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[期刊] 保险研究
[作者]
熊海帆 卓志 王威明
本文对宏观经济波动可能引致保险周期的内在机理作了理论分析,然后利用协整模型并辅以误差修正模型验证了中国的现实情况,发现保险行业运行在长期来看与经济体系的发展较为一致,其周期特性得到间接证明,但经济的短期扰动对保险行业影响不大,同时,保险经营业绩与利率变动负相关,产险业的发展与宏观经济的联系不太紧密。
关键词：
保险周期 协整分析 误差修正模型分析
[期刊] 浙江金融
[作者]
王嘉懿 郑庆寰
一、引言在对2008年金融危机的反思过程中,各国政府和监管部门普遍认为,应实施逆周期金融监管,以降低金融体系的顺周期性,防范化解金融风险。2010年4月13日,在北大赛瑟(CCISSR)论坛上,中国保监会主席吴定富指出我国保险业同样存在顺周期性问题。为了缓解顺周期性对保险业的影响,降低保险业的系统性风险,应借鉴国际金融监管界提出的一系列逆周期监管措施,对我国保险业实施逆周期监管,提高我国保险业逆周期监管效率。二、保险业顺周期性文献综述金融体系的顺周期性是指金融部门与实体经济之间的相互动态作用(正向反馈机制),这种相互增强效应可以放大实体经济周期的波动并引起或加剧金融体系的不稳定(FSA,...
[期刊] 财贸经济
[作者]
姜春海 李姝 田露露
2003年以来,中国电煤价格快速上涨,"市场煤"与"计划电"的矛盾冲突日益激烈。火电企业普遍选择"停机限发",进而引发全国范围内的"电荒"频频出现。本文基于协整检验和误差修正模型,利用2003-2010年的季度数据,研究了上网电价、供电煤耗等因素对火电产业发电量的影响。结果表明,上网电价是影响火电发电量的最重要因素,季度上网电价每提高1%,火电季度发电量就提高13.42%;即季度上网电价提高1分/千瓦时,火电季度发电量就约提高2416亿千瓦时;代表技术进步的供电煤耗每降低1%,火电季度发电量就增加0.767%;主营业务成本每提高1%,火电季度发电量就降低0.53%;而总资产则对火电发电量具有微...
关键词：
上网电价 火电发电量 供电煤耗 电煤价格
[期刊] 经济学动态
[作者]
姜春海 李姝 田露露
2003年以来,煤炭价格市场化促使中国电煤价格急剧上涨,导致火电产业发电成本急剧增加。本文通过协整检验与误差修正模型,利用2003～2010年的季度数据,研究了上网电价、发电量等因素波动对火电行业利润的影响。结果表明:上网电价是影响火电产业利润的最重要因素,季度上网电价平均每上调1分/千瓦时,长期内火电产业利润将增加约18.2亿元;季度火电发电量每增加1亿千瓦时,火电产业利润就提高0.155亿元;季度主营业务成本每上升1亿元,火电产业利润就会下降0.3亿元;总资产对火电产业发电量具有微小的负向影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李进江
传统的统计方法表明沪深两市股价指数的相关系数为0.983,似乎表明两个市场的内部运行规律是完全一样。然而通过对两个市场进行协整分析,发现两个市场并不是协整的。利用谱分析方法对我国的上海证券市场和深圳证券市场进行周期波动分析,结果表明,两个市场都存在一个周期大约10个月的周期波动,不同的是深圳证券市场还存在一个周期大约为60个月的周期波动,并且两个市场存在一定的领先和滞后关系。
关键词：
协整分析 谱分析 交叉谱分析 股价指数
[期刊] 上海金融
[作者]
王波 史安娜
承保周期是非寿险市场特有的现象,突出表现为承保利润的周期性变化。本文分析了承保周期现象的一般特征及原因,并收集了22年的相关年度数据,用二阶自回归模型来检验国内是否存在承保周期现象。研究表明,我国非寿险市场的承保周期规律尚未显露；在主要险种中,机动车辆保险的承保周期约为6年,目前车险市场承保能力仍然不足,存在较大的利润空间。
关键词：
非寿险市场 承保周期 二阶自回归模型
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
孙皓 石柱鲜
本文对我国利率期限结构对经济周期波动的预测能力进行实证研究。首先,利用时差相关分析方法选择我国经济周期波动的利差先行指标。然后,利用基于利差先行指标的动态Probit模型检验我国利率期限结构对经济周期波动状态的预测能力,并且对静态Probit模型和动态Probit模型、各种动态Probit模型之间的预测效果也进行了比较。研究结果表明,我国利率期限结构变动对未来3个月的经济周期波动状态具有比较稳定的指示作用,利用经济状态先验信息的动态Probit模型的预测效果优于静态Probit模型。
[期刊] 会计研究
[作者]
陈旭东 杨文冬 黄登仕
本文采用多种方法,运用中国上市公司1998年—2005年的数据,实证检验了加入企业生命周期的代理变量是否改进了应计模型。结果表明,企业的应计特征远比现有模型所反映的丰富和复杂,加入企业生命周期的代理变量,显著改进了常用的应计模型。
关键词：
应计模型 企业生命周期
[期刊] 经济学家
[作者]
蒋彧 裴平 方先明
经济开放条件下,一国经济周期是否具有国际趋同性,对于该国经济政策的制定与实施具有重要影响。为检验中国经济周期是否具有国际趋同性,本文构建了周期自回归模型,并选取中国、美国、英国和日本1996年1季度至2012年1季度的GDP数据,以及1996年1月至2012年5月的CPI数据进行实证检验,其主要结论是:无论是GDP增长率还是CPI增长率的变动趋势所表征的中国经济周期,与世界主要发达国家的经济周期并不相同,既不像美国和日本那样变换频率较高,状态转换频繁,也不像英国那样变换频率较低,状态转换缓慢,中国经济周期不具有国际趋同性。这一研究结论能够为中国制定符合自身发展的经济政策和推动国民经济的可持续增...
