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[期刊] 国际金融研究
[作者]
尹业
保本基金和避险基金成为全球投资组合的新选择尹业自１９９７年７月份东南亚金融风波以来，全球主要股票和债券市场普遍受到波及，使得全球大量共同基金下半年以来的投资收益大幅下降，而一些新型的保本和避险基金仍保持较高的收益。如何在新的情况下选择投资组合，以达到...
[期刊] 统计与决策
[作者]
李丹
影响船舶基金价格决定的关键因素是船舶租金运费的时间序列特性,文章使用了巴拿马型散货船每日数据测试了船舶运费特殊性质的含义。研究结果表明,即使在信息充分的市场上,即期运费价格也具有很强的自相关,而远期价格的自相关则要弱得多;在调整后VEC模型框架内,即期价格和远期价格是协整的,并且对于平衡的偏离使得即期价格和远期价格逐渐趋同;最后,分析船舶基金的投资潜力,以及基金经理是否应在远期市场对冲运费风险取决于他的竞争对手进行套期保值,投资者是否可以通过持有投资组合中的船舶基金获得相同的收益等问题。
关键词：
船舶基金 运费衍生品市场 远期运费模型
[期刊] 证券市场导报
[作者]
李源海
保本基金的运作核心是投资组合保险策略,我国保本基金均采用简单参数的组合保险策略。在国内零息债券缺乏、股市波动大的情况下,如何设定最低保险额度、合理的风险放大倍数以及动态调整风险资产比例,成为保本基金运作的难题。本文首先简要介绍了投资组合保险策略原理,在此基础上分析了国内保本基金的组合保险策略,然后结合运作原理提出改进建议。
关键词：
保本基金 投资组合 保险策略
[期刊] 统计与决策
[作者]
李霞
文章利用上证50指数中的日资料与小型沪指期货形成避险投资组合,检测上证是否存在动能效应的现象,采用绩效评估方式以原始报酬、累加平均报酬和持有期间报酬三种方法构建了相应的模型,并以动能策略为操作方法,验证避险投资组合。
关键词：
避险投资组合 动能效应 期货市场
[期刊] 财经论丛
[作者]
益智
本文对股票、债券、股指期货、商品期货四类资产,采用华夏大盘精选、南方50、沪深300股指期货、和CRB商品期货指数,逐步构建投资组合来研究期货投资基金对证券组合风险的影响。期货投资基金同股票及债券投资的弱相关性,使之成为大资金规避投资风险的良好投资工具,我们通过均值-方差边界、最大Sharpe比率、以及Ω比率确定了适合我国特点的投资组合(股票、债券、股指期货、商品期货),权重分别为(0.36,0.24,0.38,0.02),该组合规避了传统证券投资组合89.81%方差风险,并在采用Ω比率指标验证该组合具有最优的预期收益比。
[期刊] 统计与决策
[作者]
欧阳资生 王同辉
文章以基金市场与股票市场的相依性为背景,利用核密度估计方法,构建了一个度量相依结构的核密度Copula函数模型说明金融危机时期我国基金市场与股票市场的联动关系。然后利用蒙特卡洛模拟法计算相应投资组合的在险风险值(Value-at-Risk)和期望亏空(Expected Shortfall)以揭示Copula函数模型在风险度量方面的优越性。
[期刊] 中国软科学
[作者]
刘渝琳 陈媛
本文以风险规避为切入点,从投资风险与收益相结合的角度对我国养老保险基金的投资组合进行了理论上的分析,得出了养老保险基金投资风险-收益的几何模型,在此基础上针对养老保险基金投资风险厌恶的特殊性,对该几何模型的量化分析进行了分析与讨论,确定了养老保险基金投资的最优证券组合的轨迹与投资方案选择。
关键词：
养老保险基金 投资组合 风险规避
[期刊] 开放导报
[作者]
张志超 但芳芳
对比我国社保基金试点中石化与正式入市运营的不同投资风格,发现社保基金的保值、增值必须严格遵循安全性与分散化投资两大原则;分析同时表明,社保基金投资组合选择有向消极型投资策略发展的趋势。有关管理部门除了要对社保基金投资组合做事前谨慎选择外,更须对社保基金投资活动做好事前、事后的风险防范工作。为此,建立风险预警指标体系并强制推行证券投资保险,是有效规避社保基金投资活动中各类潜在风险之关键。
关键词：
社保基金 证券投资保险 风险预警指标体系
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
涂晓枫
本文基于2007年初至2018年半年末中国货币市场基金数据,首次运用参数、非参、分段回归等多种实证方法,研究货币市场基金的收益与申购赎回问题。研究发现,货币市场基金收益率在整个样本区间内均呈现持续性特征;在市场流动性宽裕时期,基金经理通过配置高风险资产,满足投资者对高业绩回报的追求;而在市场流动性紧张时期,低风险资产收益相对稳定,更多承担风险缓冲功能。同时,机构投资者的"热钱"效应进一步加剧风险积聚和爆发,机构投资者资金在流动性充裕时期大量囤积于货币市场基金,一旦市场流动性紧张,机构投资者快速、大体量的一致赎回行为,极易引发挤兑。本文对货币市场基金收益和申购赎回的研究,为近期货币市场基金流动性风险严监管政策提供了经验支持,对未来继续加强货币市场基金监管具有非常重要的启示意义。
[期刊] 经济体制改革
[作者]
陈彤 陈萍
保本基金就是在波动的市场条件下 ,保证基金持有人到期可收回本金全部或大部分的基金。从全球范围看 ,社会保障基金的改革对保本基金的发展起到了主要的促进作用。本文系统地介绍了保本基金的运作模式 ,认为 :保本基金在中国具有广阔的应用前景。但由于目前我国资本市场缺乏金融衍生产品和做空机制 ,以及存在“保本”的法律限制 ,实施保本基金有一定的困难。当上述金融环境和法律环境发生变化后 ,保本基金将会在养老保险等社会保障体制改革中扮演重要的角色。
关键词：
保本基金 运作模式 前景
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
秦旭 韩文秀
Va R是一种在市场正常波动情形下对证券组合的可能损失进行统计测度的风险测量方法。论文首先将 Va R概念引入保险基金投资领域 ,进而利用随机最优化技术 ,研究了如何确定一个满足 Va R限制以及期望收益最大化的保险基金的最优投资组合。
关键词：
投资组合 风险因子 期望收益 二次规划
[期刊] 外国经济与管理
[作者]
陈光明
美国的各种基金大多是由政府提供并以特定目的而建立的。政府提供的基金的来源主要是财产税、所得税或商业销售税,也有的来源于其他政府机构的赠予,或者罚金、收取的劳务费等。每种基金都要按照特定的目的支出,例如为消防建立的基金不得用于学校的建设等等。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张慧莲
本文利用上海证券交易所于2007年7月30日至2008年12月31日期间公布的Topview数据,对证券投资基金、保险资金的交易行为进行了实证分析,结果发现证券投资基金的交易行为是上证180指数(及指数的自然对数和对数收益率)变化的单向Granger原因,而上证180指数与保险资金交易行为之间不存在Granger因果关系。通过对相关变量的模型分析,我们发现在样本期间证券投资基金的交易行为对上证180指数(取对数)及其对数收益率的均值产生了微弱的正向影响,但没有对上证180指数(取对数)及其对数收益率的波动性(以残差或条件方差衡量)产生统计上显著的影响。
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