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[期刊] 保险研究
[作者]
蒋洪浪
快速发展的保险业更需要高水平的资金运用 ,而有效的保险资金的配置对保险投资具有重要的作用。在资金的配置中 ,要加强资产的负债管理 ,降低投资的风险水平 ,并充分考虑经济发展因素和市场状况 ,制定合理的资金配置模式。
关键词：
保险投资 资金配置 负债管理 资产匹配
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
李茹兰 杜立金
近年来,学者在基本养老保险基金发挥投资职能方面的研究多侧重投资管理体系的设计和资产组合管理方面,较少从资产配置的角度研究基金金融资产的分配策略。本文通过研究适合养老保险基金的战略性资产配置与动态调整相结合的策略,模拟战略性配置策略分析基金的潜在投资损失,阐述发挥基金投资职能的紧迫性,并在分析执行策略面临风险的基础上给出资产配置的实施建议。
关键词：
基本养老保险基金 资产配置 投资风险
[期刊] 保险研究
[作者]
段国圣 马得原
保险资产配置是一个多目标优化过程，需要在资产负债管理的总体框架下，考虑负债成本要求、财务稳健性要求、偿付能力要求、资本市场约束和资金运用监管约束等。近年来，我国保险资金运用面临的外部约束——负债环境、监管环境和投资环境均出现一系列深刻变化，对保险资产配置也提出更高要求：一是成本收益匹配难度明显上升，二是资负久期匹配重要性显著提升，三是负债业务转型对投资管理提出更加多元化要求，四是投资管理精细化要求程度提升。基于这些变化，本文建议：切实优化资产负债管理，多措并举，探索符合自身实际、应对相对低利率环境的道路；做好新形势下权益资产的配置与管理，提升长期收益水平，从根本上规避利差损风险。
关键词：
保险资金 资产负债管理 资产配置
[期刊] 保险研究
[作者]
缪建民 张雪松
在竞争激烈的保险市场上,作为盈利的两大支柱之一,保险公司资产管理的能力日趋重要,而保险公司资产配置是保险资产管理的核心,其研究意义就显得尤为重要。本文首先给出保险资产配置的意义与总体原则,然后从保险资金的来源和特性入手,在详细分析了美国、中国不同经济周期和市场周期下大类资产风险收益特性的基础之上,给出保险公司资产负债管理和资产配置的战略决策建议。
[期刊] 保险研究
[作者]
戴晓峰
考虑到保险资金可分为赔付准备金和投资资金两部分,投资标的物可分为无风险资产和风险资产两类别,本文从构建风险投资资金池和制定风险投资资金投资组合策略出发,建立了保险资金运用的双边投资组合模型。采用随机模拟、神经网络和遗传算法相结合的方法,讨论了给定足额赔付概率下的赔付准备金和风险资产投资资金池的确定方法,基于均值-方差模型探讨了风险资产投资资金的有效投资组合方案。最后,本文给出了提高投资效率和优化监管措施两方面的建议。
[期刊] 浙江金融
[作者]
肖文 周明海 蔡尔津
一、可转换债券的特征可转换债券是在普通公司债券的基础上发展起来的一种金融衍生品种,属于选择权的公司债券,兼具债券、股票和期权三个方面的部分特征。首先,发行可转换债券的公司发行时规定利率和期限,有按时付息及
[期刊] 保险研究
[作者]
肖文 路永光
保险资金进入资本市场已成为不可逆转的趋势。保险资金间接入市虽然具有一定的积极意义 ,但仍存在许多不足。我国已加入WTO ,因此 ,保险资金直接进入资本市场将成为保险资金运用的主要方式。保险资金的投资工具有债券投资、股票投资和衍生金融工具投资。针对我国的国情 ,搞好保险资金的投资运作 ,必须加强保险资金投资的内部控制和外部监管
[期刊] 保险研究
[作者]
王灵芝
以风险为导向、以资本金为约束的第二代偿付能力监管体系（以下简称＂偿二代＂），不同资产类型对资本金的要求存在显著的差异。偿二代体系下，如何平衡资产配置的收益、风险及资本占用值得认真思考。本文考察了资金占用为约束下的资产配置优化问题，采用遗传算法，得出了不同风险态度对应的帕累托最优解。为了对资产配置策略的效率进行评估，论文从收益、风险、流动性和资本占用情况四个方面将偿一代体系、偿二代体系与传统的Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ模型下的资产配置策略进行对比。研究发现，在施加了偿付能力约束后，可行域是Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ模型下的一个子集；偿二代下有效边界优于偿一代下的有效边界，偿二代下资本的使用效率提高了。