关键词：
经济周期 国际趋同性 周期自回归模型
[期刊] 经济学家
[作者]
刘丹鹭
本文研究了我国服务业管制政策对行业生产率的影响。运用一个基于服务产品的垄断-竞争模型,本文分析了管制对生产率的作用机制:管制强化了垄断,不利于高效率企业的进入和在位企业的创新。经过对2003—2010年的省级面板数据检验发现,当放松管制体现为国有以及集体企业垄断力量的下降时,它与全要素生产率增长有显著的正面关系;当放松管制体现为私营以及外资企业实际进入和市场自由化时,它与生产率增长存在负面或不相关的关系。以上结果可能是我国服务业垄断性过强、市场化程度不够的表现。
关键词：
管制 进入壁垒 生产率 服务业
[期刊] 经济体制改革
[作者]
骆祚炎
数据分析表明,目前广东居民资产财富效应微弱,居民资产总量少,金融资产的比重过低。要通过财富效应增强消费对广东经济的拉动作用,一是必须建立多层次金融市场,提高金融资产的比重;二是采取措施提高居民资产的增值程度;三是增加居民可支配收入,促进居民资产增加。
关键词：
资产 消费 协整检验 VAR模型
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
南士敬 赵春艳 吴建銮
在非线性平滑转移误差修正模型（ＳＴ－ＥＣＭ）的协整检验中，由于存在未识别参数而使协整检验统计量构造困难，同时由于目前文献普遍使用的泰勒展开近似法并不能精确替代原始非线性模型，从而导致协整检验统计量功效较低。本文首先在遍历未识别参数的参数空间的基础上构造了ＳＴ－ＥＣＭ模型协整检验的ＳｕｐＦ统计量，推导了ＳｕｐＦ统计量的极限分布并说明了其收敛性质。接着，蒙特卡洛仿真模拟结果显示，ＳｕｐＦ统计量在ＳＴ－ＥＣＭ模型协整检验中具有良好的检验水平和功效，且ＳｕｐＦ统计量的功效明显优于ＥＧ统计量、Ｆ＊ＮＥＣ统计量和ｉＮＦＴ统计量。最后，本文对亚洲六个国家的利率期限结构预期假说进行了验证，结果表明中国、新加坡．．．
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
杨新兰 吴博
本文借鉴巴塞尔银行监管委员会提出的逆周期资本缓冲计提模型和方法,选取广义信贷/GDP和修正后的社会融资余额/GDP作为监测指标,运用HP滤波法对我国银行业2002~2015年的逆周期资本缓冲的提取时点和提取比例进行了实证分析,对巴塞尔委员会推荐模型在我国的适用性进行了检验。结果表明,广义信贷余额和修正后的社会融资余额均可作为我国监测逆周期资本缓冲的挂钩变量。本文还结合信贷增长、宏观经济"一致性指数"等,来审慎确定是否需要计提逆周期资本缓冲,并提出科学运用逆周期资本缓冲工具的政策建议。
[期刊] 中国人口科学
[作者]
马轶群 李晓春
文章构建了用于研究中国劳动力转移波动性的实际经济周期模型,对1978～2009年的劳动力转移进行实证检验,考察了技术冲击对中国劳动力转移波动的影响。研究发现,一是中国劳动力转移存在显著的周期波动性,与产出是顺周期;二是技术冲击可以解释中国经济波动的主要部分,尤其是技术冲击能够解释一半以上劳动力转移的波动;三是技术冲击对产出、居民消费、投资和劳动力转移产生了正向冲击,而对就业产生了负向冲击,其中,技术冲击对居民消费的影响最大,对产出和劳动力转移的影响次之,对投资影响最弱。
关键词：
劳动力转移 技术冲击 实际经济周期模型
[期刊] 管理评论
[作者]
黄琼 朱书尚 姚京
本文针对中国股票市场的实际特点,对几种典型的投资策略进行了分析比较。本研究选取不同类型的数据库作为研究对象,截取出不同时间段的数据用以检验各种投资策略在各种投资背景下的表现。检验结果表明,对于行业层面的投资而言,基于数量化模型的优化策略总体表现较好;但在个股层面,市场组合策略的总体表现较好。此外,当资产数目较大时,简单的1/N平均投资策略在个股层面的投资表现也较为突出。而在股市行情处于单一的牛市或熊市的情形下,基于数量化模型的优化策略的表现比它们在长期平均行情下的表现更好。本文初步探析了这些现象背后的原因。这些结果表明策略类型的选择、参数估计的样本选取是实际投资操作中不可忽视的环节。
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