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[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
郑泽星
文章首先将交易量分解为信息交易量和非信息交易量,然后将信息交易量加入广义自回归条件异方差模型(GARCH模型),来分析信息对收益波动的影响。结果发现,信息冲击对收益波动的影响十分显著,投资者对信息到达的反应存在过度反应、过度矫正、适度反应的过程。
关键词：
信息冲击 交易量 GARCH模型
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
罗苑玮
基于GARCH模型,对中国上证综指和深证综指每日的收盘价格和交易量进行分析,检验未预期到的交易量冲击对收益率波动的影响。通过采用Mvol和Rvol两种模型来分别代表短期和长期的交易量冲击的分析方法,得出结果显示,Mvol模型中所描述的长期交易量冲击对股市收益率波动的影响不如Rvol模型中所描述的短期交易量冲击对股市收益率波动的影响强烈。该实证结果表明,由于中国股票市场上存在的大量投机行为,较大的交易量冲击能够给中国股市收益率带来较大的影响,使得股市收益率波动性增大,在特定的时点有可能给中国的股市带来反转效
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨彬
本文以混合分布模型为理论框架,运用Granger因果检验和扩展GAR CH模型实证研究了上海A股市场交易量与股价之间的关系。得到了如下结论:交易量变量和收益率、波动率存在双向Granger因果关系;交易量只能在有限程度内解释波动率持续性;上海股市的信息传播方式基本符合混合分布假设。
[期刊] 金融研究
[作者]
王燕辉 王凯涛
本文利用20只深圳成分指数的成分股1998年1月5日至2002年9月27日交易数据组成分析样本,研究了交易量和股票收益率波动性之间的关系。在EGARCH模型条件方差方程中加入当前交易量可以显著降低条件方差波动的持续性,表明当前交易量可以代表引起收益率ARCH效应的新信息。
[期刊] 审计研究
[作者]
黄寿昌 李芸达 陈圣飞
随着《企业内部控制基本规范》的最终实施,内部控制报告将成为我国上市公司内部控制信息披露的基本途径。在这样的制度背景下,有关内部控制报告自愿披露是否向资本市场提供决策有用信息的经验证据将具有重要的政策意义。以2007年度上交所的上市公司作为研究样本,本文从信息不对称的视角研究了内部控制报告自愿披露的市场效应。研究结果表明,自愿披露内部控制报告的上市公司有着更活跃的股票交易以及更低的股票价格波动,意味着内部控制报告的自愿披露确实降低了市场主体之间的信息不对称;内部控制报告的自愿披露行为在2006至2007年度尚不存在显著的持续性,暗示内部控制报告的自愿披露可能存在着一定程度的机会主义倾向。
[期刊] 经济科学
[作者]
赵留彦 王一鸣
本文使用上海和深圳两个市场的大盘指数和 A股交易量序列 ,主要借助于指数 GARCH模型探讨中国股市收益率和交易量之间的相关性。结果表明 :交易量与同期的收益率水平明显正相关 ;虽然总体来看 ,交易量对收益率波动没有确定一致的解释作用和先导作用 ,但将交易量划分为预期和非预期部分后我们发现 :预期交易量不影响股价波动 ,而未预期到的交易量变动不但与同期的波动正相关 ,还可以为下期波动提供有限的预测信息。另外 ,对二阶矩的考察还表明我国股市中收益率的波动存在明显的“杠杆效应”,负的冲击比正的冲击会造成股价更大的波动
关键词：
量价关系 股市波动性 EGARCH模型
[期刊] 财贸经济
[作者]
华仁海 丁秀玲
本文对我国股票市场上证指数和深圳成指的收益、交易量、波动性之间的动态关系进行了实证研究,研究结果表明:收益和绝对收益与交易量之间均存在正相关关系;收益与交易量以及绝对收益与交易量之间存在双向Granger因果关系(线性或非线性);深圳成指收益的波动方差对收益具有正向作用,而上证指数收益的波动方差对收益没有直接的影响;上证指数和深圳成指的成交量对股指收益的波动方差不具有解释作用。
关键词：
股票市场 收益 交易量 波动性
[期刊] 管理世界
[作者]
杜莉 王宏来
