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[期刊] 财会通讯
[作者]
刘景松 冀巨海
本文根据保险公司特点设计公司人力资本收益率综合评价模型,基于MCMC算法的贝叶斯分位数回归对2007-2013年搜集的样本进行了分析。结果表明,外资保险公司的教育收益率要高于中资企业,中资经验收益率呈现明显的马太效应,中资保险公司经验收益率为U型曲线,而外资保险公司经验收益率与经验年限的斜率随经验年限的积累而递减,整体上看外资企业经验收益率要低于中资企业。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
田茂茜 虞克明
运用基于MCMC算法的贝叶斯分位数回归方法,对中国城镇居民教育收益率以及4年、30年经验收益率的性别差异进行了分析。结果表明,在任何分位点上,女性教育收益率均高于男性2个百分点左右;女性工资收入与经验年限除在0.1分位点处呈正U形关系外,在其他分位点处均呈现与男性相同的倒U形关系;女性4年、30年经验收益率和男性30年经验收益率都呈现出"马太效应"。因此,要缩小男女收入差距,必须加大对女性的教育投资,延长女性工资收入增长的持续时间,并引导低收入年轻女性对工作经验的有效积累。
[期刊] 长江大学学报(社科版)
[作者]
陈耀辉 白兰
主要对余额宝收益风险进行了分析。首先采用定性分析的方法,确定余额宝收益率的影响因素。然后比较分位数回归和最小二乘估计的区别,再利用贝叶斯分位数回归模型优化分位数回归结果,探究余额宝7日年化收益率、上海同业拆借率、国债收益率、银行理财产品收益率、货币供应量之间的关系。比较前后模型的拟合结果,发现贝叶斯分位数回归更适合表达余额宝收益率及其影响因素的关系,通过多次迭代,各解释变量在余额宝收益率各分位数上对其影响趋势更加明显。利用贝叶斯分位数回归的结果,可知余额宝收益率变动带来的风险分别为流动性风险、投资风险、市
[期刊] 农业技术经济
[作者]
谢勇
本文从教育和职业技能两种最重要的形式出发,使用分位数回归估算了农民工的人力资本收益率。研究显示,首先,农民工受教育年限的平均收益率为3.71%,随着工资分位的上升,教育收益率呈现先下降后上升的趋势,并且在工资分布的顶端达到最大值。其次,与小学相比,初中、高中的收益率在工资分布的中、低端显著大于0,但在较高分位处却并不显著;而大专及以上教育的收益率在全部工资分布上均显著为正值,并且在工资分布的顶端达到最大值。第三,初级技能没有对农民工工资产生显著影响,但中级技能的收益率不仅显著为正值,而且在中上分位处达到最大值;高级技能的收益率在工资分布的中高分位处显著为正值,并且逐步上升。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
张颖 傅强
本文将基于Gibbs抽样的MCMC算法引入GJR-CAViaR模型,实现模型的贝叶斯推断。GJR-CAViaR模型是含有递归形式的分位数回归方程,尚未有文献提出如何对其进行贝叶斯分析和MCMC估计。本文首先利用不对称拉普拉斯分布建立GJR-CAViaR模型的似然函数,并通过引入标准指数分布和标准正态分布的混合分布得到不对称拉普拉斯分布的参数解析的条件分布,然后讨论模型的Gibbs抽样过程以及算法实现。对上证综指日收益率数据建立GJR-CAViaR模型,并得到模型参数的贝叶斯估计值。在马尔科夫链收敛的前提下
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
张颖 傅强
本文将基于Gibbs抽样的MCMC算法引入GJR-CAViaR模型,实现模型的贝叶斯推断。GJR-CAViaR模型是含有递归形式的分位数回归方程,尚未有文献提出如何对其进行贝叶斯分析和MCMC估计。本文首先利用不对称拉普拉斯分布建立GJR-CAViaR模型的似然函数,并通过引入标准指数分布和标准正态分布的混合分布得到不对称拉普拉斯分布的参数解析的条件分布,然后讨论模型的Gibbs抽样过程以及算法实现。对上证综指日收益率数据建立GJR-CAViaR模型,并得到模型参数的贝叶斯估计值。在马尔科夫链收敛的前提下,发现中国证券市场VaR具有自回归性质,且呈现收益对风险的不对称特征。这一特征不会受到样本容量大小及置信水平的影响。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
方丽婷 李坤明
Fama and French(1993)提出的三因素模型对许多国家的股市收益率有良好的解释力并得到广泛应用。我们在三因素模型的基础上,利用分位数回归技术全面考察三因素对上证行业指数收益率的影响。实证结果表明:(1)在各个分位点上,市场因子对五类行业指数均有显著的正向影响;(2)规模因子对五个行业指数的影响方向不同,其中对综合指数和地产指数具有显著的负向影响,而对其他三类指数具有显著的正向影响;(3)账面市值因子对五个行业指数的影响方向也不同,其中对综合指数和公用指数具有负向影响,对工业指数和商业指数具有正向影响,对地产指数既有正向影响又有负向影响,同时在部分分位点上,账面市值因子对五个行业指...