关键词：
偿二代 资产配置策略 资本占用 偿一代
[期刊] 统计与决策
[作者]
任淮秀 马晓平
文章以倡导长期投资理念的期缴投资连接保险为研究对象,以上证综合指数作为风险资产的价格路径,分析在动态资产配置策略下,不同的缴费周期、投保人的风险偏好、投资策略对预期收益和投资风险的影响。文章研究结论可以作为保险公司选择投资策略、研发新商品、寿险从业人员营销时提供参考,同时也证明了投保人投资连接保险要有长期投资的理念。
关键词：
CM策略 BH策略 期缴投资连接保险
[期刊] 西南金融
[作者]
段鸿济
从金融资产收益率周期、实物资产价格周期以及全球宏观经济周期三个方面来看,全球利率周期都将长期徘徊于底部,预计时间将长达40年之久,如此之长的低利率环境对保险资产配置形成巨大挑战。日本、美国、英国等发达市场保险行业在应对低利率环境方面先行一步,我国保险同业有必要对其积累的经验加以吸收借鉴。"守则不足,攻则有余",在低利率长周期背景下、在中国构建开放发展新格局和全球化经营成为企业发展"刚需"的趋势下,中国保险业在做好负债管理的同时,战略上要主动出击,把握海外市场的"形与势",看清"虚与实",寻找"价格洼地"和"资本洼地",提高对新兴市场的资产配置规模;战术上要"精确制导",抓住重点国家,站上风口行业,以此获取较高的长期投资收益。
[期刊] 西南金融
[作者]
段鸿济
从金融资产收益率周期、实物资产价格周期以及全球宏观经济周期三个方面来看,全球利率周期都将长期徘徊于底部,预计时间将长达40年之久,如此之长的低利率环境对保险资产配置形成巨大挑战。日本、美国、英国等发达市场保险行业在应对低利率环境方面先行一步,我国保险同业有必要对其积累的经验加以吸收借鉴。"守则不足,攻则有余",在低利率长周期背景下、在中国构建开放发展新格局和全球化经营成为企业发展"刚需"的趋势下,中国保险业在做好负债管理的同时,战略上要主动出击,把握海外市场的"形与势",看清"虚与实",寻找"价格洼地"和
[期刊] 上海金融
[作者]
陆爱勤
保险基金投资渠道迅速扩展,保值增值机率与风险同步并行,加强保险基金投资策略与风险管理研究意义重大。合理的保险基金投资策略是实现其保值增值的关键,保持保险负债与资产投资匹配是风险管理的核心。发达国家保险基金投资的成功经验证明,投资组合中运用指数化投资是保险基金投资的明智选择。
关键词：
保险基金 保值增值 投资组合 指数化投资
[期刊] 统计与决策
[作者]
袁加军
随着我国保本基金的兴起,对投资组合保险进行深入研究的意义凸显。文章以一种能够反映沪深两市所有流通A股价格变动的综合指数作为实证样本,对固定比例投资组合保险策略和复制性卖权策略进行了系统的实证研究与比较分析。在此基础上,提出在我国应用投资组合保险策略的建议。
关键词：
投资组合保险 实证研究
[期刊] 保险研究
[作者]
陈友平
投资策略是指导保险投资的大纲。保险公司的投资策略具体有以下内容 :一是资产 /负债匹配策略 ,包括总量匹配、期限匹配、速度匹配和资产性质匹配等 ;二是投资组合策略 ,包括确定保险投资的类别和确定各种投资类别的比例等 ;三是投资风险控制策略 ,包括建立科学的投资管理体系 ,建立保险资金集中统一管理体制 ,建立风险内控机制 ,推行全面风险管理法 ,培养一支优秀的投资人员队伍等 ;四是保守的财务策略 ,包括宁弃勿投策略、限制高风险投资比例策略、免疫策略和较好的流动性策略等 ;五是法规政策应对策略 ,包括主动性应对策略和被动性应对策略等
关键词：
保险投资 投资策略 管理体系 风险控制
[期刊] 证券市场导报
[作者]
李锐
通过投资组合保险,不仅可以保证资产组合不会因为股市下跌而低于投资前所设定的最低标准,而且还具有增值的能力。
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