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[期刊] 统计研究
[作者]
华仁海
In this article,we put forward a new risk model which is more practicable.In the model,there exist multi\|classes of risk at the same time,and we get ruin probability and deficit distribution.Especially we can get explicit ruin probability and deficit distribution when initial reserves equal zero.
关键词：
破产概率 赤字分布 初始储备金
[期刊] 金融发展研究
[作者]
赵江林 孙瑾
本文以二项分布为基础,建立一个风险收益模型作为证券交易策略风险评估的理论依据。该模型从理论和实证上证明:在单次交易的收益率不变以及不考虑交易成本的条件下,交易策略的长期风险不依赖于交易次数,只取决于正收益相对负收益的幅度,而不取决于正收益在总交易次数中的比率。该模型作为风险评估工具为证券交易策略提供了理论基础,同时给出了通过计算交易策略的alpha值来估计其长期风险的预测方法。
关键词：
交易策略 风险评估 收益
[期刊] 中南林业科技大学学报
[作者]
罗建华 宋熠
研究了保费率随机、保费收取过程是一个Poisson过程,而索赔计数过程是其稀疏过程的风险模型,给出了生存概率的积分表示,并在指数分布的情况下求出了无限时间生存概率的具体表达式.
[期刊] 农业技术经济
[作者]
王华丽
中国近年来气候变化异常,极端严重灾害多发。典型如洪水灾害,呈现出较厚尾分布的特性,给农业生产和农民生活带来了巨大损失。如何对洪灾所造成的损失进行估算和拟合,是公平合理厘定洪灾保险费率的前提,也是保障洪灾保险推广运行的关键。本文将极值风险模型运用于洪灾风险的定量研究,采用泊松复合极值模型拟合洪灾灾害损失概率及损失程度,并就结果在洪灾保险的承保及转移分散机制中的运用提出对策。
关键词：
极值模型 风险评估 洪灾保险
[期刊] 物流技术
[作者]
游玉庆
针对展会物流运输保险意识不强、信用管理体制不完备以及展会物流风险信息沟通不畅等发展现状,参照展会物流运输风险的模糊综合评估模型及评估结果所处的等级,构建一种基于风险评估的展会物流保险费估计模型。结合所构建模型对国内中远展会物流风险以及保险费率进行实际评估,得出其预防风险的安全级别以及保险费率的浮动数值。分析结果显示,基于风险评估构建的展会物流保险费估计模型可以帮助展会物流保险人估计保险费率,并为展会物流在承保前进行风险预警以及承保后定时核查,提供了理论和实践指导。
关键词：
风险评估 展会物流 保险费率估计
[期刊] 世界经济
[作者]
秦雪征
本文在期望效用的分析框架下,将社会安全网、自我保险及商业保险引入统一的消费者保险需求模型,进而研究安全网对其他两种抗风险工具的需求影响。结果显示,"挤出效应"的存在条件与消费者面临的市场环境以及自我保险生产函数的特征等因素密切相关。在特定参数条件下,社会安全网的规模对个人保险需求可能产生"局部挤出"甚至"完全挤出"的作用。
关键词：
社会安全网 自我保险 商业保险 挤出效应
[期刊] 上海金融
[作者]
解祥优 李婧
通过构建包含投保人、保险公司和医疗机构三方主体的理论模型，分析商业医疗保险市场中事前和事后道德风险的产生机理及其影响。研究发现，投保人投保后减少预防疾病投入或过度消费会使其效用水平增加，并且投保人的过度消费额和保险公司承担医疗费用的比例与预防疾病投入额呈负相关关系；医疗机构产生过度供给的诱因是其利润水平为医疗费用的增函数。投保人的道德风险只会减少保险公司的利润；而医疗机构的过度供给行为会同时损害投保人和保险公司的利益。基于理论模型的分析框架，本文认为完善医疗费用分担机制、保险公司与医疗机构或投保人合作都有助于缓解道德风险的发生。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
