分析法能够提高银行风险管理能力,对于缓解小微企业融资难具有重要意义。
关键词：
软信息 硬信息 信用风险度量 混合分析法
[期刊] 中国人口科学
[作者]
刘坤亮
纵观我国的人口研究,笔者认为存在几个缺乏。 一是缺乏从生产力标准角度研究人口问题。党的十四大报告指出:必须把发展生产力摆在首要位置,判断各方面工作的是非得失,归根到底,要以是否有利于发展社会主义社会的生产力为标准。那么我们判断人口与计划生育工作的是非得失,显然应该坚持生产力标准或者说应该运用生产力标准研究认识人口与计划生育。可是我们没有这样做,人口学界和计划生育战线一没有组织过这方面的讨论,二没有组织过这方面的研究,没有参与生产力标准的大讨论。由于没有紧扣生产力认识人口问题,所以得不出系统化的科学观点。如前几年的所谓乐观派、中间派、悲观派关于地球人口容量以及我国生态理想人口,至今也没人通过人与生产资料关系的研究把它说个明白。
[期刊] 财贸经济
[作者]
于瑾
信用风险度量模型是现代金融风险管理领域研究的热点问题之一。本文在对传统的信用风险度量方法进行简要回顾和评述的基础上,将精算原理运用到信用风险的度量之中,全面深入的分析了基于精算原理的信用风险度量模型,并根据模型的特点,对模型应用中可能存在的问题进行了分析。
关键词：
金融市场 信用风险度量 模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
唐振鹏 陈尾虹 黄友珀
文章根据通达信概念板块的分类,在11个经济区中分别选取3个行业组成研究样本,应用修正的TGARCH-KMV模型度量不同经济区、不同行业上市公司的信用风险。研究结果表明:在经济区比较上,东部沿海地区上市公司的信用水平最佳,中部次之,西部最劣。其中,位于环渤海经济区的上市公司信用风险最小,而地处成渝特区的企业信用风险最高;在行业比较上,资产规模最大的房地产业,其上市公司信用风险最小,医药制造业次之,而高科技的信息技术企业信用风险最大。同时,利用因子分析法阐述影响上市公司行业信用风险的财务因子及其对应政策。
[期刊] 统计与决策
[作者]
唐振鹏 陈尾虹 黄友珀
文章根据通达信概念板块的分类,在11个经济区中分别选取3个行业组成研究样本,应用修正的TGARCH-KMV模型度量不同经济区、不同行业上市公司的信用风险。研究结果表明:在经济区比较上,东部沿海地区上市公司的信用水平最佳,中部次之,西部最劣。其中,位于环渤海经济区的上市公司信用风险最小,而地处成渝特区的企业信用风险最高;在行业比较上,资产规模最大的房地产业,其上市公司信用风险最小,医药制造业次之,而高科技的信息技术企业信用风险最大。同时,利用因子分析法阐述影响上市公司行业信用风险的财务因子及其对应政策。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王芳
文章结合我国实际提出基于支持向量机的企业信用风险度量方法,并和神经网络等多种方法进行了实证对比分析,结果显示支持向量机具有较好的预测效果。
关键词：
信用风险 支持向量机 交叉检验
[期刊] 国际金融研究
[作者]
文忠桥 曾刚 王芳 郭卫文
[期刊] 云南财经大学学报(社会科学版)
[作者]
吴永兴
理论与实际相结合,应用神经网络技术,构建了一个基于BP神经网络技术的信用风险评价模型,对我国传统的信用风险分析方法进行改进,克服了以往我国信用风险度量中存在主观随意性的特点,为我国信用风险度量模型的建设拓宽了思路,丰富了我国信用风险体系建设中的度量方法。
关键词：
信用风险 神经网络 BP模型
[期刊] 管理评论
[作者]
董乃全
本文首次运用Merton模型和Leland-Toft模型对我国上市公司的信用风险进行了比较实证研究。研究结果表明,Merton模型对上市公司信用风险的预期违约率的计算明显太低。但是,违约距离的计算在一定程度上可以反映出不同公司信用风险存在的差异。而使用Leland-Toft模型计算信用风险的预期违约率较Merton模型有更高的敏感性、有效性。依据大公国际资信评级体系评级的结果,将A股50指数上市公司的信用评级等级,对比Leland-Toft模型计算的预期违约率,不同等级的上市公司,其预期违约率有明显的不同,说明其模型的预测是有效的。并且,也反映出近期预期违约率低而远期则较高的规律性。但是,计算...
[期刊] 浙江金融
[作者]
金宏 夏国恩 金炜东
信用风险是商业银行承担的最重要的风险。对信用风险的度量进行研究不仅有利于金融机构有效规避风险,提升自身的发展能力,对国家金融稳定和经济发展有着重要的作用。
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