[期刊] 教育与经济
[作者]
黄静 王周伟 杜永康
本文利用微观调查数据，采用分位数回归法，研究教育收益率在不同收入群体之间的差异性，在城市化发展程度不同的地区间的空间差异性，为制定更适宜的政策提供决策依据。结果表明：低收入群体的教育收益率高出高收入群体４．３％。随着学历的提高，教育收益率越来越高，受过高等教育者的教育收益率远高于未受高等教育的群组。对于中等及以上收入群体，城市的教育收益率显著高于农村；对于低收入群体，城市和农村的教育收益率没有显著差别。城镇化率对于中等及中等偏上收入群体的教育收益率具有显著的正向促进作用。
[期刊] 金融与经济
[作者]
吴晓瑞 薛文骏
本文综合使用我国2006年至2013年上证全指指数和相关构成指数的日度数据,通过动态分位数模型研究我国股票过度反应、成交量同股票收益率的动态影响关系。实证结果表明,我国投资者的过度反应使得股票收益率存在负向的序列相关。投资者的过度交易和投机是造成成交量和股票收益率存在负向影响作用的一个原因,同时公司市值也会对投资者的交易行为产生影响。此外,投资者过度反应程度越大,股票收益率在随后的修正程度也会越大。我国投资者需要加强风险管理意识,保持理性冷静的投资观念,以减少由于个人心理偏差而造成的投资损失。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赖学方 贺兴时 贺琳
在贝叶斯Lasso分位数回归中,样本似然函数的计算和后验分布的抽样通常难以处理。针对这一问题,文章采用一种基于线性插值的似然函数计算方法,并结合拉普拉斯先验分布,设计出一种新的对后验分布进行抽样的算法。数值模拟结果表明了该方法具有较好的适应性和参数估计准确性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赖学方 贺兴时 贺琳
在贝叶斯Lasso分位数回归中,样本似然函数的计算和后验分布的抽样通常难以处理。针对这一问题,文章采用一种基于线性插值的似然函数计算方法,并结合拉普拉斯先验分布,设计出一种新的对后验分布进行抽样的算法。数值模拟结果表明了该方法具有较好的适应性和参数估计准确性。
[期刊] 科技管理研究
[作者]
谢婷婷 赵莺
以中国1985—2014年的时间序列数据为样本,运用贝叶斯分位数方法实证分析科技创新、金融发展与产业结构升级的关系。研究结论为:科技创新和金融发展均能促进产业结构升级,但是二者对产业结构升级的提升程度存在差异,科技创新对产业结构升级的提升程度小于金融发展,金融发展水平的提高对产业结构升级的提升作用较大,而科技创新对产业结构升级的影响呈现出倒"U"型关系且对产业结构升级的提升作用不明显。提出推行"大数据、网络化、智能化"的创新发展模式,以及推动金融供给侧改革和加快科技金融发展等建议。
[期刊] 统计研究
[作者]
杨婉茜 成力为
本文运用基于独立Minnesota-Wishart共轭先验分布的贝叶斯向量自回归模型(BVAR),并通过Gibbs抽样的马尔科夫链蒙特卡洛模拟方法预测中国银行间国债的收益率。此外,按照固定窗口的滚动预测规则,采用统计性损失函数和经济准则(夏普比率和资产组合效用损失)共同作为评判标准,比较BVAR模型与其他8个常见模型在直接和递归方式上的预测效果。结果表明BVAR模型的短期预测效果不稳定,但中长期直接预测效果显著好于递归预测及其他模型,并且预测步长及收益率的期限越长,预测精度越高,反映了BVAR模型预测中长期国债收益率的优越性。
[期刊] 中国人力资源开发
[作者]
杨河清 高文静
上山下乡运动类似于一场社会大实验，知青则是在这一特殊历史背景下产生的，本文从分位数回归视角对其人力资本回报进行了探究。数据表明，知青在工作中并不具有人力资本、工作特征等优势，但基准ＯＬＳ估计表明，知青的教育回报率和工作经验回报率普遍高于非知青组。具体在不同分位数上，各分位数的教育回报率中非知青群体最高，知青次之，＂老三届＂知青组最低。两种结果的差异可能是由知青、＂老三届＂知青的教育回报率呈现＂Ｕ形＂趋势所导致的，即回报率随着分位数的提高先减小后增大。
关键词：
知青力资本回报 分位回归
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
卢进勇 杨杰 邵海燕
基于我国249个城市经济与污染排放的数据,通过分位数回归分析,本文实证检验了外商直接投资、人力资本与环境污染排放的关系。研究结果表明:人力资本与污染排放负相关,初级劳动投入与污染排放正相关。外商直接投资会导致工业废水排放的增加,对应于引资高级阶段,外商直接投资对工业二氧化硫排放具有制约性。而人口密度与环境规制则是污染排放的双刃剑。
关键词：
外商直接投资 环境污染 分位数回归
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