- 年份
- 2024(5472)
- 2023(8171)
- 2022(6722)
- 2021(6689)
- 2020(5465)
- 2019(12689)
- 2018(12735)
- 2017(25045)
- 2016(13234)
- 2015(15133)
- 2014(14756)
- 2013(15154)
- 2012(14081)
- 2011(13222)
- 2010(12935)
- 2009(12147)
- 2008(12122)
- 2007(10664)
- 2006(9659)
- 2005(8858)
- 学科
- 济(65242)
- 经济(65188)
- 农(45813)
- 业(43693)
- 管理(33752)
- 农业(29611)
- 方法(27425)
- 数学(25185)
- 数学方法(25074)
- 企(22467)
- 企业(22467)
- 中国(18358)
- 业经(17122)
- 贸(15534)
- 贸易(15525)
- 易(15342)
- 财(12844)
- 制(12755)
- 发(10529)
- 银(10003)
- 银行(9997)
- 农业经济(9866)
- 行(9722)
- 融(9344)
- 金融(9344)
- 策(9310)
- 体(9284)
- 学(9031)
- 村(8947)
- 农村(8938)
- 机构
- 学院(193865)
- 大学(193601)
- 济(96919)
- 经济(95597)
- 管理(78297)
- 研究(67956)
- 理学(67694)
- 理学院(67111)
- 管理学(66399)
- 管理学院(66060)
- 中国(58665)
- 农(47672)
- 财(40034)
- 京(39680)
- 农业(36170)
- 科学(35834)
- 所(33432)
- 中心(32999)
- 财经(32531)
- 业大(31291)
- 经济学(30529)
- 经(30111)
- 研究所(29978)
- 经济学院(27646)
- 江(26718)
- 北京(25159)
- 经济管理(24587)
- 财经大学(24054)
- 范(22649)
- 师范(22501)
- 基金
- 项目(125820)
- 科学(101209)
- 基金(96942)
- 研究(94906)
- 家(83544)
- 国家(82852)
- 科学基金(71526)
- 社会(65000)
- 社会科(61481)
- 社会科学(61469)
- 基金项目(50549)
- 省(44507)
- 自然(43551)
- 自然科(42627)
- 自然科学(42620)
- 自然科学基金(41946)
- 教育(40974)
- 资助(40156)
- 编号(38950)
- 划(37230)
- 成果(31441)
- 部(30828)
- 国家社会(28679)
- 农(28648)
- 发(26913)
- 重点(26870)
- 教育部(26724)
- 中国(26479)
- 人文(25927)
- 创(25142)
共检索到298421条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
陈标金 谭莹
基于信息与交易者情绪对期货价格波动的影响机理,将成交量和持仓量作为交易者情绪的代理变量引入EGARCH,构建了一个量价关系模型,对中国七种主要农产品期货量价关系的实证结果显示:农产品期货价格波动与预期成交量正相关,与预期持仓量负相关;前期价格变化、未预期成交量和未预期持仓量的冲击对农产品期货价格波动的影响不对称,绝大多数农产品期货价格波动对前期价格下跌、当期成交量放大和当期持仓量减少更敏感。这表明交易者信念差异增大、信心增强引发的交易量放大,以及风险偏好降低引发的减仓行为都会加大农产品期货价格波动;提高交易费用以抑制交易量有助于平抑农产品期货价格波动,提高保证金比率以抑制持仓量短期反而会增大农产品期货价格波动,建议将调节交易费用作为调控农产品期货价格波动的主要政策手段。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
陈标金 谭莹
