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[期刊] 中国货币市场
[作者]
夏小军
长期以来,上海交易所和银行间市场两者的回购资金利率存在相当大的差距。上交所的回购利率高,银行间市场回购利率低,尤其以每年11月底到来年初的这段时间利率差距为甚。这种明显的差距为跨市套利提供了极好的机会。按理说,两个市场间明显的利率差距不可能长期存在,否则,一定是制度上存在极大的障碍,使资金不能在两个市场之间自由流动。我国银行间回购市场建立初期,参与者被严格限定在商业银行范围内,自2000年以来才允
[期刊] 经济管理
[作者]
王忠明
在扑面而来的新经济、知识经济中,最引人注目的莫过于人才价格飞涨。几乎没有任何人可以怀疑,人才特别是那些顶尖人才对快速发展的新经济、知识经济意味着什么。由于知识与智慧越来越成为新经济、知识经济发展的不尽源泉,因此,那些由过人知识与智慧塑造而成的人才就必然越来越抢手。一批世界级的
[期刊] 产经评论
[作者]
孟望生 周鹏
文章以竞赛理论为视角,分析当前我国银行业整体业绩表现突出的原因。得出如下结论:银行业垄断、存贷高利差、信息优势以及货币产品经营者等"先天优势"促成了我国银行业大赢家的局面。这一局面会激励各行业之间展开银行牌照竞赛,产生租金耗散,影响实体经济。文章对此进行分析,并得出结论与政策建议。
关键词：
竞赛理论 银行业 竞赛成功函数 租金耗散
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
钟智伦
本文从分析国债和国债回购的风险收益特征出发 ,提出国债回购套利的投资策略 ,并分析了该策略的经济学原理及其在我国市场中的运用。
关键词：
国债 国债回购 套利 利率互换 投资策略
[期刊] 经济管理
[作者]
王铁锋
本文采用实证研究方法建立了国债回购套利模型。研究发现,当国债现券在回购期间的收益大于现券交易手续费、回购手续费以及回购利息费用之和时,就可获得"放大"的投资收益,反之会"放大"投资损失。因此,国债回购放大套利模型通过杠杆效应放大了投入资金,改变了国债投资低风险低收益的特征,同时也增大国债投资的风险。
关键词：
国债回购 套利模型 投资风险 投资收益
[期刊] 管理评论
[作者]
王良 贾宇洁 刘潇
以２０只ＥＴＦ基金的１分钟高频数据作为样本，构建了ＥＴＦ基金一、二级市场跨市套利模型并进行了实证研究。研究发现，无论是从样本整体还是日内数据来看，市场出现反向套利机会（二级市场买入ＥＴＦ基金→一级市场赎回→二级市场卖出成份股）的次数要远多于正向套利机会（二级市场买入ＥＴＦ基金成份股→一级市场申购ＥＴＦ基金→二级市场卖出ＥＴＦ基金）的次数。而当ＥＴＦ基金资产净值较高、市场中机构投资者与个人投资者持有的ＥＴＦ基金份额都较高，且二者持有份额比例较为均衡时，ＥＴＦ基金反向套利的出现机会及收益率都有所提高。此外，ＥＴＦ基金资产净值的升高对于市场中连续反向套利的收益及其出现机会有显著的正向影响，但是随着套．．．
关键词：
成本 基金 套利 回归
[期刊] 世界经济
[作者]
蒋舒 吴冲锋
我们从跨市套利的角度通过国内外市场价格比值的变化考察了国内外市场的关联性。在国内投机者对于国内外市场价格波动的评估存在差异的假设下,我们运用DHS模型解释了国内市场对信息的反应滞后于国际市场的微观原因,并结合铜、铝、大豆的国内外期货市场和国内现货市场数据对上述假设进行了经验研究。经验研究结果表明国內期货市场价格波动对于国内外期货市场的价格信号的反应存在显著差异,并且这种差异呈现同一的模式。我们认为国内投机者低估国际市场价格波动、高估国内市场价格波动的心理偏差是造成国内外价格比值短期波动的重要因素。
关键词：
跨市套利 过度自信 DHS模型 方差分解
[期刊] 商业研究
[作者]
孙桂平