本文采用可转债指数日度数据,应用TARCH和EGARCH模型检验了可转债指数收益率波动的"杠杆效应"和成交量对可转债指数收益率波动的非对称冲击效应,研究发现成交量对收益率波动的冲击具有明显的抗跌性特征,进而认为理顺以成交量为核心的价格形成机制可以显著提高可转债市场价格发现效率。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
殷劼
本文使用上证指数进行研究,将收益率分为预期收益率与非预期收益率,将交易量分为趋势交易量和随机交易量。利用GARCH模型对收益率进行拟合,利用线性模型对交易量进行拟合。发现收益率和交易量在趋势上存在正相关性,这符合市场上所存在的股价上涨和下跌往往具有惯性的现象,也符合处置效应理论(即股票上涨时持有者急于抛售而下跌时惜售),也体现了我国股票市场上人们的价值观趋同,从而存在"羊群效应",说明投资股票重在"选时"。而随机交易量却会带来收益率的下降,这意味着随机交易量会增加股票的风险,使股价低于其实际价值作为风险补偿。
关键词：
随机交易量 量价关系 GARCH模型
[期刊] 财政研究
[作者]
吕光明
本文采集1995～2009年的中国季度数据,构建由政府财政支出、税收收入和国内生产总值三个变量组成的SVAR模型,分析了财政支出和税收两个财政政策变量冲击对中国产出波动的影响。结果发现,财政政策冲击引起的波动是引起中国产出波动的一个重要因素,财政支出冲击和税收收入冲击在波动贡献、作用力度、时滞、持久性等方面的特点各不相同。这一结论具有重要的政策启示意义。
关键词：
财政政策冲击 产出波动 SVAR模型
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
袁吉伟
本文基于BSAVR模型研究了外部冲击对于中国经济波动的影响,同时研究了中国经济波动可能对国际经济运行的影响。实证研究表明,内部冲击是中国经济波动的主要原因,外部冲击居于次要地位,外部冲击对于中国经济增速的影响要大于对价格水平的影响。中国经济波动对于国际经济运行也产生一定影响,其中中国经济增速的冲击影响要大干价格冲击影响,中国经济增速和价格波动对于国际油价的影响都较大。
关键词：
外部冲击 经济波动 BSVAR模型
[期刊] 农业技术经济
[作者]
罗锋
本文采用2001年8月至2010年12月的月度数据,在控制了国内影响因素基础上,运用SVAR模型对影响国内农产品价格波动的各种,外部冲击因素进行了实证分析。结果发现,外部冲击因素对我国农产品价格波动的影响日益显著。其中,国际农产品价格波动的贸易传导影响最大,石油价格的贡献排在第二,外部需求和国际投机资金对国内农产品价格有较强的影响,人民币有效汇率的影响不大。稳健性分析表明结论是可靠的。
[期刊] 经济研究参考
[作者]
杨白冰 董加加
本文基于Ｕｈｌｉｇ惩罚函数法和美国经验数据，研究了实体供需、名义价格以及多空投机等冲击性质对原油市场和宏观经济的异质性影响。研究发现：实体供给和需求冲击均推高了油价和通胀，但对产出具有相反的短期影响；美元升值打压油价，减少原油供给，却降低美国通胀并刺激中长期产出增加；原油市场在投机冲击下，油价上涨时增加库存，油价下跌时抛售存货，扭曲了价格信号调节实体供需的功能。最后，本文为我国应对异质性冲击下的油市波动提出针对性的应对举措。
关键词：
原油价格 多空投机冲击 符号约束VAR
[期刊] 财经问题研究
[作者]
顾锋娟
本文以1996年12月26日—2010年11月12日中国股票市场的总体收益率和交易量为研究对象,从非预期交易量变化角度对牛市行情中所呈现的正向非对称进行解释。研究显示,由于牛市行情中单位正向信息冲击相比熊市行情中单位负向信息冲击对非预期交易量影响更大;当在波动方程中加入非预期交易量后,牛市行情中的正向非对称性得以消失,并表现出和熊市行情相一致的负向非对称性。这表明投资者在牛市行情中的交易行为特别是非预期交易量变化,是造成中国牛市行情波动正向非对称性的重要原因。
关键词：
非预期交易量 波动正向非对称性 股票市场
[期刊] 经济经纬
[作者]
周仁才
本文以香港恒生股票指数及其期货为样本,研究了股指波动性与指数期货交易量之间的单向因果关系。研究表明:股指现货市场的日间价格波动并没有明显增加股指期货的交易;但股指期货交易量的显著变化会导致未来一周后股票市场波动性的增加。这从一定程度上反映了香港市场股指期货主要被投资者用于套利而不是风险对冲的工具。
关键词：
股指期货 交易量 波动性 因果关系
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