基于信息与交易者情绪对期货价格波动的影响机理,将成交量和持仓量作为交易者情绪的代理变量引入EGARCH,构建了一个量价关系模型,对中国七种主要农产品期货量价关系的实证结果显示:农产品期货价格波动与预期成交量正相关,与预期持仓量负相关;前期价格变化、未预期成交量和未预期持仓量的冲击对农产品期货价格波动的影响不对称,绝大多数农产品期货价格波动对前期价格下跌、当期成交量放大和当期持仓量减少更敏感。这表明交易者信念差异增大、信心增强引发的交易量放大,以及风险偏好降低引发的减仓行为都会加大农产品期货价格波动;提高交
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
白宗航
投资者情绪是造成期货价格异常波动和期货定价偏差的重要因素,因而捕捉投资者情绪与期货价格波动之间的非线性关系就尤为重要。以我国四种农产品期货市场为例,运用面板门槛模型,探究不同流动性水平下投资者情绪与期货价格波动之间的关系。结果表明:我国农产品期货市场流动性存在明显的门槛效应,使得投资者情绪与价格波动之间存在非线性关系;区分看涨、看跌和正常情绪,不同市场情绪的流动性门槛不同;极端情绪对价格波动存在"非对称效应",其"熨平"价格波动的作用更加明显。
[期刊] 改革与战略
[作者]
李光伟
与发达国家比较健全的期货市场环境相比,我国农产品期货市场还处于发展的初级阶段。文章认为,应该进一步丰富我国农产品期货品种、完善我国农产品期货市场法律体系、培育更加成熟的农产品期货市场主体、鼓励农产品现货企业对期货市场的适度参与,更好地发挥农产品期货市场在我国农产品健康可持续发展中的积极作用。
[期刊] 改革与战略
[作者]
李光伟
与发达国家比较健全的期货市场环境相比,我国农产品期货市场还处于发展的初级阶段。文章认为,应该进一步丰富我国农产品期货品种、完善我国农产品期货市场法律体系、培育更加成熟的农产品期货市场主体、鼓励农产品现货企业对期货市场的适度参与,更好地发挥农产品期货市场在我国农产品健康可持续发展中的积极作用。
[期刊] 财贸经济
[作者]
刘凤军 刘勇
本文利用协整检验、误差修正模型和Granger因果检验等统计方法,对大连商品交易所的大豆品种进行实证研究。研究显示,大豆的期货价格和现货价格之间存在协整关系;期货价格和现货价格之间存在的长期均衡关系对短期内的价格波动造成影响并使之向长期均衡状态回归;期货价格和现货价格表现出很强的互动性,存在双向的Granger因果关系,即两者间存在相互的价格引导关系。
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡秋灵 丁皞
在考察农产品期货价格指数与宏观经济变量关系时,已有研究主要使用Granger因果关系分析及时差相关系数检验农产品期货价格指数到宏观经济变量是否具有Granger因果关系以及先行期为多少,文章则采用建立VAR模型的方法,通过脉冲响应和方差分解考察农产品期货价格指数的随机变动对宏观经济变量波动的影响以及农产品期货价格指数对宏观经济变量波动的贡献率。同时,建立VEC模型考察农产品期货价格指数对宏观经济变量的长期和短期影响。
[期刊] 武汉金融
[作者]
周亮
本文选取了2015年10月到2017年8月螺纹钢期货的成交量、持仓量、期现价差、动量及波动率等指标的日度数据作为期货市场投资者情绪的源指标,采用主成分分析法构造出市场投资者情绪指标,并分别利用VAR模型和ARMA-GARCH模型研究了投资者情绪对期货价格及市场波动的影响。研究发现:投资者情绪对期货价格的影响不明显,但期货价格却会影响投资者情绪;投资者情绪指标能显著地影响市场波动。理性的投资者应在市场情绪过于亢奋时远离市场,交易所的层面更需要关注投资者情绪高涨给市场波动带来的扩大效应,以防市场由于风险集聚而爆发系统性风险。
关键词：
商品期货 投资者情绪 波动
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
安毅 王书明
商品期货在牛熊转换过程中多会出现价格过度波动的情况,且这种过度变化往往脱离经济基本面掌控,与市场上出现羊群行为有关。国内学者尚未对我国农产品价格出现巨幅变化条件下的羊群行为展开研究。本文以大豆、玉米、小麦、白糖、早籼稻和棉花为分析对象,并运用CSAD模型进行实证分析后发现,在2008年的下跌市场和整体市场以及2010年的上涨市场、下跌市场和整体市场中均存在羊群行为。据此,本文剖析了造成羊群行为的结构性和体制性原因,并提出了减少羊群行为的若干建议。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