詹浩勇
对风险公司投资策略的研究 ,以前多属定性分析 ,本文试图结合我国现状 ,以定量方式 ,对风险投资公司在风险企业发展初期的投资策略进行初步研究
关键词：
风险投资 投资策略 模型分析
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
江涛
本文研究了带有收益率的一个离散时间风险模型,得到了在有限时间破产的一个等价公式,所得结果不仅推广了常数利率下经典模型的相应结果,而且便于实际应用。
关键词：
破产概率 随机利率 风险投资
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
邵国华 高海明
2008年美国爆发的"次贷"危机,不仅给美国经济带来了极大的破坏,也给全球经济带来了极大的不稳定。由此,国内外许多学者更加关注可能引发"金融海啸"的因素分析。在经济金融化的当今时代,证券投资风险的计量无疑是理论和实务工作者关注的焦点。本文对比了Markowitz的均值方差模型(Mean-Variance Model)、Sharpe资本资产定价模型(CAPM)、Harlow下偏矩风险计量优化模型等,充分考虑收益和风险的计量指标,根据双目标规划求解过程得到一个证券投资风险计量的优化模型。
关键词：
证券投资 风险计量 优化模型
[期刊] 上海金融
[作者]
徐为山 欧阳令南
随着金融和保险在风险管理产品供给和制度参与上趋于融合,风险管理中介的内部结构模式发生了重大变化,由传统保险人的风险仓储模型或投资银行的风险媒介模型开始转变为风险仓储和风险媒介的组合模型,风险管理中介内部机制的重构,使其变得更具主动性和动态性。最后,文章归纳了风险管理中介结构变化和市场定位对于我国保险业改革和实践的启示。
[期刊] 保险研究
[作者]
刘宽亮 祝向军
近年来,我国保险业总体上得到了前所未有的快速发展,行业监管所面对的市场环境也日趋复杂。为全面贯彻落实科学发展观,我国保险监管机构正在着力实现保险监管方式从"以业务规模为基础的静态监管"向"以风险为基础的动态监管"转变,以期实现监管资源的合理配置,监管效力的最大发挥。通过分析加拿大 OSFI 风险监管中的风险评估和评级方法,我国应构建科学发展观指导下的保险监管模式;建立和完善科学、动态的风险评估模型和风险评级指标体系;全面实施非现场监管方式,逐步完善分类监管措施,从而完善我国的保险监管。
[期刊] 保险研究
[作者]
胡祥 段白鸽 孙维伟
本文利用极值copula描述承保业务损失之间的相依关系并以此构建再保险精算风险模型。考虑在不同门限值下如何确定两类极端事件的重现期以及在不同免赔额和责任限额下如何厘定超额赔付再保险的保费和线率。重现期、再保险保费和线率这三类风险度量指标都与边际分布和极值copula相关。实证研究表明,风险评估的效果受到相依关系的影响,而传统的独立性假设会导致重现期、再保险保费和线率出现不同程度偏差。
[期刊] 保险研究
[作者]
胡祥 段白鸽 孙维伟
本文利用极值copula描述承保业务损失之间的相依关系并以此构建再保险精算风险模型。考虑在不同门限值下如何确定两类极端事件的重现期以及在不同免赔额和责任限额下如何厘定超额赔付再保险的保费和线率。重现期、再保险保费和线率这三类风险度量指标都与边际分布和极值copula相关。实证研究表明,风险评估的效果受到相依关系的影响,而传统的独立性假设会导致重现期、再保险保费和线率出现不同程度偏差。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
左志方
本文通过对资本市场中资产供求双方的行为分析,构建了一个基于搜寻理论的竞争性均衡模型。由于资产供求双方行动的先后顺序差异,事件风险的存在导致了投资者的有限参与,进而导致资产价格下跌;当资产供给者(例如"大小非")参与市场时,事件风险的存在也会导致其有限参与市场,进而使资产的实际有效供给减少。最终的结果就是:资产供求关系的变化将会引发资产价格的重估。
关键词：
事件风险 有限参与 资产价格重估
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