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[期刊] 保险研究
[作者]
张领伟
建立市场化、专业化的保险公司风险处置机制是保险业转变发展方式,实现可持续发展的必由之路和紧要任务。其中,处置措施的衡量与相机抉择是处置的核心问题,成为监管机构和学界关注的焦点。本文首先探讨了保险公司风险处置的内涵,然后在梳理国内外风险处置成本研究文献的基础上,创造性地提出了处置效益的概念,并虚拟了一产险公司进行模拟测算。
关键词：
风险处置 处置成本 处置效益 模拟测算
[期刊] 中国金融
[作者]
薄燕娜
在确立保险公司风险性质的判断标准和监管机构采取处置措施的基础上,有必要建立起多层次的保险公司风险处置机制保险公司风险处置是保险监管机构对出现问题的保险公司进行事后监管所采取的具体的保险监管措施,包括了保险法框架之下实现保险市场退出的诸如撤销、申请破产等实然性措施。有关保险监管的法律规范主要有作为保险监管重要依据的法律——《保险法》、实现依法行政所需适用的行政法
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘志洋 马亚娜
在以往的"保险+期货"的研究中,学者们关注的重点是农户受到保护的情况,而忽略了保险公司的盈利状况。"保险+期货"模式能否持续有效地运行,保险公司扮演了关键角色。保险公司不能希望从"保险+期货"模式中大幅盈利,但也不应该大幅度亏损。利用公开可得信息,使用Merton"跳跃—扩散"模型,通过进行场外看跌期权的模拟分析,并计算出保险公司的盈利性状况。最终由完整测算出的六个"保险+期货"中保险公司的盈利情况分析得出结论:此模式下保险公司具有正的盈利水平。因此可认为"保险+期货"模式具有可持续运行的基础。
[期刊] 统计与决策
[作者]
高涓 沈立
财产保险公司负债的最大来源是准备金,由于其提取要基于对未来现金流的"最佳估计",因此具有很大的不确定性,这种不确定性表现为准备金风险。文章使用随机Bootstrap方法来生成"索赔进展结果"的经验分布进而得到准备金风险的估计值,并运用大型中资、中型中资和外资三家典型公司的数据,对比分析了不同类别公司的准备金风险差异,计算得到三类公司的准备金风险标准差分别为15.75%、82.10%和87.28%。
[期刊] 西南金融
[作者]
赖周静
操作风险的计量方法众多,本文系统梳理了国内外相关文献,总结了巴塞尔新资本协议中的系列计量方法、贝叶斯网络模型、CAPM方法、压力测试和情景分析、频率-严重性模型、因果模型和贝叶斯方法、动态财务分析与整体风险模型等计量方法。通过对比这些计量方法,认为我国保险公司在操作风险计量过程中应该根据自身情况量力而行,注重损失数据积累。
关键词：
操作风险 计量 适用性
[期刊] 统计研究
[作者]
陈辉 陈建成
本文利用Copula函数的概念研究了保险投资组合多元金融数据的统计模拟。根据我国保险投资的特殊性,选用沪深300指数、基金指数、企债指数和国债指数四种风险资产来模拟保险投资组合中的股票、基金、企债和国债收益。基于模拟的结果分别利用传统近似方法(Add-VaR、N-VaR和H-VaR)和Copula方法计算了投资组合的总风险;相对于Copula-VaR方法,Add-VaR显著高估了风险,N-VaR显著低估了风险,H-VaR对于Copula-VaR的近似效果比较好,但也高估了风险,即H-VaR相对于Copula-VaR是一种比较保守的方法。另外,笔者分析了投资组合权重变化和Copula函数的选择对投资组合总风险的影响。
[期刊] 保险研究
[作者]
吕晓英 刘伯霞 蒲应
以甘肃省为代表,把省农业保险系统动力学模型和人保财险总公司农业保险宏观系统动力学模型相耦合,对我国农业保险大灾风险分散方式进行了模拟研究。结果表明,在未来九年内发生一次五十年一遇的农业大灾时,我国现行的建立在保险公司层面的大灾准备金和再保险模式,不仅省农业保险赔付资金严重不足,而且人保财险总公司农险也将需要74亿元的超赔补偿资金。而在2031年以后,也许不需要外部的补偿资金,通过自身大灾准备金的积累,人保财险总公司农险甚至可能承担百年一遇的大灾损失赔款责任。因此,未来我国农业保险大灾风险分散制度,拟以建立直接或间接融资预案为主要方式,而中央和地方政府的大灾准备金可主要用来支付农险经营机构的融资...
