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[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
邹奕格 粟芳
随着保险公司的投资规模扩大，保险资金运用的投资风险引致行业系统性风险的可能性也逐渐增大。根据风险贡献和风险敞口的大小，保险公司在投资风险引致系统性风险的过程中扮演着系统重要性机构或脆弱性机构的角色。本文基于共同资产网络模型，构造出度量保险公司的系统重要性和系统脆弱性、以及保险公司间传染性的方法。根据模型推导结果，保险公司的资产规模、杠杆和关联性是影响保险公司具有不同角色和不同传染关系的关键因素。笔者通过k均值聚类分箱和Gini系数，利用现实保险公司经营数据进行了实证验证。揭示出资产规模和杠杆分别是导致保险公司具有系统重要性和系统脆弱性的决定性因素。进而继续通过回归分析找出对不同角色具有影响的其他公司内部特征，供监管机构提前关注监控对象并防控风险。
[期刊] 保险研究
[作者]
朱衡 卓志
全球金融危机后,系统性风险是全球各级政府和监管部门以及金融业关注研究和应对的热点和重点。金融系统性风险的防范和管理是减贫脱贫、环保治理和系统风险防范化解三大攻坚战略之一,研究金融系统性风险,不仅具有重要的学术价值,更有迫切的现实意义。本文立足识别保险公司系统重要性,通过MES、SRISK、以及ΔCoVaR多维度测量中国保险公司的系统性风险敞口与贡献,甄别主要影响因素,并利用BP神经网络模拟非上市保险公司的风险溢出效应。研究发现:三种评估模型结果具有一致性,保险公司的杠杆率和非核心业务对其系统重要性有显著正效应;保险公司系统性风险敞口与贡献受金融危机和股市震荡明显。鉴于系统性风险有效防控是未来保险业防风险工作的重点,本文结合研究发现提出了对中国保险业系统性风险管理的建议。
关键词：
保险公司 系统重要性 风险敞口 风险贡献
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
陆思婷 粟芳
基于2008-2019年中国各省份财险和寿险月度经营数据,使用TENET风险模型构建了省份间承保风险的空间溢出网络,量化了各省份承保风险可能导致的系统性风险水平,回归分析了产生影响的各种因素。结果表明,各省份承保风险空间关联性相对较低,省份间传染极低,不太可能引发系统性风险。各省份蕴含的系统性风险水平存在显著差异,具有从东部向西部递减的特征。样本期内,财险业承保风险的空间溢出总量基本稳定,寿险业经历了先上升后下降的过程。各省份风险状况及保险资金运用是导致差异的关键因素,监管可据此施策。
[期刊] 财经论丛
[作者]
陆思婷 粟芳
基于2004—2018年实务数据，建立了寿险和财险业承保风险网络，模拟和量化了承保风险导致的系统性风险，并在行业和公司层面进行了理论、实证分析和敏感性测试。研究发现，承保风险是导致保险业系统性风险的根源，所导致的系统性风险在样本期不断上升后趋于稳定，但整体可控。寿险承保风险所致的系统性风险低于财险。再保险分出率、偿付能力是影响系统性风险和保险公司稳定经营的关键，控制巨灾风险是有效防范承保风险引发保险业系统性风险的重中之重。
[期刊] 新金融
[作者]
李鹏
影子银行已成为我国社会融资体系中难以分割的部分。我国影子银行运作中存在产品透明度低、期限错配严重、流动性风险突出、金融创新过度化等问题,其蕴含的风险已成为我国系统性金融风险之滥觞。本文认为,影子银行增加了我国金融机构脆弱性,推高了宏观经济杠杆,抬高了社会资本成本,加剧了经济失衡程度,从而成为触发我国系统性金融风险的重要因素。当前,需强调的是政府要合理引导金融机构有序降杠杆,以保证金融稳定和维持经济平稳健康发展。
[期刊] 新金融
[作者]
李鹏
影子银行已成为我国社会融资体系中难以分割的部分。我国影子银行运作中存在产品透明度低、期限错配严重、流动性风险突出、金融创新过度化等问题,其蕴含的风险已成为我国系统性金融风险之滥觞。本文认为,影子银行增加了我国金融机构脆弱性,推高了宏观经济杠杆,抬高了社会资本成本,加剧了经济失衡程度,从而成为触发我国系统性金融风险的重要因素。当前,需强调的是政府要合理引导金融机构有序降杠杆,以保证金融稳定和维持经济平稳健康发展。
[期刊] 保险研究
[作者]
张琳 汤薇 林晓婕 周媛
从我国保险业现状出发,度量占市场份额70%的前18家保险公司引发系统性风险的可能性。本文采用SRISK方法度量上市公司系统性风险大小,运用数据挖掘中的支持向量机SVM回归模型,利用其适用小样本、高维性和非线性数据分析的特点,建立系统性风险大小与公司财务指标之间的相关关系,从而实现非上市公司系统性风险SRISK以及系统性风险贡献度SRISK%的度量,为我国非上市保险公司系统性风险的度量方法提供了理论参考依据。实证发现我国保险公司SRISK年均增长率达50%以上;财险公司占比27.8%,对系统性风险的贡献却为0;非上市公司对系统性风险的平均贡献在2014年约5.53%略低于上市公司的5.67%,在2015年上升至6.3%,在2016年小幅下跌至6.0%,说明度量非上市公司系统性风险的必要性。同时,本文研究发现存在系统性资本短缺的保险公司实际财务杠杆率大于其适用的杠杆率,因此监管部门有必要对保险机构实施偿付能力充足率监管的同时,加强其审慎财务杠杆率的监管。