本文利用期权边界条件和期权期货平价关系式,采用事前和事后分析的方法,从无风险套利角度对沪深300指数期权仿真市场和沪深300指数期货市场之间的跨市场套利有效性进行了开创性研究。事前、事后分析结果显示:仿真期权市场中期权边界条件带来的跨市场套利机会非常少(尤其在看跌期权市场中),而在期权期货平价关系式上面,确实存在着理论上的跨市场套利机会;指数期权市场整体上具有很强的市场效率,在跨市场套利信号出现后,随着延迟时间的增加,有效的跨市场套利机会迅速减少,市场逐渐趋于有效,但局部市场中有效的套利机会维持较长时间。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张晓磊
在套利理论的基础上,以我国橡胶期货市场和日本橡胶期货市场为代表进行期货市场价格关系分析。在跨市套利理论的基础上对两个市场进行合理价格区间界定,分析数据研究两个市场的价格相对关系;以此为基础,筛选出价格异常信息,通过结合天然橡胶的周期特性,对异常信息进行解读,最终分析异常剩余信息的形成机理,更好地解读了我国期货市场的价格发现功能,体现了其作为高效价格信号市场的作用。
关键词：
跨市套利 橡胶 期货 价格相关性
[期刊] 经济研究
[作者]
张宗新 季雷
本文利用信息经济学与博弈论理论 ,从公司利益相关者的利益均衡角度对公司购并进行动态博弈分析。为刻画行为主体利益动态均衡过程 ,论文应用Rubinstein讨价还价模型 ,揭示公司购并过程中利益均衡及其对公司购并的推动作用。为解开“购并公司股东损益之谜” ,论文引进购并公司信息占优条件下的风险套利模型 ,分析购并公司溢价购并损失在市场背后的风险套利补偿。在此基础上 ,采用市场分析法对上市公司购并利益分配进行实证 ,检验结果显示中国证券市场同样存在“购并公司股东损益之谜”。
关键词：
利益均衡 股东损益之谜 风险溢价套利
[期刊] 华东经济管理
[作者]
林煜恩 杨飞飞 池祥萱
公司在进行股利支出时是迎合投资人或者成长机会一直未有定论,这两个理论皆采用市帐率作为代理变数,其对公司股利支出的预测则是相反的方向。文章利用套利风险与市帐率的交互作用项来检验这两种理论,结果发现如下:第一,公司市帐率越高,未来的现金股利越高;第二,在高价股中,高管人员迎合投资人而发放现金股利;第三,在高套利成本、低交易量、卖空成本以及信息不对称程度较高的公司,高管人员会根据公司的成长机会而进行股利的支出。
关键词：
迎合动机 成长机会 股利支出 套利风险
[期刊] 统计与决策
[作者]
马庆强 卢志义
伴随着我国保险集团国际化速度不断加快,跨国保险集团监管资本套利问题需要密切关注。文章从跨国保险集团内不同公司间资本成本和监管制度的差异出发,研究了保险集团监管资本套利的方式。研究结果表明,跨国保险集团会充分利用监管制度的差异,将大量风险甚至是尾部极端风险分入至监管要求和资本成本较低的公司,以实现节约资本和提高资本使用效率的目的。
[期刊] 企业管理
[作者]
刘承元
做企业,靠唯利是图、有钱就赚的生意人逻辑,终究是走不远的。没有哲学思想的指引,企业很难基业长青笔者在十年前曾经写过一篇文章,题目是《丰田超越通用的背后:现代企业竞争中的龟兔赛跑》,讲述了美国通用汽车和日本丰田汽车之间横跨半个多世纪的竞争。可以
关键词：
精益管理 哲学思想 龟兔赛跑
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
吴传俭
保险套利是在基本功能的基础上,消费者以主观编辑后的风险概率和风险损失为依据,追求更少的保费支出和保险理赔,进而实现消费者剩余最大化和额外保险收益的行为。由于主观编辑可能存在的非理性,也很容易导致保险套利思维下较低的选择效力和较大的效率损失。加快现代保险服务业的发展,不仅需要尊重消费者期望效用最大化追求的意愿,也应该根据消费者保险选择的形成机制,采取积极有效的非理性纠偏措施,将保险产品回归到其基本功能,建立供需双方的互信机制,推动我国现代保险服务业的可持续健康发展,构建与经济社会发展需求相适应的现代保险服务
关键词：
保险套利 保险理赔 保险产品 现代保险
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