[期刊] 保险研究
[作者]
李冰清 王丽佳 柯晓芳
本文从死亡率风险管理的角度研究保险公司的最优资本配置问题。应用ＣＢＤ模型刻画随机死亡率，并假设资本面临的风险来自于随机死亡率。以美国的经验死亡率数据为基础，在偿付能力的约束下探究保险公司在不同产品线上的最优资本配置。通过敏感性分析，考虑保险期限、死亡率改善、缴费方式和随机利率等多种因素对模型结果的影响，对保险公司的最优资本配置有一定的指导意义。
关键词：
资本配置 死亡率风险 CBD模型
[期刊] 保险研究
[作者]
田玲 王正文 许潆方
投资风险限额管理是保险公司对投资风险进行管理的重要手段,是保险公司建立有效风险管理体系不可或缺的组成部分。保险公司投资风险限额管理主要包括投资风险限额配置、风险限额监控和风险限额动态调整三个环节,其中风险限额配置是整个风险限额管理流程的基础。运用GARCH模型和GJR模型,并结合Copula理论,探讨了投资风险限额配置的方法,通过实证分析证实投资组合之间存在分散化效应,各投资风险限额之和大于总风险限额,并得出投资风险限额优化配置模型调整资产配置,可以显著提高保险公司投资绩效。
[期刊] 财会月刊
[作者]
张远为 严飞 林江鹏 齐文博
随着利率市场化改革的深入推进，我国保险公司面临的利率风险越来越大。本文利用我国四家上市保险公司的数据，研究股票收益率变动与利率变动之间的关系。首先对数据进行多重共线性检验、平稳性检验和自相关检验，由于利率数据是非平稳的，利用数据的一阶差分做回归分析；而Ｄ．Ｗ检验结果表明，随机误差项存在自相关现象，因而用ＣｏＣｈｒａｎｅ－ｏｒＣｕｔｔ迭代法来解决自相关问题。模型检验结果表明，四家上市保险公司股票收益率的变动均对利率变动敏感，即存在较大的利率风险。最后分析了我国保险公司面临较大利率风险的原因并提出相应的对策。
[期刊] 金融研究
[作者]
刘新立
在当前的市场环境下 ,我国保险公司上市是实现增强公司竞争实力、促进保险业可持续发展这个最终目标的必要而可行的方式。但上市给保险公司带来的效应是双重的 ,收益与风险并存。本文分析了上市给保险公司带来的融资、改制和资本运营方面的收益 ,以及财务风险、经营风险、分拆风险和系统风险。收益和风险都不是绝对的 ,保险公司只有充分利用上市带来的机遇 ,真正从公司的长远发展和上市的最终目标出发 ,主动转换角色与经营理念 ,才能规避风险 ,获得收益
关键词：
保险公司 上市 收益 风险
[期刊] 保险研究
[作者]
谢金玉
本文简述了世界上三种代表性公司治理模式,即家族治理、内部治理和外部治理模式。在此基础上,以现代公司治理理论为指导,并结合我国实际,提出我国近期比较合理的保险公司治理模式,应该是以内部治理为主、外部治理作为重要补充的治理模式。而从长远看,未来合理的保险公司治理模式应该是内部治理与外部治理并重的公司治理模式。构建我国保险公司治理模式的具体思路是:优化保险公司股权结构、建设好保险公司董事会和监事会、深化股票市场对保险公司的治理功能、培育保险经理市场和保险劳动力市场、完善保险商品市场、健全外部监管和加强社会公众的监督等。
[期刊] 投资研究
[作者]
王婧 方志玮
偿二代监管体系建立全面风险管理下的资本约束体系,偿付能力指标成为保险公司最优化资产配置面临的重要约束。本文通过建立模型,考察了在以最大化股东收益为目标、偿付能力充足率满足监管要求为约束,同时考虑资产负债风险相关性的情况下,保险公司最优化资产配置问题,并说明了偿二代监管规则下重要风险参数值的设置对保险公司资产配置、股东收益以及破产概率的影响。我们的结果证明了,在达到一定的门槛值之后,监管系数的严格化不仅会减少保险公司的收益,而且也可能达不到降低破产概率的效果,同时监管系数的调整对于财险和寿险的影响也存在不同。本文对于保险公司进一步优化资产配置策略和监管层进一步完善偿二代监管体系均具有重要的理论及实践意义。
[期刊] 会计之友
[作者]
许敏敏 郭琦
以我国财险公司为研究对象,构建财险公司治理评价指标体系。利用层次分析法和专家调查法相结合确定各维度的权重后,构建财险公司治理指数模型。进而以我国部分财险公司2016年的相关数据为样本,计算出公司治理指数,并对财险公司的公司治理现状进行评价。评价结果显示财险业公司治理总体不容乐观且差异大、保险集团下的财险子公司治理水平普遍不高、财险公司治理结构趋同且被动、中外资财险公司治理效果差异较大。基于此,财险公司应重视提高公司治理水平,而监管者对保险集团下的子公司应实行差异化监管、鼓励财险公司在公司治理上发挥主观能动性,规范外资财险公司的公司治理等。
关键词：
财险公司 公司治理 公司治理指数
[期刊] 保险研究
[作者]
沈蕾
由于保险经营的特殊性,保险公司治理问题与一般企业存在很大不同,以当前主流的公司治理理论来分析保险公司治理有时不能适应其独特性。因此,应大胆进行公司治理理论创新,以风险管控治理理论此为基础,剖析保险公司风险管控治理的目标,并初步构建了权变型保险公司治理模式的基本框架,以期为中国保险公司治理制度建设提供理论参考。
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