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[期刊] 保险研究
[作者]
李冰清 谭艺
基于保险公司经营的特殊性,研究了在偿付能力约束下的保险公司的最优资本结构问题,提出了最优化保险公司资本结构的一种新的方式。保费收入作为保险公司的负债,其成本相对固定,本文以股东收益最大化为目标确定最优资本投入,从而确定保险公司的最优资本结构。通过对未来经济情景和保险产品收支的模拟,确定不同初始资本投入的最优投资策略和与之对应的资本投资收益率,进而选择能获得最高收益率的初始资本投入为最优的资本投入。与此同时,进一步分析了承保风险边际和经济环境的变化对保险公司资本结构的影响。
关键词：
资本结构 偿付能力 投资策略
[期刊] 保险研究
[作者]
谢晓霞 邓路 马婧
本文选取中国上市保险公司2007年～2010年的年报数据和中期报表数据,依据本文建立的公司治理结构与资本结构模型对样本数据进行多元回归分析,得出如下结论:政府持股比例、外资持股比例、董事会成员持股比例增加以及董事长兼任CEO有利于改善保险公司的资本结构;独立董事比例、具有金融从业经验的独立董事与保险公司资本结构无关。
关键词：
保险公司 治理结构 资本结构
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
高志强 张梦琳
本文以保险公司的价值评估作为切入点,在考虑破产的情况下,利用数值分析的方法研究了资本量来对保险公司价值的影响,得出如下结论:保险公司可以通过改变持有的资本量来实现价值最大化;提高保费、减少费用,可以减少保险公司的最优资本量,并提高保险公司的价值;保险资本的机会成本、委托代理成本越高,保险公司的最优资本量就越少,保险公司的价值就越小。
关键词：
保险公司 价值最大化 最优资本
[期刊] 保险研究
[作者]
王俊 王东
保险公司收益主要来源于承保利润和投资收益,其中承保利润受政策变动、市场条件等外部环境的影响较大,而投资收益则更多地取决于保险公司的投资能力,因此保险公司如何构建资产组合、如何确定最优投资比例就是获取投资收益最大化的重要因素。本文通过理论推导得出了保险公司的资产组合模型并运用非线性规划求解出最优投资比例,进而根据保险公司的投资数据进行了实证研究,为我国保险公司的资产组合及最优投资比例提供了一个可借鉴的思路。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
陈华 丁宇刚
本文利用２００６－２０１４年我国财产保险公司和人身保险公司的面板数据，采用个体固定效应模型和分步回归方法，实证研究了我国保险公司资本结构和业务集中度对保险公司再保险需求的影响。实证结果表明，资本结构对财险公司和寿险公司的再保险需求都具有显著正向影响，资产负债率越高则保险公司分保比例越高。对于财险公司，业务集中度与再保险需求呈显著负相关，说明财险公司业务越集中则再保险需求越低；对于寿险公司，业务集中度对再保险需求的影响不显著。本文研究结果在理论上支持了相应研究的结论，在实践上对于保险公司制定最优分保策略具有重要意义。
[期刊] 保险研究
[作者]
李冰清 王丽佳 柯晓芳
本文从死亡率风险管理的角度研究保险公司的最优资本配置问题。应用ＣＢＤ模型刻画随机死亡率，并假设资本面临的风险来自于随机死亡率。以美国的经验死亡率数据为基础，在偿付能力的约束下探究保险公司在不同产品线上的最优资本配置。通过敏感性分析，考虑保险期限、死亡率改善、缴费方式和随机利率等多种因素对模型结果的影响，对保险公司的最优资本配置有一定的指导意义。
关键词：
资本配置 死亡率风险 CBD模型
[期刊] 保险研究
[作者]
王婧
中国第二代偿付能力监管制度体系(以下简称"偿二代")执行以后,投资风险直接体现在资本要求上,资本充足率成为保险公司投资决策的重要约束。在此背景下,保险公司有必要建立整体经济资本预算框架,通过提高各类资产的边际资本回报率,提升公司股东价值。本文通过理论研究证明资本约束下保险公司最优大类资产配置的路径首先是进行负债风险匹配资产的管理,其次才是追求盈余资产收益最大化,同时,本文创新性提出了三阶段的数值求解方法,填补了国内文献以及保险公司实践中难以前置化资本约束得到大类资产配置数值解的研究空白。
关键词：
资产配置 资本约束 资产负债管理
[期刊] 保险研究
[作者]
蔡颖
