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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘杰 朱英伦 邓晓萌
利用沪深300指数的隔夜跳空观察信息冲击与市场反应,研究发现短期而言市场对积极消息反应不足,而对消极消息反应过度。同时反应不足和反应过度的程度受到信息冲击强弱程度的影响。隔夜跳空的方向与幅度能够预测短期市场走势和市场活跃性。最后利用隔夜跳空作为信号设计了简单的股指期货日内交易策略,获得了良好的绩效表现。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘杰 朱英伦 邓晓萌
利用沪深300指数的隔夜跳空观察信息冲击与市场反应,研究发现短期而言市场对积极消息反应不足,而对消极消息反应过度。同时反应不足和反应过度的程度受到信息冲击强弱程度的影响。隔夜跳空的方向与幅度能够预测短期市场走势和市场活跃性。最后利用隔夜跳空作为信号设计了简单的股指期货日内交易策略,获得了良好的绩效表现。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
胡志军
对信息冲击和流动性冲击如何影响我国股市资产价格的跳跃行为进行了实证研究。首先我们基于Corsi et al.(2010)改进的BN-S方法检验了沪深300指数价格的日内跳跃行为,分离出比传统BN-S方法具有更好有限样本性质的价格跳跃行为,包括跳跃发生日期,跳跃性方差和连续性方差等。在此基础上,我们考察了信息冲击和流动性冲击对沪深300指数价格跳跃行为的影响,结果显示,信息冲击和流动性冲击都显著提高了资产价格发生跳跃的概率,其偏效应分别约为0.18和0.05;而且流动性冲击显著提高了跳跃性方差和连续性方差,但信息冲击只是显著提高了跳跃性方差。这对我们理解资产价格的跳跃发生机制具有一定意义。
[期刊] 商业时代
[作者]
冯玉成 赵伟
本文以沪深300指数期货和标的指数日收盘价数据为样本,运用统计分析方法实证检验了沪深300指数期货对标的指数的预期效果和引导关系。结果表明:沪深300指数期货对标的指数具有日间级别的引导作用,在价格发现过程中,沪深300指数期货较沪深300标的指数价格发现作用更强,且居于主导地位。
关键词：
价格发现 协整检验 脉冲响应 方差分解
[期刊] 财会月刊
[作者]
龙云飞 彭方志
VaR计算受到收益率指标非正态分布的"厚尾"与"尖峰"形态的影响,本文采用比正态分布更"厚尾"与"尖峰"的students’t分布,建立具有GARCH效应的残差序列,并对残差序列进行靴襻抽样,使选择的students’t分布被重复抽样修正后更拟合于收益率"厚尾"与"尖峰"形态,优于采用monte-carlo模拟计算得到的风险价值测度的VaR指标。
[期刊] 上海立信会计学院学报
[作者]
吴先智
在分析和比较常用的几种股指期货最优套期保值比率确定模型的基础上,基于风险最小化模型框架,利用沪深300指数期货合约模拟运行以来的样本数据,通过最小二乘回归模型、向量自回归模型、误差修正模型以及广义自回归条件异方差模型四种估计方法,对其最优套期保值比率进行了实证测算和绩效比较,提出了相应的政策建议和投资策略。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨雯钧
本文利用1994年至2003年深沪两市的A股日数据考察了我国A股市场的短期过度反应效应。实证结果表明:我国深沪两市A股市场在短期内不存在过度反应的反转修正,但随着累积时间的增加,平均累积超额收益率变化的显著性增强。
关键词：
行为金融 短期过度反应 价格反向修正
[期刊] 国际商务研究
[作者]
龚国光
股指期货的推出是中国证券市场发展的历史必然,沪深300指数期货将有效地完善我国资本市场,成为市场上重要的投资工具之一。本文主要分析了沪深300指数的基本特征,以及应用股指期货进行期现套利的基本策略,并指出了当前我国利用股指期货进行期现套利存在的主要技术性障碍。
关键词：
沪深300指数 股指期货 期现套利
[期刊] 财经问题研究
[作者]
邢天才 张阁
股指期货的推出对现货市场波动性的影响一直以来备受学术界的关注。目前的研究表明,长期内股指期货对现货市场波动性影响不明显,短期内有助推作用。本文基于中金所推出的沪深300指数仿真期货对沪深300指数的影响进行了分析,发现股指期货的推出对现货市场的波动性没有较大影响,但增大了现货市场的非对称效应;研究结果不能证明股灾时期股指期货对现货产生瀑布效应。
[期刊] 财贸研究
[作者]
邹强
针对沪深300指数、H股指数、新华富时A50指数期货,给出确定投资比例、选择投资时机及度量投资风险的方法,对中国概念股指期货的跨市场套利机会进行研究,结论显示:中国沪深300股票指数与周边市场的中国概念股票指数之间存在着普遍关联性,并且这种关联性可以转化为套利机会。实证结果表明:当1:0.836546作为A50股指期货与H股股指期货的持仓比时,可以得到最优套利结果。
关键词：
股指期货 跨市场套利 风险度量
[期刊] 特区经济
[作者]
郑江松
将Monte Carlo模拟中的随机分布分别选用正态分布和分布,计算沪深300指数在2015年间的风险价值VaR,采用Kupiec失败率法进行检验,研究发现:在95%的置信水平上,分布下的Monte Carlo模拟法能够很好的预测风险。
[期刊] 上海金融
[作者]
刘文文 杨视宇 沈骏
本文验证了沪深300股指期货市场的DPIN动态知情交易概率指标的有效性,并将其与VPIN等交易量知情交易概率指标进行比较分析,且在市场交易量更聚集的交易区间验证了DPIN指标的稳健性。结果表明在市场交易量更大时,DPIN指标对市场的收益率、波动率有较好的预测能力,且与收益率正相关,波动率负相关。
关键词：
动态知情交易概率 收益率 波动性
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
徐国祥 杨振建
本文在传统SVM方法的基础上,引入主成分分析方法和遗传算法,构建了PCA-GA-SVM模型,该模型解决了传统SVM方法存在的特征指标相关性、包含惩罚系数和核函数的参数无法动态寻优的问题,最后利用沪深300指数和前五大成份股的日走势数据对该模型进行了验证分析。结果表明,本文所构建的模型,对于沪深300指数和大盘股每日走势的预测精度是很高的,这对于政府管理层面监测股票市场的平稳波动有着很好的应用价值。
[期刊] 西南金融
[作者]
吴子荣
本文通过对沪深300指数的研究,得到沪深300指数是非平稳的时间序列,运用ARIMA模型拟合沪深300指数,在对模型的合理性进行检验中,其残差不能通过白噪声检验。而且,沪深300指数也不存在ARCH效应,从而,利用ARCH模型进行也不合适。这样,为时间序列模型的发展研究提供了一个新的方向。
[期刊] 统计与决策
[作者]
马锋 李立恒 黄越 何涛
通过利用R/S分析和MF-DFA分析方法,研究沪深300指数的多重分形特征,结果发现沪深300指数存在较为明显的长程相关分形特征,即系统存在状态的持续性。通过MF-DFA分析,发现沪深300指数存在多标度特性,结合多重分形谱发现用单一的分形模型去研究沪深300指数的分析特征是不合适的。
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