肖小勇 李崇光 黄静
基于2014年12月19日—2018年3月20日的日频期货价格数据,借鉴Diebold和Yilmaz提出的新框架,本文从总关联、品种与市场关联和品种间关联三个视角考察我国农产品期货价格的波动关联及其时变特征。研究结论:(1)从总关联来看,我国农产品期货价格波动总关联度为44. 8%,且在样本期内呈"倒U型"走势;(2)从品种与市场关联来看,豆油、菜籽油、棕榈油、豆粕四种期货受期货市场影响较大,且这四种期货对期货市场的影响也较大;(3)从品种间关联来看,我国各农产品期货品种间的波动关联度存在品种差异。按波动关联度分,油脂类期货间、粕类期货间和处于同一产业链的期货间具有强关联性,而小麦、白糖、棉花、鸡蛋和橡胶等期货与其他期货间的关联性较弱。
关键词：
农产品期货 价格波动 关联 风险
[期刊] 经济问题
[作者]
方先明 高元
全球范围内地缘格局的调整对我国农产品期货价格波动产生深远影响，从而给我国粮食安全带来诸多不确定性。为此借助TVP-VAR模型，基于2013年1月至2022年7月的数据，实证检验了地缘冲突风险对我国农产品期货价格冲击的时变特征，并探析了大宗商品金融化在其中的传递效应。研究表明：样本期间内，国际地缘冲突风险会降低国内农产品期货收益率，而国内面临的地缘冲突风险则提升了国内农产品期货收益率。基于大宗商品金融化传递效应的解析表明，大宗商品金融化对农产品期货收益率具有正向冲击，国际地缘冲突风险在中长期抑制了大宗商品金融化，叠加投资者悲观情绪导致国内农产品期货收益率下降；国内面临的地缘冲突风险则提升了大宗商品金融化，在供需基本面失衡状态下引发国内农产品期货收益率上升。在地缘冲突加剧的背景下，研究结果为利用农产品期货进行套期保值，确保粮食安全提供了经验证据。
关键词：
地缘冲突风险 农产品期货 大宗商品金融化
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
施利敏 温彬 扈文秀
对于汇率与农产品价格之间关系的研究很多,结论各不相同,有的认为关系很大,有的认为不确定性很多。本文从期货市场的角度对美元指数期货、人民币汇率与农产品期货价格之间的关系进行定量分析,得出结论,农产品期货价格最终受其自身供求关系影响,汇率对其影响并不显著。因此以汇率作为货币政策进行宏观调控,效果不会理想。
关键词：
汇率 农产品期货价格 基本面因素
[期刊] 农业技术经济
[作者]
吕东辉 杨印生 王旭
期货价格是期货市场的核心要素 ,期货市场的套期保值功能和价格发现功能都是由期货价格的形成和变化引出的。本文对农产品期货价格形成机理和农产品期货价格形成中投资者认知与行为偏差进行了深入研究 ,并得出了重要启示。
关键词：
农产品期货 价格 机理
[期刊] 价格月刊
[作者]
张立杰 付业辉
采用BDS检验、关联维检验及对李雅普诺夫指数及赫斯特指数的计算，对中国10种主要农产品期货日度价格数据的非线性与复杂性特征进行实证分析。结果显示：BDS检验说明，中国农产品期货价格具有“尖峰厚尾”的非线性特征；关联维检验和李雅普诺夫指数估计结果说明，中国农产品期货价格序列具有内在随机性和初值敏感性的混沌特征，是一个具有分形特征的混沌系统；赫斯特指数估计结果说明，菜籽粕、豆粕、鸡蛋等3种期货价格具有反持久性和均值回复的特点，棉花、白砂糖、菜籽油等7种农产品期货价格具有持久性和长记忆性。这些研究结论为农产品期货市场投资者的投资决策、监管机构的风险管理及危机干预提供了理论依据。
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
王汝芳
本文以大连商品交易所大豆和玉米期货价格为例,对中国农产品期货价格的发现功能进行了实证研究。实证表明:对价格进行建模时,结构突变是不可忽视的因素。忽视结构突变将得到大豆和玉米期货价格无关的错误结论。在考虑结构突变的情况下,Johansen协整检验发现大豆和玉米期货价格存在长期协整关系,从而得出了中国农产品期货间存在价格发现机制的结论。
关键词：
结构突变 协整 农产品期货价格 价格发现
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