虽然很难对某一家具体保险公司的资本结构在不同发展阶段给出精确的最佳比例,但国际保险实务界确实存在着有关险资最优资本结构的实践标准。金融危机之后,各国监管部门开始酝酿新的偿付能力监管规则,强化保险公司的财务基础,提高对多种金融风险的应对能力。通过分析中国和国际保险同业在再融资方面的不同,发现目前我国保险企业的还难以做到从优化资本结构的高度来主动规划再融资行为。在业务快速发展的现阶段,国内保险公司一方面要进一步调整业务结构,大力发展资本占用少的业务,保持偿付能力稳定;另一方面也要从优化资本结构的战略高度,提前计划未来的资金需求,做好再融资规划。
关键词：
偿付能力 资本结构 再融资 保险公司
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
汤谷良 赵玉涛 邵宇
基于权变理论和资本结构理论的相关研究提出了五个命题与保险公司资本结构的动态调整机制,并以国内A股上市的中国人寿、中国平安、中国太保和新华保险等四家保险公司为例,通过比较分析保险公司根据企业价值、偿付能力、企业战略、宏观经济环境、资本市场等调整资本结构的行为,并验证五个命题和保险公司资本结构动态调整机制在我国的适应程度。研究发现,保险公司资本结构的调整需要保险公司在偿付能力监管目标和企业价值目标之间进行动态调整;企业战略、宏观经济环境和资本市场对保险公司资本结构调整均有着明显的影响;保险公司要根据环境的变化,综合考虑各方面的因素调整资本结构。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
郝臣 杨冬雪 刘芯蕊 秦晓天
保险公司作为金融机构的重要组成部分，本身就具有高负债的资本结构特点，因此良好的资本结构对其发展尤为重要。采用面板数据对中国保险公司资本结构的影响因素进行了实证研究之后发现，保险公司的公司规模与资本结构水平显著正相关，而保险公司的获利能力、成长性、资产担保价值以及再保险比率对保险公司资本结构的影响不显著；同时进行了基于样本和变量的稳健性检验，与实证研究结论一致。这表明中国保险公司在扩大规模进行发展的同时，要及时调整资本结构水平至最优模式，从而更好地创造价值。
关键词：
保险公司 资本结构 公司规模
[期刊] 金融与经济
[作者]
朱雨顺 靳庆彬
文章首先介绍了非比例再保险的概念及其运作,然后在具体分析影响保险公司资本结构和规模的内外资因素的基础上,推出了如何运用非比例再保险以转移风险、降低资本规模需求以及合理避税的角度达到优化保险公司资本结构的目的。
[期刊] 开放导报
[作者]
方立雄
承保利润和投资利润是保险公司的两大利润源泉,不同的投资者存在不同的风险偏好,本文为此建立一个保险公司最优投资比例模型,并给出了模型的求解方法和计算实例。
关键词：
承保风险 风险偏好 保险投资
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
吕子苑 魏丽
本文研究了保险公司投资不动产时的最优投资策略问题。本文假设保险公司的风险过程为经典Cramer-Lundeberg模型。保险公司可把资金投资于现金市场和两个风险市场,分别为债券、股票和不动产。在卖空、借贷限制下,基于均值—方差模型,应用辅助随机二次线性问题求解方法,得到最优投资策略和有效边界。研究结果显示,不动产最优投资量不仅与初始资本金存在非简单线性关系,还与不动产的市场溢价水平、未预期冲击存在一系列复杂关系。
[期刊] 保险研究
[作者]
王正文 田玲 吴丹童
购买再保险是保险公司进行风险管理和风险控制的重要手段，其中确定最优分保额度是保险公司确定再保险的核心。本文通过建立最优再保保费——自留风险优化模型，研究了保险公司最优止损再保险策略问题，借助共单调理论得到了最优自留风险额度应该满足的方程以及该方程模拟求解的步骤，并选取了２００２年至２０１４年人保财险公司的历史数据进行实证研究。通过实证研究发现，当置信水平为５％时测算得到的分出比例为３８．１５％，当置信水平为１０％时测算得到的分出比例为３６．３５％；具体到不同业务线，货物运输险的分出比例最高，责任险和企业财产险的分出比例次之，机动车辆险的分出比例最低。
关键词：
保险公司 止损再保险 共单调理论
[期刊] 财贸经济
[作者]
段国圣
资本是保险公司经营的核心要素,是资产配置的重要约束条件。本文在马克维茨方法的基础上,将偿付能力引入了资产配置的优化模型。在使用改进的优化模型后,保险公司的最优投资组合出现变化,而保险公司的偿付能力充足率相应有所改善。本文还对保险公司期初的资本充足度进行了敏感性分析,结果显示,最优投资组合与保险公司的期初资本有相关关系,期初资本充足率越高,保险公司风险资产的占比可以越高。最后,本文对优化模型的实现路径进行了探讨,对保险公司实践应用该模型提出了建议。
关键词：
保险公司 偿付能力 资产配置
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