[期刊] 保险研究
[作者]
完颜瑞云 锁凌燕
伴随保险业的创新发展,其与系统性风险的关联日益引起各界关注。已有文献多使用"冲击-传导"分析框架,基于保险业与其他金融部门的关联性,探讨保险业面临的异常扰动及其蔓延传导引发的金融危机,进而确定监管政策干预的重点。但这种框架是以市场本身的自我调节和自我约束机制十分完善为前提的。我国是新兴转轨经济体,金融市场仍在深化之中,市场机制并不完善,对系统性风险的监测和管理,还应关注相应监管制度下企业的行为,以避免风险的累积和发展。本文基于中国市场的特征与经验,建立了保险业系统性风险生成的行为模型,并佐以实证分析,就监管政策干预重点给出了相应建议。
关键词：
保险公司 系统性风险 金融稳定性
[期刊] 保险研究
[作者]
徐华 魏孟欣 陈析
本文采用ＣｏＶａＲ方法，结合分位数回归，实证分析了我国上市保险公司的系统性风险状况，并对比我国保险业与银行业的系统性风险状况。研究结果表明，不同保险公司之间的风险溢出效应明显，且系统性风险通过关联度进行传染，但溢出强度存在差异；保险业的系统性风险在时间维度上存在周期性，同时保险公司的非传统保险比例越高，其系统性风险也越大；混业经营的保险集团其系统性风险贡献度显著高于其他保险公司，偿付能力监管对抑制保险公司的风险溢出水平较对系统性风险的抑制更为显著；此外，保险业对银行业有系统性影响，但小于银行业对保险业的影响。
[期刊] 武汉金融
[作者]
方建珍
随着银行贷款管理"发放——分销"模式的兴起以及信用风险转移市场的指数化增长,保险公司也成为这一市场的重要参与者,但其在次贷危机的系统性风险中的角色也饱受质疑。本文分析了保险公司承担信用风险的动因和面临的挑战,并结合次贷危机剖析了保险公司对系统性风险的影响,结论是传统型保险公司并不具备系统重要性,而保险公司参与CRT交易却有可能引发系统性风险。只有通过建立全面的风险管理制度、充分预期信用损失、拥有充分的资本和适当的杠杆率,才能充分发挥保险公司通过参与CRT市场增强金融体系稳定和提高效率的正面效应。
关键词：
保险公司 信用风险转移 系统性风险
[期刊] 经济问题
[作者]
王韧 李霓 贾荣言
通过观测我国四家上市保险公司和一支保险指数的股票日收益率数据,运用DCC-GARCH模型对其风险相关程度进行测算和排序,并刻画了市场风险传染及波动的影响。同时运用分位数回归的方法计算了各保险机构与保险业市场体系的风险溢出效应值,测算了上市保险公司对整个保险市场体系的不同风险溢出程度。结果表明,中国平安保险公司对保险市场的风险贡献率最大。
[期刊] 保险研究
[作者]
彭雪梅
本文针对目前保险公司上市的热潮 ,阐述了上市给保险公司经营带来的成本和风险 ,主要包括较高的融资成本、影响保险公司长期稳定经营和股价波动的风险。认为目前保险公司在信息披露、满足股东获利的要求方面还存在难度 ,加上对保险公司经营状况的评价缺乏科学指标 ,给保险公司上市带来挑战。另外股价的波动也将增加保险公司经营的难度。所以保险公司上市应慎重
[期刊] 财会月刊
[作者]
袁薇 王培辉
本文选取2007年1月9日2015年6月30日每日股价指数数据,运用扩展的Co Va R模型测度我国保险公司系统性风险溢出效应。研究表明,我国保险公司间、保险公司和保险业间及保险机构和其他金融机构间存在显著的双向风险溢出,并呈现出非对称性,不同保险机构的风险溢出存在较大差异。20072009年、2014年年底2015年6月期间风险溢出效应明显强于样本期其他时间段。监管部门应该通过强化微观审慎监管、健全宏观审慎监管等措施降低保险业系统性风险。
[期刊] 财会月刊
[作者]
袁薇 王培辉
本文选取2007年1月9日~2015年6月30日每日股价指数数据,运用扩展的Co Va R模型测度我国保险公司系统性风险溢出效应。研究表明,我国保险公司间、保险公司和保险业间及保险机构和其他金融机构间存在显著的双向风险溢出,并呈现出非对称性,不同保险机构的风险溢出存在较大差异。2007~2009年、2014年年底~2015年6月期间风险溢出效应明显强于样本期其他时间段。监管部门应该通过强化微观审慎监管、健全宏观审慎监管等措施降低保险业系统性风险。
[期刊] 技术经济
[作者]
于蓓
通过实证分析我国14家上市商业银行以及金融指数的收益率的波动情况、相关系数和协方差,分析了我国上市商业银行的系统性风险中的共同风险因素。得到结论:14家上市商业银行对共同风险因素的反应较为一致;与其他上市商业银行相比,共同风险在大型商业银行的系统性风险中所占比重较大;与其他风险相比,大型商业银行对共同外部风险的反应更显著;金融指数能够较好地代表金融风险因素。
关键词：
系统性风险 商业银行 金